富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A,富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C: 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告

富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基
            金发起式联接基金
          二 0 二四年第 2 季度报告
    基金管理人： 富国基金管理有限公司
    基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
   报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
                  §1    重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 26 日（基金合同生效日）起至 2024 年 6 月 30 日
止。
                   §2   基金产品概况
基金简称            富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接
基金主代码           021327
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日         2024 年 04 月 26 日
报 告 期 末 基金份额总   10,560,766.00 份
额
              本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩
投资目标
              比较基准相似的回报。
              本基金以目标 ETF 为主要投资标的，方便投资者通过本基金
              投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场
              情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
              跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
              如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
              踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟
              踪误差进一步扩大。当标的指数成份股发生明显负面事件面
投资策略          临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
              当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
              相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投
              资策略、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存
              托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可
              转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
              期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与
              融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
              中证细分机械设备产业主题指数收益率*95%+银行活期存款
业绩比较基准
              利率(税后)*5%
              本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
              金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与
风险收益特征
              标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
              特征。
基金管理人         富国基金管理有限公司
基金托管人         中国工商银行股份有限公司
下 属 分 级 基金的基金 富国中证细分机械设备产 富国中证细分机械设备产业主题
简称            业主题 ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C
下 属 分 级 基金的交易
代码
报 告 期 末 下属分级基
金的份额总额
 基金名称                 富国中证细分机械设备产业主题交
                      易型开放式指数证券投资基金
 基金主代码                159886
 基金运作方式               契约型，交易型开放式
 基金合同生效日              2021 年 04 月 15 日
 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所
 上市日期                 2021 年 04 月 28 日
 基金管理人名称              富国基金管理有限公司
 基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
投资目标                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
                      跟踪误差最小化。
投资策略                  富国中证细分机械设备产业主题交易型
                      开放式指数证券投资基金主要采用完全
                      复制法，即按照标的指数的成份股组成
                      及其权重构建基金股票投资组合，并根
                      据标的指数成份股及其权重的变化进行
                      相应调整。在正常市场情况下，富国中证
                      细分机械设备产业主题交易型开放式指
                      数证券投资基金力争日均跟踪偏离度的
                      绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
                      易型开放式指数证券投资基金的资产配
                      置策略、存托凭证投资策略、债券投资策
                      略、可转债（含分离交易可转债）及可交
                      换债券投资策略、资产支持证券投资策
                      略、股指期货投资策略、参与融资及转融
                      通证券出借业务策略、股票期权投资策
                      略详见法律文件。
业绩比较基准                富国中证细分机械设备产业主题交易型
                      开放式指数证券投资基金业绩比较基准
                      为中证细分机械设备产业主题指数收益
                      率。
风险收益特征                富国中证细分机械设备产业主题交易型
                      开放式指数证券投资基金属于股票型基
                      金，预期风险与收益高于混合型基金、债
                      券型基金与货币市场基金。富国中证细
                      分机械设备产业主题交易型开放式指数
                      证券投资基金主要投资于标的指数成份
                      股及备选成份股，具有与标的指数相似
                      的风险收益特征。
                    §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                  单位： 人民币元
                           报告期（2024 年 04 月 26 日-2024 年 06 月 30
                                          日）
       主要财务指标             富国中证细分机械设备 富国中证细分机械设备
                          产业主题 ETF 发起式联 产业主题 ETF 发起式联
                              接A                    接C
 注：本基金于 2024 年 4 月 26 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季
 度。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
 式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数
 字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
 益加上本期公允价值变动收益。
 （1）富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 A
                     净值增长        业绩比较          业绩比较基
         净值增长
 阶段                  率标准差        基准收益          准收益率标      ①-③      ②-④
          率①
                       ②          率③            准差④
自基金合同
           -8.36%        0.88%        -5.66%      1.15%   -2.70%   -0.27%
生效起至今
 （2）富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 C
                     净值增长        业绩比较          业绩比较基
         净值增长
 阶段                  率标准差        基准收益          准收益率标      ①-③      ②-④
          率①
                       ②          率③            准差④
自基金合同
           -8.39%        0.88%        -5.66%      1.15%   -2.73%   -0.27%
生效起至今
    收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 A 基
金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
本基金建仓期 6 个月，从 2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 10 月 25 日，本期末建
仓期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 C 基
金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
本基金建仓期 6 个月，从 2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 10 月 25 日，本期末建
仓期还未结束。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业           说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
蔡卡尔    本基金现   2024-04-26     －     11   硕士，自 2013 年 8 月加入富
       任基金经                             国基金管理有限公司，历任助
        理                               理定量研究员、定量研究员、
                                        定量基金经理、量化投资部量
                                        化投资总监助理、量化投资部
                                        量化投资副总监；现任富国基
                                        金量化投资部量化投资总监兼
                                        定量基金经理。自 2017 年 01
                                        月起任富国中证医药主题指数
                                        增强型证券投资基金（LOF）
                                        基金经理；自 2017 年 05 月起
                                        任富国中证高端制造指数增强
                                        型证券投资基金（LOF）基金
                                        经理；自 2018 年 05 月起任富
                                        国港股通量化精选股票型证券
                                        投资基金基金经理；自 2021
                                        年 01 月起任富国中证大数据
                                        产业交易型开放式指数证券投
                                        资基金基金经理；自 2021 年
                                        备产业主题交易型开放式指数
                                        证券投资基金基金经理；自
    证券投资基金基金经理；自
    股通互联网交易型开放式指数
    证券投资基金基金经理；自
    华社民族品牌工程交易型开放
    式指数证券投资基金基金经
    理；自 2021 年 11 月起任富国
    中证沪港深创新药产业交易型
    开放式指数证券投资基金基金
    经理；自 2022 年 01 月起任富
    国中证港股通互联网交易型开
    放式指数证券投资基金发起式
    联接基金基金经理；自 2022
    年 02 月起任富国中证新华社
    民族品牌工程交易型开放式指
    数证券投资基金联接基金基金
    经理；自 2022 年 09 月起任富
    国国证疫苗与生物科技交易型
    开放式指数证券投资基金基金
    经理；自 2023 年 11 月起任富
    国中证沪港深创新药产业交易
    型开放式指数证券投资基金发
    起式联接基金基金经理；自
    苗与生物科技交易型开放式指
    数证券投资基金发起式联接基
    金基金经理；自 2024 年 04 月
                           起任富国沪深 300ESG 基准交
                           易型开放式指数证券投资基金
                           发起式联接基金基金经理；自
                           分机械设备产业主题交易型开
                           放式指数证券投资基金发起式
                           联接基金基金经理；具有基金
                           从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证细分机械设备产业主题交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证细分机械设备产业
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》以及其它有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能
减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
数据强劲使得美联储降息预期一再推后，市场避险情绪增加。月中“新国九条”
发布，大小风格迎来极致分化。月末，美国一季度经济呈现“滞涨”态势，降息
预期推后下非美货币普遍贬值，而国内基本面较为稳健，人民币汇率抗跌走出独
立行情，中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显，引发外资回流。业绩期
进入尾声后，内资风险偏好抬升，合力推动沪指突破 3100 点。5 月月中地产需
求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭，
叠加政府收储存量房等政策预期，催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权
重大涨，一举推动指数再上台阶。但另一方面，“风格跷跷板效应下”以 TMT 为
代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后，市场演绎电风扇式的行业轮动格局，
做多动能减弱，沪指月末回调至 3100 点以下。6 月进入验证期，国内经济复苏
再度放缓，PMI 回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。
另外，国内降息预期落空，叠加退市新规下监管处罚趋严，政策端收紧使得市场
风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折，6 月点阵图指引美联储年内降息次
数由 3 月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪，沪指连续调整至
      总体来看，2024 年 2 季度上证综指下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%，创业
板指下跌 7.41%，中证 500 指数下跌 6.5%。
      在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
      本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-8.36%，C 级为-8.39%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为-5.66%，C 级为-5.66%。
      本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
      基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
                           §5    投资组合报告
                 项目              金额（元）               占基金总资产的比例
序号
                                                        （%）
      其中：股票                                     －                   －
      其中：债券                                     －                   －
      资产支持证券                                    －                   －
      其中：买断式回购的买入返
                                                －                   －
      售金融资产
               基金     基金   运作               公允价值       占基金资产净
     序号                          管理人
               名称     类型   方式                （元）       值比例（%）
              富国中
              证细分                富国基
              机械设          交易型   金管理
              备产业          开放式   有限公
               主题                 司
               ETF
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
          细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
      投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
      本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、
交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标
的指数。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
     调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票资产。
序号              名称             金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
     因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
                    §6    开放式基金份额变动
                                                     单位：份
                         富国中证细分机械设备
                                              富国中证细分机械设备产
         项目              产业主题 ETF 发起式联
                                              业主题 ETF 发起式联接 C
                              接A
基金合同生效日 2024 年 04 月 26
日基金份额总额
本报告期(2024 年 4 月 26 日(基
金合同生效日)至 2024 年 6 月 30            46,115.51           635,453.58
日)基金总申购份额
本报告期(2024 年 4 月 26 日(基
金合同生效日)至 2024 年 6 月 30             7,393.13           121,459.76
日)基金总赎回份额
本报告期(2024 年 4 月 26 日(基
金合同生效日)至 2024 年 6 月 30
                                         －                    －
日)基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                  10,039,762.18            521,003.82
        §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                         单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                                      10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额                                                    －
报告期期间卖出/赎回总份额                                                    －
报告期期末管理人持有的本基金份额                                      10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                      94.69
 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
                                                          单位：份
       交易方式     交易日期            交易份额         交易金额
序号                                                        适用费率
                                 （份）          （元）
       基金成立     2024-04-        10,000,000   10,001,000
合计
                                       .00          .00
 注：A 类基金份额申购适用固定费用 1000 元
             §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                              持有份额
                                                        发起份额占     发起份额
              持有份额总数          占基金总      发起份额总数
     项目                                                 基金总份额     承诺持有
                （份）           份额比例        （份）                      期限
                                                        比例（%）
                               （%）
基金管理人固有资金     10,000,000.00    94.69    10,000,000.00     94.69     3年
基金管理人高级管理人
                         －          －              －         －       －
员
基金经理等人员                  －          －              －         －       －
基金管理人股东                  －          －              －         －       －
其他                       －          －              －         －       －
合计            10,000,000.00    94.69    10,000,000.00     94.69     3年
             §9     影响投资者决策的其他重要信息
             报告期内持有基金份额变化情况                     报告期末持有基金情况
投资者          持有基金份额
 类别          比例达到或者          期初      申购   赎回
        序号                                      持有份额        份额占比
             超过 20%的时        份额      份额   份额
               间区间
机构       1                  ,000.0    －    －                 94.69%
                            产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
证券投资基金发起式联接基金的文件
联接基金基金合同
联接基金托管协议
联接基金财务报表及报表附注
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