优势回报FOF-LOF: 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年中期报告

             易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    送出日期：二〇二四年八月三十日
                        易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                        易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                        §2   基金简介
基金名称                         易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金简称                                    易方达优势回报混合（FOF-LOF）
场内简称                                                优势回报 FOF-LOF
基金主代码                                                         161133
基金运作方式                                                  契约型开放式
基金合同生效日                                              2022 年 3 月 23 日
基金管理人                                             易方达基金管理有限公司
基金托管人                                              平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                           250,492,171.58 份
基金合同存续期                                                       不定期
基金份额上市的证券交易所                                          深圳证券交易所
上市日期                                                 2022 年 6 月 22 日
                             易方达优势回报混合             易方达优势回报混合
下属分级基金的基金简称
                               （FOF-LOF）A            （FOF-LOF）C
下属分级基金的交易代码                             161133                018588
报告期末下属分级基金的份额总额                249,630,368.89 份         861,802.69 份
 注：自 2023 年 6 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 6 月 2 日。
              本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制整体下行风险的前提
投资目标
              下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
              本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析
              方法精选基金，力争实现基金资产的长期增值。基金管理人针对全市场基
              金建立统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果建立可选基金池，
              本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不
              同类型的基金将采用不同的评价方法。
              本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产划分为投资基
              金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。
投资策略          本基金投资核心组合的资产不低于非现金资产的 80%。在构建核心组合
              时，基金管理人将采用积极的投资风格，长期资产配置将以股票型基金、
              权益类混合型基金为主。基金管理人将综合考虑宏观与微观经济、市场与
              政策等因素确定权益类资产的配置比例。在投资运作过程中，基金管理人
              将根据经济与市场发展情况，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，
              动态调整核心组合中各类资产的配置比例。在具体的基金配置方法上，基
              金管理人将以可选基金池中的基金管理人旗下的基金为样本空间，选择具
              备长期投资价值、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。本基金可在综合
                          易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
              考虑市场及基金运作情况配置其他管理人旗下的基金作为卫星组合，对核
              心组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管理人将以可选基金池中的非
              管理人旗下基金为样本空间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人
              旗下基金的互补性、流动性等因素进行配置。本基金可根据投资策略需要，
              选择将部分基金资产配置卫星组合或选择不配置卫星组合，基金资产并非
              必然配置卫星组合。
业绩比较基准        中证 800 指数收益率×75%+中债新综合指数（财富）收益率×25%
              本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平
              低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型
              基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
风险收益特征        本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市
              场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
              风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
              联互通机制投资的风险等特有风险。
       项目               基金管理人                               基金托管人
名称                 易方达基金管理有限公司                      平安银行股份有限公司
            姓名              王玉                                 潘琦
信息披露
         联系电话           020-85102688                       0755-22168257
负责人
         电子邮箱       service@efunds.com.cn          PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话                  400 881 8088                          95511-3
传真                      020-38798812                       0755-82080387
                  广东省珠海市横琴新区荣粤道                  广东省深圳市罗湖区深南东路
注册地址
                  广州市天河区珠江新城珠江东
                 路30号广州银行大厦40-43楼；                广东省深圳市福田区益田路
办公地址
                  广东省珠海市横琴新区荣粤道                    5023号平安金融中心B座
邮政编码                  510620；519031                           518001
法定代表人                      刘晓艳                                谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称                         上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                    www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点                             基金管理人的办公地址
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     项目                  名称                                  办公地址
 注册登记机构         中国证券登记结算有限责任公司              北京市西城区太平桥大街 17 号
                                            广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
 注册登记机构         易方达基金管理有限公司                 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区
                                            荣粤道 188 号 6 层
   注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的
 注册登记机构为易方达基金管理有限公司。
                    §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                               金额单位：人民币元
                                    报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
                                     （FOF-LOF）A                （FOF-LOF）C
本期已实现收益                                     -13,090,116.51            -66,211.15
本期利润
                                             -4,680,828.51            -18,204.62
加权平均基金份额本期利润                                       -0.0177              -0.0156
本期加权平均净值利润率                                        -2.13%                -1.90%
本期基金份额净值增长率                                        -2.02%                -2.21%
                                             报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                     （FOF-LOF）A                （FOF-LOF）C
期末可供分配利润                                    -43,678,195.15           -153,711.59
期末可供分配基金份额利润                                       -0.1750              -0.1784
期末基金资产净值                                    205,952,173.74           708,091.10
期末基金份额净值                                           0.8250                0.8216
                                             报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                     （FOF-LOF）A                （FOF-LOF）C
基金份额累计净值增长率                                       -17.50%               -12.43%
   注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
 要低于所列数字。
 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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 易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
                     份额净值增                   业绩比较基
         份额净值增                    业绩比较基
  阶段                 长率标准差                   准收益率标       ①－③      ②－④
          长率①                     准收益率③
                       ②                      准差④
过去一个月     -3.03%       0.59%        -2.97%     0.42%     -0.06%   0.17%
过去三个月     -1.65%       0.71%        -2.00%     0.62%     0.35%    0.09%
过去六个月     -2.02%       0.93%        -0.29%     0.77%     -1.73%   0.16%
过去一年      -12.32%      0.82%        -7.61%     0.70%     -4.71%   0.12%
过去三年         -           -            -          -         -        -
自基金合同生
          -17.50%      0.84%       -12.26%     0.76%     -5.24%   0.08%
效起至今
 易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
                     份额净值增                   业绩比较基
         份额净值增                    业绩比较基
  阶段                 长率标准差                   准收益率标       ①－③      ②－④
          长率①                     准收益率③
                       ②                      准差④
过去一个月     -3.07%       0.58%        -2.97%     0.42%     -0.10%   0.16%
过去三个月     -1.75%       0.71%        -2.00%     0.62%     0.25%    0.09%
过去六个月     -2.21%       0.93%        -0.29%     0.77%     -1.92%   0.16%
过去一年      -12.66%      0.82%        -7.61%     0.70%     -5.05%   0.12%
过去三年         -           -            -          -         -        -
自基金合同生
          -12.43%      0.82%        -7.20%     0.69%     -5.23%   0.13%
效起至今
 的比较
                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
            份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
                    （2022 年 3 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日）
                            易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
                 （2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日）
  注：1.自 2023 年 6 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 6 月 2 日，
增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
为-12.26%；C 类基金份额净值增长率为-12.43%，同期业绩比较基准收益率为-7.20%。
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                           §4    管理人报告
    经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本
理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等
投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
                           任本基金的
                           基金经理（助          证券
姓
            职务              理）期限           从业           说明
名
                            任职     离任      年限
                            日期     日期
    本基金的基金经理，易方达优选多
    资产三个月持有混合（FOF）、易
    方达如意安泰一年持有混合
    （FOF）、易方达优势价值一年持
    有混合（FOF）、易方达优势领航
    六个月持有混合（FOF）、易方达                              硕士研究生，具有基金从业资格。曾
张   优势长兴三个月持有混合（FOF）、                             任中国人寿资产管理有限公司基金
浩   易方达优势驱动一年持有混合                          9年     投资部助理研究员，易方达基金管理
然   （FOF）、易方达汇康稳健养老一                              有限公司研究员、投资经理、基金经
    年持有混合（FOF）、易方达如意                              理助理。
    招享混合（FOF-LOF）、易方达优
    选星汇六个月持有混合（FOF）、
    易方达稳健腾享六个月持有混合
    （FOF）的基金经理，FOF 投资部
    总经理助理
                                                  硕士研究生，具有基金从业资格。曾
                                                  任兴业全球基金管理有限公司研究
    本基金的基金经理，易方达养老
                                                  部研究员，万家基金管理有限公司固
胡                                                 定收益部研究员、研究部研究员，交
    达汇裕积极养老五年持有混合          2022-
云                                    -     16 年   银施罗德基金管理有限公司研究部
    （FOF）、易方达养老 2055 五年持   04-02
峰                                                 研究员，海富通基金管理有限公司投
    有混合（FOF）、易方达养老 2045
                                                  资部基金经理助理，易方达基金管理
    五年持有混合（FOF）的基金经理
                                                  有限公司行业研究员、基金经理助
                                                  理、投资经理。
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
                        易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略
需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
港股在二季度表现较好。基金表现亦出现显著分化，呈现出价值风格占优，小盘成长风格波动较大
等特征。
                        易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  市场所反应的大部分是基本面和估值定价。国内经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进过程的
态势未变，过去半年，我们能观察到一些行业需求的韧性、好转，但同样需要从中长期视角考察其
持续性。从供给端出发，我们选择了处于行业成熟期、经历过出清阶段的行业——这类资产拥有较
好的现金流、较好的资产负债表、以及相对较低的估值，形成一定的安全边际保护；对于正在经历
供给改善的行业，需要给予更多的耐心，在不同的历史背景下，规律的作用体现会有所不同。AI（人
工智能）主题成为全球共识，但全球产业链分工不同、竞争环节不同，所带来的投资机会存异，对
基金经理的甄别能力是一个挑战。
  本基金在投资过程中注重安全边际，并积极为投资人谋求回报。过去半年，本基金对基金策略
考量的权重提升，适当提升基金持仓集中度：通过对团队、基金经理风格、策略的不断对比、跟踪，
希望能不断向在当下及未来一个阶段更具有竞争优势的基金集中；另一方面，基于资产判断，组合
的风格更加价值，并在价值型基金中进一步做出了选择；同时，基于产业成长确定性以及策略比较
优势的判断，本期我们在科技类基金中作了对应的调整。
  截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.8250 元，本报告期份额净值增长率为-2.02%，同
期业绩比较基准收益率为-0.29%；
                 C 类基金份额净值为 0.8216 元，本报告期份额净值增长率为-2.21%，
同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
  展望下半年，宏观环境的复杂程度仍高，除却国内之外，海外复杂因素所带来对经济以及金融
市场的影响需要重视。
  产业层面，供给端友好的行业依然会是我们的首选，但在不同的需求阶段，供需两者相互作用
对定价的影响会存异，譬如周期领域，宏观需求的强弱在不同场景下使得相关资产表现会出现较大
差异，投资过程不可轻视这一因素。AI 主题成为全球共识，二季度末相关资产价格进一步抬升，当
下阶段，全球对 AI 高投资强度下的回报、高预期下的兑现度等方面关注显著提升，资产价格波动加
大，对基金经理的应对能力形成挑战。
  复杂的市场环境对基金经理的应对能力、策略实施形成挑战，同样对 FOF 基金经理选择基金提
出更高要求。除延续我们之前的视角之外，对基金经理定价能力及资产安全边际的考量权重将提升，
希望藉此提升组合应对波动的能力。
一些风险，同时寻找更具竞争优势的基金，为投资人创造收益！由衷感谢广大投资者的理解和信任！
                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
 易方达优势回报混合（FOF-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。
 易方达优势回报混合（FOF-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。
 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                   §5   托管人报告
 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
                                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
   本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
   本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
                  §6    半年度财务会计报告 （未经审计）
会计主体：易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                        单位：人民币元
                                             本期末                      上年度末
        资产              附注号
资产：
货币资金                    6.4.7.1                   13,088,765.93          17,769,359.65
结算备付金                                                         -              32,520.99
存出保证金                                                 14,699.95              99,926.63
交易性金融资产                 6.4.7.2                  199,259,497.26         220,610,409.10
其中：股票投资                                                       -                      -
     基金投资                                        193,397,259.29         220,610,409.10
     债券投资                                          5,862,237.97                      -
     资产支持证券投资                                                 -                      -
     贵金属投资                                                    -                      -
     其他投资                                                     -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                               -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                               -                      -
应收清算款                                              3,039,671.12                      -
应收股利                                                          -              26,275.00
应收申购款                                                  3,500.18               5,381.04
递延所得税资产                                                       -                      -
其他资产                    6.4.7.5                               -                      -
                                     易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
资产总计                                              215,406,134.44             238,543,872.41
                                              本期末                          上年度末
负债和净资产                   附注号
负债：
短期借款                                                           -                          -
交易性金融负债                                                        -                          -
衍生金融负债                   6.4.7.3                               -                          -
卖出回购金融资产款                                                      -                          -
应付清算款                                               7,508,792.33                          -
应付赎回款                                               1,104,580.15                495,916.96
应付管理人报酬                                                32,181.56                  34,122.62
应付托管费                                                  26,225.91                  30,696.93
应付销售服务费                                                  237.10                     423.86
应付投资顾问费                                                        -                          -
应交税费                                                           -                          -
应付利润                                                           -                          -
递延所得税负债                                                        -                          -
其他负债                     6.4.7.6                       73,852.55                  28,541.49
负债合计                                                8,745,869.60                589,701.86
净资产：
实收基金                     6.4.7.7                  250,492,171.58             282,619,802.48
未分配利润                    6.4.7.8                  -43,831,906.74             -44,665,631.93
净资产合计                                             206,660,264.84             237,954,170.55
负债和净资产总计                                          215,406,134.44             238,543,872.41
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 0.8250 元，C 类基金份额净值 0.8216 元；
基金份额总额 250,492,171.58 份，
                       下属分级基金的份额总额分别为：
                                     A 类基金份额总额 249,630,368.89
份，C 类基金份额总额 861,802.69 份。
会计主体：易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                             单位：人民币元
                                                   本期                    上年度可比期间
            项目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至             2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                               -4,263,994.10            1,720,155.41
其中：存款利息收入                      6.4.7.9                   27,360.92                51,318.02
     债券利息收入                                                        -                      -
     资产支持证券利息收入                                                    -                      -
                                     易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
     买入返售金融资产收入                                                 -                -
     其他利息收入                                                     -                -
其中：股票投资收益                      6.4.7.10                         -                -
     基金投资收益                    6.4.7.11          -12,804,543.21      -9,798,051.42
     债券投资收益                    6.4.7.12                  622.83                  -
     资产支持证券投资收益                6.4.7.13                         -                -
     贵金属投资收益                                                    -                -
     衍生工具收益                    6.4.7.14                         -                -
     股利收益                      6.4.7.15                         -         5,722.68
     其他投资收益                                                     -                -
填列）
减：二、营业总支出                                            435,039.03        867,196.46
其中：卖出回购金融资产支出                                                   -                -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                                  -4,699,033.13        852,958.95
列）
减：所得税费用                                                         -                -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                 -4,699,033.13        852,958.95
五、其他综合收益的税后净额                                                   -                -
六、综合收益总额                                          -4,699,033.13        852,958.95
会计主体：易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                               本期
    项目                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   实收基金                   未分配利润                     净资产合计
一、上期期末净资            282,619,802.48             -44,665,631.93         237,954,170.55
                                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”           -32,127,630.90                833,725.19            -31,293,905.71
号填列）
（一）、综合收益
                                -              -4,699,033.13            -4,699,033.13
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净           -32,127,630.90              5,532,758.32            -26,594,872.58
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                   -32,899,025.47              5,662,267.55            -27,236,757.92
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                         -                          -                        -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                           上年度可比期间
     项目                             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                  实收基金                    未分配利润                   净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”          -242,175,927.24              5,152,670.83           -237,023,256.41
号填列）
（一）、综合收益
                                -                852,958.95               852,958.95
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净          -242,175,927.24               4,299,711.88          -237,876,215.36
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                         -                          -                -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
    易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）(以下简称“本基金”)根据中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3171 号《关于准予易方达优势回报一年封闭
运作混合型基金中基金（FOF-LOF）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金
（FOF-LOF）基金合同》于 2022 年 3 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股
份有限公司。
    根据《易方达基金管理有限公司关于易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）
封闭运作期届满相关安排的公告》，本基金的封闭运作期于 2023 年 3 月 22 日届满，自 2023 年 3 月
达优势回报混合（FOF-LOF）”，场内简称和基金代码不变。
    自 2023 年 6 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 6 月 2 日。
    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
                       易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投
资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和
中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无会计差错更正。
  （1）印花税
  证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号
《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减
半征收。
  （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
                        易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
  本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
  （3）企业所得税
  证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  （4）个人所得税
  个人所得税税率为 20%。
  基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
                                     易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                                        单位：人民币元
                                                           本期末
              项目
活期存款                                                                       13,088,765.93
等于：本金                                                                      13,087,438.48
       加：应计利息                                                                   1,327.45
定期存款                                                                                      -
等于：本金                                                                                     -
       加：应计利息                                                                             -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                            -
       存款期限 1-3 个月                                                                        -
       存款期限 3 个月以上                                                                        -
其他存款                                                                                      -
等于：本金                                                                                     -
       加：应计利息                                                                             -
合计                                                                         13,088,765.93
                                                                        单位：人民币元
                                                 本期末
     项目                                     2024 年 6 月 30 日
                     成本             应计利息             公允价值               公允价值变动
股票                             -               -                  -                   -
贵金属投资-金交                                       -
                               -                                  -                   -
所黄金合约
        交易所                            48,897.97
        市场          5,817,233.00                       5,862,237.97           -3,893.00
债券      银行间                                    -
        市场                     -                                  -                   -
        合计          5,817,233.00       48,897.97       5,862,237.97           -3,893.00
资产支持证券                         -               -                  -                   -
基金              202,167,018.91                 -     193,397,259.29       -8,769,759.62
其他                             -               -                  -                   -
合计              207,984,251.91         48,897.97     199,259,497.26       -8,773,652.62
                          易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
  本基金本报告期末无买入返售金融资产。
  本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
  本基金本报告期末无其他资产。
                                                               单位：人民币元
                                                  本期末
          项目
应付券商交易单元保证金                                                                      -
应付赎回费                                                                      7.87
应付证券出借违约金                                                                        -
应付交易费用                                                                           -
其中：交易所市场                                                                         -
      银行间市场                                                                      -
应付利息                                                                             -
预提费用                                                                 73,844.68
          合计                                                         73,852.55
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
                                                           金额单位：人民币元
                                               本期
        项目                       2024年1月1日至2024年6月30日
                        基金份额（份）                            账面金额
上年度末                             281,127,409.33                281,127,409.33
本期申购                                   764,756.80                  764,756.80
本期赎回（以“-”号填列）                    -32,261,797.24                 -32,261,797.24
本期末                              249,630,368.89                249,630,368.89
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
                                                           金额单位：人民币元
                              易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                    本期
          项目                             2024年1月1日至2024年6月30日
                            基金份额（份）                                   账面金额
上年度末                                      1,492,393.15                   1,492,393.15
本期申购                                          6,637.77                          6,637.77
本期赎回（以“-”号填列）                              -637,228.23                       -637,228.23
本期末                                        861,802.69                        861,802.69
     注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
     易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
                                                                       单位：人民币元
项目                    已实现部分                    未实现部分                  未分配利润合计
上年度末                    -23,761,976.73            -20,665,150.54        -44,427,127.27
本期期初                    -23,761,976.73            -20,665,150.54        -44,427,127.27
本期利润                    -13,090,116.51             8,409,288.00          -4,680,828.51
本期基金份额交易产生的
变动数
其中：基金申购款                    -84,255.23                   -44,207.29          -128,462.52
基金赎回款                     3,672,838.30             1,885,384.85          5,558,223.15
本期已分配利润                              -                            -                    -
本期末                 -33,263,510.17                -10,414,684.98        -43,678,195.15
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
                                                                       单位：人民币元
项目                    已实现部分                    未实现部分                  未分配利润合计
上年度末                       -128,888.81              -109,615.85              -238,504.66
本期期初                       -128,888.81              -109,615.85              -238,504.66
本期利润                        -66,211.15                   48,006.53            -18,204.62
本期基金份额交易产生的
变动数
其中：基金申购款                      -827.04                      -219.67             -1,046.71
基金赎回款                       78,199.18                    25,845.22            104,044.40
本期已分配利润                              -                            -                    -
本期末                        -117,727.82                   -35,983.77          -153,711.59
                                                                       单位：人民币元
                               易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                     本期
             项目
活期存款利息收入                                                                 26,633.58
定期存款利息收入                                                                         -
其他存款利息收入                                                                         -
结算备付金利息收入                                                                  238.74
其他                                                                         488.60
合计                                                                       27,360.92
     本基金本报告期无股票投资收益。
                                                                单位：人民币元
                                                    本期
            项目
卖出/赎回基金成交总额                                                       144,394,788.21
减：卖出/赎回基金成本总额                                                     157,091,471.81
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                                -
减：交易费用                                                                  107,859.61
基金投资收益                                                            -12,804,543.21
                                                               单位：人民币元
                                                    本期
               项目
债券投资收益——利息收入                                                                622.83
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                                   -
债券投资收益——申购差价收入                                                                   -
合计                                                                          622.83
     本基金本报告期无买卖债券差价收入。
     本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
     本基金本报告期无衍生工具收益。
                         易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期无股利收益。
                                                          单位：人民币元
                                               本期
         项目名称
——股票投资                                                                     -
——债券投资                                                             -3,893.00
——资产支持证券投资                                                                 -
——基金投资                                                       8,461,187.53
——贵金属投资                                                                    -
——其他                                                                       -
——权证投资                                                                     -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                      -
合计                                                           8,457,294.53
                                                          单位：人民币元
                                               本期
          项目
基金赎回费收入                                                             13,438.96
其他                                                                  41,831.87
合计                                                                  55,270.83
                                              本期
            项目
当期持有基金产生的应支付销售服务
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
  注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
                              易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
     本基金本报告期无信用减值损失。
                                                             单位：人民币元
                                                    本期
             项目
审计费用                                                              14,172.34
信息披露费                                                             59,672.34
证券出借违约金                                                                   -
合计                                                                73,844.68
     截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
     截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
     本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                    关联方名称                           与本基金的关系
                                            基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司
                                            机构
平安银行股份有限公司                                  基金托管人、基金销售机构
     注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
     本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
     本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
     本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
                           易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
                                                            单位：人民币元
                                本期                        上年度可比期间
          项目             2024年1月1日至2024年6月            2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的管理费                          195,087.53              432,961.42
其中：应支付销售机构的客户维护费                        418,359.59              779,775.96
应支付基金管理人的净管理费                           -223,272.06            -346,814.54
  注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日
基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取
  H＝E×1.0%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额，
若为负数，则 E 取 0
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为
负值的情况。
                                                            单位：人民币元
                                本期                        上年度可比期间
          项目             2024年1月1日至2024年6月            2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的托管费                          164,188.57              347,656.02
  注：本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基
                             易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）
的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额，
若为负数，则 E 取 0
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
                                                      单位：人民币元
                                        本期
获得销售服务费的各关
                             当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
               易方达优势回报混       易方达优势回报混合
                                                       合计
               合（FOF-LOF）A     （FOF-LOF）C
易方达基金管理有限
                         -             1,918.25             1,918.25
公司
合计                       -             1,918.25             1,918.25
                                    上年度可比期间
获得销售服务费的各关
                             当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
               易方达优势回报混       易方达优势回报混合
                                                       合计
               合（FOF-LOF）A     （FOF-LOF）C
易方达基金管理有限
                         -                8.50                  8.50
公司
合计                       -                8.50                  8.50
  注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，按前
一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
  销售服务费的计算方法如下：
  H＝E×0.4%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节
                           易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
假日、公休假等，支付日期顺延。
 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
 无。
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
 无。
                                                               单位：人民币元
                               本期                      上年度可比期间
    关联方名称       2024年1月1日至2024年6月30日            2023年1月1日至2023年6月30日
                 期末余额           当期利息收入           期末余额          当期利息收入
平安银行-活期存款                           26,633.58                     46,867.05
 注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
                            易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  报告期末（2024 年 6 月 30 日），本基金持有基金管理人易方达基金管理有限公司所管理的基
金合计 163,706,036.02 元，占本基金资产净值的比例为 79.22%。
                                本期                          上年度可比期间
         项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
                               月 30 日                        月 30 日
当期交易基金产生的申购费
                                                 -                              -
（元）
当期交易基金产生的赎回费
（元）
当期持有基金产生的应支付销
售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托
管费（元）
当期交易所交易基金产生的交
易费（元）
当期交易基金产生的转换费
（元）
  注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
  根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理
的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金
部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），
应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，
并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎
回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
  本报告期内未发生利润分配。
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）C
  本报告期内未发生利润分配。
                            易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
  本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股
票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基
金中基金（FOF）。
  本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。日常经营活动中本基金面临的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
                         易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
   信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管
理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在
交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理
人的直销柜台办理，同时基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级，将投资于管理规
范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2024 年 6 月 30
日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023
年 12 月 31 日：0.00%)。
                                                 单位：人民币元
                         本期末                     上年度末
        短期信用评级
  A-1                                 0.00                  0.00
  A-1 以下                              0.00                  0.00
  未评级                          5,862,237.97                 0.00
  合计                           5,862,237.97                 0.00
   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
期融资券。
                                                 单位：人民币元
                         本期末                     上年度末
        短期信用评级
  A-1                                 0.00                  0.00
  A-1 以下                              0.00                  0.00
  未评级                                 0.00                  0.00
  合计                                  0.00                  0.00
                                                 单位：人民币元
        短期信用评级           本期末                    上年度末
                       易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 A-1                                0.00                 0.00
 A-1 以下                             0.00                 0.00
 未评级                                0.00                 0.00
 合计                                 0.00                 0.00
                                              单位：人民币元
                       本期末                    上年度末
       长期信用评级
 AAA                                0.00                 0.00
 AAA 以下                             0.00                 0.00
 未评级                                0.00                 0.00
 合计                                 0.00                 0.00
  注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                                              单位：人民币元
                       本期末                    上年度末
       长期信用评级
 AAA                                0.00                 0.00
 AAA 以下                             0.00                 0.00
 未评级                                0.00                 0.00
 合计                                 0.00                 0.00
                                              单位：人民币元
                       本期末                    上年度末
       长期信用评级
 AAA                                0.00                 0.00
 AAA 以下                             0.00                 0.00
 未评级                                0.00                 0.00
 合计                                 0.00                 0.00
  流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基
金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
                       易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产
的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证
券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不超过该证券存
量余额的 10%。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易/基金销售机构申购、
赎回。
  在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。
  市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金
资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
                                    易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
 利率风险进行管理。
                                                                       单位：人民币元
     本期末
资产
   货币资金           13,088,765.93            -             -                - 13,088,765.93
  结算备付金                       -            -             -                -               -
  存出保证金              14,699.95             -             -                -      14,699.95
交易性金融资产            5,862,237.97            -             -   193,397,259.29
 衍生金融资产                       -            -             -                -               -
买入返售金融资
                              -            -             -                -               -
   产
  应收清算款                       -            -             -     3,039,671.12 3,039,671.12
   应收股利                       -            -             -                -               -
  应收申购款                 500.00             -             -         3,000.18        3,500.18
递延所得税资产                       -            -             -                -               -
   其他资产                       -            -             -                -               -
资产总计              18,966,203.85            -             -   196,439,930.59 215,406,134.4
负债
   短期借款                       -            -             -                -               -
交易性金融负债                       -            -             -                -               -
 衍生金融负债                       -            -             -                -               -
卖出回购金融资
                              -            -             -                -               -
  产款
  应付清算款                       -            -             -     7,508,792.33 7,508,792.33
  应付赎回款                       -            -             -     1,104,580.15 1,104,580.15
应付管理人报酬                       -            -             -        32,181.56      32,181.56
  应付托管费                       -            -             -        26,225.91      26,225.91
应付销售服务费                       -            -             -          237.10          237.10
应付投资顾问费                       -            -             -                -               -
   应交税费                       -            -             -                -               -
   应付利润                       -            -             -                -               -
递延所得税负债                       -            -             -                -               -
   其他负债                       -            -             -        73,852.55      73,852.55
                                   易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
负债总计                         -            -             -     8,745,869.60 8,745,869.6
利率敏感度缺口          18,966,203.85            -             -   187,694,060.99 206,660,264.8
   上年度末
     日
资产
   货币资金          17,769,359.65            -             -                - 17,769,359.65
  结算备付金             32,520.99             -             -                -      32,520.99
  存出保证金             99,926.63             -             -                -      99,926.63
交易性金融资产                      -            -             -   220,610,409.10
 衍生金融资产                      -            -             -                -                -
买入返售金融资
                             -            -             -                -                -
   产
  应收清算款                      -            -             -                -                -
   应收股利                      -            -             -        26,275.00      26,275.00
  应收申购款                500.00             -             -         4,881.04        5,381.04
递延所得税资产                      -            -             -                -                -
   其他资产                      -            -             -                -                -
资产总计             17,902,307.27            -                 220,641,565.14 238,543,872.4
负债
   短期借款                      -            -             -                -                -
交易性金融负债                      -            -             -                -                -
 衍生金融负债                      -            -             -                -                -
卖出回购金融资
                             -            -             -                -                -
  产款
  应付清算款                      -            -             -                -                -
  应付赎回款                      -            -             -      495,916.96      495,916.96
应付管理人报酬                      -            -             -        34,122.62      34,122.62
  应付托管费                      -            -             -        30,696.93      30,696.93
应付销售服务费                      -            -             -          423.86          423.86
应付投资顾问费                      -            -             -                -                -
   应交税费                      -            -             -                -                -
   应付利润                      -            -             -                -                -
递延所得税负债                      -            -             -                -                -
                                   易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 其他负债                      -               -                -         28,541.49      28,541.49
负债总计                       -               -                -        589,701.86     589,701.86
利率敏感度缺口        17,902,307.27                                                      237,954,170.5
                                           -                -    220,051,863.28
  注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
 假设    除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                           对资产负债表日基金资产净值的
                                            影响金额（单位：人民币元）
        相关风险变量的变动                     本期末                          上年度末
 分析
  本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的基金、证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管
理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
                                                                       金额单位：人民币元
                                      本期末                             上年度末
                                                占基金                               占基金
          项目
                                                资产净                               资产净
                               公允价值                             公允价值
                                                值比例                               值比例
                                                （%）                               （%）
 交易性金融资产－股票投资                               -          -                     -            -
 交易性金融资产－基金投资                  193,397,259.29      93.58        220,610,409.10        92.71
 交易性金融资产－贵金属投资                              -          -                     -            -
                              易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
衍生金融资产－权证投资                           -             -                     -          -
其他                                    -             -                     -          -
         合计             193,397,259.29          93.58        220,610,409.10      92.71
假设                  除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                      对资产负债表日基金资产净值的
                                       影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动               本期末                              上年度末
 分析
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                        单位：人民币元
                                                 本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                         193,397,259.29
第二层次                                          5,862,237.97
第三层次                                                -
        合计                                   199,259,497.26
  对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
                         易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                    §7    投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
 序号          项目                 金额                  占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                 -
      其中：债券                          5,862,237.97              2.72
           资产支持证券                               -                 -
      其中：买断式回购的买入返
                                                -                 -
      售金融资产
      银行存款和结算备付金合
      计
 本基金本报告期末未持有境内股票。
                     易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
                                                   金额单位：人民币元
                                                   占基金资产净值比例
序号          债券品种                  公允价值
                                                      (％)
     其中：政策性金融债                                 -               -
                             易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                           金额单位：人民币元
                                                            占基金资产净值
序号    债券代码      债券名称           数量(张)        公允价值
                                                             比例(％)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法精选基金，力争
                       易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
实现基金资产的长期增值。基金管理人针对全市场基金建立统一的基金评价体系，根据评价体系的
分析结果建立可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对
不同类型的基金将采用不同的评价方法。本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产
划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金投资
核心组合的资产不低于非现金资产的 80%。
  本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，被投资基金的净值
变化将影响到本基金的业绩表现，被投资基金的相关风险会直接或间接成为本基金的风险。相关风
险包括但不限于：
  （1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，因此
本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金未能实
现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。
  （2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市场交易的证券，
因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放式基金，存在对投资者资金安
排造成影响的风险。
  （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理人管理的其他基
金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加
投资者投资成本的风险。
  （4）投资公募 REITs 的特有风险。公募 REITs 采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品
结构，主要特点如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%
以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券
持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募 REITs
以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可
供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场
外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
  投资公募 REITs 可能面临以下风险，包括但不限于：
境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs
价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格
的风险。
                     易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现
金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基
金收益分配水平的稳定。此外，公募 REITs 可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预
期，基金无法偿还借款的风险。
动性不足的风险。
终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。
券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。
务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关
注和了解。
  （5）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行 ETF、LOF、封闭式基
金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折
溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。
  （6）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更风险、基金实际
运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期转开放、基金清算、基金合并
等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等
多方面精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。
  （7）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家金融政策发生重
大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本
基金的收益水平。
  （8）较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险。本基金是基金中基金，投资于证
券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，且投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产
的 80%，由此可能带来包含但不限于以下特有风险：
人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%，与全市场基金相比，基金管理人旗下基金在数
量、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作造成影响，并进而影响本基金的收益水平。
                              易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的
波动。本基金在运作过程中将主要投资于本基金管理人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将
难以通过投资多样化来分散这种非系统性风险，当基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩
将受到较大影响。基金管理人承诺上述关联交易应按照基金合同规定的方式和条件进行，公平对待
基金财产，基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担
相关投资风险。
                                                                 是否属于基金
                                                         占资金资
                               持有份额         公允价值                 管理人及管理
序号     基金代码     基金名称   运作方式                              产净值比
                                  (份)          (元)               人关联方所管
                                                         例(%)
                                                                 理的基金
                易方达瑞   契约型开    15,025,88    37,204,08
                恒混合     放式       2.58         5.27
                易方达环
                       契约型开    6,766,864.   22,784,03
                        放式         12         1.49
                 合A
                易方达改
                       契约型开    9,299,253.   14,571,92
                        放式         04         9.51
                 合
                易方达信
                       契约型开    4,851,200.   11,128,65
                        放式         24          3.35
                 合C
                易方达高
                端制造混   契约型开    6,842,949.   11,052,73
                合发起式    放式         83          2.57
                  A
                易方达价
                       契约型开    9,649,089.   10,454,78
                        放式         91         8.92
                 合
                易方达科
                       契约型开    4,235,524.   9,219,467.
                        放式         90           05
                 合
                易方达港
                       契约型开    13,948,95    9,027,763.
                        放式       4.37           27
                 混合
                大成互联
                       契约型开    4,385,260.   6,705,502.
                        放式         61           00
                 合A
                               易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
              见成长混      放式         42           68
               合A
              易方达供
                        契约型开    2,708,904.   6,077,697.
                         放式         32           73
               合
              易方达科      契约型开    2,058,314.   5,260,639.
              融混合        放式         08           13
              易方达逆
                        契约型开    4,611,337.   4,209,228.
                         放式         56           92
               合C
              富国中债
              策性金融       放式                      30
               债 ETF
              易方达中
              债新综指      契约型开    2,460,536.   4,165,195.
              发起式        放式         22           71
              (LOF)A
              易方达国
                        契约型开    1,455,158.   3,146,052.
                         放式         43           53
               合
              易方达医
                        契约型开    1,010,352.   3,016,914.
                         放式         99           03
              业混合 A
              易方达高
              端制造混      契约型开    1,853,068.   2,984,181.
              合发起式       放式         74           90
                C
              交银新生
                        契约型开    1,441,270.   2,876,775.
                         放式         44           80
              配置混合
              易方达大
                        契约型开    1,599,873.   2,791,778.
                         放式         33           96
               混合
              大成企业
                        契约型开    3,165,302.   2,780,401.
                         放式         79           97
               混合 C
              国泰中证      契约型开    1,871,883.   2,313,647.
              煤炭 ETF     放式         00           39
              汇添富中
                        契约型开    1,470,700.   2,211,932.
                         放式         00           80
               ETF
              富国中证      契约型开    2,187,186.   1,981,590.
              价值 ETF     放式         00           52
                                  易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                  嘉实价值     契约型开    969,445.9   1,965,163.
                  精选股票      放式         6           91
                  交银经济
                           契约型开    531,663.9   1,438,257.
                            放式         2           24
                   合C
                  万家宏观
                           契约型开    524,087.6   1,352,932.
                            放式         5           27
                   略C
                  国泰中证
                           契约型开    540,524.0   636,737.2
                            放式         0           7
                  设备 ETF
                  大成有色
                           契约型开    365,300.0   635,622.0
                            放式         0           0
                   ETF
                  万家中证
                  工业有色     契约型开    793,400.0   624,405.8
                  金属主题      放式         0           0
                   ETF
      注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 工作日内公告，一般情况下，本基金 T
日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 工作日内公告（T 日为估值日）。
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
股票库情况。
                                                                   单位：人民币元
序号                    名称                                    金额
                                  易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
                           §8    基金份额持有人信息
                                                                             份额单位：份
                                                            持有人结构
                 持有人户    户均持有的              机构投资者                        个人投资者
  份额级别
                 数(户)    基金份额                          占总份                          占总份
                                        持有份额                         持有份额
                                                       额比例                          额比例
易方达优势回报
混合（FOF-LOF）      3,125    79,881.72    11,235,051.90       4.50%   238,395,316.99   95.50%
      A
易方达优势回报
混合（FOF-LOF）       11      78,345.70             0.00       0.00%      861,802.69
                                                                                         %
      C
      合计         3,136    79,876.33    11,235,051.90       4.49%   239,257,119.68   95.51%
  易方达优势回报混合（FOF-LOF）A
 序号              持有人名称                持有份额（份）                      占上市总份额比例
                                 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
  注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
       项目               份额级别            持有份额总数（份）                    占基金总份额比例
                   易方达优势回报混合
                     （FOF-LOF）A
基金管理人所有从业人
                   易方达优势回报混合
  员持有本基金                                              349,119.25             40.5103%
                     （FOF-LOF）C
                         合计                           869,710.35              0.3472%
       项目                 份额级别                   持有基金份额总量的数量区间（万份）
                       易方达优势回报混合
本公司高级管理人员、基             （FOF-LOF）A
金投资和研究部门负责人            易方达优势回报混合
持有本开放式基金                （FOF-LOF）C
                           合计                                      10~50
                       易方达优势回报混合
                        （FOF-LOF）A
本基金基金经理持有本开            易方达优势回报混合
放式基金                    （FOF-LOF）C
                           合计                                      10~50
                          §9    开放式基金份额变动
                                                                             单位：份
                               易方达优势回报混合                       易方达优势回报混合
            项目
                                （FOF-LOF）A                      （FOF-LOF）C
基金合同生效日（2022 年 3 月 23
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                            281,127,409.33                     1,492,393.15
本报告期基金总申购份额                                    764,756.80                     6,637.77
减：本报告期基金总赎回份额                            32,261,797.24                      637,228.23
                       易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
本报告期基金拆分变动份额                               -               -
本报告期期末基金份额总额                  249,630,368.89      861,802.69
                     §10   重大事件揭示
 本报告期内未召开基金份额持有人大会。
 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
                                            易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                                             金额单位：人民币元
                                   股票交易                    应支付该券商的佣金
               交易
                                                占当期股                        占当期佣
 券商名称          单元                                                                             备注
                                 成交金额           票成交总        佣金              金总量的
               数量
                                                额的比例                         比例
 东北证券               2                       -          -            -             -       -
 华创证券               1                       -          -            -             -       -
 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。
 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内
基金交易单元的选择标准如下：
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
 c) 基金交易单元的选择程序如下：
                                                                             金额单位：人民币元
           债券交易                   债券回购交易                   权证交易                 基金交易
                                                占当期
                        占当期                                       占当期                         占当期
券商名                                             债券回
                        债券成                                       权证成                         基金成
 称     成交金额                      成交金额           购成交    成交金额                 成交金额
                        交总额                                       交总额                         交总额
                                                总额的
                        的比例                                       的比例                         的比例
                                                 比例
东北证    5,817,233.       100.00                                              52,789,82
                                        -         -           -         -                     100.00%
券             00            %                                                    4.65
华创证
                -            -          -         -           -         -             -             -
券
                           易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                                                      法定披露日
序号                公告事项                    法定披露方式
                                                         期
                                        上海证券报、基金管理人
      易方达优势回报混合型基金中基金
      （FOF-LOF）基金经理变更公告
                                        电子披露网站
      易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第
      易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年
      度报告提示性公告
      易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第
                                        上海证券报、基金管理人
      易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
      时提供或更新身份信息资料的公告
                                        电子披露网站
    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                                易方达基金管理有限公司
  易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告
                     二〇二四年八月三十日