深100ETF方正富邦: 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券
         投资基金
     基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
     基金托管人：中国建设银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                           方正富邦深证 100ETF2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              方正富邦深证 100ETF
场内简称              深 100ETF 方正富邦
基金主代码             159961
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额        346,245,196.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略              本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
                  重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                  行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
                  等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
                  能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、
                  法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
                  和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
                  调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即深证 100 价格指数收益
                  率。
风险收益特征            本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                  基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                  具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                  征。
基金管理人             方正富邦基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
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               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                     报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                          业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                      准收益率标      ①－③        ②－④
           ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月      -3.38%     1.01%     -4.64%       1.03%     1.26%      -0.02%
过去六个月      -2.97%     1.18%     -4.16%       1.19%     1.19%      -0.01%
 过去一年     -16.60%     1.09%    -18.45%       1.11%     1.85%      -0.02%
 过去三年     -41.39%     1.23%    -44.95%       1.26%     3.56%      -0.03%
 过去五年      10.17%     1.35%      0.47%       1.38%     9.70%      -0.03%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                说明
            任职日期  离任日期  年限
                                           北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清
                                           华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理
                                           有限公司数量投资部任副总裁；2018 年 4
                                           月加入方正富邦基金管理有限公司，现任
                                           权益投决会委员、董事总经理、数量投资
                                           部行政负责人、基金经理。2018 年 6 月
                                           至报告期末，任方正富邦中证保险主题指
                                           数分级证券投资基金（自 2021 年 1 月 1
                                           日起已变更为方正富邦中证保险主题指
   数量投资
                                           数型证券投资基金）的基金经理，2018
   部行政负
吴昊 责人兼本                 -         9年
             日                             交易型开放式指数证券投资基金的基金
   基金基金
                                           经理，2018 年 11 月至 2021 年 4 月，任
   经理
                                           方正富邦中证 500 交易型开放式指数证
                                           券投资基金的基金经理，2019 年 1 月至
                                           型开放式指数证券投资基金联接基金的
                                           基金经理，2019 年 3 月至 2021 年 4 月，
                                           任方正富邦中证 500 交易型开放式指数
                                           证券投资基金联接基金的基金经理，2019
                                           年 5 月至报告期末，任方正富邦红利精选
                                           混合型证券投资基金的基金经理。2019
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                                              年 9 月至 2022 年 3 月，任方正富邦天鑫
                                              灵活配置混合型证券投资基金的基金经
                                              理。2019 年 9 月至 2024 年 6 月，任方正
                                              富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
                                              的基金经理。2019 年 9 月至报告期末，
                                              任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投
                                              资基金的基金经理。2019 年 9 月至 2021
                                              年 4 月，任方正富邦沪深 300 交易型开放
                                              式指数证券投资基金的基金经理。2019
                                              年 9 月至 2024 年 4 月，任方正富邦恒生
                                              沪深港通大湾区综合指数证券投资基金
                                              （LOF）的基金经理。2019 年 11 月至报
                                              告期末，任方正富邦中证主要消费红利指
                                              数增强型证券投资基金（LOF）的基金经
                                              理。2020 年 1 月至 2021 年 4 月，任方正
                                              富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
                                              的基金经理。2020 年 9 月至 2021 年 12
                                              月，任方正富邦创新动力混合型证券投资
                                              基金基金经理。     2020 年 10 月至报告期末，
                                              任方正富邦科技创新混合型证券投资基
                                              金基金经理。2020 年 12 月至 2022 年 11
                                              月，任方正富邦中证 500 指数增强型证券
                                              投资基金基金经理。2021 年 1 月至报告
                                              期末，任方正富邦 ESG 主题投资混合型证
                                              券投资基金基金经理。2021 年 8 月至报
                                              告期末，任方正富邦中证沪港深人工智能
                                              经理。2023 年 3 月至报告期末，任方正
                                              富邦远见成长混合型证券投资基金基金
                                              经理。2024 年 1 月至报告期末，任方正
                                              富邦核心优势混合型证券投资基金基金
                                              经理。2024 年 4 月至报告期末，任方正
                                              富邦创新动力混合型证券投资基金基金
                                              经理。
                                              本科毕业于中南财经政法大学金融工程
                                              专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专
                                              业。曾就职于东北证券股份有限公司研究
                                              部担任研究员，2019 年 9 月加入方正富
                                              邦基金管理有限公司，历任指数投资部研
      本基金基 2023 年 7 月 31
于润泽                        -         5年       究员、基金经理助理。2022 年 3 月至报
      金经理       日
                                              告期末于方正富邦基金管理有限公司数
                                              量投资部担任基金经理。2022 年 3 月至
                                              报告期末，任方正富邦中证 500 交易型开
                                              放式指数证券投资基金、方正富邦中证
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                                   接基金基金经理。2022 年 3 月至报告期
                                   末，任方正富邦深证 100 交易型开放式指
                                   数证券投资基金联接基金、方正富邦中证
                                   科创创业 50 交易型开放式指数证券投资
                                   基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合
                                   指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022
                                   年 3 月至 2023 年 12 月，任方正富邦中证
                                   医药及医疗器械创新交易型开放式指数
                                   证券投资基金基金经理，2023 年 7 月至
                                   报告期末，任方正富邦深证 100 交易型开
                                   放式指数证券投资基金基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本报告期内无此情况。
  报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方
正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制
交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投
资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理
在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、
技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
  在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平
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交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于
一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本基金跟踪的标的指数为深证 100 价格指数，深证 100 价格指数由深交所市值规模大、流动
性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整
体状况。深证 100 价格指数是深市成长性蓝筹的核心代表，具有很强的战略新兴产业属性，代表
了未来中国新经济发展的方向，也承载了众多的明日之星，“蓝筹+成长”的双重特性以及持续自
我更新和优化的机制，使得深证 100 价格指数在不同时期、不同风格的市场环境中都有较为稳定
的表现。
  回顾 2024Q2，中国 A 股市场呈现了典型的“倒 V 型”走势，先后经历了上涨和下跌。从 4 月
初到 5 月中旬，市场经历了震荡上升。这一反弹部分归因于一系列经济数据的改善，为全年经济
发展奠定了坚实基础。此外，政府出台的经济刺激政策也为市场注入了活力。然而，宏观数据显
示经济复苏仍然脆弱。5 月和 6 月的采购经理人指数（PMI）均低于荣枯线，打破了前两个月扩张
趋势的局面。消费方面，社会消费品零售同比增速在前两个月持续回落，5 月假期和 618 购物节
的影响使得增速有所反弹。金融数据疲软、房地产政策实施效果有限以及专项债务发行进展缓慢，
均表明内需修复步伐缓慢，市场对估值修复的持续性有所担忧，整体的市场风险偏好仍处于较低
水平。在多重因素的影响下，主要宽基指数有所下跌。消费、新能源和医疗行业的跌幅较大，而
高股息资产如大金融、公用事业等走势较强。
  展望 2024Q3，尽管面临上述悲观因素和高基数影响，但仍对 A 股市场的回升持乐观态度。国
际方面，美国经济增速在上半年初步放缓，货币政策方面 9 月降息概率较大。欧洲已于 6 月开始
降息。国内方面，财政和货币政策已经开始进一步发力，央行行长表示将继续实施支持性货币政
策。地产方面，“去库存”进程在加速推进，各地降低房贷利率、首付比例等措施逐步放出，有
利于房地产市场的回暖。在一系列政策的刺激下，宏观经济企稳信号有望进一步显现，无疑将提
高市场对于 A 股资产的企稳的信心。
  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
  基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整
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事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
     本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
     本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
                     §5 投资组合报告
序号             项目             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                     485,069,116.53                  98.84
      其中：债券                                     -                   -
         资产支持证券                                 -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
      产
                                                          占基金资产净值比
代码            行业类别            公允价值（元）
                                                            例（%）
 A    农、林、牧、渔业                           18,804,831.28           3.84
 B    采矿业                                 2,258,921.00           0.46
 C    制造业                               381,208,312.60          77.75
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                   3,022,966.00           0.62
 E    建筑业                                             -             -
 F    批发和零售业                              1,841,022.00           0.38
 G    交通运输、仓储和邮政业                         8,426,335.00           1.72
                      第 8 页 共 12 页
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 H        住宿和餐饮业                                               -          -
 I        信息传输、软件和信息技术服务业                        13,257,704.50         2.70
 J        金融业                                    36,953,175.51         7.54
 K        房地产业                                    6,331,729.62         1.29
 L        租赁和商务服务业                                5,332,800.00         1.09
 M        科学研究和技术服务业                              3,753,981.50         0.77
 N        水利、环境和公共设施管理业                                        -          -
 O        居民服务、修理和其他服务业                                        -          -
 P        教育                                                   -          -
 Q        卫生和社会工作                                 3,877,337.52         0.79
 R        文化、体育和娱乐业                                            -          -
 S        综合                                                   -          -
          合计                                    485,069,116.53        98.94
  本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
                                                               占基金资产净值比例
 序号            股票代码      股票名称      数量（股） 公允价值（元）
                                                                  （%）
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券投资。
     明细
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                                    方正富邦深证 100ETF2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未投资股指期货。
      本基金本报告期末未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号           名称                    金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                           单位：份
报告期期初基金份额总额                                                           330,245,196.00
报告期期间基金总申购份额                                                           28,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                         12,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                           346,245,196.00
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投         报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
资
    持有基金份额比例
者 序            期初     申购                               赎回                     份额占
    达到或者超过 20%                                                    持有份额
类 号            份额     份额                               份额                     比（%）
     的时间区间
别
联
接
基
金
                                   产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至
引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，
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可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
  （1） 中国证监会核准基金募集的文件；
  （2）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
  （3）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
  （4）《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
  （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                      方正富邦基金管理有限公司
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