浙商日添金A,浙商日添金B: 浙商日添金货币市场基金2024年第2季度报告

浙商日添金货币市场基金
 基金管理人：浙商基金管理有限公司
 基金托管人：兴业银行股份有限公司
 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                                浙商日添金 2024 年第 2 季度报告
                         §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      浙商日添金
基金主代码                     003874
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2016 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额                16,974,681,871.83 份
投资目标                      在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获
                          取高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略                      本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平
                          均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满足安
                          全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。
业绩比较基准                    本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）
                                                。
                          根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金
                          选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比
                          较基准。
风险收益特征                    本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的
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                              低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、
                              混合型基金、债券型基金。
基金管理人                         浙商基金管理有限公司
基金托管人                         兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                       浙商日添金 A                      浙商日添金 B
下属分级基金的交易代码                          003874                       003875
报告期末下属分级基金的份额总额                  1,669,633.78 份             16,973,012,238.05 份
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
                          浙商日添金 A                           浙商日添金 B
                                 浙商日添金 A
                                              业绩比较基
         净值收益率        净值收益率      业绩比较基
  阶段                                          准收益率标           ①－③          ②－④
           ①          标准差②       准收益率③
                                               准差④
过去三个月       0.4323%    0.0010%     0.0873%        0.0000%       0.3450%     0.0010%
过去六个月       0.9448%    0.0012%     0.1745%        0.0000%       0.7703%     0.0012%
 过去一年       1.9450%    0.0014%     0.3510%        0.0000%       1.5940%     0.0014%
 过去三年       6.0204%    0.0015%     1.0510%        0.0000%       4.9694%     0.0015%
 过去五年     10.7976%     0.0014%     1.7519%        0.0000%       9.0457%     0.0014%
自基金合同
生效起至今
                                 浙商日添金 B
                                              业绩比较基
         净值收益率        净值收益率      业绩比较基
  阶段                                          准收益率标           ①－③          ②－④
           ①          标准差②       准收益率③
                                               准差④
过去三个月       0.4930%    0.0010%     0.0873%        0.0000%       0.4057%     0.0010%
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过去六个月      1.0668%   0.0012%   0.1745%    0.0000%    0.8923%   0.0012%
  过去一年     2.1911%   0.0014%   0.3510%    0.0000%    1.8401%   0.0014%
  过去三年     6.7934%   0.0015%   1.0510%    0.0000%    5.7424%   0.0015%
  过去五年   12.1486%    0.0014%   1.7519%    0.0000%   10.3967%   0.0014%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率（税后）
率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 1 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
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                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                            说明
             任职日期  离任日期  年限
    本基金的
    基金经
    理, 公司 2020 年 10 月                       赵柳燕女士，复旦大学经济学硕士。2015
赵柳燕                      -        9年
    固定收益     12 日                           年 7 月加入浙商基金管理有限公司。
    部基金经
    理
    本基金的
    基金经
    理, 公司 2023 年 9 月 1                      牛冠群先生，上海财经大学硕士，曾任国
牛冠群                      -        8年
    固定收益       日                            泰世华银行（中国）有限公司投资经理。
    部基金经
    理
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律
法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领
导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集
中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不
同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司监察风控部将每日审查当天的投资交
易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同
时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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                                            浙商日添金 2024 年第 2 季度报告
     本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
     本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
     本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产等。报告期内以配置
策略为主，适度杠杆增强，以获得较好的业绩表现。
     上半年基本面有喜有忧愁，经济仍在波折中渐进式修复。其中进出口、制造业投资走强，是
经济的主要亮点；消费走弱、地产继续明显拖累。物价水平维持相对温和，PMI 数据代表的企业
预期略有回落。10 年期国债收益率从季度初的 2.3%附近逐步下行至季末的 2.2%附近，1 年期 AAA
同业存单从季度初的 2.25%附近逐步下行至季末的 1.95%附近，收益率曲线整体明显下移。二季度
债券市场的主要利空主要体现在央行对于长期限利率持续进行风险提示，以及短端资金利率存在
明显下限，限制收益率下行的幅度；利多主要在于基本面仍在修复进程，资本市场风险偏好弱，
银行降负债成本的大背景下，债券资产受到持续追捧。展望三季度，预计短期内基本面偏弱的预
期暂时难以大幅扭转，银行净息差明显偏低的情况下，存款降息的趋势可能还会延续，从而带动
对债券类资产的持续需求，无风险利率可能仍有下行空间。需要谨慎的是过于平坦的收益率曲线，
同时紧盯短端的资金利率。
     本报告期浙商日添金 A 的基金份额净值收益率为 0.4323%，本报告期浙商日添金 B 的基金份
额净值收益率为 0.4930%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
     本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
                     §5 投资组合报告
序号         项目         金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：债券           11,073,743,215.81                   60.01
           资产支持证
                                       -                       -
       券
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          其中：买断式回购的
                                              -                               -
          买入返售金融资产
          银 行 存 款和 结 算备
          付金合计
序号                      项目                    占基金资产净值的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                                  -
                                                                     占基金资产净值
序号                      项目                    金额（元）
                                                                     的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                    -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
项目                                       天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                               85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                            88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                            53
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情况。
                                  各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号                平均剩余期限
                                    值的比例（%）     值的比例（%）
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -                    -
         利率债
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -                    -
         利率债
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      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                           -                 -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                           -                 -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                           -                 -
      利率债
                  合计                                  107.92              8.68
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过 240 天的情况。
序号           债券品种              摊余成本（元）                占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融债                 468,593,637.68                          2.76
        剩余存续期超过 397
        天的浮动利率债券
序号      债券代码           债券名称     债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
                      CD207
                      CD079
                      CD208
                      CD162
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                        CD209
                         据)
                         CD021
                            项目                                  偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                 0
报告期内偏离度的最高值                                                             0.0696%
报告期内偏离度的最低值                                                             0.0222%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                                  0.0552%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与
折价，在其剩余期间内平均摊销，每日计提收益或损失。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内收到公开谴责、处罚的情况。
  序号                     名称                              金额（元）
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                                             浙商日添金 2024 年第 2 季度报告
    因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                           单位：份
    项目             浙商日添金 A                    浙商日添金 B
报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金
总申购份额
报告期期间基金
总赎回份额
报告期期末基金
份额总额
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                  报告期末持有基金情况
投
         持有基金份
资
         额比例达到
者                  期初      申购           赎回
    序号    或者超过                                持有份额    份额占比（%）
类                  份额      份额           份额
别
           区间
                        产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与
机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
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                                        浙商日添金 2024 年第 2 季度报告
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基
金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交
易困难的情形。
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。
                                         浙商基金管理有限公司
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