长盛盛华一年定开债券发起式: 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金管理人：长盛基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                     长盛盛华一年定开债券发起式 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              长盛盛华一年定开债券发起式
基金主代码             018247
基金运作方式            契约型定期开放式
基金合同生效日           2023 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额        510,000,350.14 份
投资目标              在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增
                  值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略              本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
                  （一）封闭期投资策略
                  金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定
                  不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格
                  风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，
                  以稳健提升投资组合回报。
                  策略（4）相对价值策略（5）债券选择策略（6）可转换债券及可交
                  换债券投资策略
                  管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货
                  合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期
                  货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多
                  头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
                  目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益
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                      品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的
                      投资金额、期限以及信用风险敞口等。
                      （二）开放期投资策略
                      开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
                      在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
                      动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准                中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征                本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
                      基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人                 长盛基金管理有限公司
基金托管人                 兴业银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                           业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③          ②－④
            ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月         1.01%      0.04%     1.06%     0.07%     -0.05%        -0.03%
过去六个月         1.60%      0.06%     2.42%     0.07%     -0.82%        -0.01%
自基金合同         1.78%      0.05%     3.30%     0.06%     -1.52%        -0.01%
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生效起至今
率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 12 月 4 日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
合比例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至建仓期结
束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产
配置比例符合本基金合同的有关约定。
                          §4 管理人报告
姓              任本基金的基金经理期限 证券从
      职务                                         说明
名              任职日期   离任日期 业年限
  本基金基金经理，长
                                        王赛飞女士，硕士。曾任大公国际资
  盛添利宝货币市场基
王                                       信评估有限公司分析师、信用评审委
  金基金经理，长盛盛 2023 年 12 月
赛                            -     12 年 员会委员。2015 年 7 月加入长盛基
  琪一年期定期开放债     4日
飞                                       金管理有限公司固定收益部，曾任信
  券型证券投资基金基
                                        用研究员、基金经理助理等职务。
  金经理
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
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及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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     本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
     本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
     报告期内，债券市场整体表现较为强势，以十年国债为代表的债券收益率期末较期初下行。4
月，受禁止手工补息等因素影响，资金面较为宽松，R007 较一季度下行较显著，十年国债收益率
最低下行至 2.23%附近。4 月末，央行提示债券市场利率风险，带动收益率出现明显调整。但资金
面较为宽松、配置压力较大等因素均对债券偏有利，后续十年国债收益率在震荡中下行至 2.21%
附近。信用债方面，各期限信用债收益率呈下行趋势。
     本基金在报告期内继续根据合同要求，结合对市场情况的分析判断进行组合的构建，在防范
信用风险的前提下不断优化组合结构，力争获取合理回报。
     截至本报告期末基金份额净值为 1.0178 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.01%，同期业
绩比较基准收益率为 1.06%。
     本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年，不适用本项说明。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                -
      其中：债券                      501,521,186.77               96.56
          资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
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     本基金本报告期末未持有境内投资股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种           公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
           其中：政策性金融债                113,317,352.72                      21.83
序号       债券代码         债券名称        数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                        CD018
     明细
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  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  （1）24 中信银行 CD018、22 中信银行 02
管理相关规定等 56 项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计 22,475.18 万元。2024 年 1 月 5
日，金罚决字（2023）69 号显示，中信银行股份有限公司存在部分重要信息系统应认定未认定，
相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求等 6 项违法违规事实，被处罚款 400 万元。本
基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
  （2）22 广发 05
  广发证券于 2023 年 7 月 17 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。经查，广发证券涉嫌
在为美尚生态 2018 年非公开发行股票提供保荐（主承销）服务过程中未勤勉尽责，出具含有虚假
记载的文件。对于广发证券上述违法行为，美尚生态项目保荐代表人王鑫、杨磊杰是直接负责的
主管人员。证监会拟决定，对广发证券责令改正，给予警告，没收保荐业务收入 94.34 万元，并
处以 94.34 万元罚款；没收承销股票违法所得 783.02 万元，并处以 50 万元罚款。对王鑫、杨磊
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杰给予警告，并分别处以 25 万元罚款。
广东分行）罚款 486 万元。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
  （3）24 申证 02
规范，部分项目未对可能影响发行人偿债能力的事项进行充分关注和核查；二是受托管理履职尽
责不到位，个别项目未对存续期影响发行人偿债能力事项进行跟踪并及时分析影响，证监会决定
对申万宏源采取责令改正的行政监管措施。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
  除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号          名称                     金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
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    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                               单位：份
报告期期初基金份额总额                                                510,000,350.14
报告期期间基金总申购份额                                                           -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                         -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                510,000,350.14
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                               单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
             §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                          持有份额占基金         发起份额占基金 发起份额承诺持
    项目     持有份额总数                  发起份额总数
                          总份额比例(%)        总份额比例(%)  有期限
基 金 管 理 人 10,001,350.14        1.96 10,001,350.14    1.96 自基金合同生效
固有资金                                                      之日起不少于三
                                                          年
基金管理人                 -           -            -       -               -
高级管理人
员
基金经理等                 -           -            -       -               -
人员
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基金管理人                  -               -             -                -               -
股东
其他                     -               -             -                -               -
合计         10,001,350.14            1.96 10,001,350.14            1.96                -
                     §9 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初           申购       赎回                        份额占比
  序号     达到或者超过 20%                                             持有份额
类                              份额           份额       份额                         （%）
          的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
    本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
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  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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