安信宝利债券LOF: 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2024年中期报告

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
  基金管理人：安信基金管理有限责任公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 8 月 29 日
                                      安信宝利（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                              §2 基金简介
基金名称        安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称        安信宝利（LOF）
场内简称        安信宝利债券 LOF
基金主代码       167501
基金运作方式      上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日     2013 年 7 月 24 日
基金管理人       安信基金管理有限责任公司
基金托管人       中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份     1,305,313,771.87 份
额总额
基金合同存续期     不定期
基金份额上市的     深圳证券交易所
证券交易所
上市日期        2015 年 8 月 7 日
下属分级基金的基
             安信宝利债券 C            安信宝利债券 D      安信宝利债券 E       安信宝利债券 F
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越
                     基准的投资收益。
投资策略                 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益
                     率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
                     新股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信
                     用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准
                     的投资收益。
业绩比较基准               中债综合指数
风险收益特征               本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平
                     均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市
                     场基金。
                     根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理
                     人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进
                     行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构
                     提供的最新评级结果为准。
       项目                     基金管理人                        基金托管人
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名称                     安信基金管理有限责任公司                     中国工商银行股份有限公司
         姓名            孙晓奇                              郭明
信息披露
         联系电话          0755-82509999                    010-66105799
 负责人
         电子邮箱          service@essencefund.com          custody@icbc.com.cn
客户服务电话                 4008-088-088                     95588
传真                     0755-82799292                    010-66105798
注册地址                   深圳市福田区福田街道福安社区                   北京市西城区复兴门内大街 55
                       福华一路 119 号安信金融大厦 29              号
                       楼
办公地址                   深圳市福田区福田街道福安社区                   北京市西城区复兴门内大街 55
                       福华一路 119 号安信金融大厦                 号
邮政编码                   518026                           100140
法定代表人                  刘入领                              廖林
本基金选定的信息披露报纸名称                         证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                                       www.essencefund.com
址
基金中期报告备置地点                             基金管理人及基金托管人住所
          项目                           名称                          办公地址
                           D 类份额：中国证券登记结算有
注册登记机构                                                   北京市西城区太平桥大街 17 号
                           限责任公司
                                                         深圳市福田区福田街道福安社
                           C 类、E 类、F 类份额：安信基
注册登记机构                                                   区福华一路 119 号安信金融大
                           金管理有限责任公司
                                                         厦 27 楼
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                   金额单位：人民币元
                           报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30
期间数      金合同生效日）                                                       金合同生效日）
                                            日)
据和指     -2024 年 6 月 30 日                                           -2024 年 6 月 30 日
标        安信宝利债券 C           安信宝利债券 D             安信宝利债券 E              安信宝利债券 F
本期已实
现收益
本期利润        4,675,512.51        2,004,234.60        1,576,751.28              626.05
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加权平均
基金份额            0.0135           0.0215           0.0168         0.0014
本期利润
本期加权
平均净值              1.23%            1.95%            1.52%          0.12%
利润率
本期基金
份额净值              1.97%            3.00%            2.98%          0.63%
增长率
期末数
                            报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指
标
期末可供
分配利润
期末可供
分配基金            0.0213           0.1687           0.0216         0.0757
份额利润
期末基金
资产净值
期末基金
份额净值
累计期                         报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额
累计净值              1.97%          73.55%             4.99%          0.63%
增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低数。
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额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增加 C 类份额。
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增加 F 类份额。
                         安信宝利债券 C
             份额净      份额净值                     业绩比较基准
                               业绩比较基
    阶段       值增长      增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①       准差②                        ④
  过去一个月       0.24%    0.01%           0.65%      0.03%   -0.41%   -0.02%
  过去三个月       0.85%    0.03%           1.06%      0.07%   -0.21%   -0.04%
自基金合同生效起
    至今
                         安信宝利债券 D
             份额净      份额净值                     业绩比较基准
                               业绩比较基
    阶段       值增长      增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①       准差②                        ④
  过去一个月       0.25%    0.01%           0.65%      0.03%   -0.40%   -0.02%
  过去三个月       0.88%    0.03%           1.06%      0.07%   -0.18%   -0.04%
  过去六个月       3.00%    0.05%           2.42%      0.07%   0.58%    -0.02%
   过去一年       5.35%    0.04%           3.27%      0.06%   2.08%    -0.02%
   过去三年       7.39%    0.07%           6.58%      0.05%   0.81%    0.02%
自基金合同生效起
    至今
                         安信宝利债券 E
             份额净      份额净值                     业绩比较基准
                               业绩比较基
    阶段       值增长      增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①       准差②                        ④
  过去一个月       0.25%    0.01%           0.65%      0.03%   -0.40%   -0.02%
  过去三个月       0.87%    0.03%           1.06%      0.07%   -0.19%   -0.04%
  过去六个月       2.98%    0.05%           2.42%      0.07%   0.56%    -0.02%
自基金合同生效起      4.99%    0.04%           3.04%      0.06%   1.95%    -0.02%
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    至今
                         安信宝利债券 F
             份额净      份额净值                     业绩比较基准
                               业绩比较基
    阶段       值增长      增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①       准差②                        ④
  过去一个月       0.23%    0.01%           0.65%      0.03%   -0.42%   -0.02%
自基金合同生效起
    至今
注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 42.46%。
中债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
    收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金增加 E 类份额。
额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增加 C 类份额。
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增加 F 类份额。
                      §4 管理人报告
  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，国投
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
  截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 92 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
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投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一
路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精
选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资
基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期
宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活
配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信
稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较
优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增
强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起
式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、
安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新
起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力
灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技
创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持
有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39
个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证
券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一
年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添
利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双
利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持
有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有
期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有
期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
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个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信价值启航混合
型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型
证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型
证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、
安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强
债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投
资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安
信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安信红利精
选混合型证券投资基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资
基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金。
            任本基金的基金经理
              （助理）期限          证券从
姓名    职务                                         说明
                              业年限
            任职日期       离任日期
                                       宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券
                                       股份有限公司资产管理业务总部交易员、
                                       交易主管、投资经理助理，现任安信基金
                                       管理有限责任公司固定收益部基金经理。
                                       现任安信新目标灵活配置混合型证券投资
                                       基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券
                                       投资基金、安信恒利增强债券型证券投资
                                       基金、安信招信一年持有期混合型证券投
                                       资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合
     本基金的   2022 年 6
宛晴                      -     11 年     型证券投资基金、安信平稳合盈一年持有
     基金经理    月 23 日
                                       期混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵
                                       活配置混合型证券投资基金、安信新成长
                                       灵活配置混合型证券投资基金、安信新优
                                       选灵活配置混合型证券投资基金、安信 90
                                       天滚动持有债券型证券投资基金、安信尊
                                       享添益债券型证券投资基金、安信现金增
                                       利货币市场基金的基金经理助理；安信永
                                       宁一年定期开放债券型发起式证券投资基
                                       金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、
                              第 12 页
                                          安信宝利（LOF）2024 年中期报告
                                    安信华享纯债债券型证券投资基金、安信
                                    永泽一年定期开放债券型发起式证券投资
                                    基金的基金经理。
                                    张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
                                    行股份有限公司金融市场部产品经理、交
                                    易员，中信银行股份有限公司资金资本市
                                    场部投资经理，安信基金管理有限责任公
                                    司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
                                    份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
     本基金的
                                    股份有限公司资产管理业务总部副总经理
     基 金 经   2022 年
                                    兼固收总监。现任安信基金管理有限责任
张睿   理，固定    11 月 22   -   17 年
                                    公司固定收益部总经理。现任安信浩盈 6
     收益部总       日
                                    个月持有期混合型证券投资基金、安信招
     经理
                                    信一年持有期混合型证券投资基金、安信
                                    新目标灵活配置混合型证券投资基金、安
                                    信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信
                                    华享纯债债券型证券投资基金、安信 90 天
                                    滚动持有债券型证券投资基金、安信尊享
                                    添益债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
                           第 13 页
                                安信宝利（LOF）2024 年中期报告
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
业强于服务业。人民币汇率持续贬值，期间多数宏观指标低于市场预期。海外方面，全球经济较
启降息。国内方面，受全球制造业回暖、外需修复先于内需的影响，上半年我国出口增速超预期，
制造业投资保持高速增长，二者对经济的拉动有所上升。基建投资同比增速持续放缓，主要受新
增专项债发行进度较慢、房地产低迷和地方财政支出减弱影响；房地产投资继续寻底，二季度多
部委推出政策“组合拳”，多地密集跟进“517”新政，但销售未见明显起色，政策效果仍待观察。
消费维持温和复苏，结构上呈现服务消费快于商品消费。融资端，上半年社融增量和新增人民币
贷款显著回落，总量和结构均偏弱，主要受融资需求不足、金融“挤水分”的影响。
  债券方面，上半年受政府债发行节奏偏慢、存款“搬家”推助非银产品规模高增、股市情绪
带动风险偏好下降和机构交易行为等多重因素的推动，债券收益率大幅下行，信用利差持续收窄。
期间 10 年及以上期限国债突破历史低位，央行屡次发声提示长债风险，并公告将开展国债借入操
作。债券收益率曲线年初以来先经历大幅平坦化下行，之后在央行引导下趋于陡峭化。权益方面，
上半年万得全 A 指数下跌 8.01%，股指分化加剧，大盘相对小盘占优，价值相对成长占优。行业
方面，以银行、煤炭、公用事业、家用电器、交通运输为代表的高股息行业涨幅居前，其他多数
行业上半年收益为负。转债市场上半年经历震荡行情，较去年底小幅下跌。随着新“国九条”发
布，严监管背景下退市新规再度升级，正股的退市门槛降低。期间年报问询和评级机构密集调降
评级加剧了市场情绪恶化，低价转债经历流动性挤兑。上半年高评级、大市值的转债表现显著好
于中低评级、中小市值的转债，绝大多数取得正收益。
  报告期内，本基金主要配置中高等级信用债和利率债，通过维持中高水平的杠杆比例，取得
较为稳定的套息收益。在年初先提高债券组合久期，两会结束后逐步降低债券组合久期，期间通
过利率债波段交易增厚组合收益。在半年末时点资金利率和跨月现金类品种收益率快速上行的阶
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                                     安信宝利（LOF）2024 年中期报告
段，增加了同业存单和短久期信用债的交易性仓位。
     截至本报告期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0558 元，本报告期基金份额净值增长率为
期基金份额净值增长率为 3.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%；安信宝利债券 E 基金份额净
值为 1.0562 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%；安
信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1103 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较
基准收益率为 0.76%。
     展望下半年，美国经济增长的动能或将放缓，美联储仍处于酝酿降息的过程，年内有望迎来
首次降息。全球制造业有望继续复苏，支撑全球经济保持景气。国内经济复苏动能有望在政策托
底下较上半年边际回升。出口方面，在外需支撑下预计保持韧性、动能较上半年边际走弱；投资
方面，预计仍呈现分化，分化程度有望减弱，制造业投资维持较高增长，同时下半年财政进度加
快将带动基建投资边际转好，地产投资或延续负增长、随着政策效果逐渐显现降幅有望收敛；消
费方面，在刺激需求相关政策的促进下，下半年将保持温和回升。政策方面，预计货币政策整体
中性偏宽松，财政政策有望加快落实，地方债发行较上半年提速。下半年债券收益率的中枢可能
高于上半年，但持续大幅上行的风险较低。权益市场的悲观情绪有望改善，主要指数预计仍呈现
震荡，关注结构性交易机会。
     本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
     本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和
运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经
验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大
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                                               安信宝利（LOF）2024 年中期报告
事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定
期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员
会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观
性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
   截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
   本基金管理人严格按照相关法律法规和本基金合同的规定及实际运作情况进行利润分配。本
报告期内，本基金实施利润分配的金额合计为 70,123,922.54 元，其中本基金 C 类分配金额为
相关法律法规及基金合同的约定。
   本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
                              §5 托管人报告
   本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
   本报告期内，本基金的管理人——安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额
持有人利益的行为。
   本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
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                                                      安信宝利（LOF）2024 年中期报告
准确和完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                单位：人民币元
                                           本期末                   上年度末
        资 产             附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1             51,941,992.34            87,433.71
结算备付金                                         518,715.99             30,442.42
存出保证金                                           21,083.04             1,592.07
交易性金融资产                 6.4.7.2        1,714,338,432.65         144,441,454.25
其中：股票投资                                                 -                      -
    基金投资                                                -                      -
    债券投资                               1,714,338,432.65         144,441,454.25
    资产支持证券投资                                            -                      -
    贵金属投资                                               -                      -
    其他投资                                                -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                         -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                         -        67,455,574.14
应收清算款                                       17,333,002.76                      -
应收股利                                                    -                      -
应收申购款                                       13,092,972.85            41,079.37
递延所得税资产                                                 -                      -
其他资产                    6.4.7.5                         -                      -
资产总计                                   1,797,246,199.63         212,057,575.96
                                           本期末                   上年度末
     负债和净资产             附注号
负 债：
短期借款                                                    -                      -
交易性金融负债                                                 -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                         -                      -
卖出回购金融资产款                                  374,310,986.38                      -
应付清算款                                       17,786,416.47            30,000.00
应付赎回款                                       11,621,160.67            84,159.25
应付管理人报酬                                       340,548.54             13,721.39
应付托管费                                         113,516.20              4,573.80
应付销售服务费                                         53,766.19                      -
应付投资顾问费                                                 -                      -
                                  第 17 页
                                                        安信宝利（LOF）2024 年中期报告
应交税费                                              38,706.37                 2,725.74
应付利润                                          14,412,353.08                        -
递延所得税负债                                                    -                       -
其他负债                      6.4.7.6                 59,849.79                38,217.57
负债合计                                         418,737,303.69              173,397.75
净资产：
实收基金                      6.4.7.7         1,264,051,639.03            192,344,902.45
未分配利润                     6.4.7.8            114,457,256.91            19,539,275.76
净资产合计                                     1,378,508,895.94            211,884,178.21
负债和净资产总计                                  1,797,246,199.63            212,057,575.96
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,305,313,771.87 份，其中安信宝利债券 C
基金份额总额 614,012,685.00 份，基金份额净值 1.0558 元；安信宝利债券 D 基金份额总额
基金份额净值 1.0562 元；安信宝利债券 F 基金份额总额 452,006.93 份，基金份额净值 1.1103
元。
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                             本期                    上年度可比期间
       项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023
                                         年 6 月 30 日                 年 6 月 30 日
一、营业总收入                                       9,982,256.14               669,482.70
其中：存款利息收入             6.4.7.9                    69,118.20                  4,912.78
     债券利息收入                                              -                         -
     资产支持证券利息
                                                         -                         -
收入
     买入返售金融资产
收入
     其他利息收入                                              -                         -
填列）
其中：股票投资收益             6.4.7.10                           -                         -
     基金投资收益                                              -                         -
     债券投资收益           6.4.7.11                6,739,436.06               602,447.01
     资产支持证券投资
收益
     贵金属投资收益          6.4.7.13                           -                         -
     衍生工具收益           6.4.7.14                           -                         -
                                    第 18 页
                                                         安信宝利（LOF）2024 年中期报告
     股利收益             6.4.7.15                           -                     -
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                              -                     -
收益
     其他投资收益                                              -                     -
失以“-”号填列）
                                                         -                     -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                      1,725,131.70           196,418.95
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                  -                     -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                         -                     -
净额
六、综合收益总额                                       8,257,124.44           473,063.75
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                           本期
    项目
                                  其他综合收
                  实收基金                             未分配利润           净资产合计
                                    益
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
                                  第 19 页
                                                     安信宝利（LOF）2024 年中期报告
三、本期增减变                                                        1,166,624,717.7
动额（减少以“-”     1,071,706,736.58            -   94,917,981.15
号填列）                                                                         3
（一）、综合收
                             -            -    8,257,124.44       8,257,124.44
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生                                                        1,228,491,515.8
的净资产变动数       1,071,706,736.58            -   156,784,779.25
（净资产减少以                                                                      3
“-”号填列）
其中：1.基金申                                                       2,523,101,122.3
购款                                                                           0
             -1,172,830,206.16            -
回款                                                        1                 47
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
                             -            -   -70,123,922.54    -70,123,922.54
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）
四、本期期末净                                                        1,378,508,895.9
资产                                                                           4
                                     上年度可比期间
     项目
                                 其他综合收
                实收基金                           未分配利润             净资产合计
                                   益
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”          -153,231.18            -      710,845.43         557,614.25
号填列）
（一）、综合收
                             -            -      473,063.75         473,063.75
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生
的净资产变动数            -153,231.18            -      237,781.68          84,550.50
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申         16,707,433.09            -    3,912,378.07      20,619,811.16
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购款
               -16,860,664.27            -   -3,674,596.39   -20,535,260.66
回款
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
                            -            -               -                -
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
        刘入领                     廖维坤                          苗杨
     基金管理人负责人              主管会计工作负责人                    会计机构负责人
     安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年下发的证监许可
[2013]673 号文“关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金基金合同生效之日
起 2 年内，基金份额划分为宝利 A、宝利 B 两级份额，宝利 B 募集期间为 2013 年 6 月 24 日至 2013
年 7 月 12 日，宝利 A 募集期间为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 19 日，募集结束经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字 60962175_H02 号验资报告。经向
中国证监会备案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 24 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 2,923,915,682.14 份，其中认购资金利息折合 780,701.34 份
基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司及安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
     根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金
招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有
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                                                     安信宝利（LOF）2024 年中期报告
人持有的宝利 A 份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起 2 年内，宝利 B 封闭运作，
封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为
的基金份额总额为 294,305,951.71 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为
基 金 份 额 总 额 为 864,250,243.85 份 ， 折 算 比 例 为 1.02621370 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
基金份额 总额为 1,473,413,135.12 份，折算 比例为 1.02578630，折算后 的基金份额总 额为
   根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后 2 年分级运作期届满，
无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。基金名称在份额转换日变更
为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值
为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级
债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换
日为 2015 年 7 月 24 日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为人民币
折算后，安信宝利（LOF）总份额为 1,915,339,364.17 份。
   安信宝利（LOF）于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深
圳证券交易所上市交易，上市交易份额为 657,302,696.00 份。未上市交易的份额托管在场外，基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
   根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2023 年 8 月 2 日发布的《关于安信宝
利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》以及更新的
《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，经本基金管理人与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致，本基金自 2023 年 8 月 2 日起增加 E 类份额，原基金份额全部
自动延续为 D 类基金份额。根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2024 年 2 月 2
日发布的《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文
件的公告》以及 2024 年 4 月 16 日发布的《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类基
金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金自 2024 年 2 月 2 日起增加 C 类份额，自 2024
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                                   安信宝利（LOF）2024 年中期报告
年 4 月 16 日起增加 F 类份额。本基金根据申购费用、赎回费用、登记机构等事项的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.10%年费
率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在
投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本
类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 类
基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售
服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 F 类基金份额；投资者可以通
过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式实现 D 类基金份额的交易，投资者仅可以通
过场外方式申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份
额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式。各类基金份额分别设置代码，
分别计算和公告各类基金份额净值。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转
换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市
场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转
股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，其投资组合比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的投资组合比例为：债券的投资
组合比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监
督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
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                                         安信宝利（LOF）2024 年中期报告
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其
他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止的经营成果和净资产变动情况。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  （1）印花税
  证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
  （2）增值税及附加
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
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                                   安信宝利（LOF）2024 年中期报告
人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
  （3）企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  （4）个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
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                                                         安信宝利（LOF）2024 年中期报告
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                                     单位：人民币元
                                                       本期末
             项目
活期存款                                                                 26,901,975.54
等于：本金                                                                26,899,907.35
 加：应计利息                                                                   2,068.19
 减：坏账准备                                                                          -
定期存款                                                                             -
等于：本金                                                                            -
 加：应计利息                                                                          -
 减：坏账准备                                                                          -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                   -
 存款期限 1-3 个月                                                                     -
 存款期限 3 个月以上                                                                     -
其他存款                                                                 25,040,016.80
等于：本金                                                                25,000,000.00
 加：应计利息                                                                  40,016.80
 减：坏账准备                                                                          -
             合计                                                      51,941,992.34
注：其他存款为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的货币资金。
                                                                     单位：人民币元
                                            本期末
     项目                                2024 年 6 月 30 日
                     成本             应计利息             公允价值            公允价值变动
股票                             -             -                  -                -
贵金属投资-金交                       -             -                  -                -
所黄金合约
      交易所市        128,724,560.11   1,317,062.55     130,137,848.52       96,225.86
债券    场
      银行间市     1,571,896,625.17    9,356,374.13   1,584,200,584.13    2,947,584.83
                                   第 26 页
                                                           安信宝利（LOF）2024 年中期报告
      场
      合计        1,700,621,185.28    10,673,436.68    1,714,338,432.65      3,043,810.69
资产支持证券                         -                -                     -              -
基金                             -                -                     -              -
其他                             -                -                     -              -
     合计         1,700,621,185.28    10,673,436.68    1,714,338,432.65      3,043,810.69
     本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
     本基金于本期末无买入返售金融资产。
     本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金于本期末无其他资产。
                                                                          单位：人民币元
                                                         本期末
           项目
应付券商交易单元保证金                                                                          -
应付赎回费                                                                           800.60
应付证券出借违约金                                                                            -
应付交易费用                                                                       44,776.95
其中：交易所市场                                                                             -
     银行间市场                                                                   44,776.95
应付利息                                                                                 -
应付审计费                                                                         4,972.24
应付银行间账户维护费                                                                    9,300.00
           合计                                                                59,849.79
                                                                  金额单位：人民币元
                                   安信宝利债券 C
                                            本期
          项目              2024 年 2 月 2 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
                              基金份额（份）                             账面金额
上年度末                                                  -                              -
本期申购                                 1,590,109,693.64                 1,590,109,693.64
                                     第 27 页
                                                     安信宝利（LOF）2024 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）                   -976,097,008.64              -976,097,008.64
本期末                                 614,012,685.00            614,012,685.00
                           安信宝利债券 D
                                            本期
       项目                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                         基金份额（份）                            账面金额
上年度末                                 28,514,793.67              24,325,830.91
本期申购                                286,059,506.50            244,042,102.08
本期赎回（以“-”号填列）                       -33,658,360.32            -28,714,125.98
本期末                                 280,915,939.85            239,653,807.01
                           安信宝利债券 E
                                            本期
       项目                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                         基金份额（份）                            账面金额
上年度末                                168,019,071.54            168,019,071.54
本期申购                                409,933,140.09            409,933,140.09
本期赎回（以“-”号填列）                   -168,019,071.54              -168,019,071.54
本期末                                 409,933,140.09            409,933,140.09
                           安信宝利债券 F
                                        本期
       项目            2024 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
                         基金份额（份）                            账面金额
上年度末                                             -                          -
本期申购                                   452,006.93                  452,006.93
本期赎回（以“-”号填列）                                    -                          -
本期末                                    452,006.93                  452,006.93
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。本基金于 2024
年 2 月 2 日增设 C 类基金份额，于 2024 年 4 月 16 日增设 F 类基金份额。
                                                              单位：人民币元
                           安信宝利债券 C
      项目           已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计
上年度末                            -                       -                   -
本期期初                            -                       -                   -
本期利润                 3,042,934.10            1,632,578.41        4,675,512.51
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款           112,035,863.07           50,763,896.51     162,799,759.58
    基金赎回款          -68,972,294.39          -31,187,959.99    -100,160,254.38
本期已分配利润            -33,031,595.22                       -     -33,031,595.22
本期末                 13,074,907.56           21,208,514.93       34,283,422.49
                           安信宝利债券 D
                               第 28 页
                                                安信宝利（LOF）2024 年中期报告
      项目         已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末              5,591,629.35            824,599.78        6,416,229.13
本期期初              5,591,629.35            824,599.78        6,416,229.13
本期利润              1,406,185.54            598,049.06        2,004,234.60
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款         62,850,375.39          9,383,444.94       72,233,820.33
     基金赎回款       -7,334,076.95         -1,088,094.23       -8,422,171.18
本期已分配利润          -15,130,482.45                    -      -15,130,482.45
本期末              47,383,630.88          9,717,999.55       57,101,630.43
                         安信宝利债券 E
      项目         已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末              8,264,239.02          4,858,807.61       13,123,046.63
本期期初              8,264,239.02          4,858,807.61       13,123,046.63
本期利润                977,584.15            599,167.13        1,576,751.28
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款         29,980,222.22         13,501,153.33       43,481,375.55
     基金赎回款       -8,415,042.25         -4,781,932.50      -13,196,974.75
本期已分配利润          -21,961,844.87                    -      -21,961,844.87
本期末               8,845,158.27         14,177,195.57       23,022,353.84
                         安信宝利债券 F
      项目         已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末                         -                     -                    -
本期期初                         -                     -                    -
本期利润                    282.77                343.28              626.05
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款             33,926.68             15,297.42            49,224.10
     基金赎回款                   -                     -                    -
本期已分配利润                      -                     -                    -
本期末                  34,209.45             15,640.70            49,850.15
                                                          单位：人民币元
                                            本期
       项目
活期存款利息收入                                                        22,824.40
定期存款利息收入                                                                -
其他存款利息收入                                                        40,016.80
结算备付金利息收入                                                        4,248.24
其他                                                               2,028.76
合计                                                              69,118.20
                             第 29 页
                                       安信宝利（LOF）2024 年中期报告
注：其他存款利息收入为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的货币资
金利息收入。
  本基金于本期无股票投资收益。
                                               单位：人民币元
                                          本期
           项目
债券投资收益——利息收入                                     5,777,292.51
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                              -
债券投资收益——申购差价收入                                              -
           合计                                    6,739,436.06
                                               单位：人民币元
                                          本期
            项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
减：应计利息总额                                        15,603,255.95
减：交易费用                                              57,171.79
买卖债券差价收入                                           962,143.55
  本基金于本期无资产支持证券投资收益。
  本基金于本期无贵金属投资收益。
  本基金于本期无衍生工具收益。
  本基金于本期无股利收益。
                        第 30 页
                                            安信宝利（LOF）2024 年中期报告
                                                      单位：人民币元
                                         本期
            项目名称
       股票投资                                                        -
       债券投资                                              2,830,137.88
       资产支持证券投资                                                    -
       基金投资                                                        -
       贵金属投资                                                       -
       其他                                                          -
       权证投资                                                        -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
             合计                                          2,830,137.88
                                                      单位：人民币元
                                               本期
                  项目
基金赎回费收入                                                    61,384.52
                  合计                                       61,384.52
  本基金于本期无信用减值损失。
                                                       单位：人民币元
                                               本期
                   项目
审计费用                                                         4,972.24
信息披露费                                                              -
证券出借违约金                                                            -
银行汇划费用                                                     29,702.74
银行间账户维护费                                                   18,600.00
                   合计                                      53,274.98
  截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
                        第 31 页
                                    安信宝利（LOF）2024 年中期报告
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
         关联方名称                   与本基金的关系
安信 基金管理 有限责任 公司(“安信 基   基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管人、基金销售机构
行”)
国投证券股份有限公司(“国投证券”)      基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司              基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司             基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司          基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司        基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
  本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
  本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
                                            单位：人民币元
                        第 32 页
                                                           安信宝利（LOF）2024 年中期报告
                                       本期                        上年度可比期间
           项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                      月 30 日                        6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                                719,943.82                   78,264.30
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费                                 552,981.51                   46,634.42
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计
提。计算方法如下：
     H=E×0.30%/当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
                                                                      单位：人民币元
                                      本期                        上年度可比期间
           项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                     月 30 日                       6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                               239,981.33                   23,783.68
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计
提。计算方法如下：
     H=E×0.10%/当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
                                                                     单位：人民币元
                                              本期
获得销售服务费
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
的各关联方名称
              安信宝利债券        安信宝利债券        安信宝利债券           安信宝利债券
                                                                             合计
                  C             D               E              F
安信基金            53,053.21             -              -             0.10    53,053.31
合计              53,053.21             -              -             0.10    53,053.31
                                          上年度可比期间
获得销售服务费
                                    第 33 页
                                                 安信宝利（LOF）2024 年中期报告
的各关联方名称                     当期发生的基金应支付的销售服务费
             安信宝利债券       安信宝利债券       安信宝利债券    安信宝利债券
                                                                合计
                C            D            E         F
合计                    -            -         -            -            -
注：本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.10%，F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公
式如下：
     H＝E×销售服务费年费率/当年天数
     H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
     E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
     本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
        情况
     本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
        的情况
     本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
     本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
                                                              份额单位：份
                             安信宝利债券 C
                    本期末                             上年度末
关联方名
                          持有的基金份额
 称            持有的                          持有的        持有的基金份额
                          占基金总份额的
             基金份额                         基金份额      占基金总份额的比例（%）
                           比例（%）
                                 第 34 页
                                                                安信宝利（LOF）2024 年中期报告
国投证券            135,476,878.61                10.38             -                           -
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
                                                                            单位：人民币元
                                   本期
                                                                 上年度可比期间
    关联方名称                                                  2023年1月1日至2023年6月30日
                                    日
                        期末余额           当期利息收入              期末余额             当期利息收入
工商银行                  26,901,975.54          22,824.40         98,362.23          1,990.89
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
    本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
    本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
                                                                            单位：人民币元
                                        安信宝利债券 C
      权益              除息日          每 10 份基                 再投资形
序                                               现金形式                    本期利润分配          备
      登记                           金份额分                      式
号               场内        场外                    发放总额                      合计            注
       日                             红数                    发放总额
     月 27 日              月 27 日
合
        -        -         -          0.5400 32,596,186.05 435,409.17   33,031,595.22   -
计
                                        安信宝利债券 D
                      除息日          每 10 份基                 再投资形
序     权益                                        现金形式                    本期利润分配          备
                                   金份额分                      式
号     登记日        场内       场外                    发放总额                      合计            注
                                     红数                    发放总额
      月 27 日       月 27 日
合
        -         -         -         0.5400 14,412,353.08 718,129.37   15,130,482.45   -
计
                                        安信宝利债券 E
                      除息日          每 10 份
序      权益                                       现金形式       再投资形式        本期利润分配          备
                                   基金份额
号     登记日        场内       场外                    发放总额        发放总额          合计            注
                                    分红数
                                             第 35 页
                                                                  安信宝利（LOF）2024 年中期报告
      月 27 日          月 27 日
合
          -       -        -        0.5400 18,548,849.84 3,412,995.03 21,961,844.87      -
计
                                                                            金额单位：人民币元
                                                             数量
                                  流通               期末              期末
 证券       证券     成功        受限             认购                 （单             期末估值
                                  受限               估值             成本总                  备注
 代码       名称     认购日        期             价格                 位：              总额
                                  类型               单价               额
                                                             张）
           升     2024      新债
                      内（含）
          转债     19 日       市
     本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
     截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 296,617,504.27 元，是以如下债券作为质押：
                                                                            金额单位：人民币元
                                                  期末估值
债券代码            债券名称             回购到期日                        数量（张）          期末估值总额
                                                   单价
                 SCP008
                   CP002
                 SCP002
                 SCP007
合计                                                            3,101,000      315,042,538.15
                                          第 36 页
                                                   安信宝利（LOF）2024 年中期报告
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 77,693,482.11 元，于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 5 日、2024
年 7 月 11 日、2024 年 7 月 12 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
   本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的
理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基
金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司
各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决
策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和
协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基
金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防
线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
   本基金主要的投资工具包括债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性
风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
   本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
   在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
                                 第 37 页
                                                    安信宝利（LOF）2024 年中期报告
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
      本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
      截至 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 112.12%（2023 年 12 月 31 日：15.23%）。
                                                              单位：人民币元
                               本期末                        上年度末
           短期信用评级
 A-1                                            -                         -
 A-1 以下                                         -                         -
 未评级                            950,907,569.55                67,004,928.31
 合计                             950,907,569.55                67,004,928.31
注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
券。
                                                              单位：人民币元
                              本期末                         上年度末
           短期信用评级
A-1                                             -                          -
A-1 以下                                          -                          -
未评级                             236,758,999.78                             -
合计                              236,758,999.78                             -
注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。
                                                             单位：人民币元
                              本期末                         上年度末
           长期信用评级
AAA                            311,955,628.83                   9,818,281.78
AAA 以下                           1,222,917.25                   1,598,213.11
未评级                            213,493,317.24                  66,020,031.05
合计                             526,671,863.32                  77,436,525.94
注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                              第 38 页
                                 安信宝利（LOF）2024 年中期报告
券。
     流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金
类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的
价格变现。
     本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，
对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
     本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的
债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份
额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
                      第 39 页
                                                                  安信宝利（LOF）2024 年中期报告
   利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货
币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
                                                                                单位：人民币元
     本期末
      资产
货币资金                 51,941,992.34             -              -             -     51,941,992.34
结算备付金                   518,715.99             -              -             -        518,715.99
存出保证金                    21,083.04             -              -             -         21,083.04
交易性金融资产            1,456,369,543.65218,999,109.16 38,969,779.84             -   1,714,338,432.65
应收申购款                            -             -              - 13,092,972.85     13,092,972.85
应收清算款                            -             -              - 17,333,002.76     17,333,002.76
    资产总计           1,508,851,335.02218,999,109.16 38,969,779.84 30,425,975.61   1,797,246,199.63
      负债
应付赎回款                            -             -              - 11,621,160.67     11,621,160.67
应付管理人报酬                          -             -              -    340,548.54        340,548.54
应付托管费                            -             -              -    113,516.20        113,516.20
应付清算款                            -             -              - 17,786,416.47     17,786,416.47
卖出回购金融资产
款
应付销售服务费                          -             -              -     53,766.19         53,766.19
应付利润                             -             -              - 14,412,353.08     14,412,353.08
应交税费                             -             -              -     38,706.37         38,706.37
其他负债                             -             -              -     59,849.79         59,849.79
    负债总计            374,310,986.38             -              - 44,426,317.31    418,737,303.69
 利率敏感度缺口 1,134,540,348.64218,999,109.16 38,969,779.84-14,000,341.70             1,378,508,895.94
     上年度末
      资产
货币资金                     87,433.71             -              -             -         87,433.71
结算备付金                    30,442.42             -              -             -         30,442.42
存出保证金                     1,592.07             -              -             -          1,592.07
交易性金融资产              95,378,302.47 44,775,558.34   4,287,593.44             -    144,441,454.25
买入返售金融资产             67,455,574.14             -              -             -     67,455,574.14
应收申购款                            -             -              -     41,079.37         41,079.37
                                           第 40 页
                                                              安信宝利（LOF）2024 年中期报告
   资产总计        162,953,344.81 44,775,558.34   4,287,593.44     41,079.37   212,057,575.96
    负债
应付赎回款                      -              -              -     84,159.25       84,159.25
应付管理人报酬                    -              -              -     13,721.39       13,721.39
应付托管费                      -              -              -     4,573.80         4,573.80
应付清算款                      -              -              -     30,000.00       30,000.00
应交税费                       -              -              -     2,725.74         2,725.74
其他负债                       -              -              -     38,217.57       38,217.57
   负债总计                    -              -              -    173,397.75      173,397.75
 利率敏感度缺口       162,953,344.81 44,775,558.34   4,287,593.44   -132,318.38   211,884,178.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
  假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                            影响金额（单位：人民币元）
                                                               上年度末 （2023 年 12 月
                  动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）
  分析      1. 市 场 利 率 下 降
                                              -3,736,232.36                 -549,251.87
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
                                     第 41 页
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  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                                      单位：人民币元
                         本期末                        上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                         4,537,562.50                          -
第二层次                      1,709,800,870.15            144,441,454.25
第三层次                                    -                          -
         合计               1,714,338,432.65            144,441,454.25
  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
  对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
  本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
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                     §7 投资组合报告
                                                   金额单位：人民币元
序号             项目                金额              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -                -
      其中：债券                  1,714,338,432.65             95.39
       资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                             -                -
      产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期未买入股票。
     本基金本报告期未卖出股票。
     本基金本报告期未买入或卖出股票。
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                                                                金额单位：人民币元
序号                债券品种                       公允价值             占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                             151,294,575.06              10.98
                                                                金额单位：人民币元
序号    债券代码         债券名称         数量（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
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     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券除 21 中国银行 02（代码：2128024 CY）、24 国家能源 SCP006
（代码：012481156 CY）、24 银河证券 CP002（代码：072410043 CY）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
收违法所得。
局罚款。
款、没收违法所得。
税务局体育馆路税务所责令改正。
市东城区税务局朝阳门税务所责令改正。
评。
京监管局出具警示函。
北京监管局出具警示函。
     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
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   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
                                                                    单位：人民币元
       序号                   名称                               金额
                                                                  金额单位:人民币元
 序号           债券代码          债券名称          公允价值              占基金资产净值比例（%）
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     本基金本报告期末未持有股票。
     由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                          §8 基金份额持有人信息
                                                                       份额单位：份
                                                     持有人结构
        持有人                            机构投资者                        个人投资者
份额级              户均持有的基
         户数                                          占总份                       占总份
 别                 金份额
        （户）                         持有份额             额比例        持有份额           额比例
                                                     （%）                       （%）
安信宝
利债券 C
安信宝
利债券 D
安信宝
利债券 E
安信宝
利债券 F
 合计     21,602       60,425.60   1,083,325,011.99     82.99   221,988,759.88    17.01
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
                                  安信宝利债券 D
序号               持有人名称                 持有份额（份）                占上市总份额比例（%）
        深圳市优美利投资管理有限公司
            证券投资基金
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注：上述上市基金前十名持有人为场内持有人。
 项目            份额级别                  持有份额总数（份）                占基金总份额比例（%）
基金管     安信宝利债券 C                                  14,693.97              0.00
理人所
        安信宝利债券 D                                  11,905.77              0.00
有从业
人员持     安信宝利债券 E                                          -                    -
有本基
        安信宝利债券 F                                   1,109.64              0.25
金
                 合计                               27,709.38              0.00
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
       项目                  份额级别                持有基金份额总量的数量区间（万份）
           安信宝利债券 C                                                            0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门  安信宝利债券 D                                                            0
负责人持有本开放式  安信宝利债券 E                                                            0
基金
           安信宝利债券 F                                                            0
                            合计                                                 0
                 安信宝利债券 C                                                0~10
本基金基金经理持有        安信宝利债券 D                                                0~10
本开放式基金           安信宝利债券 E                                                      0
                 安信宝利债券 F                                                      0
                            合计                                           0~10
                       §9 开放式基金份额变动
                                                                      单位：份
  项目        安信宝利债券 C       安信宝利债券 D             安信宝利债券 E          安信宝利债券 F
基金合同
生效日
（2013 年
                       -   2,923,915,682.14                   -                -
基金份额
总额
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                                                    安信宝利（LOF）2024 年中期报告
本报告期
期初基金                  -     28,514,793.67    168,019,071.54             -
份额总额
本报告期
基金总申    1,590,109,693.64   286,059,506.50    409,933,140.09    452,006.93
购份额
减：本报告
期基金总      976,097,008.64    33,658,360.32    168,019,071.54             -
赎回份额
本报告期
基金拆分                  -                  -                -             -
变动份额
本报告期
期末基金      614,012,685.00   280,915,939.85    409,933,140.09    452,006.93
份额总额
                           §10 重大事件揭示
  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
  一、基金管理人的重大人事变动
  本报告期内，经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第二次会议审议通过，张翼飞先
生自 2024 年 3 月 26 日起卸任公司副总经理担任公司首席投资官（混合资产 CIO）。经安信基
金管理有限责任公司股东会 2024 年第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，自 2024
年 5 月 20 日起公司董事长由王连志先生变更为王苏望先生。
  二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
                                第 49 页
                                             安信宝利（LOF）2024 年中期报告
  本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
       措施 1                             内容
受到稽查或处罚等措施的主体    管理人、高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间    2024 年 05 月 28 日
采取稽查或处罚等措施的机构    深圳证监局
受到的具体措施类型        责令改正、警示函
受到稽查或处罚等措施的原因    违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规
                 定
管理人采取整改措施的情况（如   管理人已完成整改
提出整改意见）
其他               无
  本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                   金额单位：人民币元
                 股票交易                   应支付该券商的佣金
       交易单元              占当期股票成                    占当期佣金
券商名称                                                         备注
        数量    成交金额       交总额的比例         佣金         总量的比例
                           (%)                       (%)
东莞证券    2            -              -          -         -   -
方正证券    2            -              -          -         -   -
广发证券    2            -              -          -         -   -
国金证券    1            -              -          -         -   -
国泰君安    1            -              -          -         -   -
国投证券    2            -              -          -         -   -
华创证券    2            -              -          -         -   -
华泰证券    1            -              -          -         -   -
开源证券    1            -              -          -         -   -
申万宏源    2            -              -          -         -   -
信达证券    2            -              -          -         -   -
中泰证券    2            -              -          -         -   -
中信证券    2            -              -          -         -   -
                          第 50 页
                                                        安信宝利（LOF）2024 年中期报告
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了租
用证券公司交易单元的选择标准和程序规定。基金管理人综合考虑券商的研究能力后，确定证券
公司的选择，并与被选择的证券公司签订协议。
                                                             金额单位：人民币元
               债券交易                     债券回购交易                  权证交易
                          占当期                       占当期
                                                                        占当期权
                           债券                       债券回
券商名称                                                                      证
           成交金额           成交总        成交金额           购成交      成交金额
                                                                        成交总额
                          额的比                       总额的
                                                                        的比例(%)
                          例(%)                      比例(%)
东莞证券                  -       -                 -        -          -           -
方正证券                  -       -                 -        -          -           -
广发证券                  -       -                 -        -          -           -
国金证券                  -       -                 -        -          -           -
国泰君安                  -       -                 -        -          -           -
国投证券                  -       -                 -        -          -           -
华创证券     541,950,527.78   100.00   843,079,000.00   100.00          -           -
华泰证券                  -       -                 -        -          -           -
开源证券                  -       -                 -        -          -           -
申万宏源                  -       -                 -        -          -           -
信达证券                  -       -                 -        -          -           -
中泰证券                  -       -                 -        -          -           -
中信证券                  -       -                 -        -          -           -
序号               公告事项                        法定披露方式             法定披露日期
       安信基金管理有限责任公司关于提醒
       投资者防范不法分子假冒本公司、本                  证券日报,证券时报,中
       公司子公司、本公司员工名义从事诈                  国证券报,上海证券报
       骗活动的公告
       安信基金管理有限责任公司关于公司                  证券日报,证券时报,中
       董事变更情况公告                          国证券报,上海证券报
       安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                         证券日报,证券时报,中
                                         国证券报,上海证券报
       性公告
       关于安信宝利债券型证券投资基金
       合同等法律文件的公告
                                    第 51 页
                                        安信宝利（LOF）2024 年中期报告
      安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
      及定期定额投资业务的公告
      安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                证券日报,证券时报,中
                                国证券报,上海证券报
      司为基金销售服务机构的公告
      安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                证券日报,证券时报,中
                                国证券报,上海证券报
      任公司为基金销售服务机构的公告
      安信基金管理有限责任公司高级管理          证券日报,证券时报,中
      人员变更公告                    国证券报,上海证券报
      安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                证券日报,证券时报,中
                                国证券报,上海证券报
      告
      关于安信宝利债券型证券投资基金
      合同等法律文件的公告
      安信基金管理有限责任公司关于旗下
                                证券日报,证券时报,中
                                国证券报,上海证券报
      性公告
      安信基金管理有限责任公司住所变更          证券日报,证券时报,中
      公告                        国证券报,上海证券报
      安信基金管理有限责任公司关于新增          证券日报,证券时报,中
      基金直销账户信息的公告               国证券报,上海证券报
      安信基金管理有限责任公司关于招商
      银行不再代销安信宝利债券 C 的公告
      关于暂停安信宝利债券型证券投资基
      大额定期定额投资业务的公告
      安信宝利债券型证券投资基金
      (LOF)2024 年第一次分红公告
      关于恢复安信宝利债券型证券投资基
      额定期定额投资业务的公告
               §11 影响投资者决策的其他重要信息
                                              报告期末持有基金情
               报告期内持有基金份额变化情况
投资                                                况
者类        持有基金份                                          份额
      序              期初         申购     赎回
 别        额比例达到                               持有份额       占比
      号              份额         份额     份额
          或者超过 20%                                       （%）
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                                                        安信宝利（LOF）2024 年中期报告
         的时间区间
机构   2                          -                          -                  13.84
个人   1                                        -                          -        -
                                产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
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  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
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