证券ETF基金: 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

         国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
     基金管理人：国联安基金管理有限公司
     基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
     报告送出日期：二〇二四年八月三十日
                      国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                                       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
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                       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
基金名称                       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
                                                基金
基金简称                                             国联安证券 ETF
场内简称                                               证券 ETF 基金
基金主代码                                                      159848
交易代码                                                       159848
基金运作方式                                             交易型开放式
基金合同生效日                                          2021 年 2 月 9 日
基金管理人                                     国联安基金管理有限公司
基金托管人                                    国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额                                      131,311,239.00 份
基金合同存续期                                                    不定期
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
                  构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                  调整。
                  本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活
                  跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带
                  来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
投资策略
                  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法
                  律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融
                  资和转融通证券出借业务。
                  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控
                  制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过
                  上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准            中证全指证券公司指数收益率
                  本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
风险收益特征            基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具
                  有与标的指数相似的风险收益特征。
       项目                基金管理人              基金托管人
名称                    国联安基金管理有限公司        国泰君安证券股份有限公司
             姓名             李华                 帅芳
信息披露
         联系电话            021-38992888       021-38031815
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负责人               customer.service@cpicfunds.co
           电子邮箱
                               m                        tgrxp@tg.gtja.com
客户服务电话             021-38784766/4007000365               021-38917599-5
传真                       021-50151582                     021-38677819
                  中国（上海）自由贸易试验区                     中国（上海）自由贸易试验区
注册地址
                     陆家嘴环路1318号9楼                         商城路618号
                  中国（上海）自由贸易试验区                     上海市静安区新闸路669号博
办公地址
                     陆家嘴环路1318号9楼                           华广场19楼
邮政编码                         200121                          200041
法定代表人                        于业明                              朱健
本基金选定的信息披露报纸名称                          上海证券报、深交所网站
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                     www.cpicfunds.com
                                        中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
基金中期报告备置地点
      项目               名称                                   办公地址
注册登记机构         中国证券登记结算有限责任公司               北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
                                                               金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                                   -2,636,382.04
本期利润                                                                     -10,174,625.78
加权平均基金份额本期利润                                                                    -0.0826
本期加权平均净值利润率                                                                    -11.90%
本期基金份额净值增长率                                                                    -12.94%
期末可供分配利润                                                                 -22,686,370.55
期末可供分配基金份额利润                                                                    -0.1728
期末基金资产净值                                                                  83,255,458.64
期末基金份额净值                                                                        0.6340
基金份额累计净值增长率                                                                    -21.42%
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    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数。
                           份额净值增                  业绩比较基
             份额净值增                    业绩比较基
     阶段                    长率标准差                  准收益率标     ①－③      ②－④
              长率①                     准收益率③
                             ②                     准差④
过去一个月         -6.38%         1.02%      -6.80%      1.08%   0.42%    -0.06%
过去三个月         -8.41%         1.33%      -8.88%      1.38%   0.47%    -0.05%
过去六个月        -12.94%         1.43%      -13.33%     1.48%   0.39%    -0.05%
过去一年         -10.79%         1.43%      -11.45%     1.47%   0.66%    -0.04%
过去三年         -26.51%         1.49%      -31.87%     1.53%   5.36%    -0.04%
自基金合同生
             -21.42%         1.47%      -31.64%     1.53%   10.22%   -0.06%
效起至今
    注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
较
             国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
             份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                       （2021 年 2 月 9 日至 2024 年 6 月 30 日）
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  注：1、本基金业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率；
于所列数字。
  国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
                   国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                任本基金的基金经理
                                         证券从业
姓名     职务        （助理）期限                                  说明
                                          年限
               任职日期          离任日期
                                                  章椹元先生，硕士研究生。曾任建
                                                  信基金管理有限公司研究员，富国
                                                  基金管理有限公司基金经理助理、
                                                  基金经理，融通基金管理有限公司
                                                  专户投资经理、基金经理、指数与
                                                  量化投资部总经理。2019 年 5 月
                                                  加入国联安基金管理有限公司，担
                                                  任量化投资部总经理。2020 年 5
                                                  月起担任国联安沪深 300 交易型
                                                  开放式指数证券投资基金的基金
                                                  经理；2020 年 8 月起兼任国联安
                                                  沪深 300 交易型开放式指数证券
                                                  投资基金联接基金、国联安中证全
                                                  指半导体产品与设备交易型开放
                                                  式指数证券投资基金联接基金和
                                                  国联安中证全指半导体产品与设
                                                  备交易型开放式指数证券投资基
                                                  金的基金经理；2021 年 2 月起兼
                                                  任国联安中证全指证券公司交易
                                                  型开放式指数证券投资基金的基
      基金经理、量
章椹元   化投资部总经                    -
        理
                                                  指数证券投资基金的基金经理；
                                                  创板 50 成份交易型开放式指数证
                                                  券投资基金的基金经理；2021 年 9
                                                  月起兼任国联安创业板科技交易
                                                  型开放式指数证券投资基金的基
                                                  金经理；2021 年 10 月起兼任国联
                                                  安新精选灵活配置混合型证券投
                                                  资基金的基金经理；2022 年 11 月
                                                  起兼任国联安添鑫灵活配置混合
                                                  型证券投资基金的基金经理；2022
                                                  年 12 月起兼任国联安中证 1000
                                                  指数增强型证券投资基金的基金
                                                  经理；2023 年 3 月起兼任国联安
                                                  国证 ESG300 交易型开放式指数
                                                  证券投资基金的基金经理；2023
                                                  年 4 月起兼任国联安中证消费 50
                                                  交易型开放式指数证券投资基金
                                                  的基金经理；2024 年 1 月起兼任
                                                  国联安沪深 300 指数增强型证券
                国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                               投资基金的基金经理。
                                                黄欣先生，硕士研究生。2003 年
                                                司，历任产品开发部经理助理、债
                                                券投资助理、基金经理助理、基金
                                                经理等职。2010 年 4 月起担任国
                                                联安中证 100 指数证券投资基金
                                                (LOF)的基金经理；2010 年 5 月至
                                                成长混合型证券投资基金的基金
                                                经理；2010 年 11 月起兼任上证大
                                                宗商品股票交易型开放式指数证
                                                券投资基金的基金经理；2010 年
                                                股票交易型开放式指数证券投资
                                                基金联接基金的基金经理；2013
                                                年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安
                                                中证股债动态策略指数证券投资
                                                基金的基金经理；2016 年 8 月起
                                                兼任国联安中证医药 100 指数证
                                                券投资基金的基金经理；2016 年 8
                                                月至 2023 年 1 月兼任国联安中小
黄欣   基金经理                     -
                                                配置混合型证券投资基金的基金
                                                经理；2019 年 5 月起兼任国联安
                                                中证全指半导体产品与设备交易
                                                型开放式指数证券投资基金的基
                                                金经理；2019 年 6 月起兼任国联
                                                安中证全指半导体产品与设备交
                                                易型开放式指数证券投资基金联
                                                接基金的基金经理；2019 年 11 月
                                                起兼任国联安沪深 300 交易型开
                                                放式指数证券投资基金的基金经
                                                理；2019 年 12 月起兼任国联安沪
                                                深 300 交易型开放式指数证券投
                                                资基金联接基金的基金经理；2021
                                                年 2 月起兼任国联安中证全指证
                                                券公司交易型开放式指数证券投
                                                资基金的基金经理；2021 年 5 月
                                                起兼任国联安中证新材料主题交
                                                易型开放式指数证券投资基金的
                                                基金经理；2021 年 6 月起兼任国
                                                联安上证科创板 50 成份交易型开
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                     放式指数证券投资基金的基金经
                                                     理；2021 年 9 月起兼任国联安创
                                                     业板科技交易型开放式指数证券
                                                     投资基金的基金经理；2022 年 5
                                                     月起兼任国联安上证科创板 50 成
                                                     份交易型开放式指数证券投资基
                                                     金联接基金的基金经理；2023 年 3
                                                     月起兼任国联安国证 ESG300 交
                                                     易型开放式指数证券投资基金的
                                                     基金经理；2023 年 4 月起兼任国
                                                     联安中证消费 50 交易型开放式指
                                                     数证券投资基金的基金经理。
 沈晔     基金经理助理                     -                 -
  注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
  本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
                    国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
力交接，而美国大选之前，前总统特朗普遭遇枪击，未来世界政治经济发展仍存在较大的不确定性，
大宗商品价格在 1、2 季度一度大幅上涨，给制造业带来一定的成本压力。在科技方面，各国均加大
了在人工智能方面的投入，国内方面， 国家大基金三期成立，注册资本为 3440 亿元，旨在引导社
会资本加大对半导体集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向半导体集成电路全产业链。此次是
国有六大商业银行首次出现在国家大基金的股东之列，反应了国家未来长期大力扶持发展以半导体
产业为代表的高科技板块的决心。半导体板块在此消息的刺激下，迎来一波反弹。
  整个上半年 A 股整体在震荡中小幅上涨，大小盘分化较大，大盘股表现较好。上半年沪深 300
指数上涨约 0.89%，创业板综指下跌 15.63%，证券公司指数下跌 13.33%。
  依据基金合同的约定，证券公司 ETF 基金始终保持合理的仓位，采用完全复制的方法跟踪证券
公司指数，将跟踪误差控制在合理范围。
  截止报告期末，本基金份额净值为 0.6340 元，本报告期份额净值增长率为-12.94%，同期业绩比
较基准收益率为-13.33%。
  今年是选举大年，未来中美关系、中欧关系的发展有待观察，但中国与西方国家在高科技领域
的竞争不可避免。三中全会之后，相信在中央的相应政策之下，国内消费、房地产行业会逐步复苏，
相应的板块也存在投资机会，但当下投资还是要注意风险控制，也需要有耐心与信心。以半导体、
人工智能、新能源等板块为代表的科技发展这条主线仍旧值得长期关注。
  公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运相关领导（主席）、运
营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察
                  国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专
业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值
决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，
公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有
详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的
适当性与合理性。
  根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
  无。
  本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联安中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）
                                 、财务会计报告、投资
组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
                         国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
会计主体：国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                       单位：人民币元
                                             本期末                     上年度末
        资   产           附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1                   1,910,025.04           1,904,288.08
结算备付金                                                40,348.11             48,433.31
存出保证金                                               46,066.73               73,868.11
交易性金融资产                 6.4.7.2                  81,242,982.53          87,282,209.10
其中：股票投资                                          81,242,982.53          87,282,209.10
     基金投资                                                    -                      -
     债券投资                                                    -                      -
     资产支持证券投资                                                -                      -
     贵金属投资                                                   -                      -
     其他投资                                                    -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                              -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                              -                      -
应收清算款                                                        -                      -
应收股利                                                         -                      -
应收申购款                                                        -                      -
递延所得税资产                                                      -                      -
其他资产                    6.4.7.5                   2,289,597.03                      -
资产总计                                             85,529,019.44          89,308,798.60
                                             本期末                     上年度末
     负债和净资产             附注号
负 债：
短期借款                                                         -                      -
交易性金融负债                                                      -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                              -                      -
卖出回购金融资产款                                                    -                      -
应付清算款                                             2,154,042.00                   3.70
应付赎回款                                                        -                      -
应付管理人报酬                                             33,227.90              38,374.94
应付托管费                                                 3,322.81               3,837.46
应付销售服务费                                                      -                      -
应付投资顾问费                                                      -                      -
应交税费                                                         -                      -
                          国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
应付利润                                                           -                         -
递延所得税负债                                                        -                         -
其他负债                     6.4.7.6                       82,968.09               203,858.73
负债合计                                                2,273,560.80               246,074.83
净资产：
实收基金                     6.4.7.7                  105,941,829.19            98,680,634.51
其他综合收益                                                         -                         -
未分配利润                    6.4.7.8                  -22,686,370.55             -9,617,910.74
净资产合计                                              83,255,458.64            89,062,723.77
负债和净资产总计                                           85,529,019.44            89,308,798.60
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6340 元，基金份额总额 131,311,239.00 份。
会计主体：国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                            单位：人民币元
                                                   本期                   上年度可比期间
            项目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至            2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                               -9,861,429.48          2,551,875.65
其中：存款利息收入                      6.4.7.9                   20,131.36              24,799.96
     债券利息收入                                                        -                     -
     资产支持证券利息收入                                                    -                     -
     买入返售金融资产收入                                                    -                     -
     其他利息收入                                                        -                     -
其中：股票投资收益                     6.4.7.10                -2,840,597.22          1,087,150.12
     基金投资收益                                                        -                     -
     债券投资收益                   6.4.7.11                             -                     -
     资产支持证券投资收益                                                    -                     -
     贵金属投资收益                                                       -                     -
     衍生工具收益                   6.4.7.12                             -                     -
     股利收益                     6.4.7.13                  414,528.44             381,155.18
   以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（若有）                                                      -                     -
     其他投资收益                                                        -                     -
填列）
                           国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
减：二、营业总支出                                              313,196.30              312,808.75
其中：暂估管理人报酬（若有）                                                  -                        -
其中：卖出回购金融资产支出                                                   -                        -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                                  -10,174,625.78              2,239,066.90
列）
减：所得税费用                                                         -                        -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                 -10,174,625.78              2,239,066.90
五、其他综合收益的税后净额                                                   -                        -
六、综合收益总额                                          -10,174,625.78              2,239,066.90
会计主体：国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                              单位：人民币元
                                                          本期
    项目
                                       其他综合
                  实收基金                                     未分配利润               净资产合计
                                      收益（若有）
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                       -                   -                      -                  -
前期差错更正                         -                   -                      -                  -
   其他                          -                   -                      -                  -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”            7,261,194.68                   -         -13,068,459.81    -5,807,265.13
号填列）
（一）、综合收益                                                                       -10,174,625.7
                               -                   -         -10,174,625.78
总额                                                                                         8
（二）、本期基金
份额交易产生的
                           国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
净资产变动数（净
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                  -43,163,767.96                  -        5,343,428.64
款                                                                                      2
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                        -                  -                    -               -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                        -                  -                    -               -
益
四、本期期末净资
产
                                                     上年度可比期间
     项目
                                       其他综合
                  实收基金                                  未分配利润              净资产合计
                                      收益（若有）
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                       -                  -                    -               -
前期差错更正                         -                  -                    -               -
    其他                         -                  -                    -               -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”            1,210,199.10                  -          842,365.79     2,052,564.89
号填列）
（一）、综合收益
                               -                  -        2,239,066.90     2,239,066.90
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净            1,210,199.10                  -        -1,396,701.11     -186,502.01
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                  -31,465,176.66                  -        1,510,576.54
款                                                                                      2
（三）、本期向基
                               -                  -                    -               -
金份额持有人分
                        国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
配利润产生的净
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                     -                  -                -               -
益
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：魏东，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
  国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 3535 号《关于准予国联安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 253,173,674.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2021)第 0186 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
                                           《国联安中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 9 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 253,182,720.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,046.00 份基金份额。本
基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称
“国泰君安证券”)。
  根据《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，基金
合同生效后，本基金可以进行份额折算。基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披
露办法》的有关规定进行公告，并提前通知基金托管人。基金份额折算的具体方法在份额折算公告
中列示。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现
基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及
转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数
收益率。
   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深圳上[2021]246 号文审核同意，本基金 313,811,239 份基
金份额于 2021 年 3 月 12 日在深交所挂牌交易。
   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
                                                、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
                                            《国
联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
   本财务报表以持续经营为基础编制。
   本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30
日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
   本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
                   国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                                、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》
             、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
                                       、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
                    、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
                             、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                            国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                    单位：人民币元
                                                       本期末
               项目
活期存款                                                                    1,910,025.04
等于：本金                                                                   1,909,199.70
      加：应计利息                                                                  825.34
定期存款                                                                                  -
等于：本金                                                                                 -
      加：应计利息                                                                          -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                        -
      存款期限 1-3 个月                                                                     -
      存款期限 3 个月以上                                                                     -
其他存款                                                                                  -
等于：本金                                                                                 -
      加：应计利息                                                                          -
合计                                                                      1,910,025.04
                                                                    单位：人民币元
                                             本期末
     项目                                 2024 年 6 月 30 日
                    成本           应计利息            公允价值               公允价值变动
股票              93,959,464.65              -      81,242,982.53      -12,716,482.12
贵金属投资-金交                                   -
                            -                                 -                   -
所黄金合约
       交易所                                 -
       市场                   -                                 -                   -
债券     银行间                                 -
       市场                   -                                 -                   -
       合计                   -              -                  -                   -
资产支持证券                      -              -                  -                   -
基金                          -              -                  -                   -
其他                          -              -                  -                   -
合计              93,959,464.65              -      81,242,982.53      -12,716,482.12
     注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
                    国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
   本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
   本报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
                                                        单位：人民币元
                                           本期末
               项目
应收利息                                                                 -
其他应收款                                                                -
待摊费用                                                                 -
ETF 申赎证券清算款                                               2,289,597.03
               合计                                         2,289,597.03
                                                        单位：人民币元
                                           本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                          -
应付赎回费                                                                -
应付证券出借违约金                                                            -
应付交易费用                                                       8,851.27
其中：交易所市场                                                     8,851.27
    银行间市场                                                            -
应付利息                                                                 -
预提审计费                                                       29,835.26
预提信息披露费                                                     39,781.56
预提账户维护费                                                      4,500.00
               合计                                           82,968.09
                                                    金额单位：人民币元
                        国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                   本期
          项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                             基金份额（份）                             账面金额
上年度末                                 122,311,239.00                    98,680,634.51
本期申购                                  62,500,000.00                    50,424,962.64
本期赎回（以“-”号填列）                         -53,500,000.00                   -43,163,767.96
本期末                                  131,311,239.00                   105,941,829.19
                                                                   单位：人民币元
        项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
上年度末                     -15,332,641.20           5,714,730.46      -9,617,910.74
本期期初                     -15,332,641.20           5,714,730.46      -9,617,910.74
本期利润                      -2,636,382.04          -7,538,243.74     -10,174,625.78
本期基金份额交易产生的
                          -1,256,619.27          -1,637,214.76      -2,893,834.03
变动数
其中：基金申购款                  -8,611,413.02            374,150.35       -8,237,262.67
     基金赎回款                7,354,793.75           -2,011,365.11       5,343,428.64
本期已分配利润                               -                      -                    -
本期末                      -19,225,642.51          -3,460,728.04     -22,686,370.55
                                                                   单位：人民币元
                                                        本期
             项目
活期存款利息收入                                                                    19,067.21
定期存款利息收入                                                                              -
其他存款利息收入                                                                              -
结算备付金利息收入                                                                     589.98
其他                                                                            474.17
合计                                                                          20,131.36
   注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
                                                                   单位：人民币元
                                                        本期
             项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                                      -1,686,823.99
股票投资收益——赎回差价收入                                                        -1,153,773.23
股票投资收益——申购差价收入                                                                        -
                        国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
股票投资收益——证券出借差价收入                                                              -
合计                                                               -2,840,597.22
                                                              单位：人民币元
                                                  本期
            项目
卖出股票成交总额                                                         30,588,649.00
减：卖出股票成本总额                                                       32,241,299.23
减：交易费用                                                                34,173.76
买卖股票差价收入                                                         -1,686,823.99
                                                              单位：人民币元
                                                  本期
            项目
赎回基金份额对价总额                                                      37,820,339.32
减：现金支付赎回款总额                                                     27,522,351.32
减：赎回股票成本总额                                                       11,451,761.23
减：交易费用                                                                        -
赎回差价收入                                                           -1,153,773.23
   本报告期内本基金无债券投资收益。
   本报告期内本基金无债券买卖差价收入。
   本报告期内本基金无债券赎回差价收入。
   本报告期内本基金无债券申购差价收入。
   本报告期内本基金无衍生工具收益。
                                                             单位：人民币元
                                                   本期
                项目
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
股票投资产生的股利收益                                                     414,528.44
其中：证券出借权益补偿收入                                                             -
基金投资产生的股利收益                                                               -
合计                                                              414,528.44
                                                         单位：人民币元
                                                本期
           项目名称
——股票投资                                                        -7,538,243.74
——债券投资                                                                    -
——资产支持证券投资                                                                -
——基金投资                                                                    -
——贵金属投资                                                                   -
——其他                                                                      -
——权证投资                                                                    -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                     -
合计                                                            -7,538,243.74
                                                         单位：人民币元
                                                本期
                项目
基金赎回费收入                                                                       -
替代损益                                                              82,751.68
合计                                                                82,751.68
                                                         单位：人民币元
                                                本期
                项目
审计费用                                                              29,835.26
信息披露费                                                             39,781.56
证券出借违约金                                                                       -
账户维护费                                                              9,000.00
合计                                                                78,616.82
                          国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
   截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
   本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
                  关联方名称                         与本基金的关系
国联安基金管理有限公司                                 基金管理人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”)                      基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”)                      基金管理人的股东
安联集团                                        基金管理人的股东
   下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。
                    国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                          单位：人民币元
                               本期                       上年度可比期间
             项目         2024年1月1日至2024年6月           2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的管理费                         213,254.05             222,092.16
其中：应支付销售机构的客户维护费                         2,869.52               2,898.52
应支付基金管理人的净管理费                          210,384.53             219,193.64
   注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.50%/ 当年天数。
                                                          单位：人民币元
                               本期                      上年度可比期间
             项目         2024年1月1日至2024年6月           2023年1月1日至2023年6
当期发生的基金应支付的托管费                          21,325.43             22,209.22
   注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.05%/ 当年天数。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
   本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
                          国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                      单位：人民币元
                                      本期                      上年度可比期间
      关联方名称           2024年1月1日至2024年6月30日             2023年1月1日至2023年6月30日
                       期末余额            当期利息收入           期末余额          当期利息收入
国泰君安证券                 1,910,025.04        19,067.21   3,142,535.35      23,761.64
   注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券转存于交通银行股份有限公司上海交银大厦
支行，按银行同业利率计息。本基金通过“国泰君安证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2024 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 40,348.11 元
（2023 年 6 月 30 日：人民币 97,422.96 元）。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
   本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
   本报告期内本基金未进行利润分配。
   本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
   本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
                       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
   本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金金融工具的风险主要包括：
   ● 信用风险
   ● 流动性风险
   ● 市场风险
   本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。
   风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银
行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管
理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。
   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2023 年 12 月 31 日：0.00%）。
   流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
   本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
   本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未
超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基
金资产净值的 30%。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%。
                                国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
   本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
                                                                             单位：人民币元
 本期末
              内       个月         -1 年
 月 30 日
资产
其他资产              -         -           -           -       -                  2,289,597.03
货币资金                        -           -           -       -            -     1,910,025.04
结算备付       40,348.1
                            -           -           -       -            -        40,348.11
 金                1
存出保证       46,066.7
                            -           -           -       -            -       46,066.73
 金                3
交易性金              -         -           -           -       -   81,242,98     81,242,982.53
                               国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
融资产                                                                 2.53
买入返售
                 -         -           -           -       -            -               -
金融资产
应收清算
                 -         -           -           -       -            -               -
 款
应收股利             -         -           -           -       -            -               -
应收申购
                 -         -           -           -       -            -               -
 款
资产总计
                           -           -           -       -
负债
其他负债             -         -           -           -       -   82,968.09       82,968.09
卖出回购
金融资产             -         -           -           -       -            -               -
 款
应付清算                                                           2,154,042.
                 -         -           -           -       -                 2,154,042.00
 款                                                                    00
应付赎回
                 -         -           -           -       -            -               -
 款
应付管理
                 -         -           -           -       -   33,227.90       33,227.90
 人报酬
应付托管
                 -         -           -           -       -    3,322.81         3,322.81
 费
应交税费             -         -           -           -       -            -               -
负债总计                                                       -   2,273,560.
                 -         -           -           -                  80     2,273,560.80
利率敏感      1,996,43                                             81,259,01
                           -           -           -       -                83,255,458.64
度缺口           9.88                                                  8.76
上年度末
   日
资产
其他资产             -         -           -           -       -            -               -
货币资金                       -           -           -       -            -    1,904,288.08
结算备付      48,433.3
                           -           -           -       -            -      48,433.31
 金               1
存出保证      73,868.1         -           -           -       -            -       73,868.11
                          国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  金           1
交易性金                                                87,282,20
               -    -         -             -   -                  87,282,209.10
 融资产                                                     9.10
买入返售
               -    -         -             -   -              -               -
金融资产
应收清算
               -    -         -             -   -              -               -
 款
应收股利           -    -         -             -   -              -               -
应收申购
               -    -         -             -   -              -               -
 款
资产总计    2,026,58                                    87,282,20
                    -         -             -   -                  89,308,798.60
负债
其他负债           -    -         -             -   -                    203,858.73
卖出回购
金融资产           -    -         -             -   -       -                      -
 款
应付清算
               -    -         -             -   -     3.70                  3.70
 款
应付赎回
               -    -         -             -   -       -                      -
 款
应付管理
               -    -         -             -   -   38,374.94         38,374.94
 人报酬
应付托管
               -    -         -             -   -   3,837.46            3,837.46
 费
应交税费           -    -         -             -   -       -                      -
负债总计                                                246,074.8
               -    -         -             -   -                    246,074.83
利率敏感    2,026,58                                    87,036,13
                    -         -             -   -                  89,062,723.77
度缺口         9.50                                         4.27
   注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值
的比例为 0.00% (2023 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因
而未进行敏感性分析(2023 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根
                        国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
   本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，本基金管理人将采用合理方
法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行
投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金管理人定期结合
宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
   本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                    金额单位：人民币元
                                本期末               上年度末
           项目                        占基金资              占基金资产
                         公允价值        产净值比    公允价值       净值比例
                                      例（%）               （%）
                      国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
交易性金融资产－股票投资           81,242,982.53            97.58   87,282,209.10           98.00
交易性金融资产－基金投资                         -              -               -               -
交易性金融资产－贵金属投资                        -              -               -               -
衍生金融资产－权证投资                          -              -               -               -
其他                                   -              -               -               -
合计                     81,242,982.53            97.58   87,282,209.10           98.00
   注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
假设                 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                          影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                  本期末                          上年度末
  分析
        业绩比较基准上升 5%                      增加 4,047,750.27           增加 4,309,477.60
        业绩比较基准下降 5%                      减少 4,047,750.27           减少 4,309,477.60
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                        单位：人民币元
公允价值计量结果所属                   本期末                                  上年度末
   的层次                 2024 年 6 月 30 日                        2023 年 12 月 31 日
第一层次                      81,242,982.53                         87,282,209.10
第二层次                            -                                       -
第三层次                            -                                       -
       合计                 81,242,982.53                         87,282,209.10
                      国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：
同)。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                                           金额单位：人民币元
  序号            项目                  金额                  占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                          81,242,982.53            94.99
         其中：债券                                      -                -
             资产支持证券                                 -                -
         其中：买断式回购的买入返
                                                    -                -
         售金融资产
         银行存款和结算备付金合
         计
                           国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值
增值；
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                 占基金资产净值比例
 代码                 行业类别                     公允价值
                                                                    （％）
  A       农、林、牧、渔业                                           -                -
  B       采矿业                                                -                -
  C       制造业                                                -                -
  D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                                   -                -
  E       建筑业                                                -                -
  F       批发和零售业                                             -                -
  G       交通运输、仓储和邮政业                                        -                -
  H       住宿和餐饮业                                             -                -
  I       信息传输、软件和信息技术服务业                                    -                -
  J       金融业                                   81,242,982.53             97.58
  K       房地产业                                               -                -
  L       租赁和商务服务业                                           -                -
 M        科学研究和技术服务业                                         -                -
  N       水利、环境和公共设施管理业                                      -                -
  O       居民服务、修理和其他服务业                                      -                -
  P       教育                                                 -                -
  Q       卫生和社会工作                                            -                -
  R       文化、体育和娱乐业                                          -                -
  S       综合                                                 -                -
          合计                                    81,242,982.53             97.58
                  国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
  本报告期末本基金未持有积极投资股票。
  本报告期末本基金未持有港股通股票。
                                                     金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净
 序号   股票代码     股票名称      数量(股)       公允价值
                                                     值比例(％)
                    国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期末本基金未持有积极投资股票。
                                                       金额单位：人民币元
                                                            占期初基金资
 序号    股票代码        股票名称                本期累计买入金额              产净值比例
                                                              （％）
                  国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                   金额单位：人民币元
                                                        占期初基金资
 序号    股票代码       股票名称              本期累计卖出金额             产净值比例
                                                          （％）
                                                   金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额                                           34,416,514.63
卖出股票的收入（成交）总额                                           30,588,649.00
  注：不考虑相关交易费用
                    国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期末本基金未持有债券。
  本报告期末本基金未持有债券。
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  本报告期末本基金未持有贵金属。
  本报告期末本基金未持有权证。
  本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
  本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
  本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
到广东证监局、中国证监会、深圳证券交易所、天津证监局、上海证券交易所、深圳证监局的处罚。
海通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所、中国证监会、上海证监局、
新疆证监局、广东证监局、深圳证券交易所、湖北证监局的处罚。华泰证券股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到云南证监局、深圳证监局、江苏证监局的处罚。国泰君安证券股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到山东证监局、中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所、安徽证监
局的处罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、上海证监局、深
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
圳证监局、安徽证监局、山东证监局的处罚。东方证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
上海证监局的处罚。方正证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证监局、湖南证监局、
吉林证监局的处罚。广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所、中国人
民银行广东省分行的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，
本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
                                               单位：人民币元
 序号             名称                        金额
  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
                               国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                                份额单位：份
                                                          持有人结构
                    户均持有的                  机构投资者                         个人投资者
 持有人户数(户)
                    基金份额                              占总份额                           占总份额
                                      持有份额                           持有份额
                                                       比例                             比例
 序号              持有人名称                  持有份额（份）                     占上市总份额比例
           中国银河证券股份有限公
           司
  截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
               项目                            持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
                   国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金基金经理持有本开放式基金                       0
  注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
                                                  单位：份
基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日）基金份额总额                  253,182,720.00
本报告期期初基金份额总额                                   122,311,239.00
本报告期基金总申购份额                                     62,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额                                   53,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额                                                -
本报告期期末基金份额总额                                   131,311,239.00
  本报告期内无基金份额持有人大会决议。
公告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职
务。
国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管
与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。
  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内未发生基金投资策略的改变。
                   国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
  本报告期内托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。
                                                        金额单位：人民币元
                    股票交易                   应支付该券商的佣金
         交易
                               占当期股                    占当期佣
  券商名称   单元                                                         备注
               成交金额            票成交总        佣金          金总量的
         数量
                               额的比例                    比例
东方财富证券
股份有限公司
光大证券股份
有限公司
广发证券股份
有限公司
海通证券股份
有限公司
兴业证券股份
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
  注：1、专用交易单元的选择标准和程序
  （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
  基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
  A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
  B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
  C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
  D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
  E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
                     国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
并能为本基金提供全面的信息服务。
  F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
  （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
  基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
  A 提供的研究报告质量和数量；
  B 研究报告被基金采纳的情况；
  C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
  D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
  E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
  F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
  G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
  H 其他可评价的量化标准。
  基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
  本报告期内，停止租用上海证券有限责任公司交易单元一个。
                                                金额单位：人民币元
            债券交易                 回购交易           权证交易
                    占当期债               占当期回              占当期权
 券商名称
         成交金额       券成交总    成交金额       购成交总   成交金额       证成交总
                    额的比例               额的比例              额的比例
东方财富证券
                -       -          -      -          -          -
股份有限公司
光大证券股份
                -       -          -      -          -          -
有限公司
                      国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
广发证券股份
                 -       -          -          -      -                -
有限公司
海通证券股份
                 -       -          -          -      -                -
有限公司
兴业证券股份
                 -       -          -          -      -                -
有限公司
中国银河证券
                 -       -          -          -      -                -
股份有限公司
                                                          法定披露日
序号              公告事项                      法定披露方式
                                                             期
       关于国联安基金管理有限公司旗下证券投资
       告
       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数              规定网站、深圳证券交易
       证券投资基金 2023 年第 4 季度报告            所
       国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023
       年第 4 季度报告提示性公告
       国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023
       年年度报告提示性公告
       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数              规定网站、深圳证券交易
       证券投资基金 2023 年年度报告                所
       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数              规定网站、深圳证券交易
       证券投资基金 2024 年第 1 季度报告            所
       国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2024
       年第 1 季度报告提示性公告
       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数              规定网站、深圳证券交易
       证券投资基金基金产品资料概要更新                 所
       国联安中证全指证券公司交易型开放式指数
                                        规定网站、深圳证券交易
                                        所
       号）
       国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
       人员变更公告
告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职务。
                         国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
  网址：www.cpicfunds.com
                                              国联安基金管理有限公司
                                                二〇二四年八月三十日