创新成长LOF: 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告

大成创新成长混合型证券投资基金
         （LOF）
   基金管理人：大成基金管理有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                          大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
                         §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                       §2 基金产品概况
 基金简称                    大成创新成长混合(LOF)
 场内简称                    创新成长 LOF
 基金主代码                   160910
 交易代码                    160910
 基金运作方式                  上市契约型开放式（LOF）
 基金合同生效日                 2007 年 6 月 12 日
 报告期末基金份额总额              1,058,003,982.66 份
 投资目标                    在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
                         准，寻求基金资产的长期稳健增值。
 投资策略                    本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
                         具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
                         建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
                         投资组合具有良好的流动性。
 业绩比较基准                  沪深 300 指数×70%＋中国债券总指数×30%
 风险收益特征                  本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险
                         和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于
                         股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
 基金管理人                   大成基金管理有限公司
 基金托管人                   中国农业银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称             大成创新成长混合（LOF）A 大成创新成长混合（LOF）C
 下属分级基金的场内简称                  创新成长 LOF               -
 下属分级基金的交易代码                      160910          019208
 报告期末下属分级基金的份额总额           1,057,984,279.80 份   19,702.86 份
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
                               报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                        大成创新成长混合（LOF）A                 大成创新成长混合（LOF）C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
要低于所列数字。
                       大成创新成长混合（LOF）A
                                             业绩比较基
                     净值增长率 业绩比较基
 阶段      净值增长率①                              准收益率标       ①－③        ②－④
                     标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月        0.47%     0.81%        -0.95%       0.52%      1.42%      0.29%
过去六个月       -2.87%     1.17%         1.87%       0.62%     -4.74%      0.55%
过去一年       -11.77%     0.99%        -5.21%       0.61%     -6.56%      0.38%
过去三年       -10.09%     1.04%       -20.87%       0.73%     10.78%      0.31%
过去五年        40.66%     1.08%         1.67%       0.80%     38.99%      0.28%
自基金合同
生效起至今
                       大成创新成长混合（LOF）C
 阶段      净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基                        ①－③        ②－④
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                  标准差②      准收益率③ 准收益率标
                                           准差④
过去三个月    0.36%      0.79%        -0.95%     0.52%    1.31%   0.27%
过去六个月    -3.10%     1.16%         1.87%     0.62%   -4.97%   0.54%
自基金合同
         -6.84%     1.04%        -3.29%     0.60%   -3.55%   0.44%
生效起至今
率变动的比较
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注：1、按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）自基金合同生效（暨基金转
型）之日 2007 年 6 月 12 日起三个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。
金（LOF）。
收益率自 2023 年 9 月 20 日有份额之日开始计算。
                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           北京大学经济学硕士。2010 年 6 月加入
                                           大成基金管理有限公司,曾担任研究部研
                                           究员、基金经理助理，现任股票投资部
                                           基金经理。2015 年 12 月 9 日至 2021 年
                                           基金经理。2017 年 1 月 18 日至 2019 年
                                           资基金、大成国家安全主题灵活配置混
                                           合型证券投资基金基金经理。2017 年 12
                                           月 1 日至 2019 年 1 月 10 日任大成新锐
                                           产业混合型证券投资基金基金经理。
      本基金基 2020 年 3 月
侯春燕                     -        14 年      2018 年 9 月 7 日至 2020 年 3 月 23 日任
      金经理     23 日
                                           大成策略回报混合型证券投资基金基金
                                           经理。2019 年 10 月 30 日至 2020 年 9
                                           月 28 日任大成远见成长混合型证券投资
                                           基金基金经理。2020 年 3 月 23 日起任
                                           大成创新成长混合型证券投资基金
                                           （LOF）基金经理。2022 年 6 月 24 日起
                                           任大成 ESG 责任投资混合发起式证券投
                                           资基金基金经理。2024 年 1 月 23 日起
                                           任大成红利汇聚混合型证券投资基金基
                                           金经理。具有基金从业资格。国籍：中
                                           国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
从业人员监督管理办法》的相关规定。
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  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
  今年二季度本基金 A 类份额微涨 0.47%。本基金重点持仓集中在机械、化工、消费、通信、
电子和交运等行业，二季度持仓的机械、化工公司对组合贡献正收益；消费、电子和交运行业的
个股选择对组合贡献了显著的负收益。以内需为主的公司面临竞争加剧，盈利能力出现明显下
滑。
  截至本报告期末大成创新成长混合（LOF）A 的基金份额净值为 0.847 元，本报告期基金份额
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净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.95%；截至本报告期末大成创新成长混合（LOF）
C 的基金份额净值为 0.844 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.36%，同期业绩比较基准收益率
为-0.95%。
     无。
                     §5 投资组合报告
                                               占基金总资产的比例
序号             项目             金额（元）
                                                  （%）
      其中：股票                     654,001,526.85        72.88
      其中：债券                      19,879,230.77               2.22
         资产支持证券                              -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                             -                  -
      产
                                                      占基金资产净值比
 代码           行业类别            公允价值（元）
                                                        例（%）
  A   农、林、牧、渔业                                   -              -
  B   采矿业                            11,441,232.00           1.28
  C   制造业                            509,668,319.54        56.91
  D   电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                         -              -
  E   建筑业                                        -              -
  F   批发和零售业                                     -              -
  G   交通运输、仓储和邮政业                    79,647,727.36           8.89
  H   住宿和餐饮业                                     -              -
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 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                                      35,211,410.00     3.93
 J    金融业                                     8,402,098.95     0.94
 K    房地产业                                    3,820,236.00     0.43
 L    租赁和商务服务业                                           -        -
 M    科学研究和技术服务业                                         -        -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                      -        -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -        -
 P    教育                                                 -        -
 Q    卫生和社会工作                                 5,810,503.00     0.65
 R    文化、体育和娱乐业                                          -        -
 S    综合                                                 -        -
      合计                                     654,001,526.85   73.02
  无。
序号     股票代码       股票名称   数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
 序号             债券品种     公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融债                        -                       -
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序号     债券代码         债券名称        数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
                                 第 9 页 共 12 页
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  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                     金额（元）
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
                                                 大成创新成长混合
项目                    大成创新成长混合（LOF）A
                                                   （LOF）C
报告期期初基金份额总额                   1,070,167,302.71         17,400.02
报告期期间基金总申购份额                      1,459,405.60           3,743.12
减:报告期期间基金总赎回份额                   13,642,428.51           1,440.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                             -                  -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   1,057,984,279.80          19,702.86
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                                                  单位：份
                       大成创新成长混合（LOF） 大成创新成长混合（LOF）
           项目
                            A             C
报告期期初管理人持有的本基金份额                       -          11,037.53
报告期期间买入/申购总份额                          -                  -
报告期期间卖出/赎回总份额                          -                  -
报告期期末管理人持有的本基金份额                       -          11,037.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                       -               0.00
份额比例（%）
  无。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行
查阅。
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                  大成基金管理有限公司
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