富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

    富国优化增强债券型证券投资基金
       二 0 二四年第 2 季度报告
 基金管理人： 富国基金管理有限公司
 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
                    §1   重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                      §2     基金产品概况
基金简称             富国优化增强债券
基金主代码            100035
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2009 年 06 月 10 日
报 告 期 末 基金份额总    151,789,348.33 份
额
              本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标          的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
              的当期收益以及长期稳定的投资回报。
              本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
              配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
              的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
              行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
              债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换
              债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、
投资策略
              金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵
              活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值
              等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券
              市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
              本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详
              见法律文件。
业绩比较基准        中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
              本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，
风险收益特征
              低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人         富国基金管理有限公司
基金托管人         中国建设银行股份有限公司
下 属 分 级 基金的基金                       富国优化增强        富国优化增强
               富国优化增强债券 A/B
简称                                      债券 C         债券 E
下 属 分 级 基金的交易    前端          后端
代码            100035      100036
报 告 期 末 下属分级基                       47,060,951.10
金的份额总额                                         份
                      §3      主要财务指标和基金净值表现
                                                                              单位：
  人民币元
                             报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
   主要财务指标                  富国优化增强债券        富国优化增强债        富国优化增强债
                                A/B           券C               券E
  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
  基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
  收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
  本期公允价值变动收益。
  （1）富国优化增强债券 A/B
                       净值增长          业绩比较           业绩比较基
          净值增长
  阶段                   率标准差          基准收益           准收益率标           ①-③       ②-④
           率①
                         ②            率③             准差④
 过去三个月        0.20%          0.61%         1.36%         0.08%      -1.16%      0.53%
 过去六个月       -4.49%          0.88%         3.52%         0.09%      -8.01%      0.79%
 过去一年        -3.95%          0.69%         4.32%         0.09%      -8.27%      0.60%
 过去三年       -10.35%          0.50%         9.71%         0.11%      -20.06%     0.39%
 过去五年         4.54%          0.45%         21.80%        0.12%      -17.26%     0.33%
 自基金合同
 生效起至今
  （2）富国优化增强债券 C
                       净值增长          业绩比较           业绩比较基
          净值增长
  阶段                   率标准差          基准收益           准收益率标           ①-③       ②-④
           率①
                         ②            率③             准差④
 过去三个月        0.14%          0.62%         1.36%         0.08%      -1.22%      0.54%
 过去六个月       -4.66%          0.89%         3.52%         0.09%      -8.18%      0.80%
 过去一年        -4.34%          0.69%         4.32%         0.09%      -8.66%      0.60%
过去三年     -11.40%     0.51%        9.71%       0.11%   -21.11%    0.40%
过去五年       2.48%     0.45%        21.80%      0.12%   -19.32%    0.33%
自基金合同
生效起至今
 （3）富国优化增强债券 E
                   净值增长      业绩比较          业绩比较基
        净值增长
 阶段                率标准差      基准收益          准收益率标      ①-③       ②-④
         率①
                     ②        率③            准差④
过去三个月      0.20%     0.62%        1.36%       0.08%   -1.16%     0.54%
过去六个月     -5.12%     0.88%        3.52%       0.09%   -8.64%     0.79%
自基金分级
生效日起至     -6.11%     0.72%        3.36%       0.09%   -9.47%     0.63%
  今
      收益率变动的比较
 （1）自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 基金累计净值增长率与业绩比
 较基准收益率的历史走势对比图
 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 基金累计净值增长率与业绩比较
基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
（3）自基金 E 级份额生效以来富国优化增强债券 E 基金累计净值增长率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业           说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
刘兴旺    本基金现   2022-12-23     －     19   硕士，曾任申银万国证券股份
       任基金经                             有限公司固定收益研究员，华
        理                               宝兴业基金管理有限公司基金
                                        经理助理兼债券研究员，泰信
                                        基金管理有限公司基金经理，
                                        国投瑞银基金管理有限公司基
                                        金经理，国联证券股份有限公
                                        司资产管理部副总经理，长安
                                        基金管理有限公司固定收益总
                                        监；自 2021 年 11 月加入富国
                                        基金管理有限公司，自 2022
                                        年 5 月起历任固定收益投资经
                                        理；现任富国基金固定收益投
                                        资部固定收益基金经理。自
                                        券型证券投资基金基金经理；
                                        自 2022 年 09 月起任富国双利
                                        增强债券型证券投资基金基金
                                        经理；自 2022 年 11 月起任富
                                        国腾享回报 6 个月滚动持有混
                                        合型发起式证券投资基金基金
                                        经理；自 2022 年 12 月起任富
                                        国久利稳健配置混合型证券投
                           资基金基金经理；自 2022 年
                           证券投资基金基金经理；自
                           利债券型证券投资基金基金经
                           理；自 2023 年 07 月起任富国
                           兴享回报 6 个月持有期混合型
                           证券投资基金基金经理；具有
                           基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
                       《中华人民共和国证券法》、
《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
长债风险，但受益基本面和配置需求推动，债市收益率震荡下行。进入五月份，
特别国债供给计划落地，央行和各地陆续推出地产放松政策，债市进入窄幅震荡
阶段。但“手工补息”取消后，资金加速流入理财市场，推升债券配置需求。6
月份市场配置需求旺盛，市场对央行的风险提示钝化，长债收益率再度下行并创
阶段新低。投资操作上，本基金注重大类资产配置，择机优化权益持仓，适时调
整组合久期和信用债持仓，适当运用杠杆，报告期内净值有所增长。
      本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 0.20%，C 级为 0.14%，E 级为
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                     §5   投资组合报告
              项目          金额（元）                占基金总资产的比例
序号
                                                  （%）
          其中：股票             45,095,444.42              16.04
          其中：债券            228,564,717.36              81.28
          资产支持证券                        －                 －
          其中：买断式回购的买入返
                                        －                  －
          售金融资产
                                               占基金资产净值比例
代码            行业类别        公允价值（元）
                                                  （%）
A       农、林、牧、渔业                          －                 －
B       采矿业                     6,415,270.00              2.82
C       制造业                    34,308,106.04             15.06
        电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                         －                 －
        业
E       建筑业                               －                 －
F       批发和零售业                            －                 －
G       交通运输、仓储和邮政业             1,167,000.00              0.51
H       住宿和餐饮业                            －                 －
        信息传输、软件和信息技术服务
I                               1,167,635.50              0.51
        业
J       金融业                       400,510.00              0.18
K       房地产业                    1,503,000.00              0.66
L       租赁和商务服务业                          －                 －
M       科学研究和技术服务业                133,922.88              0.06
N       水利、环境和公共设施管理业                     －                 －
O       居民服务、修理和其他服务业                     －                 －
 P        教育                                           －                  －
 Q        卫生和社会工作                                      －                  －
 R        文化、体育和娱乐业                                    －                  －
 S        综合                                           －                  －
          合计                                45,095,444.42              19.80
             细
                                                            占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称              数量（股）         公允价值（元）
                                                               （%）
 序号                 债券品种                公允价值（元）               占基金资产净值比例
                                                                 （%）
              其中：政策性金融债                       57,589,085.37           25.29
                                                                  占基金资产净
序号         债券代码       债券名称       数量（张）               公允价值(元)
                                                                  值比例（%）
       投资明细
 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
       细
 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
 注：本基金本报告期末未持有权证。
 注：本基金本报告期末未投资股指期货。
       本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
       本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
 注：本基金本报告期末未投资国债期货。
       本基金本报告期末未投资国债期货。
          调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
     序号                名称                      金额（元）
序号 债券代码 债券名称                公允价值(元)            占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
                §6      开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                 富国优化增强债              富国优化增强债         富国优化增强债券
     项目
                   券 A/B                 券C               E
报告期期初基金份额总额          185,544,548.75   64,573,429.59        809.59
报告期期间基金总申购份额          10,125,578.42      446,974.46       9,475.68
报告期期间基金总赎回份额          90,952,015.21   17,959,452.95             －
报告期期间基金拆分变动份额
                                  －              －              －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额          104,718,111.96   47,060,951.10      10,285.27
        §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                  单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                    617.28
报告期期间买入/申购总份额                           －
报告期期间卖出/赎回总份额                           －
报告期期末管理人持有的本基金份额                    617.28
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）              0.00
 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
             §8    影响投资者决策的其他重要信息
             报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况
投资者          持有基金份额
 类别          比例达到或者        期初      申购   赎回
        序号                                     持有份额   份额占比
             超过 20%的时      份额      份额   份额
               间区间
机构       1   2024-04-29   ,000.0    － ,000.0      －      －
                          产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
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