富国北证50成份指数A,富国北证50成份指数C: 富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第2季度报告

   富国北证 50 成份指数型证券投资基金
       二 0 二四年第 2 季度报告
 基金管理人： 富国基金管理有限公司
 基金托管人： 中信建投证券股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
                    §1   重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                     §2    基金产品概况
基金简称            富国北证 50 成份指数
基金主代码           017521
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日         2022 年 12 月 15 日
报 告 期 末 基金份额总   248,387,995.91 份
额
                本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪北证 50 成份指数。在
                正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
投资目标
                之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
                控制在 4%以内。
                本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
                重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生明显负面事
                件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
                人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
                时对相关成份股进行调整。
                在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩
                比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年
投资策略
                跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他
                因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理
                人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的资产
                配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
                （含分离交易可转换债券）及可交换债券投资策略、资产支持
                证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票
                期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法
                律文件。
业绩比较基准          北证 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
                本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
                债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的
风险收益特征          指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
                本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制
                度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人           富国基金管理有限公司
基金托管人           中信建投证券股份有限公司
下 属 分 级 基金的基金
              富国北证 50 成份指数 A       富国北证 50 成份指数 C
简称
下 属 分 级 基金的交易
代码
报 告 期 末 下属分级基
金的份额总额
                     §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位： 人民币元
                            报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
                                           日）
       主要财务指标
                           富国北证 50 成份指数 A 富国北证 50 成份指数
                                                      C
 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
 本期公允价值变动收益。
 （1）富国北证 50 成份指数 A
                      净值增长        业绩比较       业绩比较基
         净值增长
 阶段                   率标准差        基准收益       准收益率标      ①-③      ②-④
          率①
                        ②          率③         准差④
过去三个月      -14.97%        1.46%    -15.40%      1.47%    0.43%   -0.01%
过去六个月      -32.13%        2.19%    -33.01%      2.20%    0.88%   -0.01%
过去一年       -20.81%        2.14%    -19.33%      2.26%   -1.48%   -0.12%
自基金合同
           -27.15%        1.81%    -26.37%      1.91%   -0.78%   -0.10%
生效起至今
 （2）富国北证 50 成份指数 C
                      净值增长        业绩比较       业绩比较基
         净值增长
 阶段                   率标准差        基准收益       准收益率标      ①-③      ②-④
          率①
                        ②          率③         准差④
过去三个月      -15.01%        1.46%    -15.40%      1.47%    0.39%   -0.01%
过去六个月      -32.19%        2.19%    -33.01%      2.20%    0.82%   -0.01%
过去一年       -20.96%        2.14%    -19.33%      2.26%   -1.63%   -0.12%
自基金合同
         -27.38%    1.81%   -26.37%    1.91%   -1.01%   -0.10%
生效起至今
     收益率变动的比较
 （1）自基金合同生效以来富国北证 50 成份指数 A 基金累计净值增长率变动及其
 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
 至 2023 年 6 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
 （2）自基金合同生效以来富国北证 50 成份指数 C 基金累计净值增长率变动及其
 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
至 2023 年 6 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业           说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
王乐乐    本基金现   2022-12-15     －     14   博士，曾任上海证券有限责任
       任基金经                             公司研究员，华泰联合证券有
        理                               限责任公司研究员，华泰证券
                                        股份有限公司研究员、创新规
                                        划团队负责人；自 2015 年 5
                                        月加入富国基金管理有限公
                                        司，历任定量基金经理、量化
                                        投资部量化投资总监助理、高
                                        级定量基金经理；现任富国基
                                        金量化投资部 ETF 投资总监兼
                                        高级定量基金经理。自 2019
                                        年 07 月起任富国中证军工龙
                                        头交易型开放式指数证券投资
                                        基金基金经理；自 2019 年 09
                                        月起任富国中证央企创新驱动
                                        交易型开放式指数证券投资基
                                        金基金经理；自 2019 年 10 月
                                        起任富国中证消费 50 交易型
                                        开放式指数证券投资基金基金
                                        经理；自 2019 年 11 月起任富
                                        国中证科技 50 策略交易型开
                                        放式指数证券投资基金基金经
                                        理；自 2019 年 11 月起任富国
    中证央企创新驱动交易型开放
    式指数证券投资基金联接基金
    基金经理；自 2019 年 12 月起
    任富国中证国企一带一路交易
    型开放式指数证券投资基金联
    接基金基金经理；自 2020 年
    司交易型开放式指数证券投资
    基金基金经理；自 2020 年 02
    月起任富国中证科技 50 策略
    交易型开放式指数证券投资基
    金联接基金基金经理；自 2020
    年 03 月起任富国中证消费 50
    交易型开放式指数证券投资基
    金联接基金基金经理；自 2020
    年 03 月起任富国中证医药 50
    交易型开放式指数证券投资基
    金基金经理；自 2020 年 07 月
    起任富国上海金交易型开放式
    证券投资基金基金经理；自
    交易型开放式证券投资基金联
    接基金基金经理；自 2021 年
    易型开放式指数证券投资基金
    基金经理；自 2022 年 07 月起
    任富国中证上海环交所碳中和
    交易型开放式指数证券投资基
    金基金经理；自 2022 年 11 月
                            起任富国中证 100 交易型开放
                            式指数证券投资基金基金经
                            理；自 2022 年 12 月起任富国
                            北证 50 成份指数型证券投资
                            基金基金经理；自 2023 年 06
                            月起任富国中证上海环交所碳
                            中和交易型开放式指数证券投
                            资基金联接基金基金经理；自
                            药 50 交易型开放式指数证券
                            投资基金联接基金基金经理；
                            自 2024 年 06 月起任富国中证
                            资基金发起式联接基金基金经
                            理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国北证 50 成份指数型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
数据强劲使得美联储降息预期一再推后，市场避险情绪增加。月中“新国九条”
发布，大小风格迎来极致分化。月末，美国一季度经济呈现“滞涨”态势，降息
预期推后下非美货币普遍贬值，而国内基本面较为稳健，人民币汇率抗跌走出独
立行情，中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显，引发外资回流。业绩期
进入尾声后，内资风险偏好抬升，合力推动沪指突破 3100 点。5 月月中地产需
求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭，
叠加政府收储存量房等政策预期，催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权
重大涨，一举推动指数再上台阶。但另一方面，“风格跷跷板效应下”以 TMT 为
代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后，市场演绎电风扇式的行业轮动格局，
做多动能减弱，沪指月末回调至 3100 点以下。6 月进入验证期，国内经济复苏
再度放缓，PMI 回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。
另外，国内降息预期落空，叠加退市新规下监管处罚趋严，政策端收紧使得市场
风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折，6 月点阵图指引美联储年内降息次
数由 3 月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪，沪指连续调整至
      总体来看，2024 年 2 季度上证综指下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%，创业
板指下跌 7.41%，中证 500 指数下跌 6.5%。
      在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
      本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-14.97%，C 级为-15.01%，同期业
绩比较基准收益率 A 级为-15.40%，C 级为-15.40%。
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                     §5   投资组合报告
              项目          金额（元）                 占基金总资产的比例
序号
                                                   （%）
          其中：股票            169,217,227.15               91.53
          其中：债券              3,228,254.50                1.75
          资产支持证券                       －                   －
          其中：买断式回购的买入返
                                         －                  －
          售金融资产
                                                占基金资产净值比例
代码            行业类别        公允价值（元）
                                                   （%）
A       农、林、牧、渔业                           －                 －
B       采矿业                                －                 －
C       制造业                    148,905,919.75             82.49
        电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                          －                 －
        业
E       建筑业                                －                 －
F       批发和零售业                   1,503,283.95              0.83
G       交通运输、仓储和邮政业              2,546,466.89              1.41
H       住宿和餐饮业                             －                 －
        信息传输、软件和信息技术服务
I                               12,887,025.82              7.14
        业
J       金融业                                －                 －
K       房地产业                               －                 －
L       租赁和商务服务业                           －                 －
M       科学研究和技术服务业               3,374,530.74              1.87
N       水利、环境和公共设施管理业                      －                 －
O       居民服务、修理和其他服务业                      －                 －
 P        教育                                            －                 －
 Q        卫生和社会工作                                       －                 －
 R        文化、体育和娱乐业                                     －                 －
 S        综合                                            －                 －
          合计                                169,217,227.15             93.75
     注：本基金本报告期末未持有境内积极投资股票资产。
             票投资明细
                                                             占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称              数量（股）         公允价值（元）
                                                                （%）
             票投资明细
     注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
 序号                 债券品种                公允价值（元）                占基金资产净值比例
                                                                  （%）
              其中：政策性金融债                                   －             －
                                                            占基金资产净
序号       债券代码     债券名称       数量（张）          公允价值(元)
                                                            值比例（%）
         投资明细
 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
         细
 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
 注：本基金本报告期末未持有权证。
 注：本基金本报告期末未投资股指期货。
         本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
 好地跟踪标的指数。
         本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、
交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标
的指数。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
     调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
序号              名称             金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
              §6    开放式基金份额变动
                                               单位：份
     项目            富国北证 50 成份指数 A       富国北证 50 成份指数 C
报告期期初基金份额总额             44,055,804.64        135,645,352.65
报告期期间基金总申购份额            24,418,043.07        214,712,160.62
报告期期间基金总赎回份额            14,229,887.81        156,213,477.26
报告期期间基金拆分变动份额
                                   －                     －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额             54,243,959.90        194,144,036.01
       §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
            §8   影响投资者决策的其他重要信息
      注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
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