证券ETF东财: 西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
       基金托管人:国信证券股份有限公司
        报告送出日期:2024年07月19日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年07月15日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                 证券ETF东财
场内简称                 证券ETF东财
基金主代码                159692
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日              2023年05月05日
报告期末基金份额总额           139,455,969.00份
                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标
                     差最小化。
                     本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数
                     的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
                     合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                     行相应调整。
                     但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标
                     的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理
投资策略
                     人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
                     在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏
                     离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差
                     控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或
                     其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
                     理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
                     大。
                     特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；
                     指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进
                     行配股、增发或被吸收合并；5、标的指数成份
                     股派发现金股息；6、指数成份股定期或临时调
                     整；7、标的指数编制方法发生变化；8、其他
                     基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重
                     限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
业绩比较基准               中证证券公司30指数收益率
                     本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合
                     型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
风险收益特征               基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
                     标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险
                     收益特征。
基金管理人                西藏东财基金管理有限公司
基金托管人                国信证券股份有限公司
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                         单位：人民币元
     主要财务指标        报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
                                      业绩比较
                  净值增长     业绩比较
        净值增长                          基准收益
  阶段              率标准差     基准收益                ①-③     ②-④
         率①                           率标准差
                   ②         率③
                                        ④
过去三个月   -7.77%    1.31%     -8.27%     1.33%   0.50%   -0.02%
过去六个月   -11.90%   1.40%     -12.30%    1.42%   0.40%   -0.02%
过去一年    -9.25%    1.41%     -11.34%    1.43%   2.09%   -0.02%
自基金合同
        -14.26%   1.35%     -17.48%    1.40%   3.22%   -0.05%
生效起至今
动的比较
  注：1、本基金基金合同于2023年5月5日生效。
的投资组合比例符合基金合同的约定。
                          §4 管理人报告
                      任本基金的基
                                      证券
                      金经理期限
 姓名       职务                          从业          说明
                      任职      离任
                                      年限
                      日期      日期
                                        上海财经大学金融数学与
                                        金融工程硕士。历任天治基
                                        金管理有限公司产品创新
                                        及量化投资部总监助理、西
吴逸    本基金基金经理               -     14年
                                        藏东财基金管理有限公司
                                        研究部总监，现任西藏东财
                                        基金管理有限公司总经理
                                        助理、基金经理等职务。
                                        南京大学计算机技术专业
                                        硕士。历任万家基金管理有
                                        限公司量化研究员、南华基
莫志刚   本基金基金经理               -     11年   金管理有限公司基金经理，
                                        现任西藏东财基金管理有
                                        限公司基金经理兼基金经
                                        理助理等职务。
                                        美国南加利福尼亚大学公
                                        共政策硕士。历任中 欧国际
                                        工商学院金融学/会计学研
姚楠燕   本基金基金经理                     7年
                                        西藏东财基金管理有限公
                                        司基金经理兼基金经理助
                                        理兼研究员等职务。
  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期。
聘任日期和解聘日期。
员监督管理办法》等相关规定。
财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告》。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法
律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
  报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理
要求的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易
行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
  本基金跟踪的标的指数为中证证券公司30指数，该指数从沪深两市证券公司中选取
业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证
券作为指数样本，以反映证券公司行业相关上市公司证券的整体表现。
  报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取
完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与
标的指数相似的投资收益。
  截至2024年06月30日，证券ETF东财份额净值为0.8574元，报告期内基金份额净值
增长率为-7.77%，同期业绩比较基准收益率为-8.27%。
  本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
                                                 占基金总资产的比例
序号          项目             金额(元)
                                                    （%）
     其中：股票                  117,551,422.16                 98.08
     其中：债券                                  -                  -
          资产支持证券                            -                  -
     其中：买断式回购的买入
                                            -                  -
     返售金融资产
     银行存款和结算备付金合
     计
代码         行业类别          公允价值(元)                占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                           -                      -
 B   采矿业                                -                      -
 C   制造业                                -                      -
     电力、热力、燃气及水
 D                                      -                      -
     生产和供应业
 E   建筑业                                -                      -
 F   批发和零售业                             -                      -
     交通运输、仓储和邮政
 G                                      -                      -
     业
 H   住宿和餐饮业                             -                      -
     信息传输、软件和信息
 I                                        -                -
     技术服务业
 J   金融业                   117,488,258.80              98.26
 K   房地产业                                 -                -
 L   租赁和商务服务业                             -                -
 M   科学研究和技术服务业                           -                -
     水利、环境和公共设施
 N                                        -                -
     管理业
     居民服务、修理和其他
 O                                        -                -
     服务业
 P   教育                                   -                -
 Q   卫生和社会工作                              -                -
 R   文化、体育和娱乐业                            -                -
 S   综合                                   -                -
     合计                    117,488,258.80              98.26
代码         行业类别          公允价值(元)              占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                             -                -
 B   采矿业                                  -                -
 C   制造业                          42,413.02             0.04
     电力、热力、燃气及水
 D                                        -                -
     生产和供应业
 E   建筑业                                  -                -
 F   批发和零售业                               -                -
     交通运输、仓储和邮政
 G                                        -                -
     业
 H   住宿和餐饮业                               -                -
     信息传输、软件和信息
 I                                16,799.18             0.01
     技术服务业
 J   金融业                                  -                -
 K   房地产业                                 -                -
 L   租赁和商务服务业                      1,429.48             0.00
 M   科学研究和技术服务业                           -                -
          水利、环境和公共设施
    N                                    2,521.68                   0.00
          管理业
          居民服务、修理和其他
    O                                           -                      -
          服务业
    P     教育                                    -                      -
    Q     卫生和社会工作                               -                      -
    R     文化、体育和娱乐业                             -                      -
    S     综合                                    -                      -
          合计                            63,163.36                   0.05
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
序                                                               占基金资产净
         股票代码     股票名称        数量(股)          公允价值(元)
号                                                               值比例（％）
序                                                               占基金资产净
         股票代码     股票名称        数量(股)          公允价值(元)
号                                                               值比例（％）
    本基金本报告期末未持有债券。
    本基金本报告期末未持有债券。
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    中信证券：2024年5月10日，中国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份
有限公司采取出具警示函的监管措施。2024年4月30日，中国证券监督管理委员会对中
信证券股份有限公司处以行政处罚。2024年4月12日，中信证券股份有限公司收到中国
证券监督管理委员会的立案告知书。2024年1月5日，中国证券监督管理委员会对中信证
券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。2023年9月22日，中国证券监督管理委员
会对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施。2023年7月7日，中国证券监督管理委员
会深圳监管局对中信证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
  海通证券：2024年5月8日，上海证券交易所对海通证券股份有限公司给予通报批评
的处分。2024年4月30日，中国证券监督管理委员会对海通证券股份有限公司处以行政
处罚。2024年4月29日，中国证券监督管理委员会上海监管局对海通证券股份有限公司
采取责令改正的监管措施。2024年4月24日，中国证券监督管理委员会广东监管局对海
通证券股份有限公司采取责令改正的监管措施。2024年4月12日，海通证券股份有限公
司收到中国证券监督管理委员会的立案告知书。2024年2月1日，中国证券监督管理委员
会上海监管局对海通证券股份有限公司采取责令处分有关人员措施。2024年1月22日，
中国证券监督管理委员会上海监管局对海通证券股份有限公司采取责令改正的监管措
施。2023年11月17日，中国证券监督管理委员会湖北监管局对海通证券股份有限公司采
取出具警示函的监管措施。2023年11月7日，中国证券监督管理委员会对海通证券股份
有限公司采取出具警示函的监管措施。
  华泰证券：2024年4月19日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对华泰证券股份
有限公司采取责令改正的监管措施。2023年12月15日，中国人民银行江苏省分行对华泰
证券股份有限公司处以行政处罚。2023年8月25日，国家外汇管理局江苏省分局对华泰
证券股份有限公司处以行政处罚。
  国泰君安：2024年1月5日，中国证券监督管理委员会对国泰君安证券股份有限公司
采取出具警示函的监管措施。2023年11月17日，中国证券监督管理委员会安徽监管局对
国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
  招商证券：2024年4月30日，深圳证券交易所对招商证券股份有限公司给予通报批
评的处分。2024年2月9日，中国证券监督管理委员会深圳监管局对招商证券股份有限公
司采取责令改正的监管措施。2024年1月12日，中国证券监督管理委员会安徽监管局对
招商证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
  东方证券：2024年2月2日，中国证券监督管理委员会上海监管局对东方证券股份有
限公司采取出具警示函的监管措施。
  申万宏源：2024年5月6日，中国证券监督管理委员会上海监管局对申万宏源集团股
份有限公司采取出具警示函的监管措施。2024年3月19日，中国证券监督管理委员会上
海监管局对申万宏源集团股份有限公司采取出具警示函的监管措施。2024年2月5日，中
国证券监督管理委员会对申万宏源集团股份有限公司采取责令改正的监管措施。
  方正证券：2024年1月3日，中国证券监督管理委员会湖南监管局对方正证券股份有
限公司采取责令改正的监管措施。
  广发证券：2023年8月22日，中国人民银行广东省分行对广发证券股份有限公司处
以行政处罚。
     本基金为指数型基金，采取完全复制策略，跟踪的标的指数为中证证券公司30指数，
以上股票为指数成份股。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
     本基金本报告期末未持有其他资产。
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                                              金额单位：人民币元
序                       流通受限部分的         占基金资产净   流通受限情况说
     股票代码       股票名称
号                         公允价值          值比例（％）       明
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
报告期期初基金份额总额                                      119,455,969.00
报告期期间基金总申购份额                                      25,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                     5,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                                 139,455,969.00
                     §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
     本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                         §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                        报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比
者    序
         例达到或者超过          期初份额               申购份额            赎回份额            持有份额               份额占比
类    号
别
ET
 F
联        2024-04-01至20
接           24-06-30
基
金
                                              产品特有风险
     本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例
达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导
致的流动性风险。
     本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
     一、中国证监会准予西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金募集
注册的文件
     二、《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
     三、《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  四、法律意见书
  五、基金管理人业务资格批件、营业执照
  六、基金托管人业务资格批件、营业执照
  七、中国证监会要求的其他文件
  基金管理人或基金托管人办公场所。
  投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
                               西藏东财基金管理有限公司