浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第2季度报告

浦银安盛日日盈货币市场基金
  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
  基金托管人：交通银行股份有限公司
  报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                           浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              浦银安盛日日盈货币
基金主代码             519566
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2014 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额        25,102,376,707.87 份
投资目标              在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
                  较基准的投资回报。
投资策略              （1）滚动配置策略
                  本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提
                  高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率
                  的基本一致。
                  （2）久期控制策略
                  本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在
                  预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高
                  的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资
                  本利得或锁定较高的收益率。
                  （3）套利策略
                  套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融
                  工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融
                  工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻
                  求更高的收益率。
                  （4）时机选择策略
                  股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生
                  暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产
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                                                    浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
                     的收益率。
业绩比较基准               活期存款利率（税后）
风险收益特征               本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                     预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人                浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人                交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简           浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货
称                     盈货币 A    币B      货币 D     币E
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金           23,680,651.29 1,866,792,590.83 224,096,281.25 22,987,807,184.50
的份额总额                     份               份               份               份
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                        单位：人民币元
                         报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货币 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货币
          币A        B        币D        E
收益
产净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
                              浦银安盛日日盈货币 A
                                                   业绩比较基
          净值收益率       净值收益率         业绩比较基
  阶段                                               准收益率标          ①－③          ②－④
            ①         标准差②          准收益率③
                                                    准差④
过去三个月      0.4171%        0.0007%       0.0871%      0.0000%       0.3300%       0.0007%
过去六个月      0.9048%        0.0009%       0.1742%      0.0000%       0.7306%       0.0009%
 过去一年      1.8508%        0.0008%       0.3511%      0.0000%       1.4997%       0.0008%
 过去三年      5.6846%        0.0030%       1.0560%      0.0000%       4.6286%       0.0030%
                                 第 3 页 共 14 页
                                            浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
 过去五年    10.0096%    0.0026%    1.7659%     0.0000%    8.2437%   0.0026%
自基金合同
生效起至今
                        浦银安盛日日盈货币 B
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标      ①－③        ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.4771%    0.0007%    0.0871%     0.0000%    0.3900%   0.0007%
过去六个月     1.0254%    0.0009%    0.1742%     0.0000%    0.8512%   0.0009%
 过去一年     2.0958%    0.0008%    0.3511%     0.0000%    1.7447%   0.0008%
 过去三年     6.4479%    0.0030%    1.0560%     0.0000%    5.3919%   0.0030%
 过去五年    11.3367%    0.0026%    1.7659%     0.0000%    9.5708%   0.0026%
自基金合同
生效起至今
                        浦银安盛日日盈货币 D
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标      ①－③        ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.4171%    0.0007%    0.0871%     0.0000%    0.3300%   0.0007%
过去六个月     0.9048%    0.0009%    0.1742%     0.0000%    0.7306%   0.0009%
 过去一年     1.8507%    0.0008%    0.3511%     0.0000%    1.4996%   0.0008%
 过去三年     5.6839%    0.0030%    1.0560%     0.0000%    4.6279%   0.0030%
 过去五年    10.0077%    0.0026%    1.7659%     0.0000%    8.2418%   0.0026%
自基金合同
生效起至今
                        浦银安盛日日盈货币 E
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
 阶段                                        准收益率标      ①－③        ②－④
          ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.4172%    0.0007%    0.0871%     0.0000%    0.3301%   0.0007%
过去六个月     0.9050%    0.0009%    0.1742%     0.0000%    0.7308%   0.0009%
 过去一年     1.8507%    0.0008%    0.3511%     0.0000%    1.4996%   0.0008%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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               浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
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注：1、本基金于 2014 年 5 月 30 日开始分为 A、B、D 三类，具体内容详见本基金管理人于 2014
年 5 月 28 日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》
                                        。
刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整托管费率并修改基金合同和托管协议及新增 E 类
基金份额的公告》。
                       §4 管理人报告
 姓名   职务   任本基金的基金经理期限 证券从业                      说明
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             任职日期       离任日期      年限
                                            曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学
                                            院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2
                                            月先后任职农业银行广东省分行对公客
                                            户经理、资产负债管理部票据及流动性管
                                            理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任
                                            职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、
                                            流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年
                                            金部负责人、资金管理总部总经理助理、
                                            董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安盛基
                                            金管理有限公司，2018 年 9 月至 2019 年
                                            金经理助理，现任固定收益投资部总监助
                                            理。2020 年 8 月至 2021 年 12 月担任浦
                                            银安盛普天纯债债券型证券投资基金的
                                            基金经理。2020 年 3 月至 2022 年 3 月担
                                            任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发
                                            起式证券投资基金的基金经理。2020 年 9
    公司固定
                                            月至 2023 年 1 月担任浦银安盛盛毅一年
    收益投资
                                            定期开放债券型发起式证券投资基金的
    部总监助
曹治国 理，公司                 -        10 年
              日                             任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基
    旗下部分
                                            金的基金经理。2019 年 3 月起担任浦银
    基金基金
                                            安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛
    经理。
                                            日日丰货币市场基金基金经理。2020 年 3
                                            月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债
                                            券型发起式证券投资基金以及浦银安盛
                                            盛熙一年定期开放债券型发起式证券投
                                            资基金的基金经理。2021 年 4 月起担任
                                            浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起
                                            式证券投资基金的基金经理。2021 年 6
                                            月起担任浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有
                                            短债债券型证券投资基金的基金经理。
                                            滚动持有中短债债券型证券投资基金的
                                            基金经理。2023 年 1 月起担任浦银安盛
                                            普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基
                                            金的基金经理。2023 年 2 月起担任浦银
                                            安盛中短债债券型证券投资基金的基金
                                            经理。2023 年 12 月起担任浦银安盛悦享
                                            经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
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                                   浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
理财、基金等资金在 4 月纷纷买入较高票息的商金债、信用债以及二级资本债，各期限信用利差、
                    第 8 页 共 14 页
                                            浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
期限利差进一步收缩。出于对收益率过于快速下行以及城农商行、非银等机构久期敞口的担忧，
央行多次提醒市场长债及超长债风险，但是央行的喊话并未改变收益率下行的趋势。市场经过 4
月底一波较大幅度的调整，10 年国债期货和 30 年国债期货在资产荒逻辑的继续演绎下纷纷在 2
季度末创出了历史的新高。
      从资金面来看，二季度的资金面受制于保汇率以及防空转的掣肘，银行间 R001 以及 R007 资
金价格仍旧呈现了较强的韧性。但二季度基金、理财继续处于欠配状态，在配置力量的驱动下，1
年国股存单利率由 3 月末的 2.20%下行 25bp 至半年末破 2.0%，达到 1.95%，较大幅度低于 MLF 的
政策利率。虽然资金价格较各期限债券收益率仍较高，但央行对于流动性的呵护使得资金面整体
仍旧比较平稳，也为各期限债券收益率的下行提供了资金面的保障。
      基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2024 年二季度灵活调整配置策略，
并在关键时点保持合理的组合剩余期限和较高的杠杆水平，在类属配置方面以利率债、高等级信
用债、存款、存单为主，分析适当时机，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的
基础上，提高组合整体收益。
      截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.4171%，同期业绩比较基准收益率为 0.0871%，截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 B
的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.4771%，同期业绩比较基准收益
率为 0.0871%，截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 D 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.4171%，同期业绩比较基准收益率为 0.0871%，截至本报告期末浦银安盛日
日盈货币 E 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.4172%，同期业绩比
较基准收益率为 0.0871%。
                       §5 投资组合报告
序号          项目         金额（元）                  占基金总资产的比例（%）
        其中：债券           15,271,186,823.26                       59.79
            资产支持证
                                        -                           -
        券
                         第 9 页 共 14 页
                                                   浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
          其中：买断式回购的
                                               -                           -
          买入返售金融资产
          银 行 存 款和 结 算备
          付金合计
序号                      项目                     占基金资产净值的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                                -
                                                                  占基金资产净值
序号                      项目                     金额（元）
                                                                   的比例（%）
                  其中：买断式回购融资                                  -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目                                       天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                             88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                          93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                          75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
                                  各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号                平均剩余期限
                                    值的比例（%）     值的比例（%）
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
         利率债
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                        -                   -
         利率债
         其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
         利率债
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                                                    浦银安盛日日盈货币 2024 年第 2 季度报告
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                           -                -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                           -                -
      利率债
                  合计                                  101.43             1.69
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
序号           债券品种              摊余成本（元）                占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融债                2,464,115,838.27                        9.82
        剩余存续期超过 397
        天的浮动利率债券
序号      债券代码           债券名称     债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
                      CD049
                      CD076
                      CD028
                      行 CD006
                      CD042
                      CD045
                      CD055
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                         行 CD014
                            项目                                 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                               0
报告期内偏离度的最高值                                                           0.0904%
报告期内偏离度的最低值                                                           0.0451%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                                0.0703%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚；广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家金融监督管理总局的处罚；上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融
监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。本基金投
资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  序号                      名称                             金额（元）
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                           §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
         浦银安盛日日盈货         浦银安盛日日盈货币           浦银安盛日日盈货
项目                                                                浦银安盛日日盈货币 E
            币A                B                  币D
报告
期期
初基
金份
额总
额
报告
期期
间基
金总
申购
份额
报告
期期
间基
金总
赎回
份额
报告
期期
末基
金份
额总
额
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
日盈 B 35,632,619.56 份。
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               §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》
      。
  上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
                                             浦银安盛基金管理有限公司
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