长盛中小盘: 长盛中小盘精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

长盛中小盘精选混合型证券投资基金
   基金管理人：长盛基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                           长盛中小盘精选混合 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              长盛中小盘精选混合
基金主代码             080015
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2015 年 7 月 11 日
报告期末基金份额总额        17,180,329.98 份
投资目标              本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求基金资产的长期
                  稳定增值。在严控风险的前提下，力争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略              本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精
                  选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未
                  来成长空间广阔的中小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和
                  大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风
                  险。
                  本基金管理人采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指
                  标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏观经济运行情况
                  进行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产
                  间的战略配置策略。
                  通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业
                  的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优
                  势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会。
                  基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国 A 股市场中的股票
                  按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到 A 股总流通市值
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                      被纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等）  ，如果
                      其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值）可
                      满足以上标准，也称为中小盘股票。本基金综合运用长盛股票研究分
                      析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的
                      股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票优先入选。
业绩比较基准                中证 500 指数×60%+中证全债指数×40%
风险收益特征                本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险
                      和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人                 长盛基金管理有限公司
基金托管人                 中国银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                        。
                                             业绩比较基
         净值增长率        净值增长率       业绩比较基
  阶段                                         准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②        准收益率③
                                              准差④
过去三个月        -1.83%       0.84%     -3.12%     0.67%     1.29%        0.17%
过去六个月         0.67%       1.24%     -3.51%     0.95%     4.18%        0.29%
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 过去一年       -5.90%   1.00%      -8.22%       0.76%    2.32%         0.24%
 过去三年      -26.86%   1.05%     -10.91%       0.71%   -15.95%        0.34%
 过去五年        7.31%   1.15%      12.66%       0.75%   -5.35%         0.40%
自基金转型
           -39.45%   1.31%      -0.31%       0.91%   -39.14%        0.40%
  起至今
动的比较
注：1、本基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来，转型日
期为 2015 年 7 月 11 日（即基金合同生效日）
                           。
符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
                       §4 管理人报告
                             任本基金的基金经
                                       证券从业
 姓名            职务               理期限                            说明
                                        年限
                             任职日期 离任日期
    本基金基金经理，长盛同庆中证 800                               陈亘斯先生，硕士。曾
    指数型证券投资基金(LOF)基金经   2019 年 5                     任 PineRiver 资产管
陈亘斯                                      -      15 年
    理，长盛中证 100 指数证券投资基金 月 30 日                       理公司量化分析师，国
    基金经理，长盛沪深 300 指数证券投                              元期货有限公司金融
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   资基金（LOF）基金经理，长盛中证                        工程部研究员、部门经
   申万一带一路主题指数证券投资基                          理，北京长安德瑞威投
   金（LOF）基金经理，长盛中证全指                        资有限责任公司投资
   证券公司指数证券投资基金（LOF）                        经理。2017 年 2 月加
   基金经理，长盛同鑫行业配置混合型                         入长盛基金管理有限
   证券投资基金基金经理，长盛环球景                         公司，曾任基金经理助
   气行业大盘精选混合型证券投资基                          理。
   金基金经理，长盛战略新兴产业灵活
   配置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
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  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
的能源、矿产、交运等行业以及景气大幅改善的电子、半导体等行业涨幅靠前，消费、房地产等
与宏观经济需求强关联的行业表现落后。大市值、高股息、稳健现金流一类的防御型风格在监管
政策的引导下延续了一季度的良好走势。成长风格的景气投资在局部有所表现，主要集中在代表
新质生产力的若干高科技细分行业；但后续的走势可能仍然波折，因为居民的风险偏好还是不见
明显改善，资金持续涌入债券或红利股相关的低风险低波动资产类别。我们观察到中美 CPI 以及
PPI 之间的差值有所收敛，暗示消费及出口行业后续可能面临一定压力，目前的防御风格延续的
可能性依然较大。我们需要持续观察等待国内外的政策和局势的变化，自上而下的宏观因子可能
在下半年扮演十分重要的角色。
  组合操作上，我们严格按照基金契约规定的投资策略，重点投资于具有较为确定可预期的持
续成长潜力以及财务质量稳健的上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，
通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。主要超配的因子指标是企业 ROE 增长率及稳定
性、财务安全性、资产周转率和公司治理得分。
  截至本报告期末基金份额净值为 0.749 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.83%，同期业
绩比较基准收益率为-3.12%。
  本基金自 2021 年 09 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低
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于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。自 2024 年 6 月 14
日起，由本基金管理人承担本基金的固定费用。
                    §5 投资组合报告
序号            项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                        11,387,061.62                85.60
     其中：债券                                     -                   -
          资产支持证券                               -                   -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                   -
     产
                                                          占基金资产净值比
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                            例（%）
 A   农、林、牧、渔业                               357,712.00           2.78
 B   采矿业                                  1,417,554.00          11.01
 C   制造业                                  6,044,612.14          46.95
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                      161,680.00           1.26
 E   建筑业                                  1,135,924.00           8.82
 F   批发和零售业                                 356,416.00           2.77
 G   交通运输、仓储和邮政业                            226,460.00           1.76
 H   住宿和餐饮业                                           -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                        659,308.08           5.12
 J   金融业                                    546,978.00           4.25
 K   房地产业                                   108,117.00           0.84
 L   租赁和商务服务业                               145,520.00           1.13
 M   科学研究和技术服务业                                       -             -
 N   水利、环境和公共设施管理业                          226,780.40           1.76
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 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -          -
 P    教育                                                 -          -
 Q    卫生和社会工作                                            -          -
 R    文化、体育和娱乐业                                          -          -
 S    综合                                                 -          -
      合计                                     11,387,061.62      88.44
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号    股票代码         股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
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  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号          名称                    金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
报告期期初基金份额总额                                       17,466,695.32
报告期期间基金总申购份额                                         227,125.36
减：报告期期间基金总赎回份额                                       513,490.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       17,180,329.98
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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