长盛100: 长盛中证100指数证券投资基金2024年第2季度报告

长盛中证 100 指数证券投资基金
   基金管理人：长盛基金管理有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                         长盛中证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              长盛中证 100 指数
基金主代码             519100
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2006 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额        200,462,377.46 份
投资目标              本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风
                  险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪
                  误差在 4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略              本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照
                  个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股
                  及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准            中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
风险收益特征            本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益
                  率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被
                  动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟
                  踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
                  理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
基金管理人             长盛基金管理有限公司
基金托管人             中国农业银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                           单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                           业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        -0.65%     0.73%     -1.77%     0.74%      1.12%      -0.01%
过去六个月         2.62%     0.86%      1.43%     0.87%      1.19%      -0.01%
 过去一年        -6.49%     0.85%     -9.66%     0.86%      3.17%      -0.01%
 过去三年       -25.90%     1.03%    -34.67%     1.04%      8.77%      -0.01%
 过去五年        11.61%     1.10%    -17.84%     1.11%     29.45%      -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                      §4 管理人报告
姓                        任本基金的基金经理期限 证券从
           职务                                        说明
名                         任职日期  离任日期 业年限
  本基金基金经理，长盛中小盘精选混合                            陈亘斯先生，硕士。
  型证券投资基金基金经理，长盛同庆中                            曾任 PineRiver 资
  证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金经                      产管理公司量化分
  理，长盛沪深 300 指数证券投资基金                          析师，国元期货有
  （LOF）基金经理，长盛中证申万一带一                          限公司金融工程部
陈
  路主题指数证券投资基金（LOF）基金经 2019 年 10 月              研究员、部门经理，
亘                                   -     15 年
  理，长盛中证全指证券公司指数证券投       9日                   北京长安德瑞威投
斯
  资基金（LOF）基金经理，长盛同鑫行业                          资有限责任公司投
  配置混合型证券投资基金基金经理，长                            资经理。2017 年 2
  盛环球景气行业大盘精选混合型证券投                            月加入长盛基金管
  资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵                            理有限公司，曾任
  活配置混合型证券投资基金基金经理。                            基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
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     本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
的能源、矿产、交运等行业以及景气大幅改善的电子、半导体等行业涨幅靠前，消费、房地产等
与宏观经济需求强关联的行业表现落后。大市值、高股息、稳健现金流一类的防御型风格在监管
政策的引导下延续了一季度的良好走势。成长风格的景气投资在局部有所表现，主要集中在代表
新质生产力的若干高科技细分行业；但后续的走势可能仍然波折，因为居民的风险偏好还是不见
明显改善，资金持续涌入债券或红利股相关的低风险低波动资产类别。我们观察到中美 CPI 以及
PPI 之间的差值有所收敛，暗示消费及出口行业后续可能面临一定压力，目前的防御风格延续的
可能性依然较大。我们需要持续观察等待国内外的政策和局势的变化，自上而下的宏观因子可能
在下半年扮演十分重要的角色。
     在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
     截至本报告期末基金份额净值为 1.1106 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.65%，同期业
绩比较基准收益率为-1.77%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0193%，年度化跟踪误差为 0.6343%。
     本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                      209,074,649.50             93.72
      其中：债券                          59,999.15               0.03
          资产支持证券                             -                  -
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     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                 -
     产
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                       4,950,344.00             2.22
 B   采矿业                           16,218,745.75             7.28
 C   制造业                          120,698,786.35            54.21
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                  9,266,386.24             4.16
     供应业
 E   建筑业                            3,722,646.89             1.67
 F   批发和零售业                                   -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                    8,372,941.10             3.76
 H   住宿和餐饮业                                   -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                 11,737,979.80             5.27
     务业
 J   金融业                           25,671,931.78            11.53
 K   房地产业                           2,919,833.40             1.31
 L   租赁和商务服务业                       2,522,831.40             1.13
 M   科学研究和技术服务业                     1,660,715.44             0.75
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                 -
 P   教育                                       -                 -
 Q   卫生和社会工作                        1,007,686.08             0.45
 R   文化、体育和娱乐业                                -                 -
 S   综合                                       -                 -
     合计                           208,750,828.23            93.76
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                 -                 -
 B   采矿业                                      -                 -
 C   制造业                             283,920.48              0.13
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                                      -                 -
 E   建筑业                                      -                 -
 F   批发和零售业                                   -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                 -
 H   住宿和餐饮业                                   -                 -
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      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                                 35,036.04             0.02
 J    金融业                                          -              -
 K    房地产业                                         -              -
 L    租赁和商务服务业                                     -              -
 M    科学研究和技术服务业                                   -              -
 N    水利、环境和公共设施管理业                       4,864.75             0.00
 O    居民服务、修理和其他服务业                                -              -
 P    教育                                           -              -
 Q    卫生和社会工作                                      -              -
 R    文化、体育和娱乐业                                    -              -
 S    综合                                           -              -
      合计                                323,821.27             0.15
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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 序号                债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                        -                             -
序号    债券代码           债券名称   数量（张）     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
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     本基金本报告期内未投资国债期货。
   本基金本报告期末无国债期货投资。
   本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  （1）招商银行
   本基金跟踪的标的指数为中证 100 指数，配置了中证 100 指数成分股招商银行。2023 年 11
月，招商银行因违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为，被国
家外汇管理局深圳市分局没收违法所得 89.03 万元，并罚款 475 万元。
行为管理存在薄弱环节；房地产业务管理不审慎；个人经营性贷款用于置换按揭贷款；贷款“三
查”不尽职；贸易背景真实性审查不到位；投后管理不尽职导致理财投资资金被挪用”
                                     ，被国家金
融监督管理总局宁波监管局合计罚款 285 万元，没收未退费的违法所得 1,516.68 元。
                                        ，被
国家金融监督管理总局深圳监管局罚款 160 万元。
底层资产，二、信息披露不规范”，被国家金融监督管理总局罚款 350 万元。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
   （2）工商银行
   本基金跟踪的标的指数为中证 100 指数，配置了中证 100 指数成分股工商银行。2023 年 11
月 17 日，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚显示，工商银行因存在八项违规行为，被罚
款 740 万。
   本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
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  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号             名称                          金额（元）
 序号    债券代码          债券名称      公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                            流通受限部分的公          占基金资产净          流通受限情况
 序号   股票代码           股票名称
                             允价值（元）           值比例（%）            说明
                                                              新股未上市和限售
                                                                期锁定
                                                              新股未上市和限售
                                                                期锁定
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
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                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                    202,936,065.28
报告期期间基金总申购份额                                     1,717,340.77
减：报告期期间基金总赎回份额                                   4,191,028.59
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                    200,462,377.46
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
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  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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