长盛可转债A,长盛可转债C: 长盛可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长盛可转债债券型证券投资基金
  基金管理人：长盛基金管理有限公司
  基金托管人：中国银行股份有限公司
  报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                             长盛可转债 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      长盛可转债
基金主代码                     003510
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2016 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额                100,572,483.11 份
投资目标                      在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可
                          转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准
                          的收益。
投资策略                      1、大类资产配置
                          本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济
                          因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶
                          段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统
                          性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益
                          率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产
                          之间的配置比例、调整原则。
                          （1）可转债投资策略：本基金可投资可转债、分离交易
                          可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权
                          人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金
                          将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、
                          票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被
                          市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传
                          统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后
                          分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。
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                          （2）普通债券投资策略：本基金的债券投资将主要采取
                          久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、
                          息差策略、债券选择策略等积极投资策略。
业绩比较基准                    中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收
                          益率*30%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征                    本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
                          种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金
                          和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于
                          可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的
                          投资产品。
基金管理人                     长盛基金管理有限公司
基金托管人                     中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                     长盛可转债 A                   长盛可转债 C
下属分级基金的交易代码                        003510                    003511
报告期末下属分级基金的份额总额                41,496,055.26 份          59,076,427.85 份
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
                              报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                                长盛可转债 A                   长盛可转债 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                              长盛可转债 A
                  净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准
  阶段     净值增长率①                                        ①－③            ②－④
                   准差②        收益率③     收益率标准差
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                                              ④
过去三个月      1.44%       0.72%        0.78%      0.32%     0.66%     0.40%
过去六个月      -2.27%      0.82%        1.25%      0.35%     -3.52%    0.47%
过去一年       -9.38%      0.79%       -1.51%      0.32%     -7.87%    0.47%
过去三年      -13.48%      1.12%        1.89%      0.40%    -15.37%    0.72%
过去五年       20.25%      1.19%       21.05%      0.43%     -0.80%    0.76%
自基金合同
生效起至今
                               长盛可转债 C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      1.37%       0.72%        0.78%      0.32%     0.59%     0.40%
过去六个月      -2.42%      0.82%        1.25%      0.35%     -3.67%    0.47%
过去一年       -9.65%      0.79%       -1.51%      0.32%     -8.14%    0.47%
过去三年      -14.26%      1.13%        1.89%      0.40%    -16.15%    0.73%
过去五年       18.73%      1.19%       21.05%      0.43%     -2.32%    0.76%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                            说明
             任职日期  离任日期  年限
     本基金基 2018 年 6 月 11                    杨哲先生，硕士。曾任大公国际资信评估
杨哲                        -       14 年
     金经理，      日                           有限公司公司信用分析师、信用评审委员
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   长盛积极                          会委员。2013 年 9 月加入长盛基金管理
   配置债券                          有限公司。
   型证券投
   资基金基
   金经理，
   长盛安盈
   混合型证
   券投资基
   金基金经
   理，长盛
   稳怡添利
   债券型证
   券投资基
   金基金经
   理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
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隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  报告期内，宏观经济继续转型，外需保持较强韧性，制造业投资较快增长，但房地产投资下
滑、居民消费偏弱、基建投资增速较慢。5 月和 6 月 PMI 指数再度降至收缩区间，显示当前经济
改善基础尚不稳固。4 月政治局会议提出加快财政支出、研究地产去库存等，其后相关政策陆续
出台。
  报告期内，债券市场整体延续牛市行情，利率整体继续下行。4 月下旬，央行提示长债风险，
债市收益率显著上行，10 年期国债活跃券调整幅度达到 13bp；之后受经济修复较慢、资金宽松、
配置力量较强等因素影响，债市收益率继续下行。
  报告期内，A 股市场先涨后跌。从申万一级行业指数看，仅银行、公用事业、电子、煤炭、
交运行业指数上涨，其余多数行业指数均为下跌，其中传媒、商贸、社服、计算机等行业指数跌
幅较大。
  可转债方面，转债市场整体跟随股市先涨后跌。4 月和 5 月理财、保险等增量资金抬升转债
估值，叠加股市有所上涨，转债整体有所上涨；6 月，受评级下调、监管问询函等因素扰动，叠
加股市震荡调整，转债市场有所调整，尤其是弱资质转债普遍出现较大跌幅。
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                                             长盛可转债 2024 年第 2 季度报告
     报告期内，在经济动能切换、出口需求改善、财政政策适度发力局面下，可转债行业配置适
度分散化，减持了部分弱资质个券、高价转债和高溢价率个券，主要配置均衡型和高性价比标的；
同时，股票个股选择更重视盈利确定性和估值安全边际。
     截至本报告期末长盛可转债 A 的基金份额净值为 0.9241 元，本报告期基金份额净值增长率为
     同期业绩比较基准收益率为 0.78%；截至本报告期末长盛可转债 C 的基金份额净值为 0.9206
元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。
     本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目             金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                         7,683,817.40                6.69
      其中：债券                     105,375,351.59                91.75
           资产支持证券                             -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                   -
      产
                                                         占基金资产净值比
代码            行业类别            公允价值（元）
                                                           例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                       -             -
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 B    采矿业                                   2,779,013.00        3.00
 C    制造业                                   3,082,924.40        3.32
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                      229,190.00         0.25
 E    建筑业                                             -            -
 F    批发和零售业                                          -            -
 G    交通运输、仓储和邮政业                            501,340.00         0.54
 H    住宿和餐饮业                                          -            -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                        909,550.00         0.98
 J    金融业                                             -            -
 K    房地产业                                            -            -
 L    租赁和商务服务业                               181,800.00         0.20
 M    科学研究和技术服务业                                      -            -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                   -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                   -            -
 P    教育                                              -            -
 Q    卫生和社会工作                                         -            -
 R    文化、体育和娱乐业                                       -            -
 S    综合                                              -            -
      合计                                    7,683,817.40        8.29
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号    股票代码        股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
 序号             债券品种     公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
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          其中：政策性金融债                          -                          -
序号    债券代码         债券名称       数量（张）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  一、南银转债
京银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审
查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定三项违规事实，被国
家外汇管理局江苏省分局警告并罚款 60 万元。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
  二、华正转债
  经查明，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日在上证 e 互动
回复投资者提问称，
        “公司具备用于 5.5G 的产品和技术，同时公司也正积极与国内领先的通信公
司共同进行前沿技术布局与产品开发”。相关回复发布后，公司股价于 10 月 13 日和 10 月 16 日连
续两个交易日涨停并触及异常波动。公司于 10 月 17 日披露公告澄清称，
                                    “公司高频产品 HC298
覆铜板可用于高频通信天线领域，因 5.5G 尚未形成行业技术标准，因此该产品目前未直接用于
售额，未对公司的经营产生实质影响”。公司在上证 e 互动平台发布 5.5G 相关产品和技术信息，
未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况，相关信
息不完整、不准确，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》
              ）第 1.4 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》第 7.5.3 条、第 7.5.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书俞高作为信息披露事务
的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.1.2
条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声
明及承诺书》中作出的承诺。予以监管警示。
  三、杭银转债
与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位等 6 项违法违规事实，被处罚款 210 万元。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规
定。
  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
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无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号          名称                               金额（元）
 序号    债券代码       债券名称          公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
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  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
项目                           长盛可转债 A                   长盛可转债 C
报告期期初基金份额总额                      43,347,571.25             62,738,011.67
报告期期间基金总申购份额                          627,306.24            2,824,051.66
减:报告期期间基金总赎回份额                    2,478,822.23              6,485,635.48
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                 -                    -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      41,496,055.26             59,076,427.85
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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                                           长盛可转债 2024 年第 2 季度报告
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