长盛安盈混合A,长盛安盈混合C: 长盛安盈混合型证券投资基金2024年第2季度报告

长盛安盈混合型证券投资基金
  基金管理人：长盛基金管理有限公司
  基金托管人：浙商银行股份有限公司
  报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                            长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛安盈混合
基金主代码                     013407
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2022 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额                57,313,930.03 份
投资目标                      在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产
                          的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资
                          业绩。
投资策略                      在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、
                          微观经济指标、市场指标、政策因素，通过深入分析上
                          述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币
                          市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提
                          高配置效率。
                          本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风
                          险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
                          场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
                          在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台
                          和股票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估
                          值水平和股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业
                          竞争优势等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收
                          益。
                          股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期
                          保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势
                          的研究，结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行
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                                                 长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
                          匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
                          作。
业绩比较基准                    中证 800 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×
风险收益特征                    本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
                          低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
                          本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
                          因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
                          带来的特有风险。
基金管理人                     长盛基金管理有限公司
基金托管人                     浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                    长盛安盈混合 A               长盛安盈混合 C
下属分级基金的交易代码                       013407                  014835
报告期末下属分级基金的份额总额               18,128,634.24 份         39,185,295.79 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
                              报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                              长盛安盈混合 A                长盛安盈混合 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                          长盛安盈混合 A
                                       业绩比较基准
                  净值增长率标 业绩比较基准
  阶段     净值增长率①                        收益率标准差        ①－③           ②－④
                   准差②        收益率③
                                            ④
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过去三个月      -3.70%      0.67%         1.02%      0.19%     -4.72%    0.48%
过去六个月      -6.84%      0.87%         2.85%      0.24%     -9.69%    0.63%
过去一年      -19.88%      0.85%         1.77%      0.23%    -21.65%    0.62%
自基金合同
          -27.86%      0.70%         1.86%      0.24%    -29.72%    0.46%
生效起至今
                               长盛安盈混合 C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      -3.77%      0.67%         1.02%      0.19%     -4.79%    0.48%
过去六个月      -6.98%      0.87%         2.85%      0.24%     -9.83%    0.63%
过去一年      -20.13%      0.85%         1.77%      0.23%    -21.90%    0.62%
自基金合同
          -28.30%      0.70%         1.86%      0.24%    -30.16%    0.46%
生效起至今
率变动的比较
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                                     长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                    §4 管理人报告
                     任本基金
                              证
                     的基金经
                              券
                      理期限
姓                             从
          职务             离                 说明
名                             业
                     任职日 任
                              年
                      期 日
                              限
                         期
  本基金基金经理，长盛可转债债券型
                                 杨哲先生，硕士。曾任大公国际资信评
  证券投资基金基金经理，长盛积极配 2022
杨                             14 估有限公司公司信用分析师、信用评审
  置债券型证券投资基金基金经理，长 年 8 月 -
哲                             年 委员会委员。2013 年 9 月加入长盛基金
  盛稳怡添利债券型证券投资基金基金 23 日
                                 管理有限公司。
  经理。
  本基金基金经理，长盛转型升级主题          王柄方先生，硕士。曾任中国航空工业
  灵活配置混合型证券投资基金基金经          集团公司北京航空材料研究院工程师，
王                  2023
  理，长盛先进制造六个月持有期混合          盛世景资产管理集团股份有限公司行业
柄                  年4月 - 9年
  型证券投资基金基金经理，长盛航天          研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研
方                  28 日
  海工装备灵活配置混合型证券投资基          究员等职务。2017 年 12 月加入长盛基金
  金基金经理。                    管理有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
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及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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                                    长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  报告期内，宏观经济继续转型，外需保持较强韧性，制造业投资较快增长，但房地产投资下
滑、居民消费偏弱、基建投资增速较慢。5 月和 6 月 PMI 指数再度降至收缩区间，显示当前经济
改善基础尚不稳固。4 月政治局会议提出加快财政支出、研究地产去库存等，其后相关政策陆续
出台。
  报告期内，债券市场整体延续牛市行情，利率整体继续下行。4 月下旬，央行提示长债风险，
债市收益率显著上行，10 年期国债活跃券调整幅度达到 13bp；之后受经济修复较慢、资金宽松、
配置力量较强等因素影响，债市收益率继续下行。
  报告期内，A 股市场先涨后跌。从申万一级行业指数看，仅银行、公用事业、电子、煤炭、
交运行业指数上涨，其余多数行业指数均为下跌，其中传媒、商贸、社服、计算机等行业指数跌
幅较大。
  可转债方面，转债市场整体跟随股市先涨后跌。4 月和 5 月理财、保险等增量资金抬升转债
估值，叠加股市有所上涨，转债整体有所上涨；6 月，受评级下调、监管问询函等因素扰动，叠
加股市震荡调整，转债市场有所调整，尤其是弱资质转债普遍出现较大跌幅。
  债券投资方面，在经济复苏基础不牢固、资金配置需求旺盛、流动性相对宽松、央行提示长
债风险等局面下，降低了组合久期，重视票息收益。
  权益投资方面，报告期内本基金的配置方向主要包括四个：大科技、经济复苏的顺周期品种、
高端制造、医药医疗等，坚持适当均衡、有所侧重、动态调整。具体行业配置上，减持了新能源
上游锂矿，减持了医药，加配了有色、化工、交运、石油石化。二季度调仓过程中，加仓标的重
点考虑了其估值水平和市值。股票仓位多数时候在 42-48%区间。
  第三季度本基金的股票配置方向主要包括有色、化工、机械、煤炭、石油石化、交运、银行。
  截至本报告期末长盛安盈混合 A 的基金份额净值为 0.7214 元，本报告期基金份额净值增长率
为-3.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.02%；截至本报告期末长盛安盈混合 C 的基金份额净值
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为 0.7170 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.77%，同期业绩比较基准收益率为 1.02%。
     本基金自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 6 月 11 日期
间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                              §5 投资组合报告
序号                 项目                     金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                 13,766,923.66                32.49
       其中：债券                                 20,652,196.04                48.74
            资产支持证券                                        -                   -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                          -                   -
       产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,127,549.66 元，占期末资产
净值比例为 10.02%。
                                                                     占基金资产净值比
 代码              行业类别                    公允价值（元）
                                                                       例（%）
  A     农、林、牧、渔业                                                 -             -
  B     采矿业                                          5,942,247.00          14.43
  C     制造业                                          2,474,966.00           6.01
  D     电力、热力、燃气及水生产和供应
        业                                                        -             -
  E     建筑业                                                      -             -
  F     批发和零售业                                                   -             -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                  1,222,161.00           2.97
  H     住宿和餐饮业                                                   -             -
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                                                  长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                                   -             -
 J    金融业                                               -             -
 K    房地产业                                              -             -
 L    租赁和商务服务业                                          -             -
 M    科学研究和技术服务业                                        -             -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                     -             -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -             -
 P    教育                                                -             -
 Q    卫生和社会工作                                           -             -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -             -
 S    综合                                                -             -
      合计                                     9,639,374.00          23.41
      行业类别             公允价值（人民币）                  占基金资产净值比例（%）
通信服务                                         -                        -
非日常生活消费品                                     -                        -
日常消费品                                        -                        -
能源                                  836,379.95                      2.03
金融                                 1,002,989.69                     2.44
医疗保健                                         -                        -
工业                                           -                        -
信息技术                                         -                        -
材料                                 2,288,180.02                     5.56
房地产                                          -                        -
公用事业                                         -                        -
合计                                 4,127,549.66                    10.02
序号     股票代码     股票名称    数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                         第 9 页 共 13 页
                                                      长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
 序号                债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                 10,503,166.67                      25.51
序号    债券代码           债券名称       数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
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                                              长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号          名称                           金额（元）
 序号    债券代码       债券名称        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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                                                         长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                             单位：份
项目                                     长盛安盈混合 A                   长盛安盈混合 C
报告期期初基金份额总额                                  18,282,132.33              42,144,021.77
报告期期间基金总申购份额                                       17,313.38            22,217,804.17
减:报告期期间基金总赎回份额                                    170,811.47            25,176,530.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                           -                           -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  18,128,634.24              39,185,295.79
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例达
者                               期初          申购       赎回                      份额占比
  序号     到或者超过 20%的时                                           持有份额
类                               份额          份额       份额                       （%）
            间区间
别
个
人
                                   产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
    本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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                                             长盛安盈混合 2024 年第 2 季度报告
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文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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