云计算LOF: 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：融通基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    送出日期：2024 年 8 月 29 日
                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金
（LOF）
    （以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                           §2 基金简介
基金名称              融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
基金简称              融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）
基金主代码             161628
基金运作方式            上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日           2020 年 12 月 1 日
基金管理人             融通基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额        1,406,250,950.65 份
基金合同存续期           不定期
                  融通中证云计算与大数据主题指 融通中证云计算与大数据主题指
下属分级基金的基金简称
                      数（LOF）A        数（LOF）C
下属分级基金的交易代码                 161628                     014130
报告期末下属分级基金的份额
总额
投资目标              本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指
                  数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
                  之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制
                  在 4%以内。
投资策略              本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
                  权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
                  对投资组合进行相应调整。
                  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致
                  成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基
                  金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、
                  个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标
                  的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
                  际投资组合，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准            95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期
                  存款利率（税后）
风险收益特征            本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
                  其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型
                  基金。
       项目                  基金管理人                     基金托管人
名称              融通基金管理有限公司                   中国建设银行股份有限公司
        姓名      涂卫东                          王小飞
信息披露
        联系电话    （0755）26948666               （021）60637103
 负责人
        电子邮箱    service@mail.rtfund.com      wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话          400-883-8088、
                            （0755）26948088   （021）60637228
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传真               （0755）26935005                 （021）60635778
注册地址             深圳市南山区华侨城汉唐大厦                  北京市西城区金融大街 25 号
办公地址             深圳市南山区海德三道 1066 号深             北京市西城区闹市口大街 1 号院
                 创投广场 41、42 层                   1 号楼
邮政编码             518054                         100033
法定代表人            张威                             张金良
本基金选定的信息披露报纸名称                  证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址             http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点                      基金管理人处、基金托管人处
     项目                   名称                              办公地址
注册登记机构       中国证券登记结算有限责任公司                     北京市西城区太平桥大街 17 号
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          金额单位：人民币元
                               报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                               题指数（LOF）A                 题指数（LOF）C
本期已实现收益                            -16,041,513.57           -22,893,345.44
本期利润                               -60,868,784.85           -92,486,619.55
加权平均基金份额本期利润                              -0.0954                 -0.1064
本期加权平均净值利润率                                -9.97%                 -11.19%
本期基金份额净值增长率                                -8.33%                    -8.52%
期末可供分配利润                          -258,561,372.81           -62,695,238.77
期末可供分配基金份额利润                              -0.4182                 -0.0796
期末基金资产净值                           574,861,968.47           725,356,254.06
期末基金份额净值                                   0.9299                    0.9204
基金份额累计净值增长率                               -25.37%                 -17.84%
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）
               。
                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
             份额净       份额净值                 业绩比较基准
                                 业绩比较基
    阶段       值增长       增长率标                 收益率标准差     ①－③     ②－④
                                 准收益率③
             率①        准差②                    ④
  过去一个月       0.08%      1.86%     -1.19%      1.88%   1.27%   -0.02%
  过去三个月       -6.67%     1.85%     -8.06%      1.88%   1.39%   -0.03%
  过去六个月       -8.33%     2.33%     -9.68%      2.37%   1.35%   -0.04%
   过去一年      -29.32%     2.05%    -31.19%      2.08%   1.87%   -0.03%
   过去三年      -19.70%     1.93%    -23.57%      1.97%   3.87%   -0.04%
自基金合同生效起
             -25.37%     1.85%    -28.42%      1.89%   3.05%   -0.04%
    至今
                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
             份额净       份额净值                 业绩比较基准
                                 业绩比较基
    阶段       值增长       增长率标                 收益率标准差     ①－③     ②－④
                                 准收益率③
             率①        准差②                    ④
  过去一个月       0.04%      1.86%     -1.19%      1.88%   1.23%   -0.02%
  过去三个月       -6.77%     1.85%     -8.06%      1.88%   1.29%   -0.03%
  过去六个月       -8.52%     2.33%     -9.68%      2.37%   1.16%   -0.04%
   过去一年      -29.60%     2.05%    -31.19%      2.08%   1.59%   -0.03%
自基金合同生效起
             -17.84%     2.02%    -21.56%      2.06%   3.72%   -0.04%
    至今
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                 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      比较
  注：本基金于2021年11月30日增加C类份额，该类份额首次确认日为2021年12月2日，故该类
份额的统计期间为2021年12月2日至本报告期末。
  无。
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                             §4 管理人报告
  融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”
                     ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基
金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格
（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企
业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、
混合基金、QDII 基金等。
             任本基金的基金经理
              （助理）期限   证券从
 姓名     职务                                          说明
                       业年限
            任职日期 离任日期
何 天   本基金的    2020 年     -      16 年    何天翔先生，厦门大学经济学硕士，16 年
翔     基 金 经   12 月 1 日                  证券、基金行业从业经历，具有基金从业
      理、指数                              资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于
      与量化投                              华泰联合证券有限责任公司任金融工程分
      资部总经                              析师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限
      理                                 公司，历任金融工程研究员、专户投资经
                                        理、指数与量化投资部总监、融通中证大
                                        农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、
                                        融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
                                        投资基金基金经理、融通中证全指证券公
                                        司指数分级证券投资基金基金经理、融通
                                        中证军工指数分级证券投资基金基金经
                                        理、融通中证精准医疗主题指数证券投资
                                        基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型证
                                        券投资基金基金经理、融通创业板交易型
                                        开放式指数证券投资基金基金经理，现任
                                        指数与量化投资部总经理、融通深证 100
                                        指数证券投资基金基金经理、融通新趋势
                                        灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
                                        融通中证人工智能主题指数证券投资基金
                                        (LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据
                                        主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
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                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
  本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
  报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  本基金报告期内未发生异常交易。
  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与
大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大
数据主题指数的一个有效工具。
  中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务
相关硬件设备的上市公司 A   股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要
权重行业为计算机、通信，以及少量传媒、电力设备等行业。
  本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.05%，年化跟踪误差为 0.96%，符合基金合同约定。
  截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 0.9299 元，本
报告期基金份额净值增长率为-8.33%，同期业绩比较基准收益率为-9.68%；
  截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 0.9204 元，本
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                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
报告期基金份额净值增长率为-8.52%，同期业绩比较基准收益率为-9.68%。
  今年上半年国内生产总值同比增长 5.0%，分产业看，第一产业同比增长 3.5%，第二产业增长
上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，其中 3D 打印设备、新能源汽车、集成电路产
品产量同比分别增长 51.6%、34.3%、28.9%，增速较高。上半年货物进出口同比增长 6.1%，其中，
出口增长 6.9%，进口增长 5.2%。上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%。总的来看，上
半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但国内有效需求依然不足，经济回升向好基础
仍需巩固。
  今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆
周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为
经济回升向好创造适宜的货币金融环境。央行认为，要加大已出台货币政策实施力度，要深化金
融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。
  当前证券市场整体估值和盈利增长预期基本匹配，根据 wind 数据显示，2024 年 6 月底，沪
深 300 指数 TTM 市盈率 12 倍左右，处于成立以来 33%分位左右，2024 年一致预期净利润增速 10%
左右；中证 500 指数 TTM 市盈率 20 倍左右，处于成立以来 9%分位左右，2024 年一致预期增速 29%
左右。总的来说，当前整体市场估值不高，预期增速不低。
  从因子角度看， 2024 年上半年价值因子、盈利质量类、成长类、分析师类因子整体表现出
色，部分风险因子、流动性因子与高频价量因子则表现不佳。
  关于云计算与大数据主题指数，根据 wind 数据显示，2024 年 6 月底，其 TTM 市盈率 68 倍左
右，处于历史估值 68%分位左右，从一致预期看，2024 年预期利润增速 93%左右。整体估值在均
值以上，但相比于年初，指数的增速预期提升较大。从行业发展看，年初以来，以算力为代表的
子板块表现较好，期待下半年在运用端和大数据等子板块有更好的表现。
  报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管
理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部
共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据
等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
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                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
   截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
   本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
                           §5 托管人报告
   本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》
 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
   本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
   报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                   §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                              单位：人民币元
                                          本期末                   上年度末
          资 产              附注号
资 产：
货币资金                       6.4.7.1         87,752,607.40      123,272,970.28
结算备付金                                        171,151.40            10,305.97
                           第 12 页 共 52 页
                融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
存出保证金                                109,378.80           154,436.21
交易性金融资产           6.4.7.2     1,206,405,832.00      1,361,544,166.36
其中：股票投资                       1,206,405,832.00      1,361,544,166.36
   基金投资                                        -                  -
   债券投资                                        -                  -
   资产支持证券投资                                    -                  -
   贵金属投资                                       -                  -
   其他投资                                        -                  -
衍生金融资产            6.4.7.3                      -                  -
买入返售金融资产          6.4.7.4                      -                  -
债权投资              6.4.7.5                      -                  -
其中：债券投资                                        -                  -
   资产支持证券投资                                    -                  -
   其他投资                                        -                  -
其他债权投资            6.4.7.6                      -                  -
其他权益工具投资          6.4.7.7                      -                  -
应收清算款                              15,022,034.32                  -
应收股利                                           -                  -
应收申购款                               8,569,679.76       26,531,773.07
递延所得税资产                                        -                  -
其他资产              6.4.7.8                      -                  -
资产总计                          1,318,030,683.68      1,511,513,651.89
                                  本期末                   上年度末
       负债和净资产      附注号
负 债：
短期借款                                           -                  -
交易性金融负债                                        -                  -
衍生金融负债            6.4.7.3                      -                  -
卖出回购金融资产款                                      -                  -
应付清算款                                          -       26,292,830.67
应付赎回款                              15,655,092.64       14,586,799.02
应付管理人报酬                             1,143,063.32        1,239,132.32
应付托管费                                228,612.65           247,826.46
应付销售服务费                              262,725.85           278,931.91
应付投资顾问费                                        -                  -
应交税费                                           -                  -
应付利润                                           -                  -
递延所得税负债                                        -                  -
其他负债              6.4.7.9            522,966.69           541,499.75
负债合计                               17,812,461.15       43,187,020.13
净资产：
实收基金              6.4.7.10    1,621,474,834.11      1,672,638,796.13
其他综合收益            6.4.7.11                     -                  -
未分配利润             6.4.7.12     -321,256,611.58       -204,312,164.37
                   第 13 页 共 52 页
                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
净资产合计                                      1,300,218,222.53        1,468,326,631.76
负债和净资产总计                                   1,318,030,683.68        1,511,513,651.89
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,406,250,950.65 份，其中融通中证云计
算与大数据主题指数（LOF）A 类基金份额 618,199,457.82 份，基金份额净值 0.9299 元；融通中
证云计算与大数据主题指数（LOF）C 类基金份额 788,051,492.83 份，基金份额净值 0.9204 元。
会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                                 本期                  上年度可比期间
          项 目                附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023
                                             年 6 月 30 日                年 6 月 30 日
一、营业总收入                                      -142,942,364.50           232,562,736.12
其中：存款利息收入                   6.4.7.13              207,954.76               182,489.10
     债券利息收入                                                   -                       -
     资产支持证券利息收入                                               -                       -
     买入返售金融资产收入                                               -                       -
     其他利息收入                                                   -                       -
其中：股票投资收益                   6.4.7.14          -36,213,427.52            14,158,551.80
     基金投资收益                                                   -                       -
     债券投资收益                 6.4.7.15                          -                       -
     资产支持证券投资收益             6.4.7.16                          -                       -
     贵金属投资收益                6.4.7.17                          -                       -
     衍生工具收益                 6.4.7.18                          -                       -
     股利收益                   6.4.7.19            5,874,528.78             3,118,396.25
   以摊余成本计量的金融资产
                                                              -                       -
终止确认产生的收益
     其他投资收益                                                   -                       -
号填列）
减：二、营业总支出                                      10,413,039.90             7,131,241.79
其中：暂估管理人报酬                                                    -                       -
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                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
其中：卖出回购金融资产支出                                                    -                       -
三、利润总额（亏损总额以“-”号
                                                -153,355,404.40            225,431,494.33
填列）
减：所得税费用                                                          -                       -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                               -153,355,404.40            225,431,494.33
五、其他综合收益的税后净额                                                    -                       -
六、综合收益总额                                        -153,355,404.40            225,431,494.33
会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                        单位：人民币元
                                             本期
     项目
                                    其他综
                   实收基金                         未分配利润                   净资产合计
                                    合收益
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                       -          -                 -                       -
    前期差错更
                               -          -                 -                       -
正
    其他                         -          -                 -                       -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”          -51,163,962.02          -   -116,944,447.21          -168,108,409.23
号填列）
（一）、综合收益
                               -          -   -153,355,404.40          -153,355,404.40
总额
（二）、本期基金
份额交易产生 的
净资产变动数            -51,163,962.02          -      36,410,957.19         -14,753,004.83
（净资产减少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申购
款
                -2,662,831,500.45         -     283,963,488.64       -2,378,868,011.81
回款
（三）、本期向基
                               -          -                 -                       -
金份额持有人 分
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                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
配利润产生的 净
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合
收益结转留存 收                       -        -                   -                   -
益
四、本期期末净资
产
                                        上年度可比期间
     项目
                                    其他综
                   实收基金                         未分配利润               净资产合计
                                    合收益
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                       -        -                   -                   -
    前期差错更
                               -        -                   -                   -
正
    其他                         -        -                   -                   -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”         1,123,997,108.91       -       302,605,861.18    1,426,602,970.09
号填列）
（一）、综合收益
                               -        -       225,431,494.33     225,431,494.33
总额
（二）、本期基金
份额交易产生 的
净资产变动数           1,123,997,108.91       -        77,174,366.85    1,201,171,475.76
（净资产减少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申购
款
                -2,746,120,315.20       -    -360,433,789.22     -3,106,554,104.42
回款
（三）、本期向基
金份额持有人 分
配利润产生的 净
                               -        -                   -                   -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合
                               -        -                   -                   -
收益结转留存 收
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                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
益
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       商小虎                        高翔                            刘美丽
    基金管理人负责人                主管会计工作负责人                          会计机构负责人
    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通中证军
工指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1151 号《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金
注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和由《融
通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 370,629,296.14 元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 846 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 370,677,558.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,261.94
份基金份额。原基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
    原基金经中国证监会证监许可[2018]2037 号《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金
变更注册的批复》准予变更注册为本基金。根据基金管理人于 2020 年 10 月 31 日发布的《关于融
通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持
有人大会于 2020 年 10 月 30 日表决通过了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改
基金合同有关事项的议案》
           。根据该议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《融通中证军
工指数分级证券投资基金基金合同》、
                《融通中证军工指数分级证券投资基金托管协议》修订为《融
通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》、
                              《融通中证云计算与大数据主题指
数证券投资基金(LOF)托管协议》，并据此拟定《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金
(LOF)招募说明书》。上述修订后的文件自 2020 年 12 月 1 日起正式生效。本基金的基金管理人为
融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  根据本基金的基金管理人于 2021 年 11 月 30 日发布的《融通基金管理有限公司关于融通中证
云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》
及修改后的《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金
自 2021 年 11 月 30 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份
额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类
别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产
净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。本基金业绩比较基准为：95%×中证云计算与大数据主题指数收益率
＋5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
  、各项具体会计准则、
           《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”
    )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
                                                 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、
  《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
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                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
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                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                                  单位：人民币元
                                                     本期末
               项目
活期存款                                                              87,752,607.40
等于：本金                                                             87,742,804.43
  加：应计利息                                                               9,802.97
  减：坏账准备                                                                      -
定期存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
  加：应计利息                                                                      -
  减：坏账准备                                                                      -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                -
  存款期限 1-3 个月                                                                 -
  存款期限 3 个月以上                                                                 -
其他存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
  加：应计利息                                                                      -
  减：坏账准备                                                                      -
               合计                                                 87,752,607.40
                                                                  单位：人民币元
                                           本期末
     项目                               2024 年 6 月 30 日
                     成本            应计利息          公允价值             公允价值变动
股票              1,570,236,003.35          -   1,206,405,832.00   -363,830,171.35
贵金属投资-金交所                     -           -                 -                 -
黄金合约
债券   交易所市场                    -           -                 -                 -
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     银行间市场                     -           -                 -                 -
     合计                        -           -                 -                 -
资产支持证券                         -           -                 -                 -
基金                             -           -                 -                 -
其他                             -           -                 -                 -
     合计          1,570,236,003.35          -   1,206,405,832.00   -363,830,171.35
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
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   无。
   无。
   无。
                                                             单位：人民币元
                                               本期末
          项目
应付券商交易单元保证金                                                               -
应付赎回费                                                              9,729.44
应付证券出借违约金                                                                 -
应付交易费用                                                           330,285.04
其中：交易所市场                                                         330,285.04
    银行间市场                                                                 -
应付利息                                                                      -
预提费用                                                             109,398.38
应付指数使用费                                                           73,553.83
          合计                                                     522,966.69
                                                       金额单位：人民币元
                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
                                             本期
          项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                            基金份额（份）                     账面金额
上年度末                             627,183,323.48              845,536,521.76
本期申购                             488,655,915.12              658,781,609.06
本期赎回（以“-”号填列）                   -497,639,780.78             -670,894,789.54
基金拆分/份额折算前                                   -                           -
基金拆分/份额折算调整                                  -                           -
本期申购                                         -                           -
本期赎回（以“-”号填列）                                -                           -
本期末                              618,199,457.82              833,423,341.28
                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
                                             本期
          项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                            基金份额（份）                     账面金额
上年度末                             827,102,274.37              827,102,274.37
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                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
本期申购                                 1,952,885,929.37         1,952,885,929.37
本期赎回（以“-”号填列）                    -1,991,936,710.91           -1,991,936,710.91
基金拆分/份额折算前                                         -                        -
基金拆分/份额折算调整                                        -                        -
本期申购                                               -                        -
本期赎回（以“-”号填列）                                      -                        -
本期末                                    788,051,492.83           788,051,492.83
  注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
  无。
                                                                单位：人民币元
                  融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
      项目           已实现部分                   未实现部分              未分配利润合计
上年度末               -210,651,435.77            1,317,595.69     -209,333,840.08
加：会计政策变更                        -                       -                    -
 前期差错更正                         -                       -                    -
   其他                           -                       -                    -
本期期初               -210,651,435.77            1,317,595.69     -209,333,840.08
本期利润               -16,041,513.57           -44,827,271.28      -60,868,784.85
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款           -177,598,058.53           -4,661,520.11     -182,259,578.64
    基金赎回款          180,919,388.23            12,981,442.53      193,900,830.76
本期已分配利润                         -                       -                    -
本期末                -223,371,619.64          -35,189,753.17     -258,561,372.81
                  融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
      项目           已实现部分                   未实现部分              未分配利润合计
上年度末                 3,552,993.12             1,468,682.59        5,021,675.71
加：会计政策变更                        -                       -                    -
 前期差错更正                         -                       -                    -
   其他                           -                       -                    -
本期期初                 3,552,993.12             1,468,682.59        5,021,675.71
本期利润               -22,893,345.44           -69,593,274.11      -92,486,619.55
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款           -48,868,436.47           -16,424,516.34      -65,292,952.81
    基金赎回款           50,206,452.88            39,856,205.00       90,062,657.88
本期已分配利润                         -                       -                    -
本期末                -18,002,335.91           -44,692,902.86      -62,695,238.77
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                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                           单位：人民币元
                                                 本期
             项目
活期存款利息收入                                                       199,360.87
定期存款利息收入                                                                  -
其他存款利息收入                                                                  -
结算备付金利息收入                                                        4,952.75
其他                                                               3,641.14
合计                                                             207,954.76
  注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。
                                                           单位：人民币元
                                                   本期
             项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                           -36,213,427.52
股票投资收益——赎回差价收入                                                            -
股票投资收益——申购差价收入                                                            -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                          -
合计                                                         -36,213,427.52
                                                           单位：人民币元
                                                      本期
             项目
卖出股票成交总额                                                   368,622,332.55
减：卖出股票成本总额                                                 403,921,638.78
减：交易费用                                                         914,121.29
买卖股票差价收入                                                   -36,213,427.52
  无。
  无。
  无。
  无。
                        第 24 页 共 52 页
                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
                                                        单位：人民币元
                                                 本期
                项目
股票投资产生的股利收益                                                5,874,528.78
其中：证券出借权益补偿收入                                                        -
基金投资产生的股利收益                                                          -
                         第 25 页 共 52 页
                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                合计                                         5,874,528.78
                                                        单位：人民币元
                                                  本期
             项目名称
      股票投资                                              -114,420,545.39
      债券投资                                                            -
      资产支持证券投资                                                        -
      基金投资                                                            -
      贵金属投资                                                           -
      其他                                                              -
      权证投资                                                            -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
                合计                                      -114,420,545.39
                                                        单位：人民币元
                                                  本期
                项目
基金赎回费收入                                                    1,607,144.05
基金转换费收入                                                       1,980.82
                合计                                         1,609,124.87
   注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
产。
   无。
                                                         单位：人民币元
                                                 本期
                项目
审计费用                                                         49,726.04
信息披露费                                                        59,672.34
证券出借违约金                                                               -
银行费用                                                          9,632.82
指数使用费                                                       142,006.45
                合计                                          261,037.65
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                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
   截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
   本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                关联方名称                          与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)                    基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)                基金托管人、基金销售机构
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)                    基金管理人的股东、基金销售机构
   注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
                                                            单位：人民币元
                                      本期                 上年度可比期间
               项目            2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023
                                  年 6 月 30 日              年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                        7,100,323.30            4,788,101.59
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                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
其中：应支付销售机构的客户维护费                  3,057,728.90                2,034,236.54
应支付基金管理人的净管理费                     4,042,594.40                2,753,865.05
    注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
                                                         单位：人民币元
                                  本期                上年度可比期间
             项目          2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023
                              年 6 月 30 日              年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                    1,420,064.65               1,053,382.33
    注：于 2023 年 8 月 28 日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
    根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
                                                        单位：人民币元
                                         本期
获得销售服务费的各关联方名
                            当期发生的基金应支付的销售服务费
称
                    融通中证云计算与大          融通中证云计算与大
                                                                  合计
                    数据主题指数（LOF）A       数据主题指数（LOF）C
融通基金                              -              40,917.95       40,917.95
诚通证券                              -                  6.71             6.71
合计                                -              40,924.66       40,924.66
                                       上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名
         称
                            当期发生的基金应支付的销售服务费
                       第 28 页 共 52 页
                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                       融通中证云计算与大              融通中证云计算与大
                                                                     合计
                       数据主题指数（LOF）A           数据主题指数（LOF）C
融通基金                                      -             1,813.61     1,813.61
诚通证券                                      -                    -           -
合计                                        -             1,813.61     1,813.61
  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
  日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                               单位：人民币元
                       本期
                                                    上年度可比期间
 关联方名称                                         2023年1月1日至2023年6月30日
                        日
             期末余额          当期利息收入              期末余额            当期利息收入
中国建设银行     87,752,607.40     199,360.87       224,226,031.78       170,155.02
  注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
  无。
  无。
                           第 29 页 共 52 页
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   无。
                                                                   金额单位：人民币元
                                                 数量
                         流通              期末
证券       证券    成功   受限           认购              （单      期末        期末估值总
                         受限              估值                                     备注
代码       名称   认购日   期            价格              位：     成本总额         额
                         类型              单价
                                                 股）
         平安          1-6 个
         电工          月（含）
                日          受限
         腾达          1-6 个
         科技          月（含）
                日          受限
         雪祺          1-6 个
         电气          月（含）
                日          受限
         雪祺          1-6 个
         电气          月（含）
                日          受限
         广合          1-6 个
         科技          月（含）
                日          受限
         汇成          1-6 个
         真空          月（含）
                日          受限
         华阳          1-6 个
         智能          月（含）
                日          受限
         星宸          1-6 个
         科技          月（含）
                日          受限
         骏鼎          1-6 个
         达           月（含）
                日          受限
         骏鼎          1-6 个
         达           月（含）
                日          受限
         宏鑫   2024 年 1-6 个 首发
         科技    4月3 月  （含） 流通
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               日          受限
         中仑          1-6 个
         新材          月（含）
                日          受限
         达利           1-6 个
         凯普           月（含）
                 日          受限
         爱迪          1-6 个
         特           月（含）
                日          受限
         中瑞          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         美新          1-6 个
         科技          月（含）
                日          受限
         诺瓦          1-6 个
         星云          月（含）
                日          受限
         诺瓦          1-6 个
         星云          月（含）
                日          受限
         肯特          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         永兴          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         北自          1-6 个
         科技          月（含）
                日          受限
         键邦          1 个月
         股份          内（含）
                日         受限
         键邦          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         西典          1-6 个
         新能          月（含）
                日          受限
         博隆          1-6 个
         技术          月（含）
                日          受限
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         科技   2 月 23 月（含） 流通
                日         受限
         星德          1-6 个
         胜           月（含）
                日          受限
         安乃          1 个月
         达           内（含）
                日         受限
         安乃          1-6 个
         达           月（含）
                日          受限
         盛景          1-6 个
         微           月（含）
                日          受限
         永臻          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         欧莱          1-6 个
         新材          月（含）
                日          受限
         上海          1-6 个
         合晶          月（含）
                日          受限
         灿芯          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         达梦          1-6 个
         数据          月（含）
                日          受限
         中创          1-6 个
         股份          月（含）
                日          受限
         成都          1-6 个
         华微          月（含）
                日          受限
   注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
   无。
                                第 32 页 共 52 页
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  无。
  无。
  无。
  本基金为跟踪指数的股票型基金，本基金主要投资于目标指数的成份股票，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。
  本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内
部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人奉行内控优先和
全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相
应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。
  董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
  公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
                        第 33 页 共 52 页
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   各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
   风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
   监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面
的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要
求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
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                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
                     第 35 页 共 52 页
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
                                                                          单位：人民币元
     本期末
     资产
货币资金              87,752,607.40           -           -               -    87,752,607.40
结算备付金               171,151.40            -           -               -      171,151.40
存出保证金               109,378.80            -           -               -      109,378.80
交易性金融资产                      -            -           -1,206,405,832.00 1,206,405,832.00
应收申购款                        -            -           -    8,569,679.76     8,569,679.76
应收清算款                        -            -           -   15,022,034.32    15,022,034.32
   资产总计           88,033,137.60           -           -1,229,997,546.08 1,318,030,683.68
     负债
应付赎回款                        -            -           -   15,655,092.64    15,655,092.64
应付管理人报酬                      -            -           -    1,143,063.32     1,143,063.32
应付托管费                        -            -           -      228,612.65      228,612.65
应付销售服务费                      -            -           -      262,725.85      262,725.85
其他负债                         -            -           -      522,966.69      522,966.69
   负债总计                      -            -           -   17,812,461.15    17,812,461.15
利率敏感度缺口           88,033,137.60           -           -1,212,185,084.93 1,300,218,222.53
   上年度末             1 年以内         1-5 年       5 年以上         不计息              合计
                                    第 36 页 共 52 页
                                融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      资产
货币资金               123,272,970.28       -           -               -   123,272,970.28
结算备付金                  10,305.97        -           -               -       10,305.97
存出保证金                 154,436.21        -           -               -      154,436.21
交易性金融资产                        -        -           -1,361,544,166.36 1,361,544,166.36
应收申购款                          -        -           -   26,531,773.07    26,531,773.07
    资产总计           123,437,712.46       -           -1,388,075,939.43 1,511,513,651.89
      负债
应付赎回款                          -        -           -   14,586,799.02    14,586,799.02
应付管理人报酬                        -        -           -    1,239,132.32     1,239,132.32
应付托管费                          -        -           -      247,826.46      247,826.46
应付清算款                          -        -           -   26,292,830.67    26,292,830.67
应付销售服务费                        -        -           -      278,931.91      278,931.91
其他负债                           -        -           -      541,499.75      541,499.75
    负债总计                       -        -           -   43,187,020.13   43,187,020.13
 利率敏感度缺口 123,437,712.46                 -           -1,344,888,919.30 1,468,326,631.76
   注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   无。
   无。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其
他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
   本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合中证云计算与大数据主题指数的跟踪误
                                    第 37 页 共 52 页
                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
差，力求实现对中证云计算与大数据主题指数的有效跟踪。风险管理部负责对基金组合的跟踪误
差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知
基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划
提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。本基金通过投资组合的
分散化降低其他价格风险。
  本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金
资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VAR(Value At Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                            金额单位：人民币元
                          本期末                              上年度末
     项目
                                  占基金资产                               占基金资产
                  公允价值                              公允价值
                                  净值比例（%）                             净值比例（%）
交易性金融资产－
股票投资
交易性金融资产－
                             -               -                   -              -
基金投资
交易性金融资产－
                             -               -                   -              -
贵金属投资
衍生金融资产－权
                             -               -                   -              -
证投资
其他                           -               -                   -              -
合计             1,206,405,832.00        92.78     1,361,544,166.36           92.73
假设   除中证云计算与大数据指数收益率以外的其他市场变量保持不变
                                                 对资产负债表日基金资产净值的
                                                  影响金额（单位：人民币元）
                                                                       上年度末
             相关风险变量的变动                            本期末
分析                                                               （2023 年 12 月
                                             （2024 年 6 月 30 日）
                             第 38 页 共 52 页
                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                              单位：人民币元
                               本期末                       上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                           1,205,861,272.82              1,359,269,609.77
第二层次                                 45,611.11                             -
第三层次                                498,948.07                  2,274,556.59
           合计                  1,206,405,832.00              1,361,544,166.36
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
   对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
                          第 39 页 共 52 页
                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     无。
                        §7 投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
序号              项目                       金额          占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       1,206,405,832.00           91.53
      其中：债券                                     -                -
          资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                         -                -
代码             行业类别              公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)
A     农、林、牧、渔业                                   -                -
B     采矿业                                        -                -
C     制造业                           416,254,921.00            32.01
D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -                -
E     建筑业                                        -                -
F     批发和零售业                                     -                -
G     交通运输、仓储和邮政业                                -                -
H     住宿和餐饮业                                     -                -
I     信息传输、软件和信息技术服务业               783,014,647.18            60.22
J     金融业                                        -                -
K     房地产业                                       -                -
L     租赁和商务服务业                                   -                -
M     科学研究和技术服务业                                 -                -
N     水利、环境和公共设施管理业                              -                -
O     居民服务、修理和其他服务业                              -                -
P     教育                                         -                -
Q     卫生和社会工作                                    -                -
R     文化、体育和娱乐业                                  -                -
S     综合                                         -                -
                         第 40 页 共 52 页
                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                合计                 1,199,269,568.18               92.24
代码             行业类别                公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
A     农、林、牧、渔业                                       -               -
B     采矿业                                            -               -
C     制造业                                  477,500.48              0.04
D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                               -               -
E     建筑业                                            -               -
F     批发和零售业                                         -               -
G     交通运输、仓储和邮政业                                    -               -
H     住宿和餐饮业                                         -               -
I     信息传输、软件和信息技术服务业                     6,638,685.66             0.51
J     金融业                                            -               -
K     房地产业                                           -               -
L     租赁和商务服务业                                       -               -
M     科学研究和技术服务业                                     -               -
N     水利、环境和公共设施管理业                         20,077.68              0.00
O     居民服务、修理和其他服务业                                  -               -
P     教育                                             -               -
Q     卫生和社会工作                                        -               -
R     文化、体育和娱乐业                                      -               -
S     综合                                             -               -
                合计                        7,136,263.82             0.55
     无。
                                                           金额单位：人民币元
序号    股票代码     股票名称   数量（股）        公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
                          第 41 页 共 52 页
                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                        金额单位：人民币元
序号   股票代码     股票名称   数量（股）        公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
                         第 42 页 共 52 页
                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                      金额单位：人民币元
序号    股票代码      股票名称      本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)
                          第 43 页 共 52 页
                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      注：
       “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
                                                   金额单位：人民币元
序号      股票代码     股票名称      本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
      注：
       “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
                                                     单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                         363,203,849.81
卖出股票收入（成交）总额                                         368,622,332.55
      注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
                           第 44 页 共 52 页
                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
      前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
     无。
                                               单位：人民币元
序号              名称                       金额
                        第 45 页 共 52 页
                              融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     无。
     无。
                                                                    金额单位：人民币元
                                                         占基金资产净         流通受限情况说
序号    股票代码      股票名称          流通受限部分的公允价值
                                                         值比例（%）              明
     无。
                                §8 基金份额持有人信息
                                                                         份额单位：份
                                                          持有人结构
                                            机构投资者                       个人投资者
           持有人
                     户均持有的基                                                       占总
份额级别        户数                                           占总份
                      金份额                                                         份额
           （户）                           持有份额            额比例      持有份额
                                                                                  比例
                                                         （%）
                                                                                  （%）
融通中证
云计算与
大数据主       61,562         10,041.90     11,382,315.57     1.84   606,817,142.25   98.16
题 指 数
（LOF）A
融通中证
云计算与
大数据主       73,003         10,794.78     26,401,487.56     3.35   761,650,005.27   96.65
题 指 数
（LOF）C
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                              融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
 合计        134,565        10,450.35     37,783,803.13      2.69   1,368,467,147.52     97.31
 项目              份额级别                   持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%）
基金管    融通中证云计算与大数据主
理人所    题指数（LOF）A
有从业
人员持    融通中证云计算与大数据主
有本基    题指数（LOF）C
金
                     合计                               44,898.59                      0.00319
                                                                  持有基金份额总量的数量
      项目                              份额级别
                                                                    区间（万份）
本公司高级管理人             融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A                                                0
员、基金投资和研
究部门负责人持有             融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C                                                0
本开放式基金
                                       合计                                                 0
本基金基金经理持             融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A                                                0
有本开放式基金              融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C                                                0
                                       合计                                                 0
                                §9 开放式基金份额变动
                                                                                单位：份
                                      融通中证云计算与大数据                 融通中证云计算与大数据
             项目
                                       主题指数（LOF）A                  主题指数（LOF）C
基金合同生效日（2020 年 12 月 1 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                  627,183,323.48               827,102,274.37
本报告期基金总申购份额                                   488,655,915.12             1,952,885,929.37
减：本报告期基金总赎回份额                                 497,639,780.78             1,991,936,710.91
本报告期基金拆分变动份额                                                 -                            -
本报告期期末基金份额总额                                  618,199,457.82               788,051,492.83
                                  §10 重大事件揭示
  本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
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更的公告》
    ，新任张民为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
更的公告》，公司副总经理商小虎代任公司总经理，张帆不再担任公司总经理，上述变更事项
经本公司董事会审议通过。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
  本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
                                                          金额单位：人民币元
                      股票交易                    应支付该券商的佣金
       交易
                              占当期股票成                      占当期佣金
券商名称   单元                                                           备注
              成交金额            交总额的比例          佣金          总量的比例
       数量
                                (%)                         (%)
东吴证券    2   382,164,211.65           52.37   357,673.95     52.37   -
国海证券    2   174,641,393.33           23.93   163,451.75     23.93   -
中金公司    2   121,040,609.66           16.59   113,284.44     16.59   -
东方证券    1    44,640,921.29            6.12    41,780.34      6.12   -
兴业证券    1     7,300,755.34            1.00     6,833.03      1.00   -
财达证券    1               -                -           -         -    -
长江证券    1               -                -           -         -    -
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诚通证券     1         -               -   -        -   -
德邦证券     2         -               -   -        -   -
第一创业     1         -               -   -        -   -
东北证券     3         -               -   -        -   -
东方财富     1         -               -   -        -   -
方正证券     1         -               -   -        -   -
光大证券     2         -               -   -        -   -
广发证券     1         -               -   -        -   -
国金证券     1         -               -   -        -   -
国泰君安     1         -               -   -        -   -
国信证券     1         -               -   -        -   -
恒泰证券     2         -               -   -        -   -
华创证券     2         -               -   -        -   -
华泰证券     1         -               -   -        -   -
民生证券     2         -               -   -        -   -
平安证券     2         -               -   -        -   -
瑞信证券     1         -               -   -        -   -
上海证券     1         -               -   -        -   -
申万宏源     2         -               -   -        -   -
太平洋证
券
天风证券     2         -               -   -        -   -
五矿证券     2         -               -   -        -   -
西南证券     2         -               -   -        -   -
信达证券     2         -               -   -        -   -
银河证券     1         -               -   -        -   -
招商证券     1         -               -   -        -   -
中信建投     1         -               -   -        -   -
中信证券     2         -               -   -        -   -
  注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下五个方面：
支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析
报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
求按照上述第 2 点规定执行；
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                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
骤：
情况上报公司批准；
  （3）交易单元变更情况
  本报告期内，本基金终止东兴证券交易单元 1 个。
间内，完成调整相关交易费用。
                                                 金额单位：人民币元
            债券交易               债券回购交易              权证交易
                占当期债券                 占当期债券            占当期权证
券商名称
       成交金额     成交总额的      成交金额       回购成交总     成交金额   成交总额的
                 比例(%)                额的比例(%)           比例(%)
东吴证券        -        -            -         -      -        -
国海证券        -        -            -         -      -        -
中金公司        -        -            -         -      -        -
东方证券        -        -            -         -      -        -
兴业证券        -        -            -         -      -        -
财达证券        -        -            -         -      -        -
长江证券        -        -            -         -      -        -
诚通证券        -        -            -         -      -        -
德邦证券        -        -            -         -      -        -
第一创业        -        -            -         -      -        -
东北证券        -        -            -         -      -        -
东方财富        -        -            -         -      -        -
方正证券        -        -            -         -      -        -
光大证券        -        -            -         -      -        -
广发证券        -        -            -         -      -        -
国金证券        -        -            -         -      -        -
国泰君安        -        -            -         -      -        -
国信证券        -        -            -         -      -        -
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                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
 恒泰证券         -          -            -         -       -              -
 华创证券         -          -            -         -       -              -
 华泰证券         -          -            -         -       -              -
 民生证券         -          -            -         -       -              -
 平安证券         -          -            -         -       -              -
 瑞信证券         -          -            -         -       -              -
 上海证券         -          -            -         -       -              -
 申万宏源         -          -            -         -       -              -
太平洋证券         -          -            -         -       -              -
 天风证券         -          -            -         -       -              -
 五矿证券         -          -            -         -       -              -
 西南证券         -          -            -         -       -              -
 信达证券         -          -            -         -       -              -
 银河证券         -          -            -         -       -              -
 招商证券         -          -            -         -       -              -
 中信建投         -          -            -         -       -              -
 中信证券         -          -            -         -       -              -
序号                公告事项                       法定披露方式    法定披露日期
     融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范                   中国证监会指
     不法分子诈骗活动的提示性公告                          定报刊及网站
     融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的                   中国证监会指
     公告                                      定报刊及网站
     关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任
                                             中国证监会指
                                             定报刊及网站
     参加其申购费率优惠活动的公告
     融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
     新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构                   中国证监会指
     并开通定期定额投资及参加其申购费率优惠活动                   定报刊及网站
     的公告
     融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的                   中国证监会指
     公告                                      定报刊及网站
     关于旗下部分开放式基金新增中信建投证券股份
                                             中国证监会指
                                             定报刊及网站
     务及参加其申购费率优惠活动的公告
     关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司
                                             中国证监会指
                                             定报刊及网站
     其申购费率优惠活动的公告
     融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的                   中国证监会指
     公告                                      定报刊及网站
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                            融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                       §11 影响投资者决策的其他重要信息
   无。
   无。
   （一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算
与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件
   （二）
     《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》
   （三）
     《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》
   （四）
     《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新
   （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。
   投 资者可在 营业时 间免费 查阅，也 可按工 本费购 买复印件 ,或 登陆本基金 管理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
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