浦银安盛创业板ETF联接A,浦银安盛创业板ETF联接C: 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投
      资基金联接基金
    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                          浦银安盛创业板 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       浦银安盛创业板 ETF 联接
基金主代码                      012179
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2021 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额                 44,492,821.63 份
投资目标                       本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
                           追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略                       本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客
                           户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF
                           的投资管理。
                           在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增
                           长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
                           超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
                           则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
                           范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
                           踪误差进一步扩大。
业绩比较基准                     创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征                     本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
                           指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
                           市场相似的风险收益特征。
                           本基金为被动式投资的股票型基金，其预期的风险和收
                           益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基
                           金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
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                                         浦银安盛创业板 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                          似的风险收益特征。
基金管理人                     浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人                     中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称               浦银安盛创业板 ETF 联接 A 浦银安盛创业板 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码                        012179                    012180
报告期末下属分级基金的份额总额              22,032,568.34 份             22,460,253.29 份
基金名称             浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码            159810
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2020 年 6 月 12 日
基金份额上市的证券交易所     深圳证券交易所
上市日期             2020 年 7 月 10 日
基金管理人名称          浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称          中国工商银行股份有限公司
投资目标         紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略         本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
             降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准       创业板指数收益率
风险收益特征       本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券
             型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
             标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
             似的风险收益特征。
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
                           报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                    浦银安盛创业板 ETF 联接 A                  浦银安盛创业板 ETF 联接 C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额。
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                       浦银安盛创业板 ETF 联接 A
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差       ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月      -6.11%      1.26%        -7.03%        1.30%     0.92%     -0.04%
过去六个月      -9.52%      1.51%       -10.40%        1.55%     0.88%     -0.04%
过去一年      -22.22%      1.29%       -22.85%        1.33%     0.63%     -0.04%
自基金合同
          -43.15%      1.36%       -47.48%        1.43%     4.33%     -0.07%
生效起至今
                       浦银安盛创业板 ETF 联接 C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差       ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月      -6.19%      1.26%        -7.03%        1.30%     0.84%     -0.04%
过去六个月      -9.66%      1.51%       -10.40%        1.55%     0.74%     -0.04%
过去一年      -22.46%      1.30%       -22.85%        1.33%     0.39%     -0.03%
自基金合同
          -43.59%      1.36%       -47.48%        1.43%     3.89%     -0.07%
生效起至今
率变动的比较
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                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            高钢杰先生，中国科学院天体物理博士。
                                            期货研究所、国泰君安期货研究所担任量
      本基金的 2021 年 12 月
高钢杰                      -        13 年      化投资研究员。2014 年 3 月至 2018 年 10
      基金经理    29 日
                                            月在中国工商银行总行贵金属业务部工
                                            作，历任产品研发经理、代客交易经理。
                             第 5 页 共 12 页
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                                              公司，参与 ETF 业务筹备工作。2023 年 6
                                              月起任指数与量化投资部业务主管兼基
                                              金经理。2019 年 3 月至 2023 年 1 月担任
                                              浦银安盛中证高股息精选交易型开放式
                                              指数证券投资基金的基金经理。2020 年 6
                                              月至 2023 年 1 月担任浦银安盛中证高股
                                              息精选交易型开放式指数证券投资基金
                                              联接基金的基金经理。      2022 年 3 月至 2023
                                              年 1 月担任浦银安盛中华交易服务沪深
                                              港 300 交易型开放式指数证券投资基金
                                              的基金经理。2021 年 12 月至 2024 年 3
                                              月担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交
                                              易型开放式指数证券投资基金的基金经
                                              理。2022 年 4 月至 2024 年 3 月担任浦银
                                              安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式
                                              指数证券投资基金的基金经理。2020 年 6
                                              月起担任浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型
                                              开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                              型开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                              股交易型开放式指数证券投资基金联接
                                              基金的基金经理。2021 年 7 月起担任浦
                                              银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指
                                              数证券投资基金的基金经理。2021 年 9
                                              月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交
                                              易型开放式指数证券投资基金的基金经
                                              理。2021 年 11 月起担任浦银安盛中证证
                                              券公司 30 交易型开放式指数证券投资基
                                              金的基金经理。2021 年 12 月起担任浦银
                                              安盛创业板交易型开放式指数证券投资
                                              基金联接基金的基金经理。2022 年 6 月
                                              起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开
                                              放式指数证券投资基金的基金经理。2023
                                              年 1 月起担任浦银安盛中证光伏产业交
                                              易型开放式指数证券投资基金联接基金
                                              的基金经理。2023 年 3 月起担任浦银安
                                              盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证
                                              券投资基金联接基金的基金经理。
                                              宋施怡女士，中国人民大学金融专业硕
                                              士。2013 年 7 月至 2023 年 9 月就职于上
      本基金的 2024 年 3 月 13                      海申银万国证券研究所金融工程部，历任
宋施怡                        -        10 年
      基金经理      日                             助理分析师、分析师、高级分析师、资深
                                              高级分析师等职务。2023 年 10 月加盟浦
                                              银安盛基金管理有限公司，现任指数与量
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                                   化投资部基金经理。2024 年 3 月起担任
                                   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券
                                   投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式
                                   指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
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同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
  在经历一季度的 V 型反弹后，2024 年二季度，A 股由震荡到超预期上行再至快速下跌，波动
较大。主要宽基指数在二季度均下跌，上证综指下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%，创业板指下跌
股东回报，抑制过度交易，市场由此转为大盘风格。5 月，地产政策超预期，但政策落地后地产
数据尚未出现显著改善，部分一线城市出现以价换量的情况，使得市场承压。科技板块很多细分
行业，例如半导体、消费电子的行业景气度预期迎来明显的拐点。国家集成电路产业投资基金三
期股份有限公司于 5 月 24 日成立，注册资本超一、二期注册资本的总和。海外市场方面，苹果、
英伟达等 AI 巨头的产品、业绩不断超出市场预期，对 A 股形成良好的海外映射。6 月，陆家嘴论
坛顺利召开，其中“创八条”的提出加大了对科技企业的支持力度，助力成长风格阶段性占优。
在今年以来市场多次下跌的情况下，宽基 ETF 成为主力增量资金的投资方向。展望三季度，7 月
善与政策支持预期，有望提振市场风险偏好。三中全会对“新质生产力”的后续政策有望落地，
届时成长风格将相对占优。另外，随着 7 月进入股票业绩预告披露期，业绩对市场风格的影响上
升。回顾历史，在业绩期，市场多选择业绩稳健的大盘龙头进行避险。下半年海外市场最值得关
注的是美国大选带来的影响。我们认为三季度 A 股仍为震荡市，大盘成长风格或有所表现。
  在投资策略方面，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回方式投资于浦银安盛创业板指数
ETF，或通过买卖创业板指数成份股来实现基金的投资目标。基金业绩比较基准为：创业板指数收
益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。报告期内，本基金保持对标的指数收益率的紧密
跟踪，将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。创业板指数成分股中新兴产
业、高新技术企业占比高，代表了新质生产力发展方向，业绩成长性突出，兼具价值尺度与投资
标的的功能。目前估值仍处于历史低位的创业板指有望迎来修复。
  截至本报告期末浦银安盛创业板 ETF 联接 A 的基金份额净值为 0.5685 元，本报告期基金份额
净值增长率为-6.11%，同期业绩比较基准收益率为-7.03%，截至本报告期末浦银安盛创业板 ETF
联接 C 的基金份额净值为 0.5641 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.19%，同期业绩比较基准
收益率为-7.03%。
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国证监会进行了报告并提交了解决方案。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                 -
      其中：债券                                    -                 -
           资产支持证券                              -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                 -
      产
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
                                                         占基金资产
 序号   基金名称   基金类型     运作方式        管理人    公允价值（元）
                                                         净值比例（%）
      浦银安盛
      创业板交
                                 浦银安盛
      易型开放            交易型开放
      式指数证              式
                                 有限公司
      券投资基
       金
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
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                                   浦银安盛创业板 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
 序号          名称                          金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
项目                     浦银安盛创业板 ETF 联接 A             浦银安盛创业板 ETF 联接 C
报告期期初基金份额总额                       21,020,963.17            20,092,573.35
报告期期间基金总申购份额                       1,301,243.80             4,134,668.34
减:报告期期间基金总赎回份额                         289,638.63           1,766,988.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                               -                         -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                       22,032,568.34            22,460,253.29
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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                                     浦银安盛创业板 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
  报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》
      。
  上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
                                           浦银安盛基金管理有限公司
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