平安中证同业存单AAA指数7天持有期: 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
         券投资基金
     基金管理人：平安基金管理有限公司
     基金托管人：平安银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                               平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称               平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码              015645
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2022 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额         1,039,972,147.88 份
投资目标               紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
                   总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略               本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流
                   动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
                   指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
                   在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的
                   绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
                   整等其他原因，导致基金偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
                   理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。具
                   体策略包括（一）优化抽样策略；
                                 （二）替代性策略；
                                         （三）债券投资
                   策略。
业绩比较基准             中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
                   (税后)*5%
风险收益特征             本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
                   基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
                   指数相似的风险收益特征。
基金管理人              平安基金管理有限公司
基金托管人              平安银行股份有限公司
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                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率       净值增长率     业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③           ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月        0.55%     0.01%       0.62%     0.01%     -0.07%          0.00%
过去六个月        1.05%     0.01%       1.25%     0.01%     -0.20%          0.00%
 过去一年        1.97%     0.01%       2.42%     0.01%     -0.45%          0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日正式生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
              任职日期  离任日期  年限
                                            段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
                                            中投证券有限责任公司投资经理。2016
                                            年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担
    平安中证                                    任投资研究部固定收益组投资经理。现担
    同业存单                                    任平安金管家货币市场基金、平安乐享一
    AAA 指数                                  年定期开放债券型证券投资基金、平安乐
段玮婧 7 天持有                  -       17 年     顺 39 个月定期开放债券型证券投资基
                日
    期证券投                                    金、平安合兴 1 年定期开放债券型发起式
    资基金基                                    证券投资基金、平安惠文纯债债券型证券
    金经理                                     投资基金、平安中证同业存单 AAA 指数 7
                                            天持有期证券投资基金、平安合禧 1 年定
                                            期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                            经理。
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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
内需，国内仍面临有效需求不足的问题。具体来看，工业生产和出口表现较好，投资和消费增速
弱于预期；地产政策方面，一线城市相继放松限制政策，房地产销售有所恢复，“以价换量”特
征明显，总体仍然较弱，持续性亦有待观察，基建等实物工作量未见明显起色，物价水平总体保
持低位。在资金“防空转”和“挤水分”的大背景下，社融和信贷短时间内有所收缩，但也意味
着金融体系的资产负债表更加健康。货币政策方面，在内外部均衡的制约下央行保持了定力，但
在关键时点通过加大 OMO 操作力度呵护市场流动性。具体到债券市场，4 月初在宽松预期和配置
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力量的共同作用下，收益率下行较为顺畅；4 月中旬开始，由于央行多次提示长期限利率债风险，
市场先经历一轮调整后缓慢修复，之后在禁止“手工补息”的后续影响下，银行存款逐步转移至
非银体系内，流动性进一步宽松，债市“资产荒”特征明显，利率曲线再次走陡，短端表现较优，
同时多个关键期限的债券收益率突破前低。
     报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，通过抽样复制和动态优化策略，在
控制跟踪误差的前提下，严格管控存单发行主体的信用风险，选择具备良好信用资质的投资标的；
依据对于收益率曲线形态预判并结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类
资产的配置比例，力求提升组合收益。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0441 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，业绩
比较基准收益率为 0.62%。
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                -
      其中：债券                     1,499,051,177.37             99.70
           资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
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注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
 序号            债券品种             公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                 61,155,196.72                       5.63
序号    债券代码          债券名称        数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                      CD027
                      CD071
                     银行 CD041
                      CD129
                      CD086
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                      平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 2 季度报告
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、长
沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限
公司、杭州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司在
本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  本基金本报告期末未持有股票。
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                        平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 2 季度报告
 序号           名称                   金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                     1,319,110,269.98
报告期期间基金总申购份额                                      996,014,917.90
减：报告期期间基金总赎回份额                                  1,275,153,040.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                     1,039,972,147.88
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
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                           平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 2 季度报告
注：无。
  无。
  （1）中国证监会准予平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金募集注册的文件
  （2）平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同
  （3）平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                             平安基金管理有限公司
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