产业升级LOF: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                             大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成产业升级股票(LOF)
场内简称                      产业升级 LOF
基金主代码                     160919
交易代码                      160919
基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日                   2014 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额                394,141,329.72 份
投资目标                      本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业，
                          在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会
                          实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略                      本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根
                          据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性
                          相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
                          工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率
                          ×20%
风险收益特征                    本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币
                          市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较
                          高的基金。
基金管理人                     大成基金管理有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称               大成产业升级股票（LOF）A 大成产业升级股票（LOF）C
下属分级基金的场内简称                     产业升级 LOF             -
下属分级基金的交易代码                        160919          019206
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                                  大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总额                   240,699,985.58 份        153,441,344.14 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                单位：人民币元
                                报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                         大成产业升级股票（LOF）A                 大成产业升级股票（LOF）C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                        大成产业升级股票（LOF）A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差      ①－③          ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       2.40%       0.80%        -1.35%       0.60%      3.75%         0.20%
过去六个月       3.45%       1.03%         1.56%       0.72%      1.89%         0.31%
过去一年       -12.25%      0.90%        -6.79%       0.70%     -5.46%         0.20%
过去三年        3.21%       1.19%       -25.42%       0.83%     28.63%         0.36%
过去五年       124.79%      1.34%        -2.18%       0.91%    126.97%         0.43%
自基金合同
生效起至今
                        大成产业升级股票（LOF）C
 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                      ①－③          ②－④
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                  准差②       收益率③         收益率标准差
                                           ④
过去三个月    2.30%     0.80%        -1.35%      0.60%   3.65%    0.20%
过去六个月    3.20%     1.03%         1.56%      0.72%   1.64%    0.31%
自基金合同
         -6.62%    0.94%        -6.00%      0.68%   -0.62%   0.26%
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金于 2014 年 12 月 26 日由景福证券投资基金转型而来。
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
收益率自 2023 年 9 月 4 日有份额之日开始计算。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                 说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            华中科技大学管理学硕士。曾任招商证券
                                            研发中心分析师。2018 年 1 月加入大成
                                            基金管理有限公司，曾担任社保基金及机
                                            构投资部投资经理、权益专户投资部投资
                                            经理、股票投资部基金经理，现任研究部
                                            总监助理。2021 年 12 月 23 日起任大成
                                            新能源混合型发起式证券投资基金基金
      本基金基 2022 年 12 月
王晶晶                      -        17 年      经理。2022 年 12 月 14 日起任大成专精
      金经理     14 日
                                            特新混合型证券投资基金、大成产业升级
                                            股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
                                            大成成长进取混合型证券投资基金基金
                                            经理。2023 年 6 月 1 日起任大成成长回
                                            报六个月持有期混合型证券投资基金基
                                            金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
业人员监督管理办法》的相关规定。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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                        大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
  二季度以来，沪深 300 下跌 2.1%，小盘指数下跌幅度远大于大盘。延续一季度的态势，高股
息、资源类 AI 算力仍表现较为突出。本组合主要的操作主要基于产业趋势、行业供需景气的变化
而展开，主要集中于性价比合适的优秀公司上。本季度主要是在持仓标的仓位上略有些平衡调整。
  截至本报告期末大成产业升级股票（LOF）A 的基金份额净值为 2.7289 元，本报告期基金份
额净值增长率为 2.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%；截至本报告期末大成产业升级股票
（LOF）C 的基金份额净值为 2.7182 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.30%，同期业绩比较基
准收益率为-1.35%。
  无。
                    §5 投资组合报告
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序号            项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                      879,516,121.19                81.47
     其中：债券                       10,159,885.25                  0.94
          资产支持证券                              -                   -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                   -
     产
                                                         占基金资产净值比
代码           行业类别            公允价值（元）
                                                           例（%）
 A   农、林、牧、渔业                            3,914,456.00           0.36
 B   采矿业                                15,896,232.00           1.48
 C   制造业                               733,965,035.48          68.34
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                               -             -
 E   建筑业                                             -             -
 F   批发和零售业                                          -             -
 G   交通运输、仓储和邮政业                        22,690,935.00           2.11
 H   住宿和餐饮业                                          -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                    67,112,936.55           6.25
 J   金融业                                31,652,100.00           2.95
 K   房地产业                                            -             -
 L   租赁和商务服务业                            4,272,871.12           0.40
 M   科学研究和技术服务业                                      -             -
 N   水利、环境和公共设施管理业                          11,555.04           0.00
 O   居民服务、修理和其他服务业                                   -             -
 P   教育                                              -             -
 Q   卫生和社会工作                                         -             -
 R   文化、体育和娱乐业                                       -             -
 S   综合                                              -             -
     合计                                879,516,121.19          81.90
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  无。
序号     股票代码          股票名称       数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
 序号                债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                 10,159,885.25                      0.95
序号     债券代码          债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  无。
  无。
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                      大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                   金额（元）
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                        大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
项目                     大成产业升级股票（LOF）A            大成产业升级股票（LOF）C
报告期期初基金份额总额                     202,759,010.13          73,171,682.38
报告期期间基金总申购份额                     42,892,816.59          91,012,304.77
减:报告期期间基金总赎回份额                    4,951,841.14          10,742,643.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                            -                         -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                     240,699,985.58         153,441,344.14
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位：份
            项目         大成产业升级股票（LOF）A 大成产业升级股票（LOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额                             -             3,435.25
报告期期间买入/申购总份额                                -                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                                -                    -
报告期期末管理人持有的本基金份额                             -             3,435.25
报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                             -                 0.00
份额比例（%）
  无。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
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  无。
  无。
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
                                          大成基金管理有限公司
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