浦银安盛中债1-3年国开债指数A,浦银安盛中债1-3年国开债指数C: 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券
         投资基金
     基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
     基金托管人：中国建设银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                    浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       浦银安盛中债 1-3 年国开债指数
基金主代码                      009035
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2020 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额                 276,145,309.23 份
投资目标                       本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
                           与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
                           的最小化。
投资策略                       本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
                           方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
                           和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
                           指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
                           的有效跟踪。
业绩比较基准                     中债 1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
                           利率（税后）×5%
风险收益特征                     本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
                           场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人                      浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人                      中国建设银行股份有限公司
                           浦银安盛中债 1-3 年国开债 浦银安盛中债 1-3 年国开债
下属分级基金的基金简称
                                指数 A            指数 C
下属分级基金的交易代码                         009035              009036
报告期末下属分级基金的份额总额               275,420,388.56 份       724,920.67 份
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                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                            报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                      浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 A 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 C
润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额。
                       浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差        ①－③        ②－④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月       0.95%       0.05%        -0.13%         0.06%     1.08%       -0.01%
过去六个月       2.01%       0.05%        -0.30%         0.06%     2.31%       -0.01%
过去一年        3.19%       0.04%        -0.51%         0.06%     3.70%       -0.02%
过去三年        9.39%       0.04%        -1.80%         0.06%    11.19%       -0.02%
自基金合同
生效起至今
                       浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 C
                     净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                             ①－③        ②－④
                      准差②        收益率③         收益率标准差
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                                         ④
过去三个月    0.93%    0.05%        -0.13%    0.06%     1.06%    -0.01%
过去六个月    1.97%    0.05%        -0.30%    0.06%     2.27%    -0.01%
过去一年     3.25%    0.04%        -0.51%    0.06%     3.76%    -0.02%
过去三年     9.15%    0.04%        -1.80%    0.06%    10.95%    -0.02%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                  说明
             任职日期  离任日期  年限
                                             林帆先生，中国人民银行研究生部金融学
                                             硕士。2009 年 8 月至 2010 年 9 月在中国
                                             银行股份有限公司风险管理总部担任经
                                             理。2010 年 9 月至 2017 年 4 月在中国中
                                             金财富证券有限公司研究总部担任研究
                                             员。2017 年 4 月至 2018 年 10 月在中信
                                             证券股份有限公司研究部担任研究员。
     本基金的 2024 年 5 月 20                      2018 年 10 月起加盟浦银安盛基金管理有
林帆                        -        13 年
     基金经理      日                             限公司，任信用研究部利率研究员一职。
                                             理助理，现任固定收益投资部基金经理之
                                             职。2024 年 3 月起担任浦银安盛盛诺 3
                                             个月定期开放债券型发起式证券投资基
                                             金的基金经理。2024 年 5 月起担任浦银
                                             安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投
                                             资基金的基金经理。
   公司固定                                      李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
   收益投资                                      2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发
   部总监， 2020 年 6 月 24                        展银行交易员；2010 年 6 月至 2013 年 7
李羿                        -        15 年
   公司旗下      日                               月任交银康联人寿保险有限公司高级投
   部分基金                                      资经理；之后于 2013 年 7 月起先后在汇
   基金经                                       丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
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   理。                              晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
                                   富国固定收益投资部任职基金经理。2019
                                   年 3 月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
                                   益投资部担任总监助理一职，现任固定收
                                   益投资部总监。2019 年 7 月起担任浦银
                                   安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式
                                   证券投资基金以及浦银安盛双债增强债
                                   券型证券投资基金基金经理。2020 年 6
                                   月起担任浦银安盛中债 1-3 年国开行债
                                   券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
                                   个月定期开放债券型证券投资基金的基
                                   金经理。2020 年 8 月起担任浦银安盛普
                                   华 66 个月定期开放债券型证券投资基金
                                   的基金经理。2020 年 9 月起担任浦银安
                                   盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资
                                   基金的基金经理。2021 年 2 月起担任浦
                                   银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
                                   基金经理。2023 年 7 月起，担任浦银安
                                   盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资
                                   基金的基金经理。2023 年 11 月起，担任
                                   浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型
                                   证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
                    第 6 页 共 12 页
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授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
  回顾二季度，国内方面，二季度经济总体保持平稳。社融增速整体保持平稳，消费缓慢复苏；
地产仍在底部徘徊，工业企业利润累积同比出现小幅下滑。总体看，企业虽仍在主动补库，但强
度不高。政策层面，经济支持政策加速出台，地产方面的政策力度较超市场预期。海外方面，二
季度海外经济也在缓慢降温，美国就业水平、消费增速、PMI 景气指数均有走弱。美国 6 月新增
非农就业人数下降至 20.6 万人，4、5 月前值大幅下修，其中制造业、零售业、专业和商业服务
等就业下滑，建筑、教育和保健、政府部门等就业加快增长。
  二季度国内资本市场流动性仍较为宽松，市场资金成本在二季度保持平稳，银行间 7 天回购
利率在 4 月、5 月、6 月平均水平分别为 2.09%、1.97%、2.00%；一季度平均值为 2.13%，二季度
平均值 2.02%，较一季度下降 11bp。4 月人民银行禁止银行手工补息高息揽储，资金从银行体系
部分外流至非银系统，导致二季度资金利率水平整体较低。
  二季度利率债市场表现较好，4 月份，十年期国债收益率先下后上总体持平，上半月延续一
季度下行趋势，而后在下半月，地产政策对债券做多情绪有所影响，且央行表态对超长债收益率
过低的担忧，债券收益率上行重回 2.3%；5 月份，上半月延续 4 月下旬的债券弱势，收益率最高
上行至 2.33%，而后在资金面持续宽松支撑下，十年期国债收益率重新下行至 2.30%；6 月份，资
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金利率延续宽松，且社融等经济数据略低于市场预期，十年国债收益率下行 10bp 至 2.2%。
     报告期内，本基金以配置高等级信用债和利率债为主。债券部分提升了组合久期，取得了稳
定的票息收入，同时获得了一定的资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨
慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
     截至本报告期末浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 A 的基金份额净值为 1.0482 元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.13%，截至本报告期末浦银安盛中债
业绩比较基准收益率为-0.13%。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                      -                -
      其中：债券                        307,587,531.35              99.32
           资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
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注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                307,587,531.35                      106.26
序号    债券代码           债券名称       数量（张）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
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注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
 序号          名称                     金额（元）
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                                 单位：份
                                     浦银安盛中债 1-3 年国开债               浦银安盛中债 1-3 年国开
项目
                                          指数 A                         债指数 C
报告期期初基金份额总额                                    371,874,311.57                    771,424.73
报告期期间基金总申购份额                                           1,170.35                  104,820.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                     96,455,093.36                 151,324.06
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                               -                            -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                    275,420,388.56                    724,920.67
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
盛中债 1-3 年国开债指数             A 90,781,131.71 份。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                                            报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者               期初   申购                                赎回                        份额占比
  序号 达到或者超过 20%                                                    持有份额
类               份额   份额                                份额                         （%）
      的时间区间
别
机    1   20240401-20240630 110,172,312.74   0.00 35,000,000.00 75,172,312.74        27.22
构    2   20240401-20240630 90,781,131.71    0.00            0.00 90,781,131.71      32.87
                                     产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
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的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；   （2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
  报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》
      。
  上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
                                           浦银安盛基金管理有限公司
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