富国天时货币市场基金二0二四年第2季度报告

        富国天时货币市场基金
       二 0 二四年第 2 季度报告
 基金管理人： 富国基金管理有限公司
 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
                    §1   重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                      §2     基金产品概况
基金简称             富国天时货币
基金主代码            100025
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2006 年 06 月 05 日
报 告 期 末 基金份额总    23,486,095,538.41 份
额
              在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追
投资目标
              求超越业绩比较基准的稳定收益。
              基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO
              Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的
              特征，应用“富国 FIPS－MMF 系统（Fixed Income Portfolio
              System－Money Market Fund）”，构建优质组合。
投资策略          在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
              保守与积极相结合”的原则 ，根据短期利率的变动和市场格
              局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
              策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明细资产选
              择和交易策略详见法律文件。
业绩比较基准        当期银行个人活期存款利率（税前）
              本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金
风险收益特征
              品种。
基金管理人         富国基金管理有限公司
基金托管人         中国农业银行股份有限公司
下 属 分 级 基金的基金                 富国天时货币 富 国 天 时 货 富 国 天 时
              富国天时货币 A
简称                            B           币C         货币 D
下 属 分 级 基金的交易
代码
报 告 期 末 下属分级基 19,179,284,440 2,712,980,93 1,591,735, 2,094,364
金的份额总额        .64 份           3.42 份      799.58 份   .77 份
                     §3       主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位： 人民币元
                           报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
 主要财务指标
                富国天时货币 A            富国天时货币 B      富国天时货币 C        富国天时货币 D
                          .64             42             58
   注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
   转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金
   本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和
   信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
   由于货币市场基金按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本
   期已实现收益和本期利润的金额相等。
   本基金利润分配按日结转份额。
   （1）富国天时货币 A
           净值收       净值收益率 业绩比较基                业绩比较基准收
  阶段                                                           ①-③       ②-④
           益率①        标准差② 准收益率③                 益率标准差④
 过去三个月     0.4442%        0.0007%    0.0885%        0.0000%    0.3557%   0.0007%
 过去六个月     0.9769%        0.0009%    0.1769%        0.0000%    0.8000%   0.0009%
  过去一年     1.9578%        0.0009%    0.3558%        0.0000%    1.6020%   0.0009%
  过去三年     5.6711%        0.0010%    1.0656%        0.0000%    4.6055%   0.0010%
  过去五年    10.0604%        0.0011%    1.7762%        0.0000%    8.2842%   0.0011%
 自基金合同生
  效起至今
   （2）富国天时货币 B
           净值收       净值收益率 业绩比较基                业绩比较基准收
   阶段                                                          ①-③       ②-④
           益率①        标准差② 准收益率③                 益率标准差④
 过去三个月     0.5040%        0.0007%     0.0885%       0.0000%    0.4155%   0.0007%
 过去六个月     1.0974%        0.0009%     0.1769%       0.0000%    0.9205%   0.0009%
  过去一年     2.2009%        0.0009%     0.3558%       0.0000%    1.8451%   0.0009%
 过去三年     6.4326%     0.0010%   1.0656%       0.0000%    5.3670%   0.0010%
 过去五年    11.3872%     0.0011%   1.7762%       0.0000%    9.6110%   0.0011%
自基金分级生
效日起至今
  （3）富国天时货币 C
         净值收        净值收益率 业绩比较基           业绩比较基准收
 阶段                                                      ①-③       ②-④
         益率①         标准差② 准收益率③            益率标准差④
过去三个月     0.4440%    0.0007%    0.0885%       0.0000%    0.3555%   0.0007%
过去六个月     0.9768%    0.0009%    0.1769%       0.0000%    0.7999%   0.0009%
过去一年      1.9555%    0.0009%    0.3558%       0.0000%    1.5997%   0.0009%
过去三年      5.6686%    0.0010%    1.0656%       0.0000%    4.6030%   0.0010%
过去五年     10.0588%    0.0011%    1.7762%       0.0000%    8.2826%   0.0011%
自基金分级生
效日起至今
  （4）富国天时货币 D
         净值收        净值收益率 业绩比较基           业绩比较基准收
 阶段                                                      ①-③       ②-④
         益率①         标准差② 准收益率③            益率标准差④
过去三个月     0.5015%     0.0007%   0.0885%       0.0000%    0.4130%   0.0007%
过去六个月     1.0924%     0.0009%   0.1769%       0.0000%    0.9155%   0.0009%
 过去一年     2.1914%     0.0009%   0.3558%       0.0000%    1.8356%   0.0009%
 过去三年     5.5024%     0.0023%   1.0656%       0.0000%    4.4368%   0.0023%
 过去五年    10.3947%     0.0025%   1.7762%       0.0000%    8.6185%   0.0025%
自基金分级生
效日起至今
        收益率变动的比较
  （1） 自基金合同生效以来富国天时货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基
        准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
（2） 自基金分级以来富国天时货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
    益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。2、本基金自 2006 年 11 月 29 日起增加
B 类份额，相关数据按实际存续期计算。
（3） 自基金分级以来富国天时货币 C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
    益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。2、本基金自 2014 年 11 月 3 日起增加 C
类份额，相关数据按实际存续期计算。
（4） 自基金分级以来富国天时货币 D 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
    益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。2、本基金自 2014 年 11 月 3 日起增加 D
类份额，相关数据按实际存续期计算。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业           说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
张波     本基金现   2018-01-29     －     12   硕士，曾任上海耀之资产管理
       任基金经                             中心（有限合伙）交易员，鑫
        理                               元基金管理有限公司交易员，
                                        鑫元基金管理有限公司交易副
                                        总监（主持工作）；自 2017
                                        年 10 月加入富国基金管理有
                                        限公司，历任固定收益基金经
                                        理；现任富国基金固定收益策
                                        略研究部固定收益投资总监助
                                        理兼固定收益基金经理。自
                                        交易型货币市场基金基金经
                                        理；自 2018 年 01 月起任富国
                                        天时货币市场基金基金经理；
                                        自 2018 年 06 月起任富国富钱
                                        包货币市场基金基金经理；自
                                        币市场基金(原富国收益宝货
                                        币市场基金)基金经理；自
                                        券型证券投资基金基金经理；
                                        自 2019 年 05 月起任富国国有
                                        企业债债券型证券投资基金基
                                    金经理；自 2021 年 11 月起任
                                    富国安利 90 天滚动持有债券
                                    型证券投资基金基金经理；自
                                    业存单 AAA 指数 7 天持有期证
                                    券投资基金基金经理；自 2022
                                    年 06 月起任富国安慧短债债
                                    券型证券投资基金基金经理；
                                    具有基金从业资格。
吴旅忠   本基金现   2019-02-20   －    16   硕士，曾任国泰君安证券投资
      任基金经                          经理，中银基金管理有限公司
       理                            基金经理；自 2018 年 10 月加
                                    入富国基金管理有限公司，自
                                    金经理、固定收益策略研究部
                                    固定收益投资总监助理、固定
                                    收益策略研究部固定收益投资
                                    副总监；现任富国基金固定收
                                    益策略研究部副总经理，兼任
                                    富国基金固定收益基金经理。
                                    自 2019 年 02 月起任富国安益
                                    货币市场基金(原富国收益宝
                                    货币市场基金)基金经理；自
                                    货币市场基金基金经理；自
                                    交易型货币市场基金基金经
                                    理；自 2019 年 02 月起任富国
                                    天时货币市场基金基金经理；
                           自 2019 年 04 月起任富国中债
                           -1-3 年国开行债券指数证券投
                           资基金基金经理；自 2020 年
                           行债券指数证券投资基金基金
                           经理；自 2021 年 04 月起任富
                           国安泰 90 天滚动持有短债债
                           券型证券投资基金基金经理；
                           自 2022 年 12 月起任富国安慧
                           短债债券型证券投资基金基金
                           经理；自 2023 年 07 月起任富
                           国安瑞 30 天持有期债券型发
                           起式证券投资基金基金经理；
                           自 2023 年 09 月起任富国安恒
                           投资基金基金经理；具有基金
                           从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国
天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资
产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
回落，6 月下行至 48.5，欧元区制造业 PMI 低位徘徊，6 月仅 45.8；美欧通胀仍
处相对高位，5 月美国 CPI 同比上涨 3.3%，核心 CPI 同比虽逐月回落，不过 5 月
仍高达 3.4%，6 月欧元区 HICP 同比上涨 2.5%。国内方面，经济运行整体向好，
不过仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。2 季度制造业 PMI 整体下行，
通胀仍低位运行。
在市场流动性偏充裕背景下，央行 MLF 净回笼 1250 亿元，于关键时点加大公开
市场逆回购投放量以维持资金面平稳。2 季度内，银行间市场 DR007 围绕政策利
率波动，月均值略高于公开市场逆回购利率。在资金面和各类机构配置需求影响
下，2 季度货币市场资产收益率整体呈下行趋势，1 年期国股存单收益率从季初
      报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合
资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，
并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握资产配置机会，
      本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 0.4442%，B 级为 0.5040%，C 级为
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                    §5   投资组合报告
序号           项目                金额（元）         占基金总资产的比例
                                                （%）
     其中：债券            7,428,430,318.18               27.01
     资产支持证券                         －                   －
     其中：买断式回购的买入返售金融                －
                                                           －
     资产
序号         项目                  占基金资产净值的比例（%）
     报告期内债券回购融资余                                       5.83
     其中：买断式回购融资                                            －
序号         项目             金额               占基金资产净值的比例（%）
     报告期末债券回购融资余           50,000,000.00               0.21
     其中：买断式回购融资                      －                     －
    注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
    资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
    注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
    情况。
            项目                               天数
    报告期末投资组合平均剩余期限                                    43
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                 89
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                 38
    报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
    注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
                       各期限资产占基金         各期限负债占基金
 序号      平均剩余期限         资产净值的比例          资产净值的比例
                          （%）              （%）
      其中：剩余存续期超过
                                  －               －
      其中：剩余存续期超过
                                  －               －
      其中：剩余存续期超过
                                  －               －
       其中：剩余存续期超过
                                  －               －
      （含）
       其中：剩余存续期超过
                                  －               －
           合计                  116.74           17.03
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
 序号       债券品种       按实际利率计算的 占基金资产净值比例
                      账面价值（元）           （%）
      浮动利率债券
          债券投资明细
                                                  按实际利率计算的 占基金资产净
序号    债券代码         债券名称        债券数量(张)
                                                   账面价值（元） 值比例（%）
                   CD028
                项目                                        偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                         0
    报告期内偏离度的最高值                                                     0.1144%
    报告期内偏离度的最低值                                                     0.0465%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                          0.0734%
      报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
      注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
      报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
      注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
          资产支持证券投资明细
      注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基
      金按实际利率法计算金融资产的账面价值，并采用影子定价和偏离度控制，以确
      保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值。
      调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、国家金融监督管理总局上海监管
局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家金融监督管理总局湖南监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及
公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号             名称         金额（元）
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
                §6    开放式基金份额变动
                                                      单位：份
                 富国天时货币 富国天时货               富国天时货 富国天时货
     项目
                       A          币B            币C          币D
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份额
报告期期间基金总赎回份额                                             499,256.38
报告期期间基金拆分变动份额
                           －            －           －            －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
     §7   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
            §8   影响投资者决策的其他重要信息
      注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
      中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
      投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、 4008880688 （ 全 国 统 一 ， 免 长 途 话 费 ） 公 司 网 址 ：
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