创业板HA: 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

华安创业板两年定期开放混合型证券投资
          基金
   基金管理人：华安基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 8 月 31 日
                            华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                          §2 基金简介
基金名称           华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称           华安创业板两年定开混合
基金主代码          160425
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2020 年 9 月 3 日
基金管理人          华安基金管理有限公司
基金托管人          中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总      135,346,915.55 份
额
基金合同存续期        不定期
投资目标              在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，
                  力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略              （一）封闭期投资策略
                  固定收益产品投资策略;5、可转换债券、可交换债券投资策
                  略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、参与融
                  资业务投资策略;9、参与转融通证券出借业务投资策略；10、存
                  托凭证投资策略
                  （二）开放期投资策略
                  开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
                  资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资
                  于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方
                  式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量
                  减小基金净值的波动。
业绩比较基准            创业板综合指数收益率×75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）
                  ×5%＋中债综合全价指数收益率×20%。
风险收益特征            本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型
                  基金与货币市场基金，低于股票型基金。
       项目                 基金管理人                      基金托管人
名称               华安基金管理有限公司                  中国银行股份有限公司
        姓名       杨牧云                         许俊
信息披露
        联系电话     021-38969999                010-66596688
负责人
        电子邮箱     service@huaan.com.cn        fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话           4008850099                  95566
传真               021-68863414                010-66594942
注册地址             中国（上海）自由贸易试验区临              北京市西城区复兴门内大街 1
                 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼         号
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办公地址              中国（上海）自由贸易试验区世                 北京市西城区复兴门内大街 1
                  纪大道 8 号国金中心二期 31 -             号
邮政编码              200120                         100818
法定代表人             朱学华                            葛海蛟
本基金选定的信息披露报纸名称                中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                              www.huaan.com.cn
址
                              中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
基金中期报告备置地点
                              中心二期 31 - 32 层
        项目                     名称                         办公地址
                                                  中国（上海）自由贸易试验
注册登记机构               华安基金管理有限公司                   区世纪大道 8 号国金中心二
                                                  期 31 - 32 层
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          金额单位：人民币元
 本期已实现收益                                                  -26,997,186.84
 本期利润                                                     -15,759,384.46
 加权平均基金份额本期利
                                                                 -0.1164
 润
 本期加权平均净值利润率                                                     -11.68%
 本期基金份额净值增长率                                                     -10.66%
 期末可供分配利润                                                  -3,250,985.44
 期末可供分配基金份额利
                                                                 -0.0240
 润
 期末基金资产净值                                                 132,095,930.11
 期末基金份额净值                                                         0.9760
 基金份额累计净值增长率                                                      2.48%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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期末余额，不是当期发生数）。
             份额净       份额净值     业绩比较      业绩比较基准
    阶段       值增长       增长率标     基准收益      收益率标准差     ①－③      ②－④
             率①        准差②       率③         ④
  过去一个月      -6.86%     1.34%    -5.01%      0.84%   -1.85%   0.50%
  过去三个月      -4.63%     1.64%    -4.96%      1.04%    0.33%   0.60%
  过去六个月      -10.66%    2.10%    -7.53%      1.26%   -3.13%   0.84%
   过去一年      -25.12%    1.73%   -17.71%      1.09%   -7.41%   0.64%
   过去三年      -19.27%    1.77%   -39.00%      1.17%   19.73%   0.60%
 自基金合同生效
   起至今
     收益率变动的比较
                        §4 管理人报告
  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
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理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和
上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华
安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只
证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。
             任本基金的基金经理
              （助理）期限            证券从
 姓名    职务                                           说明
                                业年限
             任职日期       离任日期
                                        硕士研究生，16 年从业经历。曾任国泰君
                                        安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管
                                        理有限公司研究员。2011 年 6 月加入华
                                        安基金管理有限公司，担任投资研究部行
                                        业分析师。2015 年 6 月起担任华安动态
                                        灵活配置混合型证券投资基金的基金经
                                        理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任华安
                                        安信消费服务混合型证券投资基金、华安
                                        升级主题混合型证券投资基金的基金经
                                        理；2015 年 11 月至 2018 年 9 月，担任
                                        华安新乐享保本混合型证券投资基金的
                                        基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 8 月，
                                        同时担任华安新乐享灵活配置混合型证
                                        券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至
                                        放混合型证券投资基金的基金经理。2018
      本基金的   2020 年 9
 蒋璆                      -      16 年    年 5 月至 2021 年 8 月，同时担任华安安
      基金经理    月3日
                                        益灵活配置混合型证券投资基金的基金
                                        经理。2018 年 12 月起，同时担任华安制
                                        造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
                                        安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。
                                        年定期开放混合型证券投资基金的基金
                                        经理。2021 年 2 月起，同时担任华安成
                                        长先锋混合型证券投资基金的基金经理。
                                        一年持有期混合型证券投资基金、华安产
                                        业动力 6 个月持有期混合型证券投资基
                                        金的基金经理。2022 年 1 月起，同时担
                                        任华安创新证券投资基金的基金经理。
                                        题混合型证券投资基金的基金经理。2023
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                               年 6 月起，同时担任华安产业优选混合型
                               证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                              ，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》
             ，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
                             （1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2）   交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分
配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易
监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的
投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组
合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，
根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交
易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
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   本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、
   根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                               ，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
   本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次
数为 0 次，未出现异常交易。
   报告期内，经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，
呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。上半年，随着各项宏观政策落实落细，工业生产实
现较快增长，企业利润持续平稳恢复。报告期内，A 股市场整体呈现区间震荡走势：上证指数微跌
从行业表现来看，银行、煤炭、石油石化、家电等一级行业涨幅领先，而消费者服务、计算机、
商贸零售、传媒、医药等行业表现较弱，行业之间分化较大。从风格表现来看，稳定风格指数遥
遥领先，金融风格亦有正收益，但成长风格和消费风格指数跌幅较大。本基金在上半年维持较高
仓位运作，整体配置倾向于创业板的高端制造方向，报告期内净值表现不佳。
   截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9760 元，本报告期份额净值增长率为-10.66%，
同期业绩比较基准增长率为-7.53%。
   经济展望：虽然当前经济面临诸多挑战，主要包括：有效需求仍然不足，企业经营压力较大，
重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，
但同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，回升向好仍是当前经济运行的基
本特征和趋势。我们拥有世界上最有潜力的超大规模市场，宏观政策会对经济恢复持续提供支撑，
全面深化改革开放注入强大动力，叠加全球新一轮科技革命和产业变革，支撑我国经济高质量发
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展的要素条件不断集聚增多，我们应该对未来充满信心。
  股市展望：长期来看，估值底部和经济复苏两个要素共振，资本市场风险偏好有望回归，股
市运行中枢具备逐步上行的条件。短期而言，下半年外部环境将更加纷繁复杂，内部政策或加强
托底力度，预期股市整体仍将维持区间震荡，市场表现仍将以结构性机会为主。
  操作思路：当前经济和股市面临的尾部风险显著降低，战略上长期看多，战术上积极挖掘创
业板的结构性投资机会。我们计划将本基金股票仓位维持在较高水平，坚持长期视角，恪守估值
边界，紧跟景气趋势，把握成长股的确定性机会；自上而下深耕政策和景气的共振上行赛道进行
重点布局，同时自下而上精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。下半年重点关注四条配
置思路：一是长期贝塔触底回升，即核心资产中的成长龙头，以宁组合为代表，等待长期价值回
归；二是预期困境反转，包括军工、医药、新能源等行业；三是期待内需企稳，包括出行产业链、
性价比消费等方向；四是奔赴星辰大海，包括 AI 终端和应用、生物制造、人形机器人、商业航天、
低空经济等前沿创新方向。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部
负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
  本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
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   本报告期不进行收益分配。
   本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                          §5 托管人报告
   本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”
                            ）在华安创业板两年定期开放混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
    明
   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
   本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                              单位：人民币元
                                         本期末                  上年度末
        资 产             附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1          5,764,452.59          6,217,016.42
结算备付金                                        98,490.51            60,376.30
存出保证金                                        32,899.94            18,238.69
交易性金融资产                 6.4.7.2        126,597,598.10        141,432,399.33
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                    华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
其中：股票投资                      126,597,598.10         141,432,399.33
   基金投资                                     -                      -
   债券投资                                     -                      -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   贵金属投资                                    -                      -
   其他投资                                     -                      -
衍生金融资产        6.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      -
债权投资                                        -                      -
其中：债券投资                                     -                      -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   其他投资                                     -                      -
其他债权投资                                      -                      -
其他权益工具投资                                    -                      -
应收清算款                                       -           604,100.07
应收股利                                        -                      -
应收申购款                                       -                      -
递延所得税资产                                     -                      -
其他资产          6.4.7.5                       -                      -
资产总计                         132,493,441.14         148,332,130.81
                               本期末                   上年度末
   负债和净资产     附注号
负 债：
短期借款                                        -                      -
交易性金融负债                                     -                      -
衍生金融负债        6.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                   -                      -
应付清算款                                   0.96                       -
应付赎回款                                       -                      -
应付管理人报酬                            134,937.61           148,060.37
应付托管费                               22,489.62            24,676.71
应付销售服务费                                     -                      -
应付投资顾问费                                     -                      -
应交税费                                        -                 0.53
应付利润                                        -                      -
递延所得税负债                                     -                      -
其他负债          6.4.7.6              240,082.84           304,078.63
负债合计                               397,511.03           476,816.24
净资产：
实收基金          6.4.7.7        135,346,915.55         135,346,915.55
其他综合收益                                      -                      -
未分配利润         6.4.7.8         -3,250,985.44          12,508,399.02
净资产合计                        132,095,930.11         147,855,314.57
负债和净资产总计                     132,493,441.14         148,332,130.81
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注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9760 元，基金份额总额 135,346,915.55
份。
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                            本期                   上年度可比期间
       项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023
                                        年 6 月 30 日                 年 6 月 30 日
一、营业总收入                                   -14,728,289.89               6,723,368.53
其中：存款利息收入            6.4.7.9                      11,903.16              10,809.54
     债券利息收入                                              -                       -
   资产支持证券利
                                                         -                       -
息收入
   买入返售金融资
                                                         -                       -
产收入
     其他利息收入                                              -                       -
                                          -25,977,995.43               8,480,507.18
“-”填列）
其中：股票投资收益            6.4.7.10             -26,876,801.77               7,174,766.89
     基金投资收益                                              -                       -
     债券投资收益          6.4.7.11                            -              463,685.18
   资产支持证券投
                                                         -                       -
资收益
     贵金属投资收益                                             -                       -
     衍生工具收益          6.4.7.12                            -                       -
     股利收益            6.4.7.13                    898,806.34             842,055.11
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                               -                       -
生的收益
     其他投资收益                                              -                       -
（损失以“-”号填            6.4.7.14              11,237,802.38              -1,767,948.19
列）
                                                         -                       -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                   1,031,094.57               1,672,283.02
其中：暂估管理人报酬                                               -                       -
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其中：卖出回购金融资
                                                          -                      -
产支出
三、利润总额（亏损总
                                           -15,759,384.46             5,051,085.51
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                   -                      -
四、净利润（净亏损以
                                           -15,759,384.46             5,051,085.51
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                          -                      -
后净额
六、综合收益总额                                   -15,759,384.46             5,051,085.51
会计主体：华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                             本期
     项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 实收基金             其他综合收益             未分配利润           净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                          -                  -                 -                -
更
    前期差错更
                          -                  -                 -                -
正
    其他                    -                  -                 -                -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”                 -                  -     -15,759,384.46   -15,759,384.46
号填列）
（一）、综合收益
                          -                  -     -15,759,384.46   -15,759,384.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
                          -                  -                 -                -
净资产变动数
（净资产减少以
                                  第 15 页 共 49 页
                                 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
“-”号填列）
其中：1.基金申
                         -                 -              -                 -
购款
                         -                 -              -                 -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                 -              -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                 -              -                 -
益
四、本期期末净
资产
                                       上年度可比期间
     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
               实收基金            其他综合收益           未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                         -                 -              -                 -
更
    前期差错更
                         -                 -              -                 -
正
    其他                   -                 -              -                 -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”                -                 -    5,051,085.51      5,051,085.51
号填列）
（一）、综合收益
                         -                 -    5,051,085.51      5,051,085.51
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数                   -                 -              -                 -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
                         -                 -              -                 -
购款
                         -                 -              -                 -
回款
（三）、本期向基
                         -                 -              -                 -
金份额持有人分
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配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                -               -                -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       朱学华                        朱学华                          陈松一
    基金管理人负责人                  主管会计工作负责人                   会计机构负责人
  华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1640 号《关于准予华安创业板两年定期开放混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型定期开放式基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 360,158,472.48 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0757 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
                                            《华安创业
板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 3 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 360,227,326.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 68,853.99 份基金份额。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
  本基金的封闭期为自基金合同生效日起(含)或自每一个开放期结束之日次日起(含)至 2 个公
历年后的年度对日止的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，但投资人可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。每个封闭期结束日的下一工作日起(含)，本基金
进入开放期，开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日。投资者可在开放期内办理本基金的
申购、赎回或其他业务。本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。
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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通
机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债
券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。封闭期内，本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%-100%；投资于创业板上市公司发
行的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金
投资不受前述比例限制。港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%。封闭期内，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的
现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×75%＋恒生指数收益率(经汇率调整)×
  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
  、各项具体会计准则、
           《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财
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务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务
总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
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的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投
资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上
市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交
所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                       单位：人民币元
                                          本期末
           项目
活期存款                                                   5,764,452.59
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等于：本金                                                              5,763,848.65
  加：应计利息                                                                603.94
  减：坏账准备                                                                     -
定期存款                                                                         -
等于：本金                                                                        -
  加：应计利息                                                                     -
  减：坏账准备                                                                     -
其中：存款期限 1 个月以内                                                               -
  存款期限 1-3 个月                                                                -
  存款期限 3 个月以上                                                                -
其他存款                                                                         -
等于：本金                                                                        -
  加：应计利息                                                                     -
  减：坏账准备                                                                     -
            合计                                                     5,764,452.59
                                                                  单位：人民币元
                                         本期末
     项目                             2024 年 6 月 30 日
                    成本            应计利息            公允价值           公允价值变动
股票               171,742,487.37             -   126,597,598.10   -45,144,889.27
贵金属投资-金交                     -              -               -                -
所黄金合约
     交易所市                    -              -               -                -
     场
债券   银行间市                    -              -               -                -
     场
     合计                      -              -               -                -
资产支持证券                       -              -               -                -
基金                           -              -               -                -
其他                           -              -               -                -
     合计          171,742,487.37             -   126,597,598.10   -45,144,889.27
  无余额。
  无余额。
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    无余额。
    无余额。
                                                                    单位：人民币元
                                                      本期末
           项目
应付券商交易单元保证金                                                                    -
应付赎回费                                                                          -
应付证券出借违约金                                                                      -
应付交易费用                                                                153,244.52
其中：交易所市场                                                              153,244.52
     银行间市场                                                                     -
应付利息                                                                           -
预提费用                                                                   86,838.32
           合计                                                         240,082.84
                                                               金额单位：人民币元
                                                  本期
         项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                 基金份额（份）                       账面金额
上年度末                                  135,346,915.55               135,346,915.55
本期申购                                               -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                                      -                            -
基金拆分/份额折算前                                         -                            -
基金拆分/份额折算调整                                        -                           -
本期申购                                               -                           -
本期赎回（以“-”号填列）                                      -                           -
本期末                                   135,346,915.55               135,346,915.55
注：申购含红利再投份额。
                                                                    单位：人民币元
     项
                已实现部分                未实现部分                   未分配利润合计
目
上年度末             42,913,676.05         -30,405,277.03               12,508,399.02
加：会计
                            -                          -                       -
政策变更
 前期差
                            -                          -                       -
错更正
    其他                      -                          -                       -
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                               华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
本期期初          42,913,676.05         -30,405,277.03             12,508,399.02
本期利润        -26,997,186.84           11,237,802.38            -15,759,384.46
本期基金
份额交易
                          -                      -                         -
产生的变
动数
其中：基
                          -                      -                         -
金申购款
   基
                          -                      -                         -
金赎回款
本期已分
                          -                      -                         -
配利润
本期末           15,916,489.21         -19,167,474.65             -3,250,985.44
                                                               单位：人民币元
                                                本期
       项目
活期存款利息收入                                                             9,870.06
定期存款利息收入                                                                   -
其他存款利息收入                                                                   -
结算备付金利息收入                                                            1,840.92
其他                                                                    192.18
合计                                                                  11,903.16
                                                               单位：人民币元
                                                  本期
         项目
股票投资收益——买卖股票差价收
                                                              -26,876,801.77
入
股票投资收益——赎回差价收入                                                             -
股票投资收益——申购差价收入                                                             -
股票投资收益——证券出借差价收
入
合计                                                            -26,876,801.77
                                                               单位：人民币元
                                                     本期
         项目
卖出股票成交总额                                                       83,577,103.39
                              第 23 页 共 49 页
                         华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
减：卖出股票成本总额                                              110,234,892.38
减：交易费用                                                      219,012.78
买卖股票差价收入                                                -26,876,801.77
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                        单位：人民币元
                                        本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                                 898,806.34
其中：证券出借权益补偿
收入
基金投资产生的股利收益                                                         -
       合计                                                   898,806.34
                                                        单位：人民币元
                                             本期
       项目名称
    股票投资                                                 11,237,802.38
    债券投资                                                            -
    资产支持证券投资                                                        -
    基金投资                                                            -
    贵金属投资                                                           -
    其他                                                              -
    权证投资                                                            -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
                        第 24 页 共 49 页
                     华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
        合计                                          11,237,802.38
  无。
  本基金本报告期无信用减值损失。
                                                    单位：人民币元
                                            本期
               项目
审计费用                                                    27,165.98
信息披露费                                                   59,672.34
证券出借违约金                                                         -
银行汇划费                                                      205.00
账户维护费                                                    9,000.00
证券组合费                                                       75.92
               合计                                       96,119.24
  无。
  无。
  无。
          关联方名称                     与本基金的关系
 华安基金管理有限公司（“华安基金公     基金管理人、基金销售机构
 司”）
 中国银行股份有限公司（
           “中国银行”
                ）      基金托管人、基金销售机构
 国泰君安证券股份有限公司          基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                金额单位：人民币元
                    第 25 页 共 49 页
                                    华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                          本期
                                                         上年度可比期间
                         月 30 日
                                    占当期股
   关联方名称
                                      票
                                                                   占当期股票
                      成交金额          成交总额            成交金额
                                                                 成交总额的比例（%）
                                    的比例
                                     （%）
国泰君安证券股份
有限公司
                                                                   金额单位：人民币元
                    本期
                                                      上年度可比期间
关联方名称
                       占当期债券
                                                                占当期债券
          成交金额         成交总额的比              成交金额
                                                              成交总额的比例（%）
                        例（%）
国泰君安证
券股份有限             -                -       2,176,381.31                     55.96
公司
  无。
  无。
                                                                   金额单位：人民币元
                                             本期
  关联方名称                                                                占期末应付佣金
                      当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余
                                                                        总额的比例
                      佣金             的比例（%）             额
                                                                         （%）
国泰君安证券股
份有限公司
                                         上年度可比期间
  关联方名称                                                                占期末应付佣金
                      当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余
                                                                        总额的比例
                      佣金             的比例（%）             额
                                                                         （%）
国泰君安证券股
份有限公司
                                   第 26 页 共 49 页
                          华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
服务等。
                                                           单位：人民币元
                               本期                     上年度可比期间
         项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023
                              月 30 日                   年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                      801,407.42              1,348,885.33
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费                       458,639.14               782,933.34
注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基
金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
  根据《华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023
年 7 月 10 日起，支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
                                                           单位：人民币元
                               本期                    上年度可比期间
        项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023
                              月 30 日                  年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                     133,567.91               224,814.14
注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资
产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  根据《华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023
年 7 月 10 日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
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                             华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
  无。
  无。
        情况
  无。
        的情况
  无。
  无。
  无。
                                                              单位：人民币元
                        本期
                                                 上年度可比期间
  关联方名称                                     2023年1月1日至2023年6月30日
             期末余额          当期利息收入            期末余额            当期利息收入
中国银行股份有
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
                                                            金额单位：人民币元
                                 本期
                                                     基金在承销期内买入
                                                     数量（单
  关联方名称     证券代码           证券名称           发行方式
                                                     位：股/       总金额
                                                     张 ）
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国泰君安证券              301591          肯特股份       网下申购                 1,435        27,882.05
股份有限公司
                                      上年度可比期间
                                                                 基金在承销期内买入
                                                               数量（单
 关联方名称          证券代码                证券名称         发行方式
                                                               位：股/               总金额
                                                               张 ）
国泰君安证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
  无。
  无。
                                                                        金额单位：人民币元
         证                                            数量
             成功                流通             期末
 证券      券            受限              认购              （单      期末        期末估值
             认购                受限             估值                                       备注
 代码      名            期               价格              位：     成本总额        总额
              日                类型             单价
         称                                            股）
         平   2024
         安   年3         新股
         电   月 19       限售
                  （含）
         工    日
         腾   2024
         达   年1         新股
         科   月 11       限售
                  （含）
         技    日
         雪   2024
         祺   年1         新股
         电   月4         限售
                  （含）
         气    日
         雪   2024       新股
         祺   年 06       限售
         电   月 03       -送
                  （含）
         气    日          股
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         合   年3    月  限售
         科   月 26 （含）
         技    日
         汇   2024
         成   年5         新股
         真   月 28       限售
                  （含）
         空    日
         华   2024
         阳   年1         新股
         智   月 26       限售
                  （含）
         能    日
         星   2024
         宸   年3         新股
         科   月 20       限售
                  （含）
         技    日
         骏        1-6 个
             年3         新股
             月 13       限售
         达        （含）
              日
         骏        1-6 个
             年 05       限售
             月 22       -送
         达        （含）
              日          股
         宏   2024
         鑫   年4         新股
         科   月3         限售
                  （含）
         技    日
         中   2024
         仑   年6         新股
         新   月 13       限售
                  （含）
         材    日
         中   2024
         瑞   年3         新股
         股   月 27       限售
                  （含）
         份    日
         美   2024
         新   年3         新股
         科   月6         限售
                  （含）
         技    日
         诺   2024
         瓦   年2         新股
         星   月1         限售
                  （含）
         云    日
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         瓦   年 05  月  限售
         星   月 30 （含） -送
         云    日        股
         肯   2024
         特   年2         新股
         股   月 20       限售
                  （含）
         份    日
  无。
  无。
  无。
  无。
  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定
增值。
  本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、
有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险
控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层
面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管
理各项工作。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，
                             第 31 页 共 49 页
                           华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
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                     华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
                    第 33 页 共 49 页
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   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
                                                                         单位：人民币元
      本期末
      资产
货币资金               5,764,452.59           -           -             -       5,764,452.59
结算备付金                 98,490.51           -           -             -          98,490.51
存出保证金                 32,899.94           -           -             -          32,899.94
交易性金融资产                       -           -           - 126,597,598.10    126,597,598.10
    资产总计           5,895,843.04           -           - 126,597,598.10    132,493,441.14
      负债
应付管理人报酬                       -           -           -    134,937.61         134,937.61
应付托管费                         -           -           -     22,489.62          22,489.62
应付清算款                         -           -           -          0.96               0.96
其他负债                          -           -           -    240,082.84         240,082.84
    负债总计                      -           -           -    397,511.03         397,511.03
 利率敏感度缺口           5,895,843.04           -           - 126,200,087.07    132,095,930.11
    上年度末
      资产
货币资金               6,217,016.42           -           -             -       6,217,016.42
结算备付金                 60,376.30           -           -             -          60,376.30
存出保证金                 18,238.69           -           -             -          18,238.69
交易性金融资产                       -           -           - 141,432,399.33    141,432,399.33
应收清算款                         -           -           -    604,100.07         604,100.07
    资产总计           6,295,631.41           -           - 142,036,499.40    148,332,130.81
      负债
应付管理人报酬                       -           -           -    148,060.37         148,060.37
应付托管费                         -           -           -     24,676.71          24,676.71
应交税费                          -           -           -          0.53               0.53
其他负债                          -           -           -    304,078.63         304,078.63
    负债总计                      -           -           -    476,816.24         476,816.24
 利率敏感度缺口           6,295,631.41           -           - 141,559,683.16    147,855,314.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
   于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场
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                             华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                       单位：人民币元
                                      本期末
    项目      美元
                       港币             其他币种
           折合人民                                        合计
                      折合人民币           折合人民币
             币
以外币计价的
资产
交易性金融资
                  -   4,116,186.80                 -   4,116,186.80
产
资产合计              -   4,116,186.80                 -   4,116,186.80
以外币计价的
负债
负债合计              -             -                  -             -
资产负债表外
汇风险敞口净            -   4,116,186.80                 -   4,116,186.80
额
                                    上年度末
   项目       美元
                       港币             其他币种
           折合人民                                        合计
                      折合人民币           折合人民币
             币
以外币计价的
资产
资产合计              -             -                  -             -
以外币计价的
负债
负债合计              -             -                  -             -
资产负债表外
汇风险敞口净            -             -                  -             -
额
   假设     除汇率以外的其他市场变量保持不变
                            第 35 页 共 49 页
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                                        对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                      影响金额（单位：人民币元）
                                                        上年度末 （2023 年 12 月
                  动           本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析     港币相对人民币升
          值 5%
          港币相对人民币贬
                                          -210,000.00                 0.00
          值 5%
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例
为 60%-100%；投资于创业板上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；港股通标
的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value
at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                            金额单位：人民币元
                           本期末                             上年度末
   项目
                               占基金资产净值                           占基金资产净值
                 公允价值                             公允价值
                                比例（%）                             比例（%）
                               第 36 页 共 49 页
                                 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                          -                 -                  -               -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                    -                 -                  -               -
资
衍生金融资产
                          -                 -                  -               -
－权证投资
其他                        -                 -                  -               -
合计            126,597,598.10            95.84      141,432,399.33          95.66
         基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
   假设
         除上述基准以外的其他市场变量保持不变
                                        对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                      影响金额（单位：人民币元）
                                                         上年度末 （2023 年 12 月
                  动            本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析    业绩比较基准上升
         业绩比较基准下降
                                         -8,810,252.72              -9,706,346.29
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                    单位：人民币元
                                      本期末                       上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
                                第 37 页 共 49 页
                          华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
第一层次                           126,493,683.54         141,247,862.32
第二层次                                       -                      -
第三层次                               103,914.56            184,537.01
           合计                  126,597,598.10         141,432,399.33
     本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次
还是第三层次。
     于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
     截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                       §7 投资组合报告
                                                     金额单位：人民币元
                                                    占基金总资产的比例
序号              项目                   金额
                                                       （%）
      其中：股票                        126,597,598.10             95.55
      其中：债券                                     -                 -
        资产支持证券                                  -                 -
                         第 38 页 共 49 页
                       华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -               -
      产
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,116,186.80 元，占基金资产
净值比例为 3.12%。
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占基金资产净值比例
代码           行业类别         公允价值（元）
                                                          （%）
  A   农、林、牧、渔业                                -                    -
  B   采矿业                                     -                    -
  C   制造业                      112,711,928.30                 85.33
  D   电力、热力、燃气及水生产和
      供应业                                     -                    -
  E   建筑业                                     -                    -
  F   批发和零售业                                  -                    -
  G   交通运输、仓储和邮政业                             -                    -
  H   住宿和餐饮业                                  -                    -
  I   信息传输、软件和信息技术服
      务业                         3,543,651.00                 2.68
  J   金融业                        1,866,600.00                 1.41
  K   房地产业                                    -                    -
  L   租赁和商务服务业                        982,317.00              0.74
  M   科学研究和技术服务业                 3,376,915.00                 2.56
  N   水利、环境和公共设施管理业                           -                    -
  O   居民服务、修理和其他服务业                           -                    -
  P   教育                                      -                    -
  Q   卫生和社会工作                                 -                    -
  R   文化、体育和娱乐业                               -                    -
  S   综合                                      -                    -
               合计              122,481,411.30                 92.72
      行业类别          公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%）
能源                                        -                        -
原材料                                       -                        -
                      第 39 页 共 49 页
                           华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
工业                                           -                    -
非日常生活消费品                                     -                    -
日常消费品                                        -                    -
医疗保健                               2,199,923.87              1.67
金融                                           -                    -
信息技术                               1,916,262.93              1.45
通信服务                                         -                    -
公用事业                                         -                    -
房地产                                          -                    -
合计                                 4,116,186.80              3.12
                                                       金额单位：人民币元
       股票代              数量                            占基金资产净值比例
序号              股票名称                公允价值（元）
        码               （股）                              （%）
                         第 40 页 共 49 页
                         华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                    金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 41 页 共 49 页
                       华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                              金额单位：人民币元
      股票代
 序号            股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
       码
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                    84,162,288.77
卖出股票收入（成交）总额                                    83,577,103.39
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                      第 42 页 共 49 页
                     华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有债券投资。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，
以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的
期货合约。
  本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分
析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值）
                              ，并根据风险资产投资（或
拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场
和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种
选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
  无。
  无。
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
                    第 43 页 共 49 页
                                    华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                        单位：人民币元
      序号                  名称                                金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                          §8 基金份额持有人信息
                                                                        份额单位：份
                                                  持有人结构
持有人户数         户均持有的               机构投资者                         个人投资者
 （户）          基金份额                        占总份额比                         占总份额比例
                          持有份额                           持有份额
                                           例（%）                           （%）
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
                                     持有份额总数
              项目                                          占基金总份额比例（%）
                                      （份）
基金管理人所有从业人员持有本基金                          149,791.96                         0.11
  无。
                          §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
                                  第 44 页 共 49 页
                           华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
基金合同生效日（2020 年 9 月 3 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                    135,346,915.55
本报告期基金总申购份额                                                 -
减：本报告期基金总赎回份额                                               -
本报告期基金拆分变动份额                                                -
本报告期期末基金份额总额                                    135,346,915.55
                     §10 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。
  本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限
公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财
产的诉讼。
  本报告期内无基金投资策略的改变。
  本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
  本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
  本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
                          第 45 页 共 49 页
                            华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                        金额单位：人民币元
                     股票交易                   应支付该券商的佣金
       交易单                  占当期股票成                      占当期佣金
券商名称                                                              备注
       元数量    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例
                              (%)                         (%)
国泰君安    3                          99.22   152,025.70     99.20   -
                     .95
申万宏源    1                           0.78     1,218.82      0.80   -
长江证券    1             -                -           -         -    -
东吴证券    1             -                -           -         -    -
国海证券    1             -                -           -         -    -
国投证券    1             -                -           -         -    -
国信证券    1             -                -           -         -    -
华创证券    1             -                -           -         -    -
华泰证券    1             -                -           -         -    -
华西证券    1             -                -           -         -    -
平安证券    1             -                -           -         -    -
西南证券    1             -                -           -         -    -
招商证券    4             -                -           -         -    -
中泰证券    1             -                -           -         -    -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
  基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
  （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控
制度；
  （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能
够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
  （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金
进行证券交易的需要；
  （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
  （1）对交易单元候选券商的尽职调查
  由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调
                           第 46 页 共 49 页
                            华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
查。
  （2）完成候选券商的准入评估
  对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
  （3）填写《新增交易单元申请审核表》
  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交
易单元申请审核表》
        ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
  （4）候选交易单元名单提交分管领导审批
  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。
  （5）协议签署及通知托管人
  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
  无。
                                                 金额单位：人民币元
         债券交易                   债券回购交易            权证交易
                                                           占当期权
                  占当期债                  占当期债券
券商名                                                          证
                    券                   回购成交总
 称     成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额
                  成交总额                  额的比例
                                                           的比例
                  的比例(%)                  (%)
                                                            (%)
国泰君
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 安
申万宏
              -        -            -       -          -      -
 源
长江证
              -        -            -       -          -      -
 券
东吴证
              -        -            -       -          -      -
 券
国海证
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 券
国投证
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 券
国信证           -        -            -       -          -      -
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                              华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  券
华创证
              -          -            -        -       -             -
 券
华泰证
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 券
华西证
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 券
平安证
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 券
西南证
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 券
招商证
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 券
中泰证
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 券
 序号               公告事项                    法定披露方式    法定披露日期
                                    中国证监会基金电子披
      华安创业板两年定期开放混合 2023
      年第 4 季度报告
                                    定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下基               中国证监会基金电子披
      特股份）                          定媒介
                                    中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司关于副总经
      理任职的公告
                                    定媒介
                                    中国证监会基金电子披
      华安创业板两年定期开放混合型证
      券投资基金 2023 年年度报告
                                    定媒介
                                    中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司旗下部分基
      金 2023 年年度报告的提示性公告
                                    定媒介
      华安基金管理有限公司旗下部分基               中国证监会基金电子披
      告                             定媒介
                                    中国证监会基金电子披
      华安创业板两年定开混合 2024 年第
                                    定媒介
                                    中国证监会基金电子披
      华安创业板两年定开混合基金产品
      资料概要更新
                                    定媒介
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
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                       华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
              §11 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
   《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
   《华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
  投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                       华安基金管理有限公司
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