睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
基金管理人：睿远基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 08 月 27 日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要等法
律文件及相关风险揭示。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
§2 基金简介
基金名称 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 睿远均衡价值三年持有混合
基金主代码 008969
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月21日
基金管理人 睿远基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,985,928,260.91份
基金合同存续期 不定期
睿远均衡价值三年持 睿远均衡价值三年持
下属分级基金的基金简称
有混合A 有混合C
下属分级基金的交易代码 008969 008970
报告期末下属分级基金的份额总额 8,838,486,648.92份 1,147,441,611.99份
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长
投资目标
期、持续、稳定的超额收益。
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过
对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资
组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、
持续、稳定增值。
沪深300指数收益率×60%＋中证港股通综合指数
业绩比较基准
收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 睿远基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 李雁飞 张姗
信息披
联系电话 021-38173200 400-61-95555
露负责
人 zhangshan_1027@cmbchina.c
电子邮箱 liyf@foresightfund.com
om
客户服务电话 4009201000 400-61-95555
传真 021-38173001 0755-83195201
上海市虹口区临潼路170号60 深圳市深南大道7088号招商
注册地址
上海市浦东新区芳甸路1155 深圳市深南大道7088号招商
办公地址
号浦东嘉里城办公楼42-43层 银行大厦
邮政编码 201204 518040
法定代表人 饶刚 缪建民
本基金选定的信息披
证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.foresightfund.com
址
基金中期报告备置地
上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层
点
项目 名称 办公地址
上海市浦东新区芳甸路1155号浦东
注册登记机构 睿远基金管理有限公司
嘉里城办公楼42-43层
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期
(2024年01月01日-2024年06月30日)
睿远均衡价值三年 睿远均衡价值三年
持有混合A 持有混合C
本期已实现收益 -184,774,495.14 -25,976,700.37
本期利润 523,161,401.69 65,496,631.97
加权平均基金份额本期利润 0.0572 0.0549
本期加权平均净值利润率 4.90% 4.77%
本期基金份额净值增长率 5.07% 4.93%
报告期末
(2024年06月30日)
期末可供分配利润 1,225,372,444.99 140,049,009.80
期末可供分配基金份额利润 0.1386 0.1221
期末基金资产净值 10,561,459,010.57 1,353,367,302.81
期末基金份额净值 1.1949 1.1795
报告期末
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率 19.49% 17.95%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
孰低数。
睿远均衡价值三年持有混合A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -4.51% 0.61% -2.20% 0.39% -2.31% 0.22%
过去三个月 4.12% 0.86% 0.69% 0.60% 3.43% 0.26%
过去六个月 5.07% 1.05% 2.74% 0.72% 2.33% 0.33%
过去一年 -7.13% 0.96% -5.94% 0.71% -1.19% 0.25%
过去三年 -31.72% 1.22% -24.98% 0.85% -6.74% 0.37%
自基金合同
生效起至今
睿远均衡价值三年持有混合C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -4.53% 0.61% -2.20% 0.39% -2.33% 0.22%
过去三个月 4.06% 0.86% 0.69% 0.60% 3.37% 0.26%
过去六个月 4.93% 1.05% 2.74% 0.72% 2.19% 0.33%
过去一年 -7.40% 0.96% -5.94% 0.71% -1.46% 0.25%
过去三年 -32.33% 1.22% -24.98% 0.85% -7.35% 0.37%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注：本基金建仓期为基金合同生效之日（2020年2月21日）起6个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
无。
§4 管理人报告
睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1682号文批准，
于2018年10月29日取得营业执照正式成立，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理
委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地为上海，注册资本一亿元人民
币。公司致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。截至2024
年6月30日，公司共管理四只公募基金，即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均
衡价值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基
金、睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金。
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
赵枫先生，毕业于中国人民
大学、哥伦比亚大学，硕士
研究生学历。历任上海中技
投资顾问有限公司研究员，
鹏华基金管理有限公司研
究员、基金经理助理，融通
基金管理有限公司基金经
理。2005年参与筹建交银施
赵枫 本基金基金经理 - 25年 罗德基金管理有限公司，并
任基金经理、投资副总监、
专户投资总监等职。2014
年，参与筹建兴聚投资管理
有限公司，并任副总经理，
投资经理。2019年11月加入
睿远基金管理有限公司。20
值三年持有期混合型基金
基金经理。
艾菁女士，毕业于加拿大卡
尔顿大学，硕士研究生学
历。历任交银施罗德基金管
理有限公司研究员，上海兴
本基金基金经理助 2020- 聚投资有限公司研究员。20
艾菁 - 17年
理 04-21 19年7月加入睿远基金管理
有限公司，2020年4月至今
任睿远均衡价值三年持有
期混合型基金基金经理助
理。
注：1. 基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根
据公司决议确定的解聘日期。
期和解聘日期。
业人员监督管理办法》等相关规定。
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基
金持有人利益的行为。报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合
有关法规及基金合同的约定。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金
管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组
合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建
立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用
集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平
交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同
时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异
常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基
金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
上半年市场呈现明显的分化行情，大类风格上看低估值红利风格超额收益明显，申
万风格指数中低市盈率、低市净率指数和大盘指数获得了正回报，其余风格均下跌。行
业上看银行、电力涨幅居前，获取了绝对正收益，截至6月底，中信股票指数30个行业
分类中获得正收益的行业指数有8个，超过一半的行业指数跌幅超过10%。从去年四季度
开始，我们开始调整组合，减持组合中估值较高、受宏观经济影响、盈利增长不确定性
上升的品种，增持盈利前景稳定、低估值、现金流良好的品种，进一步降低了组合的平
均估值水平；同时也增持了港股中股价大幅调整、商业模式优秀的互联网公司。在二季
度，我们大幅减持了股价上涨明显的资源类个股，增持了估值低廉的保险股。组合调整
的总体思路是，面临宏观经济带来的经营压力，我们寻找估值较低、最具经营韧性、现
金流健康、同时仍然具备成长可能的企业投资，在获取较高可靠性的基础回报的前提下，
通过一定的复合成长率争取在长期获得更好的投资回报。
截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.1949元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为5.07%，同期业绩比较基准收益率为2.74%；截至报告期末睿
远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.1795元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为4.93%，同期业绩比较基准收益率为2.74%。
近些年来中国经济面临不同层次的压力，给权益投资带来不少挑战。
比如短期的周期性压力，主要由制造业产能过剩和房地产市场调整带来。产能过剩
导致价格水平持续向下，使得最终消费、存货投资和产能投资等需求都受到抑制，从而
给经济带来增长压力。房屋价格和销售面积的快速下降，导致相关产业链的需求下滑，
负财富效应也会导致居民减少消费支出。不过，伴随产能出清和房价逐步调整到位，供
需关系好转，又会产生周期向上的动力，在这个过程中投资者可以把握周期获取回报。
相对周期波动，长期和结构性压力是更大的挑战。从总需求分析出发，中国在内需
和外需都面临一些总量压力，同时也存在结构性机会。
内需消费总量由人口、人均收入和边际消费倾向决定。2023年中国总人口已开始负
增长，如果未来出生人口数量无法提升，人口下降速度还会加快；即使从现在开始提升
出生率，最具消费能力的那部分人口仍然会在十年以上的时间段中持续下降，因此人口
因素对内需的拖累是比较确定的。人均收入的提升取决于产业结构升级，如果中国主要
的产业持续能被更低成本国家所替代，那中国的人均收入水平势必受制于低收入国家而
难以提升；更高附加值的产业则可以从高收入国家争夺需求，人均收入逐步向高收入国
家水平靠拢。中国人口体量巨大，在有限的需求和资源条件下，中国的崛起很难不触动
他国的利益，这其实就是目前发达国家对中国产业升级和出口防备并压制的主要经济原
因。疫情以来，中国在全球的出口份额一直维持较高水平并较疫情前有小幅提升，但伴
随越来越多的中国产能向海外转移，未来出口份额可能会逐步下降，外需对经济增长的
贡献也会承压，同时也会对国内就业和产能平衡带来负面影响。但中国产业升级不会停
止，而且仍有较大空间，中国庞大的产能和激烈的竞争环境是创新和降低成本最好的土
壤，假以时日必然会有部分产业成为全球最具竞争力的产业，投资者也可以从中获得丰
厚回报。
除了产业升级外，我们能够主动改变的是收入分配和边际消费倾向。GDP构成可以
分解为劳动者报酬、企业盈利、政府税收和折旧几大部分。从国际比较来看，中国劳动
者报酬占比略低于美国和日本，但可支配收入占比却大幅低于美日，这其中主要原因是
政府转移支付和企业分红带来的差异。因此，未来分配进一步向劳动者倾斜，社会保障
进一步完善，加大企业分红力度，这些都有助于提升可支配收入水平。此外，低收入群
体有更高的边际消费倾向，提升低收入群体的收入水平和社会保障水平有助于提振内
需，三中全会有关城镇化和市民化等一系列改革举措，包括户籍制度改革、医疗教育等
城市基础服务的提供、社保缴纳的完善等，都可望在未来推动改善以农民为主的流动人
口的可支配收入和福利水平，从而有助于提升更广大群体的消费能力。
同时，作为内需组成部分的投资需求，伴随边际消费倾向的提高、外需增长放缓和
边际投资回报的下降，其总量可能难以再有较高增速，跟投资需求相关的产业可能会长
期承压。
无论是产业升级还是分配调整，都会在未来总量增速下降的过程中带来结构性投资
机会，我们可以顺应趋势，从中挖掘相应的优秀企业和投资机会，在无风险利率持续走
低的未来，权益投资仍然大有可为。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有
不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限
股票估值指引（试行）》，参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资管理部门、研究
部门、运营管理部、合规部和风险管理部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研
究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、
专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估
值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某
一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响
程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人
完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末
估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 24,551,426.46 54,903,006.64
结算备付金 63,175,995.15 50,237,563.73
存出保证金 - 1,013,220.00
交易性金融资产 6.4.7.2 11,063,969,608.83 11,723,947,067.01
其中：股票投资 10,420,849,136.66 11,058,103,385.65
基金投资 - -
债券投资 643,120,472.17 665,843,681.36
资产支持证券
- -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 718,557,000.00 416,465,213.71
应收清算款 35,017,151.61 2,366,932.01
应收股利 43,190,142.29 1,903,446.23
应收申购款 1,314,534.54 670,493.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 11,949,775,858.88 12,251,506,942.66
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 20,729,210.85 17,439,643.57
应付管理人报酬 12,206,478.92 12,405,657.38
应付托管费 1,525,809.87 1,550,707.20
应付销售服务费 347,089.51 354,132.38
应付投资顾问费 - -
应交税费 40,302.10 26,940.22
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 100,654.25 75,775.00
负债合计 34,949,545.50 31,852,855.75
净资产：
实收基金 6.4.7.7 9,985,928,260.91 10,759,804,555.32
未分配利润 6.4.7.9 1,928,898,052.47 1,459,849,531.59
净资产合计 11,914,826,313.38 12,219,654,086.91
负债和净资产总计 11,949,775,858.88 12,251,506,942.66
注：报告截止日2024年6月30日，睿远均衡价值三年持有混合A份额净值1.1949元，基金
份额总额8,838,486,648.92份；睿远均衡价值三年持有混合C份额净值1.1795元，基金份
额总额1,147,441,611.99份。
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202
一、营业总收入 671,644,785.56 -622,815,374.02
其中：存款利息收入 6.4.7.10 804,829.92 3,028,076.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
-133,463,186.85 -422,670,777.28
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -337,039,653.53 -587,838,449.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 16,225,774.01 8,518,156.51
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 11,742,751.58 -
股利收益 6.4.7.16 175,607,941.09 156,649,515.71
其他投资收益 - -
以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 82,986,751.90 132,612,547.71
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 588,658,033.66 -755,427,921.73
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -773,876,294.41 469,048,520.88 -304,827,773.53
填列）
（一）、综合收益
- 588,658,033.66 588,658,033.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 -773,876,294.41 -119,609,512.78 -893,485,807.19
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 147,561,047.14 20,565,328.59 168,126,375.73
-921,437,341.55 -140,174,841.37 -1,061,612,182.92
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动 399,636,640.79 -555,858,976.84 -156,222,336.05
额（减少以“-”号
填列）
（一）、综合收益
- -755,427,921.73 -755,427,921.73
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 399,636,640.79 199,568,944.89 599,205,585.68
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,163,449,485.37 857,808,454.29 3,021,257,939.66
-1,763,812,844.58 -658,239,509.40 -2,422,052,353.98
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
饶刚 许志雄 廉洪舰
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由睿远基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远均衡价值三年持有期
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕101号文《关
于准予睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为5,964,534,263.20份，于2020年2月
第0324号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2020年2月21日生
效。本基金的基金管理人与注册登记机构均为睿远基金管理有限公司，基金托管人为招
商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通
标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率
×20%+上证国债指数收益率×20%。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编
制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁
布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024
年1月1日至2024年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的
会计政策、会计估计一致。
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的
实际编制期间系2024年1月1日至2024年6月30日。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。
① 债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量：
a) 以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。
b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
② 权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损
益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为
有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用
在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确
认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计
量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修
改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认
损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于
整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融
资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险
自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收
入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金
融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计
存续期内发生违约风险的变化情况；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资
产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接
减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，
按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债
进行终止确认。
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本
基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为
实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上
未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分
配利润)。
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款
利息收入以净额列示；
(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率
计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内
逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产
的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价
值变动收益；
(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用
情况下的相关税费后的净额入账；
(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收
益；
(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计
入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经
济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行
计提。
(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利
率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费
用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人
与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人
大会。
外币交易按照交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
本基金本报告期无会计政策变更。
本基金本报告期无会计估计变更。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月
的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
（6）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国
证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 5,234,952.64
等于：本金 5,230,946.78
加：应计利息 4,005.86
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 19,316,473.82
等于：本金 19,300,877.40
加：应计利息 15,596.42
减：坏账准备 -
合计 24,551,426.46
注：其他存款为券商保证金
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - -801,222,582.76
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所市场 13,508,625.86 130,487.67 13,528,067.67 -111,045.86
债
银行间市场 623,511,030.00 5,722,404.50 629,592,404.50 358,970.00
券
合计 637,019,655.86 5,852,892.17 643,120,472.17 247,924.14
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 5,852,892.17 -800,974,658.62
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 718,557,000.00 -
银行间市场 - -
合计 718,557,000.00 -
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
注：本基金本报告期无其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 555.97
应付交易费用 3,075.00
其中：交易所市场 -
银行间市场 3,075.00
应付利息 -
预提费用-审计费 37,295.44
预提费用-信息披露费 59,672.34
其他应付 55.50
合计 100,654.25
金额单位：人民币元
项目 本期
(睿远均衡价值三年持有混合 2024年01月01日至2024年06月30日
A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,517,811,557.01 9,517,811,557.01
本期申购 134,358,459.39 134,358,459.39
本期赎回（以“-”号填列） -813,683,367.48 -813,683,367.48
本期末 8,838,486,648.92 8,838,486,648.92
金额单位：人民币元
项目 本期
(睿远均衡价值三年持有混合 2024年01月01日至2024年06月30日
C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,241,992,998.31 1,241,992,998.31
本期申购 13,202,587.75 13,202,587.75
本期赎回（以“-”号填列） -107,753,974.07 -107,753,974.07
本期末 1,147,441,611.99 1,147,441,611.99
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
注：本基金本报告期无其他综合收益。
单位：人民币元
项目
(睿远均衡价值三年持 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
有混合A)
上年度末 1,498,231,127.57 -192,553,297.53 1,305,677,830.04
本期期初 1,498,231,127.57 -192,553,297.53 1,305,677,830.04
本期利润 -184,774,495.14 707,935,896.83 523,161,401.69
本期基金份额交易产
-88,084,187.44 -17,782,682.64 -105,866,870.08
生的变动数
其中：基金申购款 17,832,427.89 832,164.09 18,664,591.98
基金赎回款 -105,916,615.33 -18,614,846.73 -124,531,462.06
本期已分配利润 - - -
本期末 1,225,372,444.99 497,599,916.66 1,722,972,361.65
单位：人民币元
项目
(睿远均衡价值三年持 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
有混合C)
上年度末 176,789,987.28 -22,618,285.73 154,171,701.55
本期期初 176,789,987.28 -22,618,285.73 154,171,701.55
本期利润 -25,976,700.37 91,473,332.34 65,496,631.97
本期基金份额交易产
-10,764,277.11 -2,978,365.59 -13,742,642.70
生的变动数
其中：基金申购款 1,513,773.36 386,963.25 1,900,736.61
基金赎回款 -12,278,050.47 -3,365,328.84 -15,643,379.31
本期已分配利润 - - -
本期末 140,049,009.80 65,876,681.02 205,925,690.82
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 44,460.22
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 324,870.88
结算备付金利息收入 435,498.82
其他 -
合计 804,829.92
注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 4,473,800,215.32
减：卖出股票成本总额 4,798,986,780.58
减：交易费用 11,853,088.27
买卖股票差价收入 -337,039,653.53
单位：人民币元
本期
项目
债券投资收益——利息收入 7,834,639.91
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 16,225,774.01
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 925,199,464.22
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 895,556,855.85
付）成本总额
减：应计利息总额 21,240,398.34
减：交易费用 11,075.93
买卖债券差价收入 8,391,134.10
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
单位：人民币元
本期
项目
卖出权证成交总额 158,531.83
减：卖出权证成本总额 -
减：交易费用 321.45
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 4,617.43
买卖权证差价收入 153,592.95
单位：人民币元
本期
项目
期货投资 11,589,158.63
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 175,607,941.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 175,607,941.09
单位：人民币元
本期
项目名称
——股票投资 805,300,761.31
——债券投资 -5,443,532.14
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
——期货投资 -448,000.00
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 799,409,229.17
注：本基金本报告期无其他收入。
注：本基金本报告期无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 37,295.44
信息披露费 59,672.34
汇划手续费 2,064.93
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 117,632.71
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债后事项。
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
睿远基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
注：本基金本报告期未发生应付关联方佣金。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
当期发生的基金应支付的管理费 71,787,784.27 118,068,481.28
其中：应支付销售机构的客户维护费 28,029,719.04 45,975,449.62
应支付基金管理人的净管理费 43,758,065.23 72,093,031.66
注：1. 本基金的管理费按前一日资产净值1.20%年费率计提。本基金管理费的计算方法
如下：H＝E×基金管理费年费率÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金管理费，E为
前一日的基金资产净值。
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,973,473.03 11,806,848.18
注：本基金的托管费按前一日资产净值0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H
＝E×0.15%÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净
值。
单位：人民币元
本期
获得销售
服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称 睿远均衡价值三年持有混合 睿远均衡价值三年持有混合
合计
A C
招商银行
股份有限 0.00 376,965.20 376,965.20
公司
睿远基金
管理有限 0.00 887,807.78 887,807.78
公司
合计 0.00 1,264,772.98
上年度可比期间
获得销售
服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称 睿远均衡价值三年持有混合 睿远均衡价值三年持有混合
合计
A C
睿远基金
管理有限 0.00 1,117,018.30
公司
招商银行
股份有限 0.00 414,449.14 414,449.14
公司
合计 0.00 1,531,467.44
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数。其中，H为C类基金份额每日应计提的销售服务费，E为C类基
金份额前一日基金资产净值。
注：本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
睿远均衡价值三年持有混合A
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
报告期初持有的基金份额 96,075,828.95 80,120,028.73
报告期间申购/买入总份额 46,780,501.50 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 142,856,330.45 80,120,028.73
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
睿远均衡价值三年持有混合C
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换
出份额。
性要求。
睿远均衡价值三年持有混合A
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名
持有的基金份 持有的基金份
称
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例
自然人股
东
睿远均衡价值三年持有混合C
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名
持有的基金份 持有的基金份
称
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例
自然人股
东
注：1. 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相
关公告的规定，符合公允性要求。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限 5,234,952.64 44,460.22 6,907,109.24 2,367,263.04
公司
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
注：本基金报告期未发生其他关联交易事项。
注：本基金报告期未进行利润分配。
金额单位：人民币元
成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 认购
认购 受限期 受限 估值 （单 成本 估值 备注
代码 名称 价格
日 类型 单价 位：股） 总额 总额
创业
-02-0 1,244 -
售
科创
-06-0 86.96 175.00 -
售
-06-2 未上 18.65 18.65 1,287 -
科创
-01-3 15.69 18.79 1,045 -
售
-06-2 未上 20.56 20.56 1,051 -
科创
-02-0 22.66 15.89 866.00 -
售
创业
-03-1 55.82 91.24 150.00 -
售
创业
-06-1 11.88 18.98 711.00 -
售
创业
-06-1 44.95 65.93 202.00 -
售
-02-2 26.00 37.49 298.00 -
科创
-04-0 19.86 42.51 247.00 -
售
创业
-12-2 8.90 16.97 576.00 -
售
创业
-02-2 19.43 36.98 219.00 -
售
创业
-03-2 21.73 25.26 306.00 -
售
-03-2 17.43 34.56 222.00 -
科创
-03-0 22.43 31.55 186.00 -
售
科创
-04-2 9.60 16.10 344.00 -
售
创业
-03-0 14.50 21.25 257.00 -
售
-01-0 72.46 68.06 66.00 -
-06-1 23.35 25.13 178.00 -
-03-1 19.18 22.66 182.00 -
-03-1 17.39 20.60 184.00 -
-01-2 21.28 29.49 107.00 -
-01-1 16.98 13.48 213.00 -
-01-1 38.18 38.90 72.00 -
-01-0 15.38 15.25 173.00 -
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了“董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理委
员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员”的四级风险管理的职责架构。董事
会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责任；
公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管理部
作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体风险
水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；其
他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关业
务的风险管理工作。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进
行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险
发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 141,343,394.05 203,437,031.82
合计 141,343,394.05 203,437,031.82
注：未评级债券为国债或政策性金融债。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA - -
AAA以下 13,528,067.67 34,696,868.12
未评级 488,249,010.45 427,709,781.42
合计 501,777,078.12 462,406,649.54
注：未评级债券为国债或政策性金融债。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎
回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证
券交易所上市，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能及时变现。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标
进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制）。
除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所
持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基
金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人会根据质押品的资质确定质押率水平，持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保
质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保
持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金
融资产等。
单位：人民币元
本期末
日
资产
货币资
金
结算备
付金
交易性
金融资 - -
产
买入返
售金融 - - - - - 718,557,000.00
资产
应收清
- - - - - 35,017,151.61 35,017,151.61
算款
应收股
- - - - - 43,190,142.29 43,190,142.29
利
应收申
- - - - - 1,314,534.54 1,314,534.54
购款
资产总 865,959,602.3 506,767,481.0 13,528,067.6 10,563,520,707.9 11,949,775,858.8
- -
计 0 0 7 1 8
负债
应付赎
- - - - - 20,729,210.85 20,729,210.85
回款
应付管
理人报 - - - - - 12,206,478.92 12,206,478.92
酬
应付托
- - - - - 1,525,809.87 1,525,809.87
管费
应付销
售服务 - - - - - 347,089.51 347,089.51
费
应交税
- - - - - 40,302.10 40,302.10
费
其他负
- - - - - 100,654.25 100,654.25
债
负债总 - - - - - 34,949,545.50 34,949,545.50
计
利率敏
感度缺 - -
口
上年度
末
日
资产
货币资
金
结算备
付金
存出保
证金
交易性
金融资 - -
产
买入返
售金融 - - - - - 416,465,213.71
资产
应收清
- - - - - 2,366,932.01 2,366,932.01
算款
应收股
- - - - - 1,903,446.23 1,903,446.23
利
应收申
- - - - - 670,493.33 670,493.33
购款
资产总 472,404,362.5 255,922,195.7 375,224,617.4 34,696,868.1 11,113,258,898.7 12,251,506,942.6
计 6 6 8 2 4 6
负债
应付赎
- - - - - 17,439,643.57 17,439,643.57
回款
应付管
理人报 - - - - - 12,405,657.38 12,405,657.38
酬
应付托
- - - - - 1,550,707.20 1,550,707.20
管费
应付销
售服务 - - - - - 354,132.38 354,132.38
费
应交税 - - - - - 26,940.22 26,940.22
费
其他负
- - - - - 75,775.00 75,775.00
债
负债总
- - - - - 31,852,855.75 31,852,855.75
计
利率敏
感度缺 -
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早者进行了分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
市场利率下降100个基点 4,362,928.22 3,772,633.14
市场利率上升100个基点 -4,289,890.98 -3,671,083.23
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持
有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
单位：人民币元
本期末
项目 美元折 其他币
港币折合人民
合人民 种折合 合计
币
币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - -
应收股利 - 43,190,142.29 - 43,190,142.29
资产合计 - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 5,223,603,018.2 5,223,603,018.2
- -
额 9 9
上年度末
项目 美元折 其他币
港币折合人民
合人民 种折合 合计
币
币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - -
应收股利 - 1,903,446.23 - 1,903,446.23
资产合计 - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 4,575,470,526.2 4,575,470,526.2
- -
额 3 3
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
港币相对人民币升值5% 261,180,150.91 228,773,526.31
港币相对人民币贬值5% -261,180,150.91 -228,773,526.31
本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨
跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组
合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 11,063,969,608.83 92.86 11,723,947,067.01 95.94
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末 上年度末
业绩比较基准上升5% 799,365,409.37 697,619,806.76
业绩比较基准下降5% -799,365,409.37 -697,619,806.76
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
无。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 10,433,893,040.60 11,031,497,793.01
第二层次 629,638,015.61 631,146,813.24
第三层次 438,552.62 61,302,460.76
合计 11,063,969,608.83 11,723,947,067.01
根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金
期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非
指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产
公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行
了追溯调整。
对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、
境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃
期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允
价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应
属第二层次或第三层次。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
注：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金
融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
其中：股票 10,420,849,136.66 87.21
其中：债券 643,120,472.17 5.38
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币5,180,412,876.00元, 占
期末基金资产净值比例为43.48%。
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,816,506,072.44 32.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 153,317,527.00 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 292,966,000.00 2.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00
J 金融业 253,687,838.12 2.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,050,093.72 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 716,861,748.36 6.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,240,436,260.66 43.98
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
原材料 120,320,000.00 1.01
非日常生活消费品 485,286,000.00 4.07
日常消费品 483,927,000.00 4.06
金融 686,176,200.00 5.76
医疗保健 211,644,100.00 1.78
工业 201,330,200.00 1.69
信息技术 276,757,376.00 2.32
通讯业务 2,385,492,000.00 20.02
房地产 329,480,000.00 2.77
合计 5,180,412,876.00 43.48
注： 以上分类采用全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard, GICS）。
金额单位：人民币元
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
注：参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定，A+H股上市的股票，合并计算公
允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
号
例(%)
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
号
例(%)
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,356,431,770.28
卖出股票收入（成交）总额 4,473,800,215.32
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交
易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
其中：政策性金融债 629,592,404.50 5.28
金额单位：人民币元
序 占基金资产净
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
号 值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。
注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。
券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
单位：人民币元
序号 名称 金额
金额单位：人民币元
序 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
号 比例（%）
注：报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有
机构投资者 个人投资者
份额 人户 户均持有的
占总
级别 数 基金份额 占总份
持有份额 份额 持有份额
(户) 额比例
比例
睿远
均衡
价值 315,1
三年 38
持有
混合A
睿远
均衡
价值 56,58
三年 8
持有
混合C
合计 26,863.68 178,852,860.85 1.79% 9,807,075,400.06 98.21%
持有份额总数 占基金总份额比
项目 份额级别
（份） 例
睿远均衡价值三年
持有混合A
基金管理人所有从业人员
睿远均衡价值三年
持有本基金 3,979,103.74 0.35%
持有混合C
合计 60,582,802.43 0.61%
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别
间（万份）
睿远均衡价值三年
本公司高级管理人员、基金投资 持有混合A
和研究部门负责人持有本开放式 睿远均衡价值三年
基金 持有混合C
合计 >100
睿远均衡价值三年
>100
持有混合A
本基金基金经理持有本开放式基
睿远均衡价值三年
金 0
持有混合C
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
睿远均衡价值三年持有 睿远均衡价值三年持有
混合A 混合C
基金合同生效日(2020年02月21
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 9,517,811,557.01 1,241,992,998.31
本报告期基金总申购份额 134,358,459.39 13,202,587.75
减：本报告期基金总赎回份额 813,683,367.48 107,753,974.07
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,838,486,648.92 1,147,441,611.99
§10 重大事件揭示
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，无相关决议。
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门无重大人事变动。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内基金投资策略无变化。
为本基金进行审计的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计
师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门的稽查
或处罚。
金额单位：人民币元
券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注
单 股票成 佣金总
元 交总额 量的比
数 的比例 例
量
中信 100.0 100.0
证券 0% 0%
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债
券商名 占当期债 占当期权 占当期基
券回购成
称 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
交总额的
额的比例 额的比例 额的比例
比例
中信证 183,351,115. 60,483,917,00 158,531.8
券 91 0.00 3
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
睿远基金管理有限公司旗下
况公告
睿远基金管理有限公司关于
调整旗下证券投资基金单笔
赎回最低份额及最低持有份
额限制的公告
睿远基金管理有限公司旗下
告提示性公告
睿远均衡价值三年持有期混
固有资金投资旗下权益类公
募基金的公告
睿远基金管理有限公司旗下
示性公告
睿远均衡价值三年持有期混
度报告
睿远均衡价值三年持有期混
一季度报告
睿远基金管理有限公司旗下
告提示性公告
睿远基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金更新招募
说明书和基金产品资料概要
的提示性公告
睿远均衡价值三年持有期混
合型证券投资基金（A类份
额）基金产品资料概要更新
（20240613版）
睿远均衡价值三年持有期混
合型证券投资基金（C类份
额）基金产品资料概要更新
（20240613版）
睿远均衡价值三年持有期混
说明书（20240613版）
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
无。
项公告；
上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查
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