平安策略回报混合A,平安策略回报混合C: 平安策略回报混合型证券投资基金2024年中期报告

平安策略回报混合型证券投资基金
 基金管理人：平安基金管理有限公司
 基金托管人：交通银行股份有限公司
 送出日期：2024 年 8 月 30 日
                                         平安策略回报混合 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称         平安策略回报混合型证券投资基金
基金简称         平安策略回报混合
基金主代码        017549
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2023 年 8 月 15 日
基金管理人        平安基金管理有限公司
基金托管人        交通银行股份有限公司
报告期末基金份      73,700,912.62 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
                      平安策略回报混合 A                    平安策略回报混合 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                  在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比
                      较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略                  1、大类资产配置策略；2、股票投资策略： （1）A 股投资策略，
                                                     （2）
                      港股通投资标的股票投资策略， （3）存托凭证的投资策略；3、债券
                      投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票
                      期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策
                      略；9、可转换债券及可交换债券投资策略。
业绩比较基准                中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+                  恒生指数
                      收益率（经汇率调整）×5%
风险收益特征                本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票
                      型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
                      本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
                      投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
       项目                      基金管理人                      基金托管人
名称                    平安基金管理有限公司                  交通银行股份有限公司
        姓名            陈特正                         方圆
信息披露
        联系电话          0755-22626828               95559
 负责人
        电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话                400-800-4800                95559
传真                    0755-23997878               021-62701216
注册地址                  深圳市福田区福田街道益田路               中国（上海）自由贸易试验区银
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办公地址           深圳市福田区福田街道益田路                中国（上海）长宁区仙霞路 18
邮政编码           518048                       200336
法定代表人          罗春风                          任德奇
本基金选定的信息披露报纸名称             证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                           http://www.fund.pingan.com
址
基金中期报告备置地点                 基金管理人、基金托管人住所
         项目                 名称                          办公地址
                                             深圳市福田区福田街道益田路
注册登记机构            平安基金管理有限公司
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     金额单位：人民币元
据和指标           平安策略回报混合 A                     平安策略回报混合 C
本期已实现收益                 -1,386,951.30                     -1,503,439.18
本期利润                      -419,796.53                       -345,959.62
加权平均基金份
                              -0.0108                           -0.0078
额本期利润
本期加权平均净
                               -1.15%                           -0.84%
值利润率
本期基金份额净
                               -1.32%                           -1.71%
值增长率
                          报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利
                        -2,820,985.27                     -3,370,392.02
润
期末可供分配基
                              -0.0805                           -0.0872
金份额利润
期末基金资产净
值
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期末基金份额净
值
                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净
                                -5.53%                        -6.20%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
                       平安策略回报混合 A
             份额净      份额净值                业绩比较基准
                               业绩比较基
     阶段      值增长      增长率标                收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①      准差②                    ④
   过去一个月     -4.73%    1.36%     -2.80%      0.40%   -1.93%   0.96%
   过去三个月     -3.13%    1.55%     -1.40%      0.60%   -1.73%   0.95%
   过去六个月     -1.32%    1.64%      0.20%      0.76%   -1.52%   0.88%
 自基金合同生效起
             -5.53%    1.39%     -7.22%      0.69%    1.69%   0.70%
     至今
                       平安策略回报混合 C
             份额净      份额净值                业绩比较基准
                               业绩比较基
     阶段      值增长      增长率标                收益率标准差     ①－③      ②－④
                               准收益率③
              率①      准差②                    ④
   过去一个月     -4.79%    1.36%     -2.80%      0.40%   -1.99%   0.96%
   过去三个月     -3.32%    1.55%     -1.40%      0.60%   -1.92%   0.95%
   过去六个月     -1.71%    1.64%      0.20%      0.76%   -1.91%   0.88%
 自基金合同生效起
             -6.20%    1.39%     -7.22%      0.69%    1.02%   0.70%
     至今
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                                    平安策略回报混合 2024 年中期报告
     收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2023 年 08 月 15 日正式生效，截至报告期末未满一年；
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
注：本基金本报告期无其他指标。
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                             §4 管理人报告
  平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655
亿元人民币。
              任本基金的基金经理
                （助理）期限           证券从
 姓名     职务                                            说明
                                 业年限
              任职日期       离任日期
                                           神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任
                                           第一创业证券研究所行业研究员、民生证
                                           券研究所高级研究员、第一创业证券资产
       权益投资
                                           管理部高级研究员，2014 年 12 月加入平
       中心投资
                                           安基金管理有限公司，曾任投资研究部高
       总监，平
                                           级研究员，现任权益投资总监，同时担任
神 爱    安策略回   2023 年 8
                         -       13 年      平安策略先锋混合型证券投资基金、平安
前      报混合型   月 15 日
                                           转型创新灵活配置混合型证券投资基金、
       证券投资
                                           平安品质优选混合型证券投资基金、平安
       基金基金
                                           兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基
       经理
                                           金、平安策略优选 1 年持有期混合型证券
                                           投资基金、平安策略回报混合型证券投资
                                           基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
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                                   平安策略回报混合 2024 年中期报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
  本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  上半年本基金主要持仓分布在 TMT 科技、资源、机械、轮胎等方向，相比去年四季报，主要
减持了汽车及零部件等持仓，加仓了资源、TMT 科技等持仓。内部经济发展范式变化、外部地缘
政治复杂化，投资面临一些不稳定预期，在不确定的环境中，追求低估值（安全）和确定性成为
重要的选股标准。当前统一的全球贸易体系有所瓦解，全球统一的制造中心和美元信用体系受到
挑战，下游面临贸易保护而需求不足，中游制造多中心化而供应增加，上游供给约束而相对供需
紧张。我们认为成长、价值、周期都是外在标签，实质要看企业盈利增长的变化，行业属性随着
环境的变化而产生改变。
  截至本报告期末平安策略回报混合 A 的基金份额净值 0.9447 元，本报告期基金份额净值增长
率为-1.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%；截至本报告期末平安策略回报混合 C 的基金份
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                                    平安策略回报混合 2024 年中期报告
额净值 0.9380 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%。
     本基金仍保持从需求增长和供给收缩优化两条线索寻找盈利增长机会，当前主要关注以下方
向：
基础设施建设，比如 3G、4G 网络建设；第二个阶段就是终端及应用普及，比如智能手机及 APP
应用；第三个阶段是在终端及应用普及基础上，衍生出商业模式创新，比如直播、外卖等商业模
式创新。AI 的发展如出一辙，第一阶段对应的基础设施建设是 AI 算力中心的建设；第二个阶段
对应的是硬件终端及应用的创新，比如可能出现的 AI 手机、AIPC、AI 机器人；如果前两个阶段
顺利的话，第三个阶段会出现 AI+、商业模式的创新。目前投资机会主要集中在第一阶段的算力
相关标的，如光模块、PCB、服务器、铜连接等，根据产业跟踪，算力投入趋势仍在加强。下半年
重点观察，能否向第二阶段过渡，目前看苹果的 AI 系统与 AI 手机有希望能够在产品层面做出实
质性创新，从而获得消费者认同，如果比较乐观，投资机会可能逐渐由算力向终端产业链延伸，
终端产业链重点关注苹果产业链。
历史新高，削弱美元信用；而当前逆全球化带来“去美元化”，多国央行增加黄金等美元之外的资
产储备；美国降息时点越来越接近，但其通胀问题难以实质解决，降息后或再次通胀抬升，持续
面临通胀困扰。后续紧密关注铜等工业金属，短期面临经济扰动，但中长期看，供给受限难以改
变（资源平均品位快速下行、新矿山的开发难度和开发成本的提升、资本开支不足等因素），而需
求有韧性，全球制造业产业链的重构带动边际新增需求，新兴产业（新能源、电网改造）的结构
性拉动。
有高壁垒的核心资产，经营质量稳定，相对社会资产回报具有高性价比，有望估值向上修复。
     本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。
     本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合
规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定
期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相
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                                             平安策略回报混合 2024 年中期报告
关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
   基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
   本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
   本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
   本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                        §5 托管人报告
   本报告期内，基金托管人在平安策略回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
   本报告期内，平安基金管理有限公司在平安策略回报混合型证券投资基金投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
   本报告期内，由平安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关平安策略回报混合型
证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
               §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：平安策略回报混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                     单位：人民币元
        资 产             附注号            本期末            上年度末
                         第 12页 共 49页
                                        平安策略回报混合 2024 年中期报告
资 产：
货币资金          6.4.7.1            8,999,563.97        10,954,127.00
结算备付金                            1,407,910.39         1,019,998.83
存出保证金                               54,085.15            41,794.12
交易性金融资产       6.4.7.2           59,355,063.37        78,266,607.90
其中：股票投资                         59,050,378.85        78,266,607.90
   基金投资                                     -                      -
   债券投资                           304,684.52                       -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   贵金属投资                                    -                      -
   其他投资                                     -                      -
衍生金融资产        6.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      -
债权投资          6.4.7.5                       -                      -
其中：债券投资                                     -                      -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   其他投资                                     -                      -
其他债权投资        6.4.7.6                       -                      -
其他权益工具投资      6.4.7.7                       -                      -
应收清算款                             488,474.38                       -
应收股利                                        -                      -
应收申购款                               22,296.02            30,894.06
递延所得税资产                                     -                      -
其他资产          6.4.7.8                       -                      -
资产总计                            70,327,393.28        90,313,421.91
                              本期末                   上年度末
   负债和净资产     附注号
负 债：
短期借款                                        -                      -
交易性金融负债                                     -                      -
衍生金融负债        6.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                   -                      -
应付清算款                             579,277.88          4,518,705.10
应付赎回款                                 142.21            246,456.80
应付管理人报酬                             69,997.24            90,228.64
应付托管费                               11,666.24            15,038.11
应付销售服务费                             24,395.98            31,106.48
应付投资顾问费                                     -                      -
应交税费                                        -                      -
应付利润                                        -                      -
递延所得税负债                                     -                      -
其他负债          6.4.7.9             272,814.99            315,298.58
                  第 13页 共 49页
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负债合计                                              958,294.54         5,216,833.71
净资产：
实收基金                      6.4.7.10           73,700,912.62          89,036,817.05
未分配利润                     6.4.7.12           -4,331,813.88          -3,940,228.85
净资产合计                                        69,369,098.74          85,096,588.20
负债和净资产总计                                     70,327,393.28          90,313,421.91
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 73,700,912.62 份，其中下属 A 类基金份额
净值 0.9447 元，基金份额 35,064,276.18 份；
                                C 类基金份额净值 0.9380 元，基金份额 38,636,636.44
份。
会计主体：平安策略回报混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                                                   本期
           项 目                         附注号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
                                                                  月 30 日
一、营业总收入                                                                  1,898.37
其中：存款利息收入                             6.4.7.13                          34,033.64
     债券利息收入                                                                     -
     资产支持证券利息收入                                                                 -
     买入返售金融资产收入                                                                 -
     其他利息收入                                                                     -
其中：股票投资收益                             6.4.7.14                      -2,799,110.35
     基金投资收益                                                                     -
     债券投资收益                           6.4.7.15                             700.68
     资产支持证券投资收益                       6.4.7.16                                  -
     贵金属投资收益                          6.4.7.17                                  -
     衍生工具收益                           6.4.7.18                                  -
     股利收益                             6.4.7.19                         612,922.39
     其他投资收益                                                                     -
号填列）
减：二、营业总支出                                                              767,654.52
其中：暂估管理人报酬                                                                      -
                              第 14页 共 49页
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其中：卖出回购金融资产支出                                                                  -
三、利润总额（亏损总额以“-”号
                                                                     -765,756.15
填列）
减：所得税费用                                                                        -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                                    -765,756.15
五、其他综合收益的税后净额                                                                  -
六、综合收益总额                                                             -765,756.15
会计主体：平安策略回报混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                              本期
     项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 实收基金           其他综合收益            未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -15,335,904.43                      -     -391,585.03   -15,727,489.46
号填列）
（一）、综合收益
                            -                 -     -765,756.15     -765,756.15
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数         -15,335,904.43                 -      374,171.12   -14,961,733.31
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
               -26,893,918.49                 -      866,231.00   -26,027,687.49
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                            -                 -               -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
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四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
        罗春风                       林婉文                            张南南
      基金管理人负责人                主管会计工作负责人                   会计机构负责人
  平安策略回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2911 号文《关于准予平安恒生港股通中国科技交易型开
放式指数证券投资基金变更注册的批复》的核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《平安策略回报混合型证券投资基金基金合同》作为管理人向社会公开募
集，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H08 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安策略回报混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年
收基金（本金）为人民币 402,831,499.66 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 39,039.00
元，以上实收基金（本息）合计为人民币 402,870,538.66 元，折合 402,870,538.66 份基金份额。
本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
  根据《平安策略回报混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别
基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基
金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额
总数。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安策略回报混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票
期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、
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分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政
府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
  本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，
投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。
  本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数
收益率（经汇率调整）×5%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、
  《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关
规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06
月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
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                                   平安策略回报混合 2024 年中期报告
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  （1）印花税
  证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
  （2）增值税及附加
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
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                                                  平安策略回报混合 2024 年中期报告
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
     （3）企业所得税
     根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
     （4）个人所得税
     根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
     （5）境外投资
     本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税 [2014]81 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税
                               第 19页 共 49页
                                                平安策略回报混合 2024 年中期报告
[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相
关税务法规的规定和实务操作执行。
                                                               单位：人民币元
                                                  本期末
           项目
活期存款                                                            8,999,563.97
等于：本金                                                           8,998,174.49
  加：应计利息                                                           1,389.48
  减：坏账准备                                                                  -
定期存款                                                                      -
等于：本金                                                                     -
  加：应计利息                                                                  -
  减：坏账准备                                                                  -
其中：存款期限 1 个月以内                                                            -
  存款期限 1-3 个月                                                             -
  存款期限 3 个月以上                                                             -
其他存款                                                                      -
等于：本金                                                                     -
  加：应计利息                                                                  -
  减：坏账准备                                                                  -
           合计                                                   8,999,563.97
                                                               单位：人民币元
                                       本期末
     项目                           2024 年 6 月 30 日
                  成本            应计利息             公允价值           公允价值变动
股票              55,863,978.66           -      59,050,378.85    3,186,400.19
贵金属投资-金交所                   -           -                  -              -
黄金合约
     交易所市场        300,011.00      4,624.52        304,684.52          49.00
债券   银行间市场                  -           -                  -              -
     合计           300,011.00      4,624.52        304,684.52          49.00
资产支持证券                      -           -                  -              -
基金                          -           -                  -              -
其他                          -           -                  -              -
     合计         56,163,989.66     4,624.52     59,355,063.37    3,186,449.19
                          第 20页 共 49页
                                     平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
   无。
注：本基金本报告期末无债权投资。
注：本基金本报告期末无债权投资。
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
                       第 21页 共 49页
                                          平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：本基金本报告期末无其他资产。
                                                     单位：人民币元
                                        本期末
        项目
应付券商交易单元保证金                                                         -
应付赎回费                                                               -
应付证券出借违约金                                                           -
应付交易费用                                                     215,131.91
其中：交易所市场                                                   215,131.91
    银行间市场                                                           -
应付利息                                                                -
预提费用                                                        57,683.08
        合计                                                 272,814.99
                                                金额单位：人民币元
                   平安策略回报混合 A
                                    本期
       项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   基金份额（份）                       账面金额
上年度末                      42,302,785.89                 42,302,785.89
本期申购                      3,233,493.45                   3,233,493.45
本期赎回（以“-”号填列）            -10,472,003.16              -10,472,003.16
基金拆分/份额折算前                            -                             -
基金拆分/份额折算调整                           -                             -
本期申购                                  -                             -
本期赎回（以“-”号填列）                         -                             -
本期末                       35,064,276.18                 35,064,276.18
                   平安策略回报混合 C
                                    本期
       项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   基金份额（份）                       账面金额
上年度末                      46,734,031.16                 46,734,031.16
本期申购                      8,324,520.61                   8,324,520.61
本期赎回（以“-”号填列）            -16,421,915.33              -16,421,915.33
基金拆分/份额折算前                            -                             -
基金拆分/份额折算调整                           -                             -
本期申购                                  -                             -
本期赎回（以“-”号填列）                         -                             -
本期末                       38,636,636.44                 38,636,636.44
                    第 22页 共 49页
                                             平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：本基金本报告期无其他综合收益。
                                                         单位：人民币元
                      平安策略回报混合 A
      项目          已实现部分               未实现部分             未分配利润合计
上年度末              -2,242,401.53           437,362.74       -1,805,038.79
本期期初              -2,242,401.53           437,362.74       -1,805,038.79
本期利润              -1,386,951.30           967,154.77            -419,796.53
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款            -370,185.39           303,798.29             -66,387.10
     基金赎回款         1,178,552.95          -824,820.05             353,732.90
本期已分配利润                       -                    -                      -
本期末               -2,820,985.27           883,495.75       -1,937,489.52
                      平安策略回报混合 C
      项目          已实现部分               未实现部分             未分配利润合计
上年度末              -2,617,528.15           482,338.09       -2,135,190.06
本期期初              -2,617,528.15           482,338.09       -2,135,190.06
本期利润              -1,503,439.18         1,157,479.56            -345,959.62
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款          -1,173,688.68           748,015.90            -425,672.78
     基金赎回款         1,924,263.99        -1,411,765.89             512,498.10
本期已分配利润                       -                    -                      -
本期末               -3,370,392.02           976,067.66       -2,394,324.36
                                                         单位：人民币元
                                            本期
       项目
活期存款利息收入                                                         25,919.51
定期存款利息收入                                                                 -
其他存款利息收入                                                                 -
结算备付金利息收入                                                         7,579.45
其他                                                                  534.68
合计                                                               34,033.64
                                                         单位：人民币元
                                               本期
           项目
                        第 23页 共 49页
                                           平安策略回报混合 2024 年中期报告
股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -2,799,110.35
股票投资收益——赎回差价收入                                                       -
股票投资收益——申购差价收入                                                       -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                     -
合计                                                       -2,799,110.35
                                                       单位：人民币元
                                               本期
         项目
卖出股票成交总额                                                320,394,363.10
减：卖出股票成本总额                                              322,530,893.30
减：交易费用                                                      662,580.15
买卖股票差价收入                                                 -2,799,110.35
注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
                                                      单位：人民币元
                                               本期
           项目
债券投资收益——利息收入                                                   700.68
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                       -
债券投资收益——申购差价收入                                                       -
           合计                                                  700.68
注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
                        第 24页 共 49页
                                          平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
                                                     单位：人民币元
                                       本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                                 612,922.39
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益                                                          -
       合计                                                   612,922.39
                                                     单位：人民币元
                                           本期
       项目名称
                    第 25页 共 49页
                                            平安策略回报混合 2024 年中期报告
       股票投资                                                2,124,585.33
       债券投资                                                       49.00
       资产支持证券投资                                                       -
       基金投资                                                           -
       贵金属投资                                                          -
       其他                                                             -
       权证投资                                                           -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
            合计                                             2,124,634.33
                                                       单位：人民币元
                                                  本期
                 项目
基金赎回费收入                                                       28,429.41
基金转换费收入                                                         288.27
                 合计                                           28,717.68
注：本基金本报告期无信用减值损失。
                                                        单位：人民币元
                                              本期
                 项目
审计费用                                                          17,901.52
信息披露费                                                         39,781.56
证券出借违约金                                                               -
银行费用                                                           3,366.25
其他                                                              420.38
                 合计                                           61,469.71
  截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
                      第 26页 共 49页
                                      平安策略回报混合 2024 年中期报告
  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
          关联方名称                      与本基金的关系
 平安基金管理有限公司(“平安基金”)       基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 交通银行股份有限公司(“交通银行”)       基金托管人、基金销售机构
 大华资产管理有限公司               基金管理人的股东
 三亚盈湾旅业有限公司               基金管理人的股东
 平安信托有限责任公司               基金管理人的股东
 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安       基金管理人的子公司
 汇通”)
 平安证券股份有限公司(“平安证券”)       基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
 方正证券股份有限公司(“方正证券”)       基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
                          司控制的公司
 平安银行股份有限公司(“平安银行”)       基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
                          司控制的公司
 中国平 安 人 寿保险股份有限公司(“平安       基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
 人寿”)                     司控制的公司
 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平      基金管理人的最终控股母公司
 安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
                       第 27页 共 49页
                                             平安策略回报混合 2024 年中期报告
                                                         单位：人民币元
                                              本期
         项目
当期发生的基金应支付的管理费                                                464,575.70
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费                                                 270,447.59
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
                                                         单位：人民币元
                                              本期
         项目
当期发生的基金应支付的托管费                                                    77,429.37
注：支付基金托管行交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
                                                        单位：人民币元
                                        本期
获得销售服务费的各关联方              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费
                   平安策略回报混合 A       平安策略回报混合 C              合计
方正证券                            -               41.06                41.06
交通银行                            -          109,904.00        109,904.00
平 安 人 寿                            -              414.83               414.83
平安银行                            -            3,277.19             3,277.19
平安证券                            -              583.37               583.37
合计                              -          114,220.45        114,220.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
                        第 28页 共 49页
                                              平安策略回报混合 2024 年中期报告
C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值           X   0.80%/   当年天数。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
        情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
        的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
注：无。
注：无。
                                                          单位：人民币元
                                           本期
       关联方名称                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                           期末余额                    当期利息收入
交通银行-活期                     8,999,563.97                    25,919.51
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业存款利率计息。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
  本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
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                                      平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
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  本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
                 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制）
  于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上
年度末：本基金未持有债券和资产支持证券投资)。
  流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
  本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
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可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
     同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
     市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
     利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
     本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
     下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
                                                                         单位：人民币元
      本期末
      资产
货币资金                8,999,563.97           -           -             -     8,999,563.97
结算备付金               1,407,910.39           -           -             -     1,407,910.39
存出保证金                  54,085.15           -           -             -         54,085.15
交易性金融资产               304,684.52           -           - 59,050,378.85     59,355,063.37
应收申购款                          -           -           -     22,296.02         22,296.02
应收清算款                          -           -           -    488,474.38       488,474.38
     资产总计          10,766,244.03           -           - 59,561,149.25     70,327,393.28
      负债
应付赎回款                          -           -           -        142.21           142.21
                                    第 32页 共 49页
                                                             平安策略回报混合 2024 年中期报告
应付管理人报酬                        -           -           -      69,997.24        69,997.24
应付托管费                          -           -           -      11,666.24        11,666.24
应付清算款                          -           -           -     579,277.88      579,277.88
应付销售服务费                        -           -           -      24,395.98        24,395.98
其他负债                           -           -           -     272,814.99      272,814.99
    负债总计                       -           -           -     958,294.54      958,294.54
 利率敏感度缺口           10,766,244.03           -           - 58,602,854.71     69,369,098.74
     上年度末
      资产
货币资金               10,954,127.00           -           -              -    10,954,127.00
结算备付金               1,019,998.83           -           -              -    1,019,998.83
存出保证金                  41,794.12           -           -              -        41,794.12
交易性金融资产                        -           -           - 78,266,607.90     78,266,607.90
应收申购款                          -           -           -      30,894.06        30,894.06
    资产总计           12,015,919.95           -           - 78,297,501.96     90,313,421.91
      负债
应付赎回款                          -           -           -     246,456.80      246,456.80
应付管理人报酬                        -           -           -      90,228.64        90,228.64
应付托管费                          -           -           -      15,038.11        15,038.11
应付清算款                          -           -           -   4,518,705.10    4,518,705.10
应付销售服务费                        -           -           -      31,106.48        31,106.48
其他负债                           -           -           -     315,298.58      315,298.58
    负债总计                       -           -           -   5,216,833.71    5,216,833.71
 利率敏感度缺口           12,015,919.95           -           - 73,080,668.25     85,096,588.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注：于本报告期末，本基金持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 0.44%(上年度末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上
年度末：同）。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对
本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                          单位：人民币元
                                                本期末
    项目
                                    第 33页 共 49页
                                              平安策略回报混合 2024 年中期报告
          美元
                     港币              其他币种
         折合人民                                                   合计
                   折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
交易性金融资
              -    2,524,363.36                    -            2,524,363.36
产
资产合计          -    2,524,363.36                    -            2,524,363.36
以外币计价的
负债
负债合计          -               -                    -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -    2,524,363.36                    -            2,524,363.36
额
                                   上年度末
   项目     美元
                     港币              其他币种
         折合人民                                                   合计
                   折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
资产合计          -               -                    -                       -
以外币计价的
负债
负债合计          -               -                    -                       -
资产负债表外
汇风险敞口净        -               -                    -                       -
额
         除市场汇率以外的其他市场变量保持不变
   假设
         所有外币相对于人民币贬值 5%
                                  对资产负债表日基金资产净值的
         相关风险变量的变                  影响金额（单位：人民币元）
                                                       上年度末 （2023 年 12 月
             动         本期末 （2024 年 6 月 30 日）
   分析
         所有外币相对于人
                                    -126,218.17                                -
         民币贬值 5%
         所有外币相对于人                     126,218.17                               -
                        第 34页 共 49页
                                                      平安策略回报混合 2024 年中期报告
          民币升值 5%
注：无
     其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
                                                              金额单位：人民币元
                            本期末                              上年度末
     项目
                                占基金资产净值                            占基金资产净值
                公允价值                               公允价值
                                 比例（%）                              比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                            -                -                -                -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                      -                -                -                -
资
衍生金融资产
                            -                -                -                -
－权证投资
其他                          -                -                -                -
合计             59,050,378.85             85.12    78,266,607.90            91.97
          除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
     假设
          沪深 300 指数上升 5%
                                         对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                        影响金额（单位：人民币元）
                                                          上年度末 （2023 年 12 月
                   动            本期末（2024 年 6 月 30 日）
          沪深 300 指数上升
     分析   5%
          沪深 300 指数下降                     -4,179,621.03            -2,481,060.44
                                 第 35页 共 49页
                                        平安策略回报混合 2024 年中期报告
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                 单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                        59,050,378.85          78,266,607.90
第二层次                           304,684.52                      -
第三层次                                    -                      -
        合计                  59,355,063.37          78,266,607.90
   对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
   本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
  本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
                    第 36页 共 49页
                                                平安策略回报混合 2024 年中期报告
                       §7 投资组合报告
                                                         金额单位：人民币元
序号                项目                    金额             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                         59,050,378.85              83.96
      其中：债券                              304,684.52             0.43
          资产支持证券                                  -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                -
      产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,524,363.36 元，占净值比例
                                                        金额单位：人民币元
 代码             行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）
  A      农、林、牧、渔业                                  -                    -
  B      采矿业                        12,917,025.40                18.62
  C      制造业                        41,983,942.07                60.52
  D      电力、热力、燃气及水生产和供
         应业                                        -                    -
  E      建筑业                                       -                    -
  F      批发和零售业                         1,266,250.00              1.83
  G      交通运输、仓储和邮政业                               -                    -
  H      住宿和餐饮业                                    -                    -
  I      信息传输、软件和信息技术服务
         业                               358,798.02               0.52
  J      金融业                                       -                    -
  K      房地产业                                      -                    -
  L      租赁和商务服务业                                  -                    -
  M      科学研究和技术服务业                                -                    -
                          第 37页 共 49页
                                                        平安策略回报混合 2024 年中期报告
 N    水利、环境和公共设施管理业                                       -                   -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                       -                   -
 P    教育                                                  -                   -
 Q    卫生和社会工作                                             -                   -
 R    文化、体育和娱乐业                                           -                   -
 S    综合                                                  -                   -
                合计                            56,526,015.49             81.49
      行业类别                公允价值（人民币）                     占基金资产净值比例（%）
原材料                                      2,524,363.36                  3.64
周期性消费品                                             -                      -
非周期性消费品                                            -                      -
能源                                                 -                      -
金融                                                 -                      -
医疗                                                 -                      -
工业                                                 -                      -
地产业                                                -                      -
信息科技                                               -                      -
电信服务                                               -                      -
公用事业                                               -                      -
合计                                       2,524,363.36                  3.64
注：以上分类采用全球行业分类标准。
                                                               金额单位：人民币元
序号     股票代码      股票名称         数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                               第 38页 共 49页
                                                     平安策略回报混合 2024 年中期报告
                                                            金额单位：人民币元
       股票代
 序号                 股票名称       本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
                               第 39页 共 49页
                                         平安策略回报混合 2024 年中期报告
                      第 40页 共 49页
                                         平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                               金额单位：人民币元
      股票代
 序号            股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
       码
                      第 41页 共 49页
                                          平安策略回报混合 2024 年中期报告
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                  单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                       301,190,078.92
卖出股票收入（成交）总额                                       320,394,363.10
注：
 “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
                       第 42页 共 49页
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                                                        金额单位：人民币元
序号             债券品种                  公允价值             占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                                   -                 -
                                                        金额单位：人民币元
 序号   债券代码     债券名称       数量（张）          公允价值         占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
                           第 43页 共 49页
                                                         平安策略回报混合 2024 年中期报告
年内受到公开谴责、处罚。
   基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
                                                                      单位：人民币元
         序号               名称                                    金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                         §8 基金份额持有人信息
                                                                       份额单位：份
                                                        持有人结构
                                            机构投资者                     个人投资者
              持有人
                     户均持有的基                                                      占总
 份额级别          户数                                       占总份
                       金份额                                                       份额
              （户）                        持有份额           额比例          持有份额
                                                                                 比例
                                                        （%）
                                                                                 （%）
平安策略
回报混合           458       76,559.55      10,003,400.00   28.53    25,060,876.18   71.47
A
平安策略
回报混合           771       50,112.37       2,000,000.00    5.18    36,636,636.44   94.82
C
                                     第 44页 共 49页
                                                         平安策略回报混合 2024 年中期报告
  合计        1,206        61,111.87      12,003,400.00   16.29     61,697,512.62    83.71
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
 项目             份额级别                     持有份额总数（份）               占基金总份额比例（%）
基金管理 平安策略回报混合 A                                     495,975.73                    1.4145
人所有从
业人员持 平安策略回报混合 C                                          5.00                     0.0000
有本基金
                    合计                              495,980.73                    0.6730
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
       项目                   份额级别                   持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 平安策略回报混合 A                                                            10~50
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金   平安策略回报混合 C                                                                0
                              合计                                                  10~50
本基金基金经理持有本 平安策略回报混合 A                                                             10~50
开放式基金      平安策略回报混合 C                                                                 0
                              合计                                                  10~50
                         §9 开放式基金份额变动
                                                                           单位：份
       项目                 平安策略回报混合 A                         平安策略回报混合 C
基金合同生效日
（2023 年 8 月 15 日）                       88,145,723.46                   314,724,815.20
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
                                                    -                                     -
动份额
本报告期期末基金份
额总额
                                     第 45页 共 49页
                                              平安策略回报混合 2024 年中期报告
                     §10 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
                                                         金额单位：人民币元
                      股票交易                   应支付该券商的佣金
       交易单                   占当期股票成                      占当期佣金
券商名称                                                                备注
       元数量    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例
                               (%)                         (%)
信达证券    1                           31.43   143,776.49      31.41   -
天风证券    1                           27.52   125,872.16      27.50   -
中国中金         169,543,534.
财富证券                   70
华泰证券    2    31,258,994.4            5.03    23,189.61       5.07   -
                            第 46页 共 49页
                                                            平安策略回报混合 2024 年中期报告
    中信证券       1                                  4.61     21,097.85          4.61   -
    国盛证券       1                                  2.12     9,781.59           2.14   -
    中信建投                12,507,673.5
    证券                             7
    川财证券
    有限责任       2                     -                 -           -             -   -
    公司
    方正证券       3                     -                 -           -             -   -
    广发证券       1                     -                 -           -             -   -
注：1   基金交易单元的选择标准如下：
     （1）研究实力
     （2）业务服务水平
     （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
     （4）专题类服务
议。
                                                                       金额单位：人民币元
                   债券交易                       债券回购交易                     权证交易
                         占当期债                                                   占当期权
    券商名                                                占当期债券
                           券                                                      证
     称     成交金额                           成交金额         回购成交总       成交金额
                         成交总额                                                   成交总额
                                                       额的比例(%)
                         的比例(%)                                                 的比例(%)
    信达证
     券
    天风证
                    -            -                -            -          -              -
     券
    中国中
    金财富             -            -                -            -          -              -
    证券
    华泰证
                    -            -                -            -          -              -
     券
    中信证
                    -            -                -            -          -              -
     券
    国盛证
                    -            -                -            -          -              -
     券
    中信建             -            -                -            -          -              -
                                         第 47页 共 49页
                                               平安策略回报混合 2024 年中期报告
投证券
川财证
券有限
              -          -            -         -         -          -
责任公
 司
方正证
              -          -            -         -         -          -
 券
广发证
              -          -            -         -         -          -
 券
 序号               公告事项                     法定披露方式       法定披露日期
       平安基金管理有限公司关于提醒投资
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
       影响业务办理的公告
       平安策略回报混合型证券投资基金              中国证监会规定报刊及
       平安基金管理有限公司关于旗下基金
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
       费率优惠活动的公告
       平安策略回报混合型证券投资基金              中国证监会规定报刊及
       平安基金管理有限公司关于新增平安
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
       部分基金销售机构的公告
       平安策略回报混合型证券投资基金              中国证监会规定报刊及
       平安基金管理有限公司关于新增北京
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
       金销售机构的公告
       平安策略回报混合型证券投资基金招             中国证监会规定报刊及
       募说明书（更新）                     网站
       平安策略回报混合型证券投资基金基             中国证监会规定报刊及
       金产品资料概要更新                    网站
       平安基金管理有限公司关于旗下部分
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
       售机构的公告
              §11 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
                             第 48页 共 49页
                                        平安策略回报混合 2024 年中期报告
   无。
  （1）中国证监会准予平安策略回报混合型证券投资基金募集注册的文件
  （2）平安策略回报混合型证券投资基金基金合同
  （3）平安策略回报混合型证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                          平安基金管理有限公司
                          第 49页 共 49页