中证100ETF: 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证 100 交易型开放式指数证券投资
           基金
     基金管理人：大成基金管理有限公司
     基金托管人：中国银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                           大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              大成中证 100ETF
场内简称              中证 100ETF
基金主代码             159923
交易代码              159923
基金运作方式            交易型开放式（ETF）
基金合同生效日           2013 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额        13,285,812.00 份
投资目标              本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
                  和跟踪误差的最小化。
投资策略              本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份
                  股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
                  的变动进行相应调整。
                  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
                  因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
                  时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
                  复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
                  通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准            中证 100 指数收益率
风险收益特征            本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
                  金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
                  标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
                  似的风险收益特征。
基金管理人             大成基金管理有限公司
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基金托管人                 中国银行股份有限公司
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月       -0.90%      0.77%     -1.89%      0.78%    0.99%        -0.01%
过去六个月        2.25%      0.89%      1.44%      0.91%    0.81%        -0.02%
 过去一年       -8.81%      0.88%    -10.25%      0.90%    1.44%        -0.02%
 过去三年       -33.02%     1.07%    -36.41%      1.09%    3.39%        -0.02%
 过去五年       -10.20%     1.14%    -19.34%      1.17%    9.14%        -0.03%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                  说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
                                            司，任基金核算部基金会计。2011 年 5
                                            月加入大成基金管理有限公司，先后担任
                                            基金运营部基金会计、股票投资部投委会
                                            秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分
                                            析师、指数与期货投资部基金经理、指数
                                            与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29
                                            日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国
     本基金基 2021 年 9 月 2
刘淼                       -        16 年      A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券
     金经理       日
                                            投资基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至
                                            质优价值 100 交易型开放式指数证券投
                                            资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月
                                            证券投资基金、大成深证成长 40 交易型
                                            开放式指数联接基金基金经理。2020 年 6
                                            月 29 日至 2022 年 11 月 30 日任大成中证
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                                   金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成
                                   中证全指医疗保健设备与服务交易型开
                                   放式指数证券投资基金基金经理。2021
                                   年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券
                                   投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至
                                   开放式指数证券投资基金基金经理。2021
                                   年 9 月 2 日起任大成中证 100 交易型开放
                                   式指数证券投资基金、大成深证成份交易
                                   型开放式指数证券投资基金基金经理。
                                   指数型发起式证券投资基金基金经理。
                                   所碳中和交易型开放式指数证券投资基
                                   金基金经理。2022 年 10 月 13 日至 2023
                                   年 10 月 20 日任大成动态量化配置策略混
                                   合型证券投资基金基金经理。2023 年 3
                                   月 20 日起任大成有色金属期货交易型开
                                   放式指数证券投资基金、大成有色金属期
                                   货交易型开放式指数证券投资基金联接
                                   基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大
                                   成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。
                                   型开放式指数证券投资基金基金经理。
                                   动 100 交易型开放式指数证券投资基金
                                   基金经理。2024 年 4 月 23 日起任大成中
                                   证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
                                   联接基金基金经理。2024 年 5 月 24 日起
                                   任大成中证芯片产业指数型发起式证券
                                   投资基金基金经理。2024 年 5 月 28 日起
                                   任大成中证工程机械主题交易型开放式
                                   指数证券投资基金基金经理。具备基金从
                                   业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
业人员监督管理办法》的相关规定。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
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同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
  二季度, A 股市场整体震荡下跌，走势呈倒 N 字形。主要指数方面，沪深 300 跌 2.14%；中证
用事业、交通运输收益较高；综合、消费者服务、传媒表现萎靡。风格上，大盘、价值相对占优。
阶段表现上，四月中上旬上市公司季报披露期，市场继前期反弹后，出现一定程度调整，尤其是
小盘股下跌较多。下旬，市场情绪受到政策呵护，新国九条、房地产各项政策等陆续出台。市场
风格逐渐向大市值切换，这也对行情阶段性回暖比较有利。五月初出台的房地产政策放松力度比
较大，地产及相关板块受市场预期影响，短期表现强势。流动性上，海外市场受美联储降息预期
延后及地缘冲突等影响，股票市场波动放大。与此同时，外资机构上调对 A 股的评级展望，海外
资金对国内关注度提升，资金向境内分流。总体上， 四月中至五月中，A 股在政策催化和流动性
边际改善的双重推动下出现反弹。 五月下旬至本报告期末， 由于月度经济数据显示出复苏动能
有待进一步巩固，市场再次进入震荡调整区间，成交活跃度下降。前期成长占优；后期则大盘、
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价值相对占优，存量博弈下，轮动迹象明显。
     本基金标的指数为中证 100 指数。中证 100 指数从沪深市场中选取 100 只市值较大、流动性
较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的
整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
     运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化
及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.5338 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.90%，业绩
比较基准收益率为-1.89%。
     本基金在本报告期内，曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                         20,049,267.81            98.28
      其中：债券                                    -                -
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
      产
注：上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）
                        。
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代码             行业类别          公允价值（元）                     占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                            231,952.00               1.14
 B    采矿业                                1,471,854.18              7.22
 C    制造业                               11,851,524.02             58.16
      电力、热力、燃气及水生产和
 D                                       1,006,575.64              4.94
      供应业
 E    建筑业                                 345,449.69               1.70
 F    批发和零售业                                         -               -
 G    交通运输、仓储和邮政业                         823,135.00               4.04
 H    住宿和餐饮业                                         -               -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                       1,088,679.14              5.34
      务业
 J    金融业                                2,425,215.07             11.90
 K    房地产业                                276,737.22               1.36
 L    租赁和商务服务业                            237,846.36               1.17
 M    科学研究和技术服务业                          196,067.57               0.96
 N    水利、环境和公共设施管理业                                  -               -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                  -               -
 P    教育                                             -               -
 Q    卫生和社会工作                              94,231.92               0.46
 R    文化、体育和娱乐业                                      -               -
 S    综合                                             -               -
      合计                                20,049,267.81             98.39
 无。
 无。
资明细
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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资明细
  无。
  无。
  无。
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
      无。
  无。
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  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券之一招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2023 年 12 月 13
微企业收取委托贷款手续费、小微企业规模划型依据不足等受到国家金融监督管理总局深圳监管
局处罚（深金罚决字〔2023〕81 号）
                   ；于 2023 年 6 月 24 日因招商银行理财业务存在未能有效穿
透识别底层资产、信息披露不规范等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕30 号）
                                             。
招商银行为本基金跟踪标的指数的成分券。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                      金额（元）
  无。
  无。
  无。
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  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                    15,285,812.00
报告期期间基金总申购份额                                              -
减：报告期期间基金总赎回份额                                  2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                    13,285,812.00
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
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  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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