南方天天利货币市场基金2024年第2季度报告

南方天天利货币市场基金 2024 年第 2
      季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：交通银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                           南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称       南方天天利货币
基金主代码      003473
交易代码       003473
基金运作方式     契约型开放式
基金合同生效日    2016 年 10 月 20 日
报告期末基金份
额总额
           在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
投资目标
           收益。
           本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
投资策略
           净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准     同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
           本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
           混合型基金和债券型基金。
基金管理人      南方基金管理股份有限公司
基金托管人      交通银行股份有限公司
下属分级基金的    南方天天利货币            南方天天利货币            南方天天利货币           南方天天利货币
基金简称       A                  B                  C                 E
下属分级基金的
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总                                          10,135,182.84 份
额
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注:自 2017 年 9 月 14 日起增加南方天天利货币市场基金 E 类，自 2024 年 3 月 5 日起增加南
方天天利货币市场基金 C 类。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                         报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标        南方天天利货币            南方天天利货币            南方天天利货币          南方天天利货币
                 A                  B                  C                E
益
净值                      6               47
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等；
   南方天天利货币 A
                                                    业绩比较
                      净值收益          业绩比较
           净值收益                                     基准收益
  阶段                  率标准差          基准收益                       ①-③           ②-④
            率①                                      率标准差
                       ②             率③
                                                     ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年        1.9762%     0.0005%       1.3819%       0.0000%    0.5943%       0.0005%
过去三年        6.2089%     0.0005%       4.1955%       0.0000%    2.0134%       0.0005%
过去五年       11.2475%     0.0008%       7.0913%       0.0000%    4.1562%       0.0008%
自基金合
同生效起   22.9770%         0.0025%      11.1167%       0.0000%   11.8603%       0.0025%
至今
   南方天天利货币 B
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                                             业绩比较
                    净值收益        业绩比较
        净值收益                                 基准收益
 阶段                 率标准差        基准收益                    ①-③       ②-④
         率①                                  率标准差
                     ②           率③
                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     2.2216%    0.0005%      1.3819%     0.0000%   0.8397%    0.0005%
过去三年     6.9769%    0.0005%      4.1955%     0.0000%   2.7814%    0.0005%
过去五年     12.5907%   0.0008%      7.0913%     0.0000%   5.4994%    0.0008%
自基金合
同生效起   25.2654%     0.0025%     11.1167%     0.0000%   14.1487%   0.0025%
至今
   南方天天利货币 C
                                             业绩比较
                    净值收益        业绩比较
        净值收益                                 基准收益
 阶段                 率标准差        基准收益                    ①-③       ②-④
         率①                                  率标准差
                     ②           率③
                                              ④
过去三个
月
自基金合
同生效起    0.6616%     0.0003%      0.4435%     0.0000%   0.2181%    0.0003%
至今
   南方天天利货币 E
                                             业绩比较
                    净值收益        业绩比较
        净值收益                                 基准收益
 阶段                 率标准差        基准收益                    ①-③       ②-④
         率①                                  率标准差
                     ②           率③
                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     2.1296%    0.0005%      1.3819%     0.0000%   0.7477%    0.0005%
过去三年     6.6883%    0.0005%      4.1955%     0.0000%   2.4928%    0.0005%
过去五年     12.0848%   0.0008%      7.0913%     0.0000%   4.9935%    0.0008%
自基金合
同生效起  20.0180% 0.0022%           9.7542%     0.0000%   10.2638%   0.0022%
至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金从 2024 年 3 月 4 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2024 年 3 月 5 日起存续；
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                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理          证券
姓名    职务        期限             从业                   说明
            任职日期        离任日期   年限
                                      香港科技大学理学硕士，具有基金从业
                                      资格。2005 年 5 月加入南方基金，曾担
                                      任金融工程研究员、固定收益研究员、
                                      风险控制员等职务，现任现金及债券指
                                      数投资部总经理、固定收益投资决策委
                                      员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012
                                      年 7 月 20 日，任固定收益部投资经理；
                                      任南方理财 30 天基金经理；2012 年 7
                                      月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南方润
                                      元基金经理；2014 年 7 月 25 日至 2016
                                      年 11 月 17 日，任南方薪金宝基金经理；
                                      任南方理财金基金经理；2012 年 10 月 19
                                      日至 2019 年 10 月 15 日，任南方理财 60
                                      天基金经理；2014 年 12 月 15 日至 2019
                                      年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理；
      本基金
夏晨曦   基金经                  -   19 年
            月 20 日                    任南方日添益货币基金经理；2017 年 8
      理
                                      月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方天
                                      天宝基金经理；2012 年 8 月 14 日至 2020
                                      年 6 月 16 日，任南方理财 14 天基金经
                                      理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6
                                      日，任南方现金增利基金经理；2018 年
                                      年农发债基金经理；2019 年 3 月 15 日至
                                      债基金经理；2020 年 4 月 17 日至 2022
                                      年 1 月 14 日，任南方 1-5 年国开债基金
                                      经理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14
                                      日，任南方 0-2 年国开债基金经理；2020
                                      年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，任南
                                      方 0-5 年江苏城投债基金经理；2014 年 7
                                      月 25 日至今，任南方现金通基金经理；
                                      基金经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南
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                                南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                                 方 1-3 年国开债基金经理；2021 年 12 月
                                 指数 7 天持有基金经理；2023 年 6 月 19
                                 日至今，任南方现金增利基金经理。
                          女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
                          具有基金从业资格。曾先后就职于万家
                          基金、银河基金、融通基金，历任交易
                          员、研究员、基金经理助理；2011 年 10
                          月 13 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通易
                          支付货币基金经理；2012 年 3 月 1 日至
                          基金经理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年
     本基金                  理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14
蔡奕奕 基金经            - 18 年 日，任融通月月添利定开债券基金经理。
         月 17 日
     理                    2015 年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月
                          益基金经理；2017 年 8 月 24 日至 2019
                          年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理；
                          南方理财金基金经理；2016 年 11 月 17
                          日至今，任南方天天利基金经理；2019
                          年 5 月 24 日至今，任南方天天宝基金经
                          理；2022 年 4 月 1 日至今，任南方收益
                          宝基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
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                              南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 59 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  宏观经济层面，二季度经济保持平稳。国内方面，经济保持了回升向好的态势，制造业
呈现了温和复苏的迹象，具体来看，1-5 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 6.2%，1-5
月份，全国固定资产投资（不含农户）188006 亿元，同比增长 4.0%；扣除房地产开发投资，
全国固定资产投资增长 8.6%，总体呈现稳定增长。服务业景气度持续位于荣枯线以上，1-5
月份，服务零售额同比增长 7.9%，各项数据显示经济总体运行平稳。政策端方面保持积极，
其中货币政策维持稳健，流动性环境充裕；财政政策逐渐发力，特别国债和专项债项目不断
落地；各地地产政策也在持续放松，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，房地产市
场出现了一些积极的变化。整体而言，积极的政策为国内经济复苏提供了良好的政策环境。
  海外方面，美联储按兵不动，预计下半年将开启降息周期，海外需求有望逐步筑底，或
对外需形成一定拉动。
  货币政策方面，央行二季度调整个人住房贷款最低首付款比例，公开市场操作利率和
LPR 利率均保持不变，在总量和价格的政策工具上总体保持克制。在 4 月初，央行通过市场
利率定价自律机制发布了《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡
议》，表明政策在盘活被低效占用的金融资源、减少资金空转沉淀方面持续做出努力。二季
度货币政策例会指出“要加大已出台货币政策实施力度”、“畅通货币政策传导机制，提高
资金使用效率”，预计货币政策将持续助力经济平稳复苏，保持流动性合理充裕。
  市场层面，二季度 DR007 均值为 1.8748%，较一季度上行 0.4Bps，银行间市场流动性呈
现量足价稳的特点，回购市场利率中枢在政策利率附近波动。二季度信用利差有所压缩，在
回购利率保持平稳的情况下，1Y 期限同业存单利率从 2.23%持续下行至 1.96%，曲线整体呈
平坦化下行。
  在投资运作上，由于利率接近于政策利率，组合在操作上采取中性偏防守的久期策略，
并适度使用杠杆，整体配置上以哑铃型结构为主，有效增厚组合收益，以流动性管理为核心
进行配置操作。
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                                   南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
     展望未来，预计全年的经济政策仍然较为积极，助力经济固本培元，实现高质量发展。
海外方面，关注美联储的降息时点，以及海外需求的筑底。政策层面，房地产政策仍在持续
放松，货币政策工具箱将进一步充实丰富，有利于发挥央行政策利率引导作用。
     策略方面，当前货币市场利率的期限利差较窄，经济复苏确定性较强，组合将控制久期
在中性水平，密切关注货币政策的边际变化，始终以流动性管理为核心，根据市场情况积极
调整组合的资产配置情况。
     截至报告期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.4413%，同期业绩基准收益率为 0.3418%；
本基金 B 份额净值收益率为 0.5015%，同期业绩基准收益率为 0.3418%；本基金 C 份额净值
收益率为 0.5001%，同期业绩基准收益率为 0.3418%；本基金 E 份额净值收益率为 0.4790%，
同期业绩基准收益率为 0.3418%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
序号               项目            金额（元）               占基金总资产的比例（%）
         其中：债券                 34,401,546,514.50            18.81
              资产支持证券             187,515,867.39              0.10
         其中：买断式回购的买入返售
                                               -                -
         金融资产
序号       项目               占基金资产净值的比例（％）
         报告期内债券回购融资余额                                        1.70
         其中：买断式回购融资                                             -
序号       项目               金额（元）               占基金资产净值的比例（％）
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                                       南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
        报告期末债券回购融资余额               250,039,041.10                   0.14
    其中：买断式回购融资            -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
    本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
                        项目                                     天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                       75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                    80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                    67
    本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
                                  各期限资产占基金资                 各期限负债占基金资
序号               平均剩余期限
                                  产净值的比例（%）                 产净值的比例（%）
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                        -               -
        动利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                        -               -
        动利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                        -               -
        动利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                        -               -
        动利率债
        其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                        -               -
        动利率债
        合计                                      103.61              3.71
    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
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                                        南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                                                            金额单位：人民币元
序号            债券品种                摊余成本（元）               占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                      1,994,136,805.68                      1.13
      剩余存续期超过 397 天的浮
      动利率债券
                                                                   占基金资产净
序号    债券代码           债券名称         债券数量（张） 摊余成本（元）
                                                                   值比例（％）
                         项目                                        偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                 -
报告期内偏离度的最高值                                                           0.0382%
报告期内偏离度的最低值                                                           0.0190%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                                0.0256%
     本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
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                                        南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
     本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
投资明细
                                                             占基金资产净值
序号    证券代码        证券名称         数量（份） 摊余成本（元）
                                                              比例（%）
     本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚；广发银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
国家金融监督管理总局的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金
融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本
期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
                                                             单位：人民币元
序号                      名称                              金额（元）
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      无。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                                   单位：份
                   南方天天利货币            南方天天利货币            南方天天利货币           南方天天利货币
        项目
                      A                  B                  C                 E
报告期期初基金            13,048,938,425.8   136,898,643,439.
份额总额                              8                 61
报告期期间基金                               55,563,225,560.6
总申购份额                                                4
报告期期间基金            10,273,904,328.9   29,532,807,712.7
总赎回份额                             8                  8
报告期期末基金            10,120,279,183.1   162,929,061,287.
份额总额                              6                 47
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
      序号           交易方式          交易日期          交易份额（份） 交易金额（元）                   适用费率
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                    -101,130,680. -101,130,680.
  合计             -                -                            -
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
            §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
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                                       南方天天利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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