南方中证全指计算机交易型开放式指
数证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资
基金名称
基金
基金简称 南方中证全指计算机 ETF
场内简称 计算机 ETF 南方
基金主代码 159586
交易代码 159586
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 3 月 7 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,025,923.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 3 月 15 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟
踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策
投资策略
略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可
交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业
务投资策略、存托凭证投资策略等。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证全指
业绩比较基准
计算机指数，及其未来可能发生的变更。
本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
风险收益特征
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
项目 基金管理人 基金托管人
南方基金管理股份有限
名称 招商银行股份有限公司
公司
姓名 常克川 张姗
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 400-61-95555
电子邮箱 manager@southernfund. zhangshan_1027@cmbchina.com
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com
客户服务电话 400-889-8899 400-61-95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
深圳市福田区莲花街道
深圳市深南大道 7088 号招商银
注册地址 益田路 5999 号基金大
行大厦
厦 32-42 楼
深圳市福田区莲花街道
深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 益田路 5999 号基金大
行大厦
厦 32-42 楼
邮政编码 518017 518040
法定代表人 周易 缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金管理人、基金托管人的办公地
基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 4,264,155.24
本期利润 -3,960,264.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0466
本期加权平均净值利润率 -4.97%
本期基金份额净值增长率 -19.76%
期末可供分配利润 -11,861,143.64
期末可供分配基金份额利润 -0.1976
期末基金资产净值 48,164,779.36
期末基金份额净值 0.8024
基金份额累计净值增长率 -19.76%
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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
分的孰低数；
时间未满半年。
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -7.72% 2.05% -7.93% 2.06% 0.21% -0.01%
过去三个月 -16.78% 2.01% -17.59% 2.06% 0.81% -0.05%
自基金合同
-19.76% 2.04% -20.64% 2.15% 0.88% -0.11%
生效起至今
准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2024 年 3 月 7 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有
子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公
司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管
理规模位居前列的基金管理公司之一。
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
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（助理）期限 从业
任职日期 离任日期 年限
北京大学金融学专业博士，具有基金从
业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电
子股份有限公司，任系统研究员。2017
年 7 月加入南方基金，历任数量化投资
部量化研究员、宏观策略部策略研究员、
本基金
潘水洋 基金经 - 6年
月7日 2024 年 3 月 7 日，任投资经理；2024 年
理
ETF 基金经理；2024 年 3 月 13 日至今，
任南方中证机器人指数发起基金经理；
港股通央企红利 ETF 基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
本产品跟踪中证全指计算机指数，中证全指计算机指数由中证二级行业中属于计算机
行业的全部证券作为样本编制形成，反映计算机行业公司证券的整体表现。基金成立以来
至上半年末，中证机器人指数下跌 20.64%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、
“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本
基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全
运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8024 元，报告期内，份额净值增长率为-19.76%，
同期业绩基准增长率为-20.64%。
势。截至 2024 年上半年，我国 GDP 同比增长 5.0%，经济运行总体平稳，社会消费品零售总
额同比增长 3.7%，居民消费价格指数站稳回升，固定资产投资同比增长 3.9%，其中基础设
施和制造业投资分别增长 5.4%和 9.5%，货物进出口总额同比增长 6.1%，消费、投资、出口
等各领域均反映出经济复苏的暖意。展望下半年，政策端，三中全会有望成为下半年政策
的核心，同时，需求稳定增长及其带动供给端延续向好态势，将是下半年经济保持复苏趋
势的基础。同时，高技术产业投资同比增长 10.6%，规模以上高技术制造业增加值同比增
长 8.7%，表明以科技为基础的经济发展新动能正在稳步形成。
工业软件是计算机板块的重要组成部分，展望 2024 年下半年，工业软件有望成为本轮
设备更新的重要内容，上半年出台推动工业领域设备更新实施方案，板块有望首次获得中
央支持，同时需求端拉动或直接提升公司的业绩预期。另外，今年以来，以低空经济、车
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路云、自动驾驶为代表等相关应用场景涌现也将为板块带来可关注的投资机会。同时，随
着数据要素基础制度持续完善，以计算机为代表的拥有丰富数据资源的相关板块将有望在
中长期成为核心受益对象。
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究
部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作
保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的
估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变
估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值
及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与
估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
托管人声明:
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招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行
托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全
保管托管资产。
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行
监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保
管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
会计主体：南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 日
资产：
货币资金 6.4.7.1 120,929.66
结算备付金 46,322.86
存出保证金 88,101.59
交易性金融资产 6.4.7.2 48,036,362.85
其中：股票投资 48,036,362.85
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
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债权投资 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.5 -
资产总计 48,291,716.96
负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 20,731.62
应付托管费 4,146.32
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.6 102,059.66
负债合计 126,937.60
净资产：
实收基金 6.4.7.7 60,025,923.00
其他综合收益 -
未分配利润 6.4.7.8 -11,861,143.64
净资产合计 48,164,779.36
负债和净资产总计 48,291,716.96
注 ：1.报 告截止日 2024 年 6 月 30 日， 基金份 额净值 0.8024 元 ，基金 份额总 额
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会计主体：南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 3 月 7 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金
项目 附注号 合同生效日）至 2024 年 6 月
一、营业总收入 -3,798,027.70
其中：存款利息收入 6.4.7.9 32,359.79
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入
买入返售金融资产收
入
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,746,121.34
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.11 -
资产支持证券投资收
益
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.12 97,828.58
股利收益 6.4.7.13 245,054.72
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益
其他投资收益 -
“-”号填列）
填列）
列）
减：二、营业总支出 162,237.07
其中：暂估管理人报酬 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
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三、利润总额（亏损总额以“-”
-3,960,264.77
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”
-3,960,264.77
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -3,960,264.77
会计主体：南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 3 月 7 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
- - - -
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -288,000,000.00 - -11,861,143.64 -299,861,143.64
号填列）
（一）、综合收益
- - -3,960,264.77 -3,960,264.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -288,000,000.00 - -7,900,878.87 -295,900,878.87
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-322,500,000.00 - -4,103,425.48 -326,603,425.48
回款
（三）
、本期向基
金份额持有人分
- - - -
配利润产生的净
资产变动（净资
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产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2909 号《关于准予南方中证
全指计算机交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证全指计算机交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 348,013,000.00 元，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2024)第 0064 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2024
年 3 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 348,025,923.00 份基金份额，其
中认购资金利息折合 12,923.00 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有
限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2024]164 号 核 准 ， 本 基 金
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证全指计算机交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存
托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、存
托凭证及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、
债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转
换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市
场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股、
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备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资
产的 80%。每个交易日日终，在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当
保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。本基金的业绩比较基准为：中证全指计算机指数收益率。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务
状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当
本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金
融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本
基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
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本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以
下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且
以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产
生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊
余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入
当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同
控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，
在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款
和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为衍生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含
的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在
交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
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本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事
项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权
重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计
量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发
生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个
存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确
认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失
计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额
和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值
准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
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中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清
算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金
份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分
拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工
具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种
工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该
类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，
并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其
他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其
他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基
金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的
任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其
他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售
给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于
基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金
或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
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本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未
实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净
资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全
额转入未分配利润/(累计亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴
现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收
益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按
票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动
损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结
转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率
法与直线法差异较小的则按直线法计算。
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份
额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发
布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。根据财政部、国家税务总局公告 2023年第 39 号
《关于减半征收证券交易印花税的公告》
，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款 120,929.66
等于：本金 120,920.01
加：应计利息 9.65
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 120,929.66
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 56,260,782.86 - 48,036,362.85 -8,224,420.01
贵金属投资-金
- - - -
交所黄金合约
交易所
- - - -
市场
债券 银行间
- - - -
市场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 56,260,782.86 - 48,036,362.85 -8,224,420.01
本基金本报告期末无衍生金融工具。
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本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 2,973.34
其中：交易所市场 2,973.34
银行间市场 -
应付利息 -
应退退补款 79,752.60
预提费用 19,333.72
应付指数使用费 -
可退替代款 -
合计 102,059.66
金额单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月
项目 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 348,025,923.00 348,025,923.00
本期申购 34,500,000.00 34,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -322,500,000.00 -322,500,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 60,025,923.00 60,025,923.00
注：1.红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
资金人民币 348,013,000.00 元，折合 348,013,000.00 份基金份额。根据《南方中证全指计
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算机交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产
生的利息收入人民币 12,923.00元在本基金成立后，折算为 12,923.00 份基金份额，划入基
金份额持有人账户。
全指计算机交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《南方中证全指计算机交易型开
放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》的相关规定，本基金于 2024 年 3
月 7 日(基金合同生效日)至 2024 年 3 月 14 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务
和赎回业务自 2024 年 3 月 15 日起开始办理。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 4,264,155.24 -8,224,420.01 -3,960,264.77
本期基金份额交易产
-2,625,754.35 -5,275,124.52 -7,900,878.87
生的变动数
其中：基金申购款 1,665,924.42 -5,463,377.81 -3,797,453.39
基金赎回款 -4,291,678.77 188,253.29 -4,103,425.48
本期已分配利润 - - -
本期末 1,638,400.89 -13,499,544.53 -11,861,143.64
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 26,401.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,606.17
其他 352.59
合计 32,359.79
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
股票投资收益——买卖股票差价收入 -381,053.89
股票投资收益——赎回差价收入 3,127,175.23
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 2,746,121.34
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
卖出股票成交总额 133,426,031.19
减：卖出股票成本总额 133,656,283.82
减：交易费用 150,801.26
买卖股票差价收入 -381,053.89
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
赎回基金份额对价总额 326,603,425.48
减：现金支付赎回款总额 114,931,409.48
减：赎回股票成本总额 208,544,840.77
减：交易费用 -
赎回差价收入 3,127,175.23
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
本基金本报告期内无债券投资收益。
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
股指期货-投资收益 97,828.58
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
股票投资产生的股利收益 245,054.72
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 245,054.72
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年
项目名称
——股票投资 -8,224,420.01
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
——期货投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
合计 -8,224,420.01
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至
项目
基金赎回费收入 -
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替代损益 1,303,496.38
其他 1,531.50
合计 1,305,027.88
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额，
或强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30
项目
日
审计费用 19,333.72
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 1,198.55
其他 400.00
合计 20,932.27
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人
招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
基金管理人的股东华泰证券控制的公
华泰期货有限公司("华泰期货")
司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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金额单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30
日
关联方名称
占当期股票
成交金额
成交总额的比例
华泰证券 379,228,933.38 74.02%
兴业证券 34,156.00 0.01%
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
金额单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
当期佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 37,933.31 74.02% 658.85 22.16%
兴业证券 3.41 0.01% 3.41 0.11%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费
用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其
他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效
项目
日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 117,459.71
其中：应支付销售机构的客户维护费 6,571.66
应支付基金管理人的净管理费 110,888.05
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
单位：人民币元
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效
项目
日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 23,491.94
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
无。
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。
务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。
无。
份额单位：份
本期末 2024 年 6 月 30 日
关联方名称 持有的基金份额占基金总份
持有的基金份额
额的比例
华泰期货有限公司 9,183,800.00 15.30%
单位：人民币元
本期 2024 年 3 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
招商银行 120,929.66 26,401.03
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
无。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金是被动式指数型基金，紧密跟踪中证全指计算机指数，具有与标的指数以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高
的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，
跟踪中证全指计算机指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数
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量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟
踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因
而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为
履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
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金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标
的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超
过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例符合该要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
单位：人民币元
本期末 2024
年 6 月 30 日
资产
货币资金 120,929.66 - - - 120,929.66
结算备付金 46,322.86 - - - 46,322.86
存出保证金 88,101.59 - - - 88,101.59
交易性金融 48,036,362.8 48,036,362.8
- - -
资产 5 5
衍生金融资
- - - - -
产
买入返售金
- - - - -
融资产
债权投资 - - - - -
其他债权投
- - - - -
资
其他权益工
- - - - -
具投资
应收清算款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税
- - - - -
资产
其他资产 - - - - -
资产总计 255,354.11 - -
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
- - - - -
负债
衍生金融负
- - - - -
债
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
卖出回购金
- - - - -
融资产款
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
- - - 20,731.62 20,731.62
报酬
应付托管费 - - - 4,146.32 4,146.32
应付销售服
- - - - -
务费
应付投资顾
- - - - -
问费
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税
- - - - -
负债
其他负债 - - - 102,059.66 102,059.66
负债总计 - - - 126,937.60 126,937.60
利率敏感度 47,909,425.2 48,164,779.3
缺口 5 6
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净
值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动
币元）
本期末（ 2024 年 6 月 30 日 ）
分析
点
点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金采用完全复制法，跟踪中证全指计算机指数，以完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金
投资组合中，中证全指计算机指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日
项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 48,036,362.85 99.73
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 48,036,362.85 99.73
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净
值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动
币元）
分析
本期末（ 2024 年 6 月 30 日 ）
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
第一层次 48,036,362.85
第二层次 -
第三层次 -
合计 48,036,362.85
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第
二层次还是第三层次。
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
其中：股票 48,036,362.85 99.47
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
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资产
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款
估值增值。
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 317,860.46 0.66
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 45,845,868.39 95.19
务业
J 金融业 1,691,376.00 3.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 181,258.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,036,362.85 99.73
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
金额单位：人民币元
占期末基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（％）
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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期末基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（％）
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注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 378,897,802.45
卖出股票收入（成交）总额 133,426,031.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
无。
无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有 持有人结构
人户 机构投资者 个人投资者
数 户均持有的基金份额
占总份 占总份
（户 持有份额 持有份额
额比例 额比例
）
% %
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
北京星盈资产管理有限公司-星盈添
益 1 号私募证券投资基金
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
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本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2024 年 3 月 7 日)基金份额
总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 60,025,923.00
§10 重大事件揭示
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期基金投资策略无改变。
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股
券商名称 单元 占当期佣金 备注
成交金额 票成交总 佣金
数量 总量的比例
额的比例
华泰证券 2 379,228,933.38 74.02% 37,933.31 74.02% -
中金公司 1 124,855,150.23 24.37% 12,487.48 24.37% -
中信建投 1 3,367,613.00 0.66% 336.74 0.66% -
银河证券 1 2,583,656.26 0.50% 258.34 0.50% -
招商证券 1 2,254,324.77 0.44% 226.04 0.44% -
兴业证券 1 34,156.00 0.01% 3.41 0.01% -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
确；
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：
华泰证券
中金公司
中信建投
银河证券
招商证券
兴业证券
东方证券
方正证券
减少交易单元：
无
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
法定披露
序号 公告事项 法定披露方式
日期
中国证券报、基金管
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投
资基金基金合同及招募说明书提示性公告
会基金电子披露网站
中国证券报、基金管
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投
资基金开放日常申购与赎回业务的公告
会基金电子披露网站
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资基金上市交易公告书提示性公告 理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
中国证券报、基金管
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书
会基金电子披露网站
中国证券报、基金管
关于南方中证全指计算机交易型开放式指数证
券投资基金流动性服务商的公告
会基金电子披露网站
中国证券报、基金管
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投
资基金上市交易提示性公告
会基金电子披露网站
中国证券报、基金管
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
国金证券为一级交易商的公告
会基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管
售业务的公告 会基金电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
无。
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