长盛战略新兴A,长盛战略新兴C: 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
    基金管理人：长盛基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                            长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛战略新兴产业混合
基金主代码                     080008
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2011 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额                63,228,983.90 份
投资目标                      重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机
                          会，分享中国经济发展的长期收益，力争为投资者创造
                          长期稳定的投资回报。
投资策略                      （1）本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系，通
                          过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量
                          地分析，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，
                          控制市场风险，提高基金收益率。（2）本基金管理人将
                          根据自身的研究、券商研究机构的研究，并参考《国务
                          院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，目前在
                          我国得到业内广泛认可的战略性新兴产业包括但不限
                          于：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、
                          新能源、新材料、新能源汽车等产业。（3）战略新兴产
                          业的行业配置上，本基金将深入分析判断各子行业的行
                          业景气状况、产业政策变化、行业生命周期，结合行业
                          可投资的规模和相对估值水平，适时调整各子行业的配
                          置比例。
业绩比较基准                    中证新兴产业指数*50%+中证综合债券指数*50%
风险收益特征                    本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的
                          特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
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                                               长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
                                基金和货币市场基金。
基金管理人                           长盛基金管理有限公司
基金托管人                           中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                     长盛战略新兴产业混合 A               长盛战略新兴产业混合 C
下属分级基金的交易代码                           080008                      001834
报告期末下属分级基金的份额总额                   4,988,091.70 份             58,240,892.20 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                   单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                            长盛战略新兴产业混合 A                   长盛战略新兴产业混合 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购和赎回。
                         长盛战略新兴产业混合 A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
  阶段     净值增长率①                              收益率标准差         ①－③            ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月        0.64%      0.41%       -1.17%         0.53%       1.81%        -0.12%
过去六个月       -4.64%      0.94%       -0.97%         0.66%      -3.67%        0.28%
过去一年        -6.06%      0.76%       -7.77%         0.58%       1.71%        0.18%
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                                             长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
过去三年      -14.47%      0.69%      -18.93%      0.63%     4.46%     0.06%
过去五年       34.62%      0.84%       15.58%      0.69%     19.04%    0.15%
自基金合同
生效起至今
                        长盛战略新兴产业混合 C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      0.61%       0.41%       -1.17%      0.53%     1.78%     -0.12%
过去六个月      -4.72%      0.94%       -0.97%      0.66%     -3.75%    0.28%
过去一年       -6.21%      0.76%       -7.77%      0.58%     1.56%     0.18%
过去三年      -14.96%      0.69%      -18.93%      0.63%     3.97%     0.06%
过去五年       31.30%      0.84%       13.75%      0.69%     17.55%    0.15%
自基金新增
本类份额起      40.53%      0.97%        5.12%      0.78%     35.41%    0.19%
 至今
率变动的比较
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                                             长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
注：1、长盛战略新兴产业混合 C 分别于 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 3 月 12 日、2019 年 6 月 26
日至 2019 年 7 月 3 日期间未持有份额。
合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
                          §4 管理人报告
姓                        任本基金的基金经理期限 证券从
            职务                                              说明
名                         任职日期  离任日期 业年限
                                                      杨衡先生，博士、博士后。
  本基金基金经理，长盛盛崇灵活配                                     2007 年 7 月进入长盛基金
杨 置混合型证券投资基金基金经理， 2019 年 8 月                          管理公司，历任固定收益
                                         -       17 年
衡 长盛盛丰灵活配置混合型证券投     12 日                             研究员、社保组合组合经
  资基金基金经理。                                            理助理、社保组合组合经
                                                      理等职务。
  本基金基金经理，长盛中小盘精选                                     陈亘斯先生，硕士。曾任
  混合型证券投资基金基金经理，长                                     PineRiver 资产管理公司
  盛同庆中证 800 指数型证券投资                                   量化分析师，国元期货有
  基金(LOF)基金经理，长盛中证 100                                限公司金融工程部研究
陈
  指数证券投资基金基金经理，长盛 2021 年 11 月                         员、部门经理，北京长安
亘                                        -       15 年
  沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 2日                             德瑞威投资有限责任公
斯
  基金经理，长盛中证申万一带一路                                     司投资经理。2017 年 2 月
  主题指数证券投资基金（LOF）基                                    加入长盛基金管理有限
  金经理，长盛中证全指证券公司指                                     公司，曾任基金经理助
  数证券投资基金（LOF）基金经理，                                   理。
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                                 长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
 长盛同鑫行业配置混合型证券投
 资基金基金经理，长盛环球景气行
 业大盘精选混合型证券投资基金
 基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
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  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  报告期内，宏观经济数据平稳中呈现分化，显示经济复苏节奏偏缓。其中，工业增加值、固
定资产投资增速较前期有所回落，但社零增速、出口增速则有所提升；在地产政策松绑的刺激下，
地产销售同比跌幅收窄，成交量明显放大，行业下行压力得到缓解。经济基本面的弱势及持续改
善的不确定性，未来有待进一步观察。
  报告期内，A 股未能沿续前期强势走势，A 股主要指数均有不同幅度下跌，大盘韧性相对较强。
另一方面，资金净赎回压力边际缓和，市场缩量交易特征明显，一定程度也反映了基本面偏弱、
海外环境不利的预期。行业配置方面，高股息的红利资产、出海业绩相对突出的细分行业主题表
现较好，结构性行情轮动扩散和演绎节奏较快，时间和空间的持续性收窄，市场博弈趋于复杂。
  报告期内，资金面稳定宽松，国内债券牛市行情沿续，但受央行纠偏长端利率过快下行、维
稳人民币汇率的喊话、政策及事件扰动而出现短期调整。从信用利差和期限利差的绝对水平看，
当前继续“信用下沉”风险补偿的安全边际可能不足。海外市场交易的核心是美联储降息预期抬
头，以及美国与非美经济体货币政策的分化。
  报告期内，在 IPO 强监管的背景下，新股发行维持常态化，但节奏大幅放缓。受供需影响，
叠加注册制新股发行定价估值中枢相对克制，新股上市涨幅明显。
  本报告期内投资策略上，本基金坚持稳健操作思路，有针对性地加强基金投资者结构与组合
资产流动性的匹配管理，密切跟踪基金规模变化，积极应对可能存在的大额申赎。
  本报告期内，固定收益资产配置坚持以中短期利率债、短期逆回购等标的配置为主，保持组
合较高流动性，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。
  本报告期内，本基金战略增配了电力、电信运营商等行业龙头，重点调配了新材料、医药等
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                                      长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
新兴行业标的。随着市场调整，组合小幅优化了权益仓位，整体维持中性略高仓位，股票持仓结
构更加分散化。
     截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 A 的基金份额净值为 2.341 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为-1.17%；截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 C
的基金份额净值为 1.313 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率
为-1.17%。
     本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                         44,695,906.55              50.07
      其中：债券                         40,312,970.07              45.16
           资产支持证券                              -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                   -
      产
                                                          占基金资产净值比
 代码           行业类别            公允价值（元）
                                                            例（%）
  A   农、林、牧、渔业                                        -             -
  B   采矿业                                 1,661,901.00           1.89
  C   制造业                                21,051,975.85          23.89
                       第 8页 共 13页
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 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                      12,415,907.00     14.09
 E    建筑业                                               -          -
 F    批发和零售业                                   386,750.00       0.44
 G    交通运输、仓储和邮政业                              279,569.00       0.32
 H    住宿和餐饮业                                            -          -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                         8,694,594.70      9.87
 J    金融业                                               -          -
 K    房地产业                                              -          -
 L    租赁和商务服务业                                          -          -
 M    科学研究和技术服务业                                        -          -
 N    水利、环境和公共设施管理业                            205,209.00       0.23
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -          -
 P    教育                                                -          -
 Q    卫生和社会工作                                           -          -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -          -
 S    综合                                                -          -
      合计                                     44,695,906.55     50.71
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号    股票代码        股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
 序号             债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
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          其中：政策性金融债                40,312,970.07                     45.74
序号    债券代码          债券名称        数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
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  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号          名称                      金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
项目                   长盛战略新兴产业混合 A               长盛战略新兴产业混合 C
报告期期初基金份额总额                    4,996,508.62          58,245,832.70
报告期期间基金总申购份额                       108,148.46              171.46
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减:报告期期间基金总赎回份额                                   116,565.38                   5,111.96
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                          -                            -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                     4,988,091.70            58,240,892.20
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投              报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初          申购        赎回
    序号   达到或者超过 20%                                            持有份额         份额占比（%）
类                              份额          份额        份额
          的时间区间
别
机   1    20240401~20240630 22,517,552.12    0.00       0.00 22,517,552.12      35.61
构   2    20240401~20240630 35,648,821.57    0.00       0.00 35,648,821.57      56.38
                                    产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
    本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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                                           长盛战略新兴产业混合 2024 年第 2 季度报告
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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