长盛全债指数增强型债券投资基金2024年第2季度报告

长盛全债指数增强型债券投资基金
   基金管理人：长盛基金管理有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                             长盛全债指数增强债券 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛全债指数增强债券
基金主代码                     510080
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2003 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额                2,358,984,507.19 份
投资目标                      本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策
                          略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超
                          过比较基准的长期稳定增值。
投资策略                      本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配
                          置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增
                          值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投
                          资组合的收益。
业绩比较基准                    标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300 指数收益率×8%
风险收益特征                    本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险
                          和预期收益均低于股票型基金。
基金管理人                     长盛基金管理有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
                         长盛全债指数增强债 长盛全债指数增强 长盛全债指数增强
下属分级基金的基金简称
                            券 A/B     债券 C     债券 D
下属分级基金的交易代码                    510080             019202         019203
下属分级基金的前端交易代码                  510080               -               -
下属分级基金的后端交易代码                  511080               -               -
报告期末下属分级基金的份额总额          1,878,183,110.35 份 225,632,105.01 份 255,169,291.83 份
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                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                            报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标           长盛全债指数增强债券 长盛全债指数增强债券 长盛全债指数增强债券
                     A/B         C          D
期利润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
和 D 类基金份额的申购和赎回。
                         长盛全债指数增强债券 A/B
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差       ①－③               ②－④
                      准差②         收益率③
                                                 ④
过去三个月       1.40%        0.11%        1.52%        0.09%         -0.12%         0.02%
过去六个月       3.11%        0.09%        3.59%        0.10%         -0.48%        -0.01%
过去一年        5.39%        0.07%        4.54%        0.09%         0.85%         -0.02%
过去三年        18.23%       0.18%       11.26%        0.11%         6.97%          0.07%
过去五年        47.41%       0.40%       22.95%        0.12%         24.46%         0.28%
自基金合同      390.01%       0.36%      141.57%        0.16%        248.44%         0.20%
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生效起至今
                         长盛全债指数增强债券 C
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
  阶段    净值增长率①                               收益率标准差     ①－③       ②－④
                      准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月        1.38%      0.11%        1.52%      0.09%    -0.14%    0.02%
过去六个月        3.06%      0.09%        3.59%      0.10%    -0.53%    -0.01%
自基金新增
本类份额起        4.53%      0.08%        4.81%      0.10%    -0.28%    -0.02%
  至今
                         长盛全债指数增强债券 D
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
  阶段    净值增长率①                               收益率标准差     ①－③       ②－④
                      准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月        1.40%      0.11%        1.52%      0.09%    -0.12%    0.02%
过去六个月        3.11%      0.09%        3.59%      0.10%    -0.48%    -0.01%
自基金新增
本类份额起        3.29%      0.10%        4.81%      0.10%    -1.52%    0.00%
  至今
注：由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A 股综合指数行情数据，经履行适当程序，
自 2020 年 9 月 14 日起，本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300
指数收益率×8%”。
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                      §4 管理人报告
                     任本基金的基金经
                               证券从业
姓名         职务           理期限                       说明
                                年限
                     任职日期 离任日期
    本基金基金经理，长盛盛裕
    纯债债券型证券投资基金
    基金经理，长盛安逸纯债债                          王贵君先生，硕士。曾任中债资
    券型证券投资基金基金经                           信评估有限责任公司评级分析
    理，长盛盛和纯债债券型证                          师，上投摩根基金管理有限公司
王贵君 券投资基金基金经理，长盛              -      12 年 债券研究员，2017 年 6 月加入
                    月 23 日
    稳鑫 63 个月定期开放债券                        长盛基金管理有限公司，历任投
    型证券投资基金基金经理，                          资经理、专户理财部副总监、基
    长盛盛逸 9 个月持有期债                         金经理等。
    券型证券投资基金基金经
    理，固定收益部副总经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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                                     长盛全债指数增强债券 2024 年第 2 季度报告
     二季度，经济增速环比一季度有所下降，其中建筑业、地产表现仍是主要拖累，价格信号低
位徘徊，基本面对债市仍然有利。流动性方面，货币政策维持合理充裕的基调，整体资金价格环
比一季度略有下降，在银行压降“超自律”存款的背景下，部分“高息”存款向非银转移，非银
资金表现相对充裕。政策方面，一线城市地产政策陆续松绑、央行设立 3000 亿保障性住房再贷款
为地方政府收购存量房提供资金支持，二手房销售环比有所回暖，一手房仍有待观察。
     债券走势方面，债市在资产荒逻辑下延续震荡下行，期间央行对长端利率的风险提示对市场
形成短暂扰动。截至 6 月末，中短端利率受益于资金面平稳、非银资金充裕，下行幅度更大；长
端利率相对偏谨慎，期限利差走阔。信用利差有所压缩，维持低位。
     报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，根据组合以及市场的情况
在保证流动性的前提下继续优化组合结构。报告期内，组合久期有所增加，略低于指数久期。考
虑估值状态，转债仓位有所增加，以偏债型转债为主。
     截至本报告期末长盛全债指数增强债券 A/B 的基金份额净值为 1.6072 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%；截至本报告期末长盛全债指数增强债券
C 的基金份额净值为 1.6060 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益
率为 1.52%；截至本报告期末长盛全债指数增强债券 D 的基金份额净值为 1.5869 元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%。
     本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -                -
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                                                  长盛全债指数增强债券 2024 年第 2 季度报告
         其中：债券                               4,958,030,418.27          95.92
              资产支持证券                                          -            -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                              -            -
         产
     本基金本报告期末未持有境内投资股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种          公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债               1,617,956,052.52                      42.74
序号       债券代码        债券名称        数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号                名称                           金额（元）
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                                        长盛全债指数增强债券 2024 年第 2 季度报告
 序号    债券代码     债券名称         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
                          第 11页 共 14页
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  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
                     长盛全债指数增            长盛全债指数增          长盛全债指数增
项目
                      强债券 A/B             强债券 C            强债券 D
报告期期初基金份额总额          1,627,663,922.88   113,037,491.42   108,559,855.80
报告期期间基金总申购份额          744,948,632.16    177,121,084.94   149,378,250.44
减:报告期期间基金总赎回份额        494,429,444.69     64,526,471.35     2,768,814.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                   -                -                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额          1,878,183,110.35   225,632,105.01   255,169,291.83
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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