财通资管鸿佳 60 天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2024 年 08 月 30 日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起
基金名称
式证券投资基金
基金简称 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债
基金主代码 013976
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月30日
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,079,961,944.74份
基金合同存续期 不定期
财通资管鸿佳60天滚 财通资管鸿佳60天滚
下属分级基金的基金简称 动持有发起式中短债 动持有发起式中短债
A C
下属分级基金的交易代码 013976 013977
报告期末下属分级基金的份额总额 257,655,682.97份 1,822,306,261.77份
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求
投资目标
基金资产的稳健增值。
投资策略
资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综
业绩比较基准 合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期定期存款利率
(税后)×10%
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通证券资产管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披 姓名 刘泉 朱绍纲
露负责 联系电话 021-20568203 （010）85238309
人 电子邮箱 lq@ctzg.com zhzsg@hxb.com.cn
客户服务电话 400-116-7888 95577
传真 021-68753502 （010）85238680
浙江省杭州市上城区白云路2 北京市东城区建国门内大街2
注册地址
上海市浦东新区栖霞路26弄 北京市东城区建国门内大街2
办公地址
富汇大厦B座8、9层 2号（100005）
邮政编码 200122 100005
法定代表人 马晓立 李民吉
本基金选定的信息披
证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ctzg.com
址
基金中期报告备置地
基金管理人及托管人的办公地址
点
项目 名称 办公地址
浙江省杭州市上城区新业路300号中
注册登记机构 财通证券资产管理有限公司
国人寿大厦2幢22层
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期
(2024年01月01日-2024年06月30日)
财通资管鸿佳60天 财通资管鸿佳60天
滚动持有发起式中 滚动持有发起式中
短债A 短债C
本期已实现收益 3,709,637.09 29,660,429.45
本期利润 3,862,149.29 31,455,718.66
加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0171
本期加权平均净值利润率 1.63% 1.56%
本期基金份额净值增长率 1.70% 1.60%
报告期末
(2024年06月30日)
期末可供分配利润 19,464,674.39 127,411,921.37
期末可供分配基金份额利润 0.0755 0.0699
期末基金资产净值 285,334,693.89 2,007,691,418.09
期末基金份额净值 1.1074 1.1017
报告期末
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率 10.74% 10.17%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.24% 0.01% 0.24% 0.01% 0.00% 0.00%
过去三个月 0.79% 0.02% 0.76% 0.01% 0.03% 0.01%
过去六个月 1.70% 0.02% 1.55% 0.01% 0.15% 0.01%
过去一年 3.57% 0.02% 2.78% 0.01% 0.79% 0.01%
自基金合同
生效起至今
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.22% 0.01% 0.24% 0.01% -0.02% 0.00%
过去三个月 0.74% 0.02% 0.76% 0.01% -0.02% 0.01%
过去六个月 1.60% 0.02% 1.55% 0.01% 0.05% 0.01%
过去一年 3.37% 0.02% 2.78% 0.01% 0.59% 0.01%
自基金合同
生效起至今
注：1、业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)
指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%
率变动的比较
§4 管理人报告
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本5亿
元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2024年6
月30日，公司共管理67只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、
财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放
混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿
益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿
运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福
短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管
价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛
基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有
期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管
宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投
资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持
有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基
金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金、
财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型发
起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金、财通资管新能源汽
车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财
通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管稳
兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金、
财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、财通资管睿达一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金、财通
资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管鸿慧中短债债券
型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管
睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金、财通资管双安债券
型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管现金聚财货
币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、财通资管睿兴债券型证券投资基
金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金、财通资管博宏积极6个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿安债券型证券投资基金、财通资管医疗保
健混合型证券投资基金、财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金、财通资管双鑫一年持有期
债券型证券投资基金、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金、财通资管创新医
药混合型证券投资基金、财通资管创新成长混合型证券投资基金、财通资管中证1000指
数增强型证券投资基金和财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）。
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
本基金基金经理、财
通资管鸿福短债债
券型证券投资基金、
财通资管鸿兴60天 硕士研究生学历、硕士学
持有期债券型证券 位。曾在国联安基金管理有
投资基金、财通资管 限公司、金元顺安基金管理
李杰 鸿益中短债债券型 - 17 有限公司工作。2018年4月
证券投资基金、财通 加入财通证券资产管理有
资管睿兴债券型证 限公司，现任固收公募投资
券投资基金和财通 部总经理。
资管鑫盛6个月定期
开放混合型证券投
资基金基金经理。
本基金基金经理助
理、财通资管鸿福短
硕士研究生学历、硕士学
债债券型证券投资
位。曾在Equity Inc.、SEIU
基金、财通资管鸿慧
Funds工作。2017年9月加入
中短债债券型发起 2021-
吴名硕 - 6 财通证券资产管理有限公
式证券投资基金、财 12-10
司，曾任固收研究部研究助
通资管鸿商中短债
理，现任固收公募投资部基
债券型证券投资基
金经理助理。
金、财通资管鸿睿12
个月定期开放债券
型证券投资基金、财
通资管现金聚财货
币市场基金、财通资
管中债1-3年国开行
债券指数证券投资
基金、财通资管睿智
型发起式证券投资
基金和财通资管鑫
管家货币市场基金
基金经理助理。
本基金基金经理助
理、财通资管鸿福短
债债券型证券投资
基金、财通资管鸿慧
中短债债券型发起
式证券投资基金、财
通资管鸿利中短债
债券型证券投资基
金、财通资管鸿商中 硕士研究生学历、硕士学
短债债券型证券投 位。2018年3月加入财通证
资基金、财通资管鸿 券资产管理有限公司，曾任
费钦予 兴60天持有期债券 - 6 固收研究部研究助理、固收
型证券投资基金、财 公募投资部研究助理，现任
通资管鸿益中短债 固收公募投资部基金经理
债券型证券投资基 助理。
金、财通资管鸿运中
短债债券型证券投
资基金、财通资管积
极收益债券型发起
式证券投资基金、财
通资管双福9个月持
有期债券型发起式
证券投资基金、财通
资管双鑫一年持有
期债券型证券投资
基金、财通资管稳兴
丰益六个月持有期
混合型证券投资基
金、财通资管稳兴增
益六个月持有期混
合型证券投资基金
和财通资管睿安债
券型证券投资基金
基金经理助理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
督管理办法》相关规定。
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
上半年，面对外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济运行总体平稳，转型升级
稳步推进。但同时也要看到，国内经济增长存在着一些结构性特征。一方面，外需好于
内需，对应出口较快增长，而社零、地产和基建投资相对疲弱；另一方面，供给好于需
求，年初以来制造业投资与工业生产相对偏强，但二季度以来，需求偏弱也带动工业生
产边际放缓。具体来看，社会消费方面，年初以来消费增长偏缓，1-5月社零环比增速弱
于季节性水平，整体不及市场预期。出口方面，上半年我国出口整体向好，海外经济韧
性好于预期、美国补库周期开启初见苗头，均对我国外需形成支撑。制造业投资方面，
政策扶持及出口韧性为主要支撑。从货币政策来看，上半年货币政策基调维持宽松，在
央行“防空转”指引下，资金利率中枢围绕政策利率上方波动。1-2月央行先后下调再贷
款利率、存款准备金率和LPR利率，其中0.5个点的降准和25BP的5年期LPR调降幅度均
超过市场预期。回顾上半年债券市场，整体债市表现强势，10年期国债活跃券收益率由
年初的2.56%持续下行，最低行至2.21%附近。
本基金在报告期内继续配置高性价比的优质信用债，积极通过久期策略获取久期和
骑乘收益；同时抓住债券市场下行的机会，积极参与利率债的波段交易。在防风险的前
提下 增厚产品收益，力争为投资者创造长期稳健的投资回报
截至报告期末财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A基金份额净值为1.1074
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；
截至报告期末财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C基金份额净值为1.1017元，本
报告期内，该类基金份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。
展望下半年，外需支撑或边际减弱，地产对经济增长的制约或仍将延续，需求偏弱
下通胀或维持弱修复，基本面下行压力或将继续对债市形成支撑。从政策面来看，为实
现全年经济增长目标，财政政策有望在三季度发力。而进入四季度后，美联储开启降息
的概率或较大，国内货币政策宽松空间有望进一步打开。总体来看，预计下半年债券收
益率大幅上行的概率不大，后续重点关注基本面、政策面和资金面的边际变化。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行
估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值
由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司研究及投资部门、合规
稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从
业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等
方面的专业胜任能力。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失
数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股
票的折扣率数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内无需要说明的相关情况。
§5 托管人报告
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支
等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2024年中期报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4,012,908.09 1,630,456.66
结算备付金 6,426,517.30 13,976.31
存出保证金 5,029.49 -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,444,930,310.91 1,668,174,361.69
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,444,930,310.91 1,668,174,361.69
资产支持证券
- -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 17,884,000.00 -
应收股利 - -
应收申购款 3,270,915.54 19,833,489.64
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 2,476,529,681.33 1,689,652,284.30
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 175,052,918.09 106,082,953.88
应付清算款 - -
应付赎回款 7,305,836.05 1,202,068.54
应付管理人报酬 389,302.78 260,296.17
应付托管费 97,325.70 65,074.02
应付销售服务费 341,447.42 238,153.89
应付投资顾问费 - -
应交税费 200,900.61 132,031.87
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 115,838.70 196,871.55
负债合计 183,503,569.35 108,177,449.92
净资产：
实收基金 6.4.7.10 2,079,961,944.74 1,457,920,936.15
未分配利润 6.4.7.12 213,064,167.24 123,553,898.23
净资产合计 2,293,026,111.98 1,581,474,834.38
负债和净资产总计 2,476,529,681.33 1,689,652,284.30
注：报告截止日2024年06月30日，A类基金份额净值1.1074元，C类基金份额净值1.1017
元；基金份额总额2,079,961,944.74份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额
总额257,655,682.97份，C类基金份额总额1,822,306,261.77份。
会计主体：财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202
一、营业总收入 41,045,338.66 21,090,303.84
其中：存款利息收入 6.4.7.13 343,051.11 60,000.83
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 38,754,486.14 11,864,982.24
资产支持证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
其他投资收益 - -
以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 5,727,470.71 3,209,731.81
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 35,317,867.95 17,880,572.03
会计主体：财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期
项目 2024年01月01日至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 622,041,008.59 89,510,269.01 711,551,277.60
填列）
（一）、综合收益 - 35,317,867.95 35,317,867.95
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 622,041,008.59 54,192,401.06 676,233,409.65
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,852,516,237.42 171,563,531.65 2,024,079,769.07
-1,230,475,228.83 -117,371,130.59 -1,347,846,359.42
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 792,587,507.93 73,420,256.27 866,007,764.20
填列）
（一）、综合收益
- 17,880,572.03 17,880,572.03
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 792,587,507.93 55,539,684.24 848,127,192.17
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,351,900,853.64 79,879,642.51 1,431,780,496.15
-559,313,345.71 -24,339,958.27 -583,653,303.98
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
钱慧 刘博 刘博
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3232号文《关于准予
财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由财
通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鸿佳60
天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币37,562,944.51
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1156号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金基金合同》于2021年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为37,566,659.48份基金份额，其中认购资金利息折合3,714.97份基金份额。本基金的
基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,002,250.22份基金份额，发起资金认
购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和
《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收
取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债
券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机
构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存
款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权
证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短债主题证券的比例
不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3 年)指数收益率×30%+一年
期定期存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2024年8月29日批
准报出。
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月
信息。
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 4,012,908.09
等于：本金 4,012,287.25
加：应计利息 620.84
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 4,012,908.09
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所市场 83,471,808.87 1,466,047.12 85,514,547.12 576,691.13
债 银行间市场 32,652,719.79 5,833,097.04
券
合计 34,118,766.91 6,409,788.17
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 34,118,766.91 6,409,788.17
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
本基金本报告期末未持有期货合约。
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
无
本基金本报告期末未持有债权投资。
本基金本报告期末未持有债权投资。
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 12,078.01
其中：交易所市场 -
银行间市场 12,078.01
应付利息 -
预提费用 103,760.69
合计 115,838.70
金额单位：人民币元
项目 本期
(财通资管鸿佳60天滚动持有 2024年01月01日至2024年06月30日
发起式中短债A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 119,542,314.82 119,542,314.82
本期申购 265,508,543.19 265,508,543.19
本期赎回（以“-”号填列） -127,395,175.04 -127,395,175.04
本期末 257,655,682.97 257,655,682.97
金额单位：人民币元
项目 本期
(财通资管鸿佳60天滚动持有 2024年01月01日至2024年06月30日
发起式中短债C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,338,378,621.33 1,338,378,621.33
本期申购 1,587,007,694.23 1,587,007,694.23
本期赎回（以“-”号填列） -1,103,080,053.79 -1,103,080,053.79
本期末 1,822,306,261.77 1,822,306,261.77
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
本基金本报告期无其他综合收益。
单位：人民币元
项目
(财通资管鸿佳60天滚
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
动持有发起式中短债
A)
上年度末 6,968,942.47 3,658,509.72 10,627,452.19
本期期初 6,968,942.47 3,658,509.72 10,627,452.19
本期利润 3,709,637.09 152,512.20 3,862,149.29
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 17,561,100.55 8,437,061.08 25,998,161.63
基金赎回款 -8,775,005.72 -4,033,746.47 -12,808,752.19
本期已分配利润 - - -
本期末 19,464,674.39 8,214,336.53 27,679,010.92
单位：人民币元
项目
(财通资管鸿佳60天滚
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
动持有发起式中短债
C)
上年度末 72,048,860.85 40,877,585.19 112,926,446.04
本期期初 72,048,860.85 40,877,585.19 112,926,446.04
本期利润 29,660,429.45 1,795,289.21 31,455,718.66
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 95,382,711.43 50,182,658.59 145,565,370.02
基金赎回款 -69,680,080.36 -34,882,298.04 -104,562,378.40
本期已分配利润 - - -
本期末 127,411,921.37 57,973,234.95 185,385,156.32
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 11,426.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 331,595.19
其他 29.92
合计 343,051.11
注：其他包括存出保证金利息收入。
本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。
本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
单位：人民币元
本期
项目
债券投资收益——利息收入 41,873,108.51
债券投资收益——买卖债券（债转股
-3,118,622.37
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 38,754,486.14
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 1,209,919,794.06
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 1,181,526,940.77
付）成本总额
减：应计利息总额 31,487,486.23
减：交易费用 23,989.43
买卖债券差价收入 -3,118,622.37
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
本基金本报告期内无股利收益。
单位：人民币元
本期
项目名称
——股票投资 -
——债券投资 1,947,801.41
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 1,947,801.41
本基金本报告期内无其他收入。
本基金本报告期内无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,951.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 18,000.00
银行间查询服务费 600.00
合计 113,360.69
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人
财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
占当期 占当期
关联方名
债券买 债券买
称
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例
财通证券
股份有限 40,443,271.24 100.00% 16,312,316.16 100.00%
公司
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
占当期 占当期
关联方名
债券回 债券回
称
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例
财通证券
股份有限 657,000,000.00 100.00% - -
公司
金额单位：人民币元
关联方名 本期
称 2024年01月01日至2024年06月30日
占当期
占期末应
佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比
额的比例
例
财通证券
股份有限 404.43 100.00% - -
公司
上年度可比期间
关联方名 占当期
占期末应
称 佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比
额的比例
例
财通证券
股份有限 163.12 100.00% 85.65 100.00%
公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
场信息服务等。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
当期发生的基金应支付的管理费 2,238,781.40 626,124.08
其中：应支付销售机构的客户维护费 1,111,093.98 306,965.47
应支付基金管理人的净管理费 1,127,687.42 319,158.61
注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.20%的管理费年费率来计算，具体计算
方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基
金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 559,695.40 156,531.05
注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.05%的托管费年费率来计算，具体计算
方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基
金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
单位：人民币元
本期
获得销售
服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
财通资管鸿佳60天滚动持有 财通资管鸿佳60天滚动持有
名称 合计
发起式中短债A 发起式中短债C
华夏银行
股份有限 - - -
公司
财通证券
股份有限 - 152,657.11
公司
财通证券
资产管理 - 18.42 18.42
有限公司
合计 - 152,675.53
上年度可比期间
获得销售
服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
财通资管鸿佳60天滚动持有 财通资管鸿佳60天滚动持有
名称 合计
发起式中短债A 发起式中短债C
华夏银行
股份有限 - - -
公司
财通证券
股份有限 - 44,879.93
公司
财通证券
资产管理 - 331.24 331.24
有限公司
合计 - 45,211.17
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.20%，
具体计算方法如下：每日该类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额
的基金资产净值×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数。基金销售服务费每日计提，
逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
报告期初持有的基金份额 10,002,250.22 10,002,250.22
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,002,250.22 10,002,250.22
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
- -
例
本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行
股份有限 4,012,908.09 11,426.00 55,084,127.55 38,243.51
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额145,047,867.80元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
期末估
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
值单价
N001
合计 1,527,000 155,307,779.96
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额30,005,050.29元，于2024年07月01日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理
体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、
程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与
评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理
部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整
体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金
管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规
性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行华夏银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基
金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合
参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损
失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 81,082,943.53 12,416,373.12
A-1以下 - -
未评级 579,268,073.63 580,391,010.90
合计 660,351,017.16 592,807,384.02
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 686,225,588.91 449,054,413.15
AAA以下 186,787,560.36 221,267,240.81
未评级 911,566,144.48 405,045,323.71
合计 1,784,579,293.75 1,075,366,977.67
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有175,052,918.09元将在一个月内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资
金
结算备
付金
存出保
证金
交易性
金融资 1,789,493,603.20 490,106,485.01 165,330,222.70 - 2,444,930,310.91
产
应收清
- - - 17,884,000.00 17,884,000.00
算款
应收申
- - - 3,270,915.54 3,270,915.54
购款
资产总
计
负债
卖出回
购金融 175,052,918.09 - - - 175,052,918.09
资产款
应付赎
- - - 7,305,836.05 7,305,836.05
回款
应付管
理人报 - - - 389,302.78 389,302.78
酬
应付托 - - - 97,325.70 97,325.70
管费
应付销
售服务 - - - 341,447.42 341,447.42
费
应交税
- - - 200,900.61 200,900.61
费
其他负
- - - 115,838.70 115,838.70
债
负债总
计
利率敏
感度缺 1,624,885,139.99 490,106,485.01 165,330,222.70 12,704,264.28 2,293,026,111.98
口
上年度
末
资产
货币资
金
结算备
付金
交易性
金融资 1,276,899,013.90 126,154,721.66 265,120,626.13 - 1,668,174,361.69
产
应收申
- - - 19,833,489.64 19,833,489.64
购款
资产总
计
负债
卖出回
购金融 106,082,953.88 - - - 106,082,953.88
资产款
应付赎
- - - 1,202,068.54 1,202,068.54
回款
应付管 - - - 260,296.17 260,296.17
理人报
酬
应付托
- - - 65,074.02 65,074.02
管费
应付销
售服务 - - - 238,153.89 238,153.89
费
应交税
- - - 132,031.87 132,031.87
费
其他负
- - - 196,871.55 196,871.55
债
负债总
计
利率敏
感度缺 1,172,460,492.99 126,154,721.66 265,120,626.13 17,738,993.60 1,581,474,834.38
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
无。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 - -
第二层次 2,444,930,310.91 1,668,174,361.69
第三层次 - -
合计 2,444,930,310.91 1,668,174,361.69
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
其中：股票 - -
其中：债券 2,444,930,310.91 98.72
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期内未投资股票。
本基金本报告期内未投资股票。
本基金本报告期内未投资股票。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
其中：政策性金融债 327,167,673.09 14.27
注：其他为地方政府债。
金额单位：人民币元
序 占基金资产
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
号 净值比例(%)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资范围未包含股指期货。
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的
收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额
收益。
本基金本报告期未投资国债期货。
一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、中国人民银行的处
罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
单位：人民币元
序号 名称 金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
占总
级别 户 基金份额 占总份
持有份额 份额 持有份额
数 额比例
比例
(户)
财通
资管
鸿佳6
动持 54,902.13 17,348,339.60 6.73% 240,307,343.37 93.27%
有发
起式
中短
债A
财通
资管
鸿佳6
动持 25,129.02 14,263,499.21 0.78% 1,808,042,762.56 99.22%
有发
起式
中短
债C
合计 26,938.67 31,611,838.81 1.52% 2,048,350,105.93 98.48%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。
持有份额总数 占基金总份额
项目 份额级别
（份） 比例
财通资管鸿佳60天滚动持
有发起式中短债A
基金管理人所有从业
财通资管鸿佳60天滚动持
人员持有本基金 186,524.52 0.01%
有发起式中短债C
合计 205,071.03 0.01%
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别
间（万份）
财通资管鸿佳60天
滚动持有发起式中 0
本公司高级管理人员、基金投资 短债A
和研究部门负责人持有本开放式 财通资管鸿佳60天
基金 滚动持有发起式中 0
短债C
合计 0
财通资管鸿佳60天
滚动持有发起式中 0
短债A
本基金基金经理持有本开放式基
财通资管鸿佳60天
金
滚动持有发起式中 0
短债C
合计 0
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 自基金合
有资金 同生效之
日起不少
于3年
基金管理人高
- - - - -
级管理人员
基金经理等人
- - - - -
员
基金管理人股
- - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,002,250.22 0.48% 10,002,250.22 0.48% -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
财通资管鸿佳60天滚动 财通资管鸿佳60天滚动
持有发起式中短债A 持有发起式中短债C
基金合同生效日(2021年11月30
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 119,542,314.82 1,338,378,621.33
本报告期基金总申购份额 265,508,543.19 1,587,007,694.23
减：本报告期基金总赎回份额 127,395,175.04 1,103,080,053.79
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 257,655,682.97 1,822,306,261.77
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
周志远先生自2024年04月30日起担任总经理助理。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内基金投资策略无改变。
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未因基金托管业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚。
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
占当期 占当期
券商 单 备
股票成 佣金总
名称 元 成交金额 佣金 注
交总额 量的比
数
的比例 例
量
财通 100.0
证券 0%
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单指股票交易佣金。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债
券商名 占当期债 占当期权 占当期基
券回购成
称 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
交总额的
额的比例 额的比例 额的比例
比例
财通证 40,443,271. 657,000,000.
券 24 00
注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
基金交易单元的选择标准如下：
要；
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析
的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，
具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以
及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
b.基金交易单元的选择程序如下：
c.本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
证券时报、管理人网站（ww
财通资管鸿佳60天滚动持有
w.ctzg.com）和中国证监会基
金电子披露网站（http://eid.c
资基金2023年第4季度报告
src.gov.cn/fund）
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金在平安银
行股份有限公司开通基金转
换业务的公告
财通资管鸿佳60天滚动持有
资基金招募说明书（更新）2
财通资管鸿佳60天滚动持有
中短债债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更
新
财通证券资产管理有限公司
关于旗下4只基金调整销售
招募说明书等法律文件的公
告
财通资管鸿佳60天滚动持有
资基金2023年年度报告
财通资管鸿佳60天滚动持有
资基金2024年第1季度报告
财通证券资产管理有限公司
公告
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金在上海陆
金所基金销售有限公司新增
定期定额投资业务的公告
财通证券资产管理有限公司
公告
财通资管鸿佳60天滚动持有
中短债债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更
新
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
无
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：400-116-7888
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
二〇二四年八月三十日
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