富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金
       二 0 二四年第 2 季度报告
 基金管理人： 富国基金管理有限公司
 基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
                    §1   重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                      §2    基金产品概况
基金简称          富国安恒 60 天持有期债券发起式
基金主代码         018748
              契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份
基金运作方式
              额设置 60 天的最短持有期限。
基金合同生效日       2023 年 09 月 14 日
报 告 期 末 基金份额总 571,333,607.60 份
额
              本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标          积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
              比较基准的投资收益。
              本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
              础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。
投资策略          主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产的
              投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用衍生
              品投资策略。
              中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利
业绩比较基准
              率（税后）*20%
              本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
风险收益特征
              水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人         富国基金管理有限公司
基金托管人         招商银行股份有限公司
                                    富国安恒 60 天 富国安恒 60 天
下 属 分 级 基金的基金 富国安恒 60 天持有期债
                                    持有期债券发        持有期债券发
简称                   券发起式 A
                                        起式 C         起式 E
下 属 分 级 基金的交易
代码
报 告 期 末 下属分级基                       428,520,314.3
金的份额总额                                       7 份
                     §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                                          单位：
  人民币元
                        报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
                                                    富国安恒 60 天持
   主要财务指标
                      富国安恒 60 天持有 富国安恒 60 天持 有期债券发起式
                       期债券发起式 A      有期债券发起式 C              E
  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
  基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
  收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
  本期公允价值变动收益。
  （1）富国安恒 60 天持有期债券发起式 A
                      净值增长        业绩比较          业绩比较基
          净值增长
  阶段                  率标准差        基准收益          准收益率标            ①-③      ②-④
           率①
                        ②          率③            准差④
 过去三个月       0.87%        0.02%         1.01%         0.02%      -0.14%     0.00%
 过去六个月       2.54%        0.03%         1.97%         0.02%       0.57%     0.01%
 自基金合同
 生效起至今
  （2）富国安恒 60 天持有期债券发起式 C
                      净值增长        业绩比较          业绩比较基
          净值增长
  阶段                  率标准差        基准收益          准收益率标            ①-③      ②-④
           率①
                        ②          率③            准差④
 过去三个月       0.82%        0.02%         1.01%         0.02%      -0.19%     0.00%
 过去六个月       2.44%        0.03%         1.97%         0.02%       0.47%     0.01%
 自基金合同
 生效起至今
  （3）富国安恒 60 天持有期债券发起式 E
                   净值增长      业绩比较         业绩比较基
        净值增长
 阶段                率标准差      基准收益         准收益率标      ①-③      ②-④
         率①
                     ②        率③           准差④
过去三个月      0.87%     0.02%        1.01%      0.02%   -0.14%    0.00%
过去六个月      2.53%     0.03%        1.97%      0.02%    0.56%    0.01%
自基金分级
生效日起至      2.94%     0.03%        2.23%      0.02%    0.71%    0.01%
  今
      收益率变动的比较
 （1）自基金合同生效以来富国安恒 60 天持有期债券发起式 A 基金累计净值增
 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
 本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 9 月 14 日起至 2024 年 3 月 13 日，建仓期结束
 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
 （2）自基金合同生效以来富国安恒 60 天持有期债券发起式 C 基金累计净值增
 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 9 月 14 日起至 2024 年 3 月 13 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金 E 级份额生效以来富国安恒 60 天持有期债券发起式 E 基金累计净
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业           说明
               任职日期         离任日期
                                   年限
吴旅忠    本基金现   2023-09-14     －     16   硕士，曾任国泰君安证券投资
       任基金经                             经理，中银基金管理有限公司
        理                               基金经理；自 2018 年 10 月加
                                        入富国基金管理有限公司，自
                                        金经理、固定收益策略研究部
                                        固定收益投资总监助理、固定
                                        收益策略研究部固定收益投资
                                        副总监；现任富国基金固定收
                                        益策略研究部副总经理，兼任
                                        富国基金固定收益基金经理。
                                        自 2019 年 02 月起任富国安益
                                        货币市场基金(原富国收益宝
                                        货币市场基金)基金经理；自
                                        货币市场基金基金经理；自
                                        交易型货币市场基金基金经
                                        理；自 2019 年 02 月起任富国
                                        天时货币市场基金基金经理；
                                        自 2019 年 04 月起任富国中债
                                        -1-3 年国开行债券指数证券投
                                        资基金基金经理；自 2020 年
                            行债券指数证券投资基金基金
                            经理；自 2021 年 04 月起任富
                            国安泰 90 天滚动持有短债债
                            券型证券投资基金基金经理；
                            自 2022 年 12 月起任富国安慧
                            短债债券型证券投资基金基金
                            经理；自 2023 年 07 月起任富
                            国安瑞 30 天持有期债券型发
                            起式证券投资基金基金经理；
                            自 2023 年 09 月起任富国安恒
                            投资基金基金经理；具有基金
                            从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安恒 60 天持有期债券型发起式
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
国官方 PMI 略有回落，5-6 月份为 49.5，再次降至荣枯线以下。房地产投资仍处
于明显负增，5 月累计同比-10.1%，随着上海为代表的一线城市地产调控政策大
幅放开，房地产成交量有所抬升，后续需继续关注销售、房价、投资能否形成正
向循环。从通胀数据看，5 月 CPI 为 0.3%，保持相对稳定；PPI 增速-1.4%，虽有
明显回升，但仍为负增长，预期短期内通胀保持低位，离 2%的目标仍有一定距
离。
      受 4 月禁止手工补息事件冲击，M1 增速从 3 月的 1.1%掉至-4.2%，4 月社融
规模增量转负。金融“防空转”对金融数据影响较大；也产生了“欠配推动短端
资产收益率持续下行”。1 年期限的 AAA 等级信用债，中债估值收益率从季初
“资金价格稳定在政策利率附近”的环境下，短端信用资产收益率与资金利差、
信用利差均有所压缩。
      报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合
资产分布、杠杆比率和剩余期限，有效控制组合回撤，通过交易策略增厚组合收
益，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，组合整体运行状况良好。
      本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.87%，C 级为 0.82%，E 级为 0.87%，
同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.01%，C 级为 1.01%，E 级为 1.01%。
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                   §5   投资组合报告
          项目            金额（元）             占基金总资产的比例
序号
                                             （%）
      其中：股票                          －                   －
      其中：债券              574,099,780.62               91.83
      资产支持证券                         －                   －
      其中：买断式回购的买入返
                                     －                  －
      售金融资产
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
      细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
序号         债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例
                                                 （%）
       其中：政策性金融债             152,409,165.69          25.75
                                                                 占基金资产净
序号       债券代码         债券名称       数量（张）           公允价值(元)
                                                                 值比例（%）
         投资明细
 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
         细
 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
 注：本基金本报告期末未持有权证。
 注：本基金本报告期末未投资股指期货。
         本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
         本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
     调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行、国家金融
监督管理总局的处罚。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处
罚。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京
市分局的处罚。
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
  本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票资产。
序号              名称             金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
                §6      开放式基金份额变动
                                                        单位：份
                                      富国安恒 60 天持
                 富国安恒 60 天持                            富国安恒 60 天持
     项目                               有期债券发起式
                 有期债券发起式 A                             有期债券发起式 E
                                          C
报告期期初基金份额总额           28,651,568.25    91,978,331.81       19,202.34
报告期期间基金总申购份额         119,074,660.54   408,710,996.02       10,237.59
报告期期间基金总赎回份额           4,940,048.43    72,169,013.46        2,327.06
报告期期间基金拆分变动份额
                                  －               －               －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额          142,786,180.36   428,520,314.37       27,112.87
        §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                     单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                  10,000,450.05
报告期期间买入/申购总份额                                －
报告期期间卖出/赎回总份额                                －
报告期期末管理人持有的本基金份额                  10,000,450.05
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                   1.75
 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
             §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                              持有份额
                                                        发起份额占     发起份额
              持有份额总数          占基金总      发起份额总数
     项目                                                 基金总份额     承诺持有
                （份）           份额比例        （份）                      期限
                                                        比例（%）
                               （%）
基金管理人固有资金     10,000,450.05     1.75    10,000,450.05      1.75     3年
基金管理人高级管理人
                         －          －              －         －       －
员
基金经理等人员                  －          －              －         －       －
基金管理人股东                  －          －              －         －       －
其他                       －          －              －         －       －
合计            10,000,450.05     1.75    10,000,450.05      1.75     3年
            §9   影响投资者决策的其他重要信息
      注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
文件
   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、 4008880688 （ 全 国 统 一 ， 免 长 途 话 费 ） 公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.com.cn。
                                              富国基金管理有限公司