长盛安悦一年持有A,长盛安悦一年持有C: 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金
    基金管理人：长盛基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                             长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛安悦一年持有
基金主代码                     017713
基金运作方式                    契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置一年的最
                          短持有期
基金合同生效日                   2023 年 7 月 25 日
报告期末基金份额总额                250,566,681.37 份
投资目标                      在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产
                          的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资
                          业绩。
投资策略                      在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、
                          微观经济指标、市场指标、政策因素，并借鉴组合保险
                          策略确定并调整基金资产的配置比例。本基金的资产配
                          置是一个动态过程，在投资组合保险策略的基础上，同
                          时结合股债收益差，深入分析市场走势，对基金投资组
                          合情况进行动态评估，对基金资产配置情况进行不定期
                          调整。
                          本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风
                          险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
                          场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
                          本基金的股票投资通过对经济发展趋势、产业政策、行
                          业景气度及股债收益比等方面研究，深度挖掘行业周期
                          轮动规律，并结合红利策略，动态配置于优势行业中的
                          优势上市公司。为降低组合中长期回撤和收益振幅、提
                          升投资者体验，本基金对单一行业的权重进行动态跟踪
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                                             长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
                          和合理约束。
                          股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期
                          保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势
                          的研究，结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行
                          匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
                          作。
业绩比较基准                    中证 800 指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×
风险收益特征                    本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
                          低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
                          本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
                          因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
                          带来的特有风险。
基金管理人                     长盛基金管理有限公司
基金托管人                     中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                   长盛安悦一年持有 A             长盛安悦一年持有 C
下属分级基金的交易代码                        017713                017714
报告期末下属分级基金的份额总额               159,513,904.84 份       91,052,776.53 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
                              报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                              长盛安悦一年持有 A             长盛安悦一年持有 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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                          长盛安悦一年持有 A
                                            业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③       ②－④
                    准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      0.90%      0.09%         1.27%      0.15%    -0.37%    -0.06%
过去六个月      2.03%      0.13%         3.12%      0.19%    -1.09%    -0.06%
自基金合同
生效起至今
                          长盛安悦一年持有 C
                                            业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③       ②－④
                    准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      0.81%      0.09%         1.27%      0.15%    -0.46%    -0.06%
过去六个月      1.82%      0.13%         3.12%      0.19%    -1.30%    -0.06%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 7 月 25 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至
建仓期结束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的
各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
                     §4 管理人报告
                  任本基金的基金经理期限
姓名       职务                          证券从业年限         说明
                 任职日期      离任日期
   本基金基金经理，长盛
                                              蔡宾先生，硕士，特许
   安泰一年持有期混合
                                              金融分析师 CFA。历任
   型证券投资基金基金
                                              宝盈基金管理有限公
   经理，长盛安睿一年持
                                              司研究员、基金经理助
   有期混合型证券投资
蔡宾 基金基金经理，长盛鑫                 -       21 年
   盛稳健一年持有期混
                                              司，曾任研究员、社保
   合型证券投资基金基
                                              组合助理，投资经理，
   金经理，公司副总经
                                              基金经理，公司总经理
   理，长盛创富资产管理
                                              助理等职务。
   有限公司董事长。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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                                    长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
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                                        长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
     本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
     报告期内，债券市场收益率震荡下行。4 月中上旬利率债供给不及预期，债券收益率呈下行
趋势，10 年期国债收益率一度接近 2.2%。4 月下旬，受央行再提示长债风险、超长期特别国债供
给落地影响，债市经历一轮急跌。5 月以来，银行存款流向理财、基金等非银机构，非银资金较
为充裕，有一定配置需求，且地产政策出台后市场处于政策观察期，债券市场的谨慎情绪逐步好
转，10 年国债收益率再度接近前低。
     报告期内，A 股先扬后抑，4 月在出口、通胀数据修复预期支撑下，以及受地产优化政策陆续
出台提振，A 股迎来上涨行情。5 月下旬，权益市场 “较强预期”转向“较弱现实”，市场开始
回调。
     报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，积极把握债市波段机会；
在严控信用风险的同时积极参与部分信用债挖掘，以增厚组合收益，并根据权益市场情况调整权
益仓位。
     截至本报告期末长盛安悦一年持有 A 的基金份额净值为 1.0261 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.27%；截至本报告期末长盛安悦一年持有 C 的基金份
额净值为 1.0223 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为 1.27%。
     本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                        39,464,914.60            12.23
      其中：债券                       283,047,664.15            87.69
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           资产支持证券                            -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                             -                  -
      产
                                                       占基金资产净值比
代码            行业类别            公允价值（元）
                                                         例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                    -              -
 B    采矿业                                 426,951.00          0.17
 C    制造业                              26,788,358.60         10.43
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                 1,439,100.00          0.56
 E    建筑业                                 637,200.00          0.25
 F    批发和零售业                                      -              -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                 -              -
 H    住宿和餐饮业                                      -              -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                   5,335,420.00          2.08
 J    金融业                               4,837,885.00          1.88
 K    房地产业                                        -              -
 L    租赁和商务服务业                                    -              -
 M    科学研究和技术服务业                                  -              -
 N    水利、环境和公共设施管理业                               -              -
 O    居民服务、修理和其他服务业                               -              -
 P    教育                                          -              -
 Q    卫生和社会工作                                     -              -
 R    文化、体育和娱乐业                                   -              -
 S    综合                                          -              -
      合计                               39,464,914.60         15.37
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                                                        长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
序号     股票代码          股票名称        数量（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
 序号                债券品种             公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                   10,108,978.14                         3.94
序号    债券代码             债券名称         数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
     明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
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                                       长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  （1）21 中信银行永续债：
理相关规定等 56 项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计 22,475.18 万元。2024 年 1 月 5
日，金罚决字(2023)69 号显示，中信银行股份有限公司存在部分重要信息系统应认定未认定，相
关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求等 6 项违法违规事实，被处罚款 400 万元。本基
金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
  （2）20 光大银行永续债：
内部控制不严行为等违法违规事实，被处罚款 20 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策
程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
  （3）20 兴业银行永续债：
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                                      长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
家金融监督管理总局沧州监管分局处罚款 30 万元。
险状况、统一要求小微企业购买抵押物财产保险，被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款 100
万元。
分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项
目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违
规事实，被处以罚款 210 万元。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
  （4）20 招商银行永续债 01：
收付行为，被国家外汇管理局深圳市分局没收违法所得 89.03 万元，并罚款 475 万元。
工行为管理存在薄弱环节；房地产业务管理不审慎；个人经营性贷款用于置换按揭贷款；贷款“三
查”不尽职；贸易背景真实性审查不到位；投后管理不尽职导致理财投资资金被挪用”
                                     ，被国家金
融监督管理总局宁波监管局合计罚款 285 万元，没收未退费的违法所得 1,516.68 元。
                                        ，被
国家金融监督管理总局深圳监管局罚款 160 万元。
底层资产，二、信息披露不规范”，被国家金融监督管理总局罚款 350 万元。
 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
  （5）20 农业银行永续债 01：
放后流入房地产企业等 19 项违法违规事实，被处没收违法所得并处罚款 4,420.184584 万元。2023
年 12 月 1 日，金罚决字（2023）21 号显示，中国农业银行股份有限公司存在流动资金贷款被用
于固定资产投资等 13 项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计 2,710.9738 万元。本基金对
上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
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  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号          名称                     金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
项目                     长盛安悦一年持有 A              长盛安悦一年持有 C
报告期期初基金份额总额                   159,512,740.02       91,052,766.76
报告期期间基金总申购份额                        1,164.82               9.77
减:报告期期间基金总赎回份额                            -                      -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   159,513,904.84       91,052,776.53
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                    第 12 页 共 14 页
                                       长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
                                                       单位：份
           项目           长盛安悦一年持有 A              长盛安悦一年持有 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                20,008,900.00                -
报告期期间买入/申购总份额                              -                 -
报告期期间卖出/赎回总份额                              -                 -
报告期期末管理人持有的本基金份额                20,008,900.00                -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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                                           长盛安悦一年持有 2024 年第 2 季度报告
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