平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 30 日
平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合禧 1 年定开债发起式
基金主代码 015622
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运
作相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）
或自每一开放期结束之日次日起（含）至一年（含）后对应日的前一日
止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本
基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办
理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20
个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日 2022 年 10 月 13 日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 985,649,713.38 份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、
持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的
综合运用，主要采用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息
差策略，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。在严格
控制流动性风险、利率风险的基础上，以利率债为主要投资对象，
构建及调整固定收益投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益
率（税后）×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公
司
姓名 陈特正 王海燕
信息披露
联系电话 0755-22626828 020-22389089
负责人
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn wanghaiyan@grcbank.com
客户服务电话 400-800-4800 95313
传真 0755-23997878 020-28019340
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广州市黄埔区映日路 9 号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区珠江新城华夏路 1
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邮政编码 518048 510623
法定代表人 罗春风 蔡建
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.fund.pingan.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
项目 名称 办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
注册登记机构 平安基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 26,176,753.60
本期利润 32,551,079.40
加权平均基金份额本期利润 0.0330
本期加权平均净值利润率 3.12%
本期基金份额净值增长率 3.17%
期末可供分配利润 66,859,725.04
期末可供分配基金份额利润 0.0678
期末基金资产净值 1,058,784,763.33
期末基金份额净值 1.0742
基金份额累计净值增长率 7.42%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差
率① 准差② ④
过去一个月 0.57% 0.03% 0.70% 0.03% -0.13% 0.00%
过去三个月 1.36% 0.06% 1.32% 0.07% 0.04% -0.01%
过去六个月 3.17% 0.06% 2.85% 0.07% 0.32% -0.01%
过去一年 4.75% 0.05% 4.47% 0.06% 0.28% -0.01%
自基金合同生效起
至今
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2022 年 10 月 13 日正式生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注：本基金本报告期无其他指标。
§4 管理人报告
平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个
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人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655
亿元人民币。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限责任公司投资经理。2016 年
平安合禧
投资研究部固定收益组投资经理。现担任
平安金管家货币市场基金、平安乐享一年
开放债券 2022 年
段 玮 定期开放债券型证券投资基金、平安乐顺
型发起式 10 月 13 - 17 年
婧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、平
证券投资 日
安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投
基金基金
资基金、平安惠文纯债债券型证券投资基
经理
金、平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金、平安合禧 1 年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
张璐女士，北京大学企业管理专业硕士研
究生。曾先后担任中信建投证券股份有限
公司交易员、中信建投基金管理有限公司
专户投资经理、招商信诺资产管理有限公
司固定收益投资总监。2022 年 9 月加入平
平安合禧 安基金管理有限公司，现担任平安合禧 1
开放债券 2022 年 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证
张璐 型发起式 12 月 18 - 10 年 券投资基金、平安合兴 1 年定期开放债券
证券投资 日 型发起式证券投资基金、平安合享 1 年定
基金基金 期开放债券型发起式证券投资基金、平安
经理 惠复纯债债券型证券投资基金、平安 3-5
年期政策性金融债债券型证券投资基金、
平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券
投资基金、平安合意定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安 CFETS0-3 年期政策
性金融债指数证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
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定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
支撑债牛格局的主要逻辑，依然是内需不足的基本面大背景下，广谱利率收益率逐级下台阶的资
产荒格局延续。二季度阶段性出现过一些扰动因素，例如超长期国债发行节奏的不确定性等等，
但是在内需不足的大逻辑背景下，对整体收益率下行的趋势造成了一些扰动但并不足以扭转趋势。
报告期内，本基金根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期，适当进行利率债的波段交易来增厚
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组合收益。
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0742 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.17%，业绩
比较基准收益率为 2.85%。
展望下半年，整体基本面方面需求不足的大背景并没有发生变化，资产荒格局下债券牛市的
根基尚未动摇。随着 7 月央行降息之后，整体广谱利率将进入新一轮的下行期。对于债市来说，
实体风险偏好不足导致资金来源继续增加，而信贷偏弱和债券发行缓慢导致债券供给不足，因而
整体利率依然处于下行过程的判断依然维持，在积极把握利率下行带来的投资机会同时，关注来
自政策、供给等方面因素可能给市场造成的扰动。
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合
规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定
期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相
关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
不适用。
§5 托管人报告
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
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法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对本基金管理人
在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金
费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由本基金管理人编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收
益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 647,788.44 12,796,565.01
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,413,762,808.40 1,086,091,526.34
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,413,762,808.40 1,086,091,526.34
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
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应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 1,414,410,596.84 1,098,888,091.35
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 355,109,283.57 72,011,186.85
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 259,469.94 259,998.10
应付托管费 86,489.98 86,666.05
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 170,590.02 296,556.42
负债合计 355,625,833.51 72,654,407.42
净资产：
实收基金 6.4.7.10 985,649,713.38 985,649,713.38
未分配利润 6.4.7.12 73,135,049.95 40,583,970.55
净资产合计 1,058,784,763.33 1,026,233,683.93
负债和净资产总计 1,414,410,596.84 1,098,888,091.35
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0742 元，基金份额总额 985,649,713.38
份。
会计主体：平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
一、营业总收入 37,797,176.96 5,689,248.26
其中：存款利息收入 6.4.7.13 26,132.89 24,705.46
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
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息收入
买入返售金融资
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 31,396,106.04 5,523,855.14
资产支持证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 5,246,097.56 953,574.73
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 32,551,079.40 4,735,673.53
会计主体：平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 1,026,233,683.9
资产 3
二、本期期初净 1,026,233,683.9
资产 3
三、本期增减变
动额（减少以“-” - - 32,551,079.40 32,551,079.40
号填列）
（一）、综合收益
- - 32,551,079.40 32,551,079.40
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - - -
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1,058,784,763.3
资产 3
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” - - 4,735,673.53 4,735,673.53
号填列）
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
（一）、综合收益
- - 4,735,673.53 4,735,673.53
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - - -
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]134 号《关于准予平安合禧 1 年定期开放债
券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2022 年 10 月 13 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
理有限公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以
定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金
合同生效日起(含)或自每一个开放期结束之日次日起(含)至 1 年(含)后对应日的前一日止(若该
对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日)。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，
亦不可不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期，本基金自封闭期
结束之后第一个工作日起(含)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不
少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，
本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额
将自动转入下一个封闭期。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、政策性金融债)、
债券回购、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金的投
资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 1 个月、
开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金
不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩
比较基准为：中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20%。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、
《平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
第 17页 共 39页
平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 647,788.44
等于：本金 647,589.89
加：应计利息 198.55
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 647,788.44
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 1,386,631,324.74 18,408,808.40 1,413,762,808.40 8,722,675.26
场
合计 1,386,631,324.74 18,408,808.40 1,413,762,808.40 8,722,675.26
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,386,631,324.74 18,408,808.40 1,413,762,808.40 8,722,675.26
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
注：本基金本报告期末无债权投资。
注：本基金本报告期末无债权投资。
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
注：本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 61,836.12
其中：交易所市场 -
银行间市场 61,836.12
应付利息 -
预提费用 108,753.90
合计 170,590.02
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 985,649,713.38 985,649,713.38
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 985,649,713.38 985,649,713.38
注：本基金本报告期无其他综合收益。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,682,971.44 -99,000.89 40,583,970.55
本期期初 40,682,971.44 -99,000.89 40,583,970.55
本期利润 26,176,753.60 6,374,325.80 32,551,079.40
本期基金份额交易产生
- - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 66,859,725.04 6,275,324.91 73,135,049.95
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 26,132.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 26,132.89
注：本基金本报告期无股票投资收益。
注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。
注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
单位：人民币元
本期
项目
债券投资收益——利息收入 16,890,001.86
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 31,396,106.04
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,800,295,955.80
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
本总额
减：应计利息总额 46,451,243.91
减：交易费用 83,200.00
买卖债券差价收入 14,506,104.18
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
注：本基金本报告期内无股利收益。
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 -
债券投资 6,374,325.80
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 6,374,325.80
注：本基金本报告期无其他收入。
注：本基金本报告期无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 118,053.90
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广州农村商业银行股份有限公司(“广州 基金托管人
农商行”)
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司
汇通”)
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
平安证券 - - 83,000,000.00 100.00
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,555,984.89 315,709.53
其中：应支付销售机构的客户维护
- -
费
应支付基金管理人的净管理费 1,555,984.89 315,709.53
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 518,661.68 105,236.52
注：支付基金托管行广州农商行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
注：无。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 30 日 年 6 月 30 日
基金合同生效日（2022 年 10
- -
月 13 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的比
基金份额 基金份额
比例（%） 例（%）
广州农商行 975,649,713.38 98.9854 975,649,713.38 98.9854
注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广州农商行-活期 647,788.44 26,132.89 2,964,958.25 15,310.17
注：本基金的银行存款由基金托管人广州农商行保管，按银行同业存款利率计息。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
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本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 355,109,283.57 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
日
日
日
日
日
日
日
日
合计 3,709,000 382,421,458.08
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
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注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制）
于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资
产的账面价值占基金净资产的比例为 18.76%(上年度末:11.50%)。
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流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 647,788.44 - - - 647,788.44
交易性金融资产 269,525,637.08895,404,104.44248,833,066.88 - 1,413,762,808.40
资产总计 270,173,425.52895,404,104.44248,833,066.88 - 1,414,410,596.84
负债
应付管理人报酬 - - - 259,469.94 259,469.94
应付托管费 - - - 86,489.98 86,489.98
卖出回购金融资产款 355,109,283.57 - - - 355,109,283.57
其他负债 - - - 170,590.02 170,590.02
负债总计 355,109,283.57 - - 516,549.94 355,625,833.51
利率敏感度缺口 -84,935,858.05895,404,104.44248,833,066.88 -516,549.94 1,058,784,763.33
上年度末
资产
货币资金 12,796,565.01 - - - 12,796,565.01
交易性金融资产 229,217,302.98796,111,382.70 60,762,840.66 - 1,086,091,526.34
资产总计 242,013,867.99796,111,382.70 60,762,840.66 - 1,098,888,091.35
负债
应付管理人报酬 - - - 259,998.10 259,998.10
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应付托管费 - - - 86,666.05 86,666.05
卖出回购金融资产款 72,011,186.85 - - - 72,011,186.85
其他负债 - - - 296,556.42 296,556.42
负债总计 72,011,186.85 - - 643,220.57 72,654,407.42
利率敏感度缺口 170,002,681.14796,111,382.70 60,762,840.66 -643,220.57 1,026,233,683.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末 （2024 年 6 月 30 日）
分析 市场利率上升 25 个
-11,032,978.68 -5,181,140.07
基点
市场利率下降 25 个
基点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
注:无
注：无
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
注：于本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能
的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
注：无
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 - -
第二层次 1,413,762,808.40 1,086,091,526.34
第三层次 - -
合计 1,413,762,808.40 1,086,091,526.34
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
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平安合禧 1 年定开债发起式 2024 年中期报告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1,413,762,808.40 99.95
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期内未持有股票。
注：本基金本报告期内未持有股票。
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注：本基金本报告期内未持有股票。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 1,089,459,520.16 102.90
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
CD021
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期无国债期货投资。
本基金本报告期无国债期货投资。
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在本
报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期未持有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
（户） 份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
注：无。
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
诺持有期限
占基金总 基金总份额
项目
份额比例 比例(%)
(%)
基金管理人固有资 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 3年
金
基金管理人高级管 - - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 10 月 13 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 985,649,713.38
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 985,649,713.38
§10 重大事件揭示
报告期内无基金份额持有人大会决议。
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
基金托管人聘任劳灿洪为资产托管部总经理、聘任王海燕为资产托管部高级副经理。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，本基金托管人的基金托管业务未涉及相关诉讼。
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本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处
罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
平安证券 2 - - - - -
注：1 基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
议。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
平安证 - - - - - -
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券
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
平安基金管理有限公司关于提醒投资
中国证监会规定报刊及
网站
影响业务办理的公告
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 网站
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年年度报告 网站
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 网站
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金产品资料概要更新 网站
平安基金管理有限公司关于旗下部分
中国证监会规定报刊及
网站
售机构的公告
平安基金管理有限公司关于旗下部分
中国证监会规定报刊及
网站
为销售机构的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 01 日-2024 年 0.00 0.00 98.99
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
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可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
无。
（1）中国证监会准予平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件
（2）平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
（3）平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
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