长盛货币市场基金2024年第2季度报告

 长盛货币市场基金
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                                 长盛货币 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  报告期内，本基金自 2024 年 5 月 8 日起，增加 D 类基金份额。详情参阅《关于长盛货币市场
基金增设 D 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                    长盛货币
基金主代码                   080011
基金运作方式                  契约型开放式
基金合同生效日                 2005 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额              2,897,844,201.45 份
投资目标                    在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业
                        绩比较基准的收益。
投资策略                    本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财
                        政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运行状况制定投
                        资策略。采用积极的投资策略，通过动态调整优化投资组合，
                        追求当期收益最大化。在动态调整过程中，基金管理小组将
                        全面考虑收益目标、交易成本、市场流动性等特征，实现收
                        益与风险的平衡。
业绩比较基准                  银行一年定期存款利率（税后）
                                     。
风险收益特征                  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预
                        期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人                   长盛基金管理有限公司
基金托管人                   兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称              长盛货币 A       长盛货币 B    长盛货币 D    长盛货币 E
下属分级基金的交易代码                080011      005230    021411     019145
报告期末下属分级基金的份额总 1,786,384,302 877,859,123.8 10,322.46 份 233,590,452.7
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额                              .44 份              3份                              2份
注：报告期内，本基金自 2024 年 5 月 8 日起，增加 D 类基金份额。详情参阅《关于长盛货币市场
基金增设 D 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                         单位：人民币元
                                          报告期（2024 年 5
                报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年                 报告期（2024 年 4 月 1
                                          月 10 日-2024 年 6
主要财务指标                6 月 30 日）                           日-2024 年 6 月 30 日）
                                             月 30 日）
                   长盛货币 A           长盛货币 B             长盛货币 D              长盛货币 E
注：1、所列数据截止到 2024 年 06 月 30 日。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
                                    长盛货币 A
                                                  业绩比较基
          净值收益率         净值收益率       业绩比较基
     阶段                                           准收益率标            ①－③           ②－④
            ①           标准差②        准收益率③
                                                   准差④
过去三个月         0.4097%    0.0037%       0.3740%         0.0000%       0.0357%       0.0037%
过去六个月         0.9245%    0.0033%       0.7479%         0.0000%       0.1766%       0.0033%
 过去一年         1.9831%    0.0029%       1.5041%         0.0000%       0.4790%       0.0029%
 过去三年         5.9242%    0.0026%       4.5041%         0.0000%       1.4201%       0.0026%
 过去五年        10.4377%    0.0022%       7.5082%         0.0000%       2.9295%       0.0022%
自基金合同
生效起至今
                                    长盛货币 B
                                   第 3 页 共 14 页
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                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标       ①－③         ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.4393%    0.0037%     0.3740%    0.0000%      0.0653%   0.0037%
过去六个月     1.0146%    0.0033%     0.7479%    0.0000%      0.2667%   0.0033%
 过去一年     2.1977%    0.0029%     1.5041%    0.0000%      0.6936%   0.0029%
 过去三年     6.6572%    0.0026%     4.5041%    0.0000%      2.1531%   0.0026%
 过去五年    11.7375%    0.0022%     7.5082%    0.0000%      4.2293%   0.0022%
自基金本类
份额首次确    18.7014%    0.0027%    10.0932%    0.0000%      8.6082%   0.0027%
认日起至今
                               长盛货币 D
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标       ①－③         ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
自基金本类
份额首次确     0.2187%    0.0048%     0.2137%    0.0000%      0.0050%   0.0048%
认日起至今
                               长盛货币 E
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标       ①－③         ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.4393%    0.0037%     0.3740%    0.0000%      0.0653%   0.0037%
过去六个月     1.0146%    0.0033%     0.7479%    0.0000%      0.2667%   0.0033%
自基金本类
份额首次确     1.7915%    0.0030%     1.2288%    0.0000%      0.5627%   0.0030%
认日起至今
率变动的比较
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注：1、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关
约定。
日。
日。
                       §4 管理人报告
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                                           长盛货币 2024 年第 2 季度报告
                        任本基金的
                        基金经理期
                          限   证券
姓
           职务               离 从业                说明
名
                        任职日 任 年限
                         期  日
                            期
  本基金基金经理，长盛添利宝货币市场基                   段鹏先生，硕士。曾在中信银行股
  金基金经理，长盛稳益 6 个月定期开放债 2014 年          份有限公司从事人民币货币市场交
段                                   17
  券型证券投资基金基金经理，长盛中证同 4 月 10 -          易、债券投资及流动性管理等工
鹏                                   年
  业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 日            作。2013 年 12 月加入长盛基金管理
  基金经理。                                有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
    报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
    研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
    投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
    交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
    投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
                     第 7 页 共 14 页
                                      长盛货币 2024 年第 2 季度报告
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  二季度，经济继续保持增长但不确定性因素依然存在，出口和制造业为支撑经济的重要增长
点，地产拖累依旧。货币政策持续保驾护航，资金面整体合理充裕，同时地方债、城投债等发行
供给节奏依然偏慢，各期限品种债券市场收益率整体下行，绝对收益水平、期限利差、信用利差
等相关指标处于历史较低分位。
  在报告期内，本基金根据客户结构、规模波动和市场环境，动态调整资产配置节奏，合理安
排资产结构，努力提高组合收益，同时在规模出现变化的情况下保证季末等关键时点组合运作平
稳。
  本报告期长盛货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4097%，同期业绩比较基准收益率为 0.3740%；
本报告期长盛货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4393%，同期业绩比较基准收益率为 0.3740%；本
报告期长盛货币 D 的基金份额净值收益率为 0.2187%，同期业绩比较基准收益率为 0.2137%；本报
告期长盛货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4393%，同期业绩比较基准收益率为 0.3740%。
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                    §5 投资组合报告
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序号             项目            金额（元）                占基金总资产的比例（%）
          其中：债券                1,796,212,096.40                         61.35
               资产支持证
                                              -                             -
          券
          其中：买断式回购的
                                              -                             -
          买入返售金融资产
          银 行 存 款和 结 算备
          付金合计
序号                      项目                    占基金资产净值的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                                 -
                                                                   占基金资产净值
序号                      项目                    金额（元）
                                                                   的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                   -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目                                       天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                              84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                           85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                           34
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
                                  各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号                平均剩余期限
                                    值的比例（%）     值的比例（%）
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                      -                      -
         利率债
                               第 9 页 共 14 页
                                                                 长盛货币 2024 年第 2 季度报告
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                             -                       -
        利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                             -                       -
        利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                             -                       -
        利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                             -                       -
        利率债
                   合计                                100.52                     0.94
        报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
序号               债券品种          摊余成本（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债               31,024,601.79                                 1.07
          剩余存续期超过 397
          天的浮动利率债券
序号 债券代码            债券名称        债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
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                    项目                        偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                               0
报告期内偏离度的最高值                                           0.0817%
报告期内偏离度的最低值                                           0.0138%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                0.0471%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
    明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
薄弱环节等 4 项违法违规事实，被处罚款 160 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程
序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
违规行为，被罚款 740 万。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
规定等 12 项违法违规事实，被处警告，没收违法所得 37.340315 万元，罚款 3,664.2 万元。2023
年 12 月 28 日，金罚决字（2023）68 号显示，中国银行股份有限公司存在部分重要信息系统识别
不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等 9 项违法违规事实，被处罚款 430 万元。本
基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
                          第 11 页 共 14 页
                                                         长盛货币 2024 年第 2 季度报告
在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务合作等 18 项违法违规事实，被处没收违法所
得并处罚款合计 3,791.879382 万元。
位，国家金融监督管理总局深圳监管局对中国建设银行深圳市分行进行罚款 130 万元处罚。
部审计存在不足等 4 项违法违规事实，被处罚款 170 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资
决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
管理相关规定等 56 项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计 22,475.18 万元。2024 年 1 月 5
日，金罚决字（2023）69 号显示，中信银行股份有限公司存在部分重要信息系统应认定未认定，
相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求等 6 项违法违规事实，被处罚款 400 万元。本
基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  序号                名称                                  金额（元）
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                         §6 开放式基金份额变动
                                                                     单位：份
       项目            长盛货币 A             长盛货币 B          长盛货币 D     长盛货币 E
报告期期初基金份额总          511,938,111.59   1,004,400,491.59        -   174,713,510.33
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额
报告期期间基金总申购
份额
报告期期间基金总赎回
份额
报告期期末基金份额总
额
注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出
份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    序号     交易方式        交易日期         交易份额(份)        交易金额(元)           适用费率(%)
    合计                              -39,000,000.00 -39,000,000.00
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
    本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
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  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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