石油基金LOF: 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告

华安标普全球石油指数证券投资基金
        （LOF）
  基金管理人：华安基金管理有限公司
  基金托管人：中国建设银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 8 月 31 日
                             华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                              §2 基金简介
基金名称        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
基金简称        华安标普全球石油指数（LOF）
场内简称        石油基金 LOF
基金主代码       160416
基金运作方式      上市契约型开放式
基金合同生效日     2012 年 3 月 29 日
基金管理人       华安基金管理有限公司
基金托管人       中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份     227,412,645.85 份
额总额
基金合同存续期     不定期
基金份额上市的     深圳证券交易所
证券交易所
上市日期        2012 年 5 月 2 日
下属分级基金的基
              华安标普全球石油指数（LOF）A                华安标普全球石油指数（LOF）C
金简称
下属分级基金的场
                       石油基金 LOF                           -
内简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
                     管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求
                     跟踪误差最小化。
投资策略                 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构
                     建指数化投资组合。
业绩比较基准               标普全球石油净总收益指数收益率
                     (S&P Global Oil Index Net Total Return)
风险收益特征               本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
                     种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
                     基金。
       项目                基金管理人                     基金托管人
名称                   华安基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司
 信息披   姓名            杨牧云                       王小飞
 露负责   联系电话          021-38969999              021-60637103
  人    电子邮箱          service@huaan.com.cn      wangxiaofei.zh@ccb.com
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                                  华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
客户服务电话           4008850099                    021-60637228
传真               021-68863414                  021-60635778
注册地址             中国（上海）自由贸易试验区临                北京市西城区金融大街 25 号
                 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
办公地址             中国（上海）自由贸易试验区世                北京市西城区闹市口大街 1 号
                 纪大道 8 号国金中心二期 31 -            院 1 号楼
邮政编码             200120                        100033
法定代表人            朱学华                           张金良
      项目             境外投资顾问                             境外资产托管人
       英文                                      State Street Bank and Trust
 名称                                                      Company
       中文                     -                         美国道富银行
 注册地址                                          One Lincoln Street, Boston,
                              -                Massachusetts 02111, United
                                                    States of America
 办公地址                                          One Lincoln Street, Boston,
                              -                Massachusetts 02111, United
                                                    States of America
 邮政编码                         -                           02111
本基金选定的信息披露报纸名称                    上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                   www.huaan.com.cn
址
                                  中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
基金中期报告备置地点
                                  中心二期 31 - 32 层
        项目                         名称                    办公地址
                    中国证券登记结算有限责任                北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构
                    公司                          号
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         金额单位：人民币元
据和指标          华安标普全球石油指数（LOF）A                华安标普全球石油指数（LOF）C
本期已实现收益                       23,307,225.45                   4,866,838.63
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                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
本期利润                     24,026,994.26              5,330,934.58
加 权 平 均 基金份
额本期利润
本 期 加 权 平均净
值利润率
本 期 基 金 份额净
值增长率
                          报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利
润
期末可供分配基
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
                          报告期末(2024 年 6 月 30 日)
 末指标
基金份额累计净
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数）。
                    华安标普全球石油指数（LOF）A
              份额净    份额净值     业绩比较       业绩比较基准
     阶段       值增长    增长率标     基准收益       收益率标准差   ①－③   ②－④
               率①     准差②      率③          ④
                         第 7 页 共 62 页
                               华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   过去一个月       -0.81%     0.82%    -1.15%         0.97%   0.34%    -0.15%
   过去三个月       -0.41%     0.71%    -0.24%         0.85%   -0.17%   -0.14%
   过去六个月        7.97%     0.69%    10.83%         0.80%   -2.86%   -0.11%
    过去一年       13.45%     0.79%    16.05%         0.92%   -2.60%   -0.13%
    过去三年       66.93%     1.36%    65.75%         1.51%   1.18%    -0.15%
 自基金合同生效
    起至今
                        华安标普全球石油指数（LOF）C
              份额净       份额净值      业绩比较         业绩比较基准
     阶段       值增长       增长率标      基准收益         收益率标准差     ①－③      ②－④
               率①        准差②       率③            ④
   过去一个月       -0.81%     0.82%    -1.15%         0.97%   0.34%    -0.15%
   过去三个月       -0.41%     0.72%    -0.24%         0.85%   -0.17%   -0.13%
   过去六个月        7.89%     0.69%    10.83%         0.80%   -2.94%   -0.11%
    过去一年       13.33%     0.79%    16.05%         0.92%   -2.72%   -0.13%
    过去三年            -         -            -          -        -        -
 自基金合同生效
    起至今
注：本基金 2022 年 02 月 22 日起新增 C 类基金份额。
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                        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
收益率变动的比较
注：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）自 2022 年 02 月 22 日起新增 C 类基金份额。
                     §4 管理人报告
  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
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                              华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和
上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华
安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只
证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。
             任本基金的基金经理
              （助理）期限            证券从
 姓名    职务                                           说明
                                业年限
             任职日期      离任日期
                                       硕士研究生，13 年基金行业从业经历。曾
                                       任毕马威华振会计师事务所审计员。2010
                                       年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基
                                       金会计、指数与量化投资部分析师、基金
                                       经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华
                                       安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投资基金
                                       （LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开
                                       放式指数证券投资基金及其联接基金、华
                                       安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指
                                       数证券投资基金及其联接基金的基金经
                                       理。2018 年 9 月至 2022 年 12 月，同时
                                       担任华安纳斯达克 100 指数证券投资基
                                       金的基金经理。2022 年 12 月起，同时担
                                       任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数
      指 数与量
                                       证券投资基金联接基金（QDII）        （由华安
      化 投资部
                                       纳斯达克 100 指数证券投资基金转型而
      助 理 总 2018 年 9
 倪斌                     -       13 年   来）的基金经理。2019 年 6 月起，同时担
      监 、本基 月 10 日
                                       任华安三菱日联日经 225 交易型开放式
      金 的基金
                                       指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
      经理
                                       交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
                                       的基金经理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月，
                                       同时担任华安中证全指证券公司指数型
                                       证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月
                                       起，同时担任华安中证新能源汽车交易型
                                       开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                       安中证全指证券公司交易型开放式指数
                                       证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月
                                       至 2023 年 11 月，同时担任华安中证申万
                                       食品饮料交易型开放式指数证券投资基
                                       金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担
                                       任华安恒生科技交易型开放式指数证券
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                   华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                            投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 6
                            月起，同时担任华安中证沪港深科技 100
                            交易型开放式指数证券投资基金的基金
                            经理。2021 年 10 月起，同时担任华安中
                            证新能源汽车交易型开放式指数证券投
                            资基金发起式联接基金的基金经理。2022
                            年 4 月起，同时担任华安恒生科技交易型
                            开放式指数证券投资基金发起式联接基
                            金（QDII）的基金经理。2022 年 7 月起，
                            同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放
                            式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
                            网科技业交易型开放式指数证券投资基
                            金（QDII）的基金经理。2023 年 12 月起，
                            同时担任华安恒生港股通中国央企红利
                            交易型开放式指数证券投资基金的基金
                            经理。2024 年 2 月起，同时担任华安恒
                            生互联网科技业交易型开放式指数证券
                            投资基金发起式联接基金（QDII）    、华安
                            三菱日联日经 225 交易型开放式指数证
                            券投资基金发起式联接基金（QDII）的基
                            金经理。2024 年 4 月起，同时担任华安
                            恒生港股通中国央企红利交易型开放式
                            指数证券投资基金发起式联接基金的基
                            金经理。2024 年 5 月起，同时担任华安
                            中证沪深港黄金产业股票交易型开放式
                            指数证券投资基金的基金经理。2024 年 6
                            月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开
                            放式指数证券投资基金发起式联接基金
                            的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  无
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
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                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                              ，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
                             （1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分
配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易
监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的
投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组
合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，
根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交
易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
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                          华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次
数为 0 次，未出现异常交易。
  上半年，国际油价中枢价格有所抬升。一季度，欧佩克的减产措施和中东地缘冲突共同推升
国际油价上行，布伦特油价一度突破 90 美元。而二季度，地缘风险有所平息,同时美国经济数据
逐步回落，对油价产生较大压制，国际油价进入下行通道，随后在欧佩克延长减产决定后有所企
稳。整体看，指数报告期内表现较好。
  截至 2024 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.721 元，C 类份额净值为 1.709 元，本报
告期 A 类份额净值增长率为 7.97%，同期业绩比较基准增长率为 10.83%，C 类份额净值增长率为
  展望下半年，随着油品需求旺季的到来以及中国经济的进一步复苏，原油需求有望回升，而
供给端欧佩克大概率继续维持供应低位，为油价提供一定支撑。同时也需要特别关注下半年诸如
美国大选等政治因素和中东地缘事件对油价产生的扰动。整体看，在供给相对克制的背景下，我
们继续看好原油相关资产的走势。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合
的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部
负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
                        第 13 页 共 62 页
                              华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
方法的最终决策和日常估值的执行。
   本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
   本报告期不进行收益分配。
   本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                         §5 托管人报告
   本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》
 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
明
   本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
   报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                        单位：人民币元
                                      本期末              上年度末
        资 产             附注号
资 产：
                          第 14 页 共 62 页
                       华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
货币资金         6.4.7.1         23,289,200.95           25,571,734.09
结算备付金                                       -                      -
存出保证金                                       -                      -
交易性金融资产      6.4.7.2         369,662,293.61         370,941,403.35
其中：股票投资                      369,662,293.61         370,941,403.35
  基金投资                                      -                      -
  债券投资                                      -                      -
  资产支持证券投资                                  -                      -
  贵金属投资                                     -                      -
   其他投资                                     -                      -
衍生金融资产       6.4.7.3                        -                      -
买入返售金融资产     6.4.7.4                        -                      -
债权投资                                        -                      -
其中：债券投资                                     -                      -
  资产支持证券投资                                  -                      -
   其他投资                                     -                      -
其他债权投资                                      -                      -
其他权益工具投资                                    -                      -
应收清算款                                    -            3,416,541.24
应收股利                          1,175,096.89            1,000,919.42
应收申购款                         1,534,979.39            4,224,046.30
递延所得税资产                                  -                       -
其他资产         6.4.7.5                     -            1,463,492.07
资产总计                         395,661,570.84         406,618,136.47
                               本期末                  上年度末
   负债和净资产    附注号
负 债：
短期借款                                        -                      -
交易性金融负债                                     -                      -
衍生金融负债       6.4.7.3                        -                      -
卖出回购金融资产款                                   -                      -
应付清算款                                       -                      -
应付赎回款                         3,732,254.39           10,552,418.40
应付管理人报酬                           315,257.92            331,654.43
应付托管费                              88,272.21             92,863.25
应付销售服务费                             9,691.11             11,681.74
应付投资顾问费                                    -                     -
应交税费                                        -                      -
应付利润                                        -                      -
递延所得税负债                                  -                       -
其他负债         6.4.7.6            452,889.80            1,853,258.60
负债合计                          4,598,365.43           12,841,876.42
净资产：
                  第 15 页 共 62 页
                                   华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
实收基金                     6.4.7.7         227,412,645.85          247,337,954.90
其他综合收益                                                -                       -
未分配利润                    6.4.7.8         163,650,559.56          146,438,305.15
净资产合计                                    391,063,205.41          393,776,260.05
负债和净资产总计                                 395,661,570.84          406,618,136.47
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 227,412,645.85 份，其中华安标普全球石油
指数（LOF）A 份额净值 1.721 元，基金份额总额 192,378,057.01 份；华安标普全球石油指数（LOF）
C 份额净值 1.709 元，基金份额总额 35,034,588.84 份。
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                         本期                  上年度可比期间
       项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023
                                     年 6 月 30 日                年 6 月 30 日
一、营业总收入                                 32,207,980.31             7,627,680.88
其中：存款利息收入            6.4.7.9               146,527.72                97,692.91
   债券利息收入                                           -                        -
    资产支持证券利
                                                    -                        -
息收入
    买入返售金融资
                                                    -                        -
产收入
    其他利息收入                                          -                        -
“-”填列）
其中：股票投资收益           6.4.7.10            22,670,963.89             7,044,671.84
   基金投资收益           6.4.7.11                        -                        -
   债券投资收益           6.4.7.12                        -                        -
   资产支持证券投
                                                    -                        -
资收益
   贵金属投资收益                                          -                        -
   衍生工具收益           6.4.7.13                        -                        -
   股利收益             6.4.7.14             7,491,552.87             7,020,380.27
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                          -                        -
生的收益
    其他投资收益                                          -                        -
（损失以“-”号填           6.4.7.15             1,183,864.76            -7,154,417.72
列）
                               第 16 页 共 62 页
                                   华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                  2,850,051.47             2,432,841.90
其中：暂估管理人报酬                                            -                        -
其中：卖出回购金融资
                                                         -                     -
产支出
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                  -                     -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                         -                     -
后净额
六、综合收益总额                                  29,357,928.84             5,194,838.98
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                             本期
    项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                     -                      -                 -               -
更
  前期差错更
                     -                      -                 -               -
正
    其他                   -                  -                 -               -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
         -19,925,309.05                     -     17,212,254.41   -2,713,054.64
动额
 （减少以“-”
                                第 17 页 共 62 页
                                  华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
号填列）
（一）、综合收益
                      -                    -   29,357,928.84     29,357,928.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数   -19,925,309.05                    -   -12,145,674.43    -32,070,983.48
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                           -   -79,257,235.16   -197,681,620.18
回款           118,424,385.02
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                 -               -                  -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                 -               -                  -
益
四、本期期末净
资产
                                       上年度可比期间
     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
               实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                         -                 -               -                  -
更
    前期差错更
                         -                 -               -                  -
正
    其他                   -                 -               -                  -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额
 （减少以“-” 16,141,006.60                     -   11,014,103.56     27,155,110.16
号填列）
（一）、综合收益
                         -                 -    5,194,838.98      5,194,838.98
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的      16,141,006.60                 -    5,819,264.58     21,960,271.18
净资产变动数
                               第 18 页 共 62 页
                                 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                          -    -58,027,199.41   -184,419,708.08
回款           126,392,508.67
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                -                -                  -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                -                -                  -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       朱学华                        朱学华                           陈松一
     基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人
  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资
基金(LOF)募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 093 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合
银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。
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                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 100 号文审核同意，本基金
结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记
系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
   根据基金管理人华安基金管理有限公司 2022 年 2 月 22 日《华安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一
致并报中国证监会备案，自 2022 年 2 月 22 日起对本基金现有基金份额的基础上增设 C 类基金份
额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额，并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费，
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，
而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份
额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当
日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                    、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石
油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、
货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石
油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益
类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%(以美元资产计价)。本基金的业绩比较基准
为：标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return)。
   本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。
   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、
            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
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                          华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》
  、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、
     《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
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                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                      单位：人民币元
                                         本期末
          项目
活期存款                                                  23,289,200.95
等于：本金                                                 23,268,768.45
  加：应计利息                                                  20,432.50
  减：坏账准备                                                          -
定期存款                                                              -
等于：本金                                                             -
 加：应计利息                                                           -
 减：坏账准备                                                           -
其中：存款期限 1 个月以内                                                    -
  存款期限 1-3 个月                                                     -
  存款期限 3 个月以上                                                     -
其他存款                                                              -
等于：本金                                                             -
  加：应计利息                                                          -
  减：坏账准备                                                          -
          合计                                          23,289,200.95
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                                华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                单位：人民币元
                                        本期末
     项目                            2024 年 6 月 30 日
                  成本             应计利息             公允价值          公允价值变动
股票             274,031,600.90             -    369,662,293.61   95,630,692.71
贵金属投资-金交                   -              -                 -               -
所黄金合约
   交易所市                    -              -                 -               -
   场
债券   银行间市                  -              -                 -               -
     场
     合计                    -              -                 -               -
资产支持证券                     -              -                 -               -
基金                         -              -                 -               -
其他                          -             -                 -               -
     合计        274,031,600.90             -    369,662,293.61   95,630,692.71
  本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
  无余额。
  无余额。
  无余额。
                                                                单位：人民币元
                                                   本期末
          项目
应付券商交易单元保证金                                                                 -
应付赎回费                                                                6,055.04
应付证券出借违约金                                                                   -
应付交易费用                                                                      -
其中：交易所市场                                                                    -
   银行间市场                                                                    -
应付利息                                                                        -
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                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
预提费用                                                         446,834.76
           合计                                                452,889.80
                                                      金额单位：人民币元
                  华安标普全球石油指数（LOF）A
                                     本期
       项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                      基金份额（份）                         账面金额
上年度末                      203,415,609.27               203,415,609.27
本期申购                          57,594,787.74              57,594,787.74
本期赎回（以“-”号填列）                 -68,632,340.00            -68,632,340.00
基金拆分/份额折算前                                -                          -
基金拆分/份额折算调整                               -                          -
本期申购                                      -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                             -                          -
本期末                     192,378,057.01                  192,378,057.01
                  华安标普全球石油指数（LOF）C
                                         本期
       项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                      基金份额（份）                         账面金额
上年度末                      43,922,345.63                 43,922,345.63
本期申购                      40,904,288.23                 40,904,288.23
本期赎回（以“-”号填列）                 -49,792,045.02            -49,792,045.02
基金拆分/份额折算前                                -                          -
基金拆分/份额折算调整                               -                          -
本期申购                                      -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                             -                          -
本期末                           35,034,588.84              35,034,588.84
                                                          单位：人民币元
                  华安标普全球石油指数（LOF）A
      项目        已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末             349,328,149.14     -228,539,729.06      120,788,420.08
加：会计政策变更                      -                   -                   -
 前期差错更正                       -                   -                   -
  其他                          -                   -                   -
本期期初             349,328,149.14     -228,539,729.06      120,788,420.08
本期利润              23,307,225.45          719,768.81       24,026,994.26
本期基金份额交易产
                 -18,979,927.29       12,964,053.09       -6,015,874.20
生的变动数
其中：基金申购款         102,201,951.91      -61,666,153.69       40,535,798.22
   基金赎回款        -121,181,879.20       74,630,206.78      -46,551,672.42
                         第 24 页 共 62 页
                             华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
本期已分配利润                       -                      -                   -
本期末               353,655,447.30 -214,855,907.16          138,799,540.14
                   华安标普全球石油指数（LOF）C
      项目          已实现部分              未实现部分               未分配利润合计
上年度末              75,113,172.42      -49,463,287.35       25,649,885.07
加：会计政策变更                      -                   -                   -
 前期差错更正                       -                      -                   -
  其他                          -                   -                   -
本期期初              75,113,172.42      -49,463,287.35       25,649,885.07
本期利润               4,866,838.63             464,095.95     5,330,934.58
本期基金份额交易产
                  -15,914,616.08          9,784,815.85    -6,129,800.23
生的变动数
其中：基金申购款          71,563,052.35      -44,987,289.84       26,575,762.51
     基金赎回款        -87,477,668.43      54,772,105.69       -32,705,562.74
本期已分配利润                       -                      -                   -
本期末               64,065,394.97      -39,214,375.55       24,851,019.42
                                                           单位：人民币元
                                            本期
       项目
活期存款利息收入                                                        146,492.67
定期存款利息收入                                                                 -
其他存款利息收入                                                                 -
结算备付金利息收入                                                                -
其他                                                                   35.05
合计                                                              146,527.72
                                                           单位：人民币元
                                              本期
           项目
股票投资收益——买卖股票差价收
入
股票投资收益——赎回差价收入                                                           -
股票投资收益——申购差价收入                                                           -
股票投资收益——证券出借差价收
入
合计                                                        22,670,963.89
                                                           单位：人民币元
                          第 25 页 共 62 页
                        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                            本期
            项目
卖出股票成交总额                                              73,392,973.91
减：卖出股票成本总额                                            50,637,644.51
减：交易费用                                                    84,365.51
买卖股票差价收入                                              22,670,963.89
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                     单位：人民币元
                                      本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                               7,491,552.87
其中：证券出借权益补偿
收入
基金投资产生的股利收益                                                          -
    合计                                                    7,491,552.87
                                                     单位：人民币元
                                          本期
       项目名称
    股票投资                                                  1,183,864.76
    债券投资                                                             -
    资产支持证券投资                                                         -
    基金投资                                                             -
    贵金属投资                                                            -
                    第 26 页 共 62 页
                        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      其他                                                           -
    权证投资                                                           -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
           合计                                           1,183,864.76
                                                      单位：人民币元
                                               本期
                项目
基金赎回费收入                                                   145,720.87
其他                                                         14,769.74
                合计                                        160,490.61
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.50%，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的
赎回费，并全额计入基金资产。场外赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金
资产。
  本基金本报告期无信用减值损失。
                                                       单位：人民币元
                                              本期
                项目
审计费用                                                       34,201.74
信息披露费                                                      59,672.34
证券出借违约金                                                            -
银行汇划费                                                       2,275.00
指数提供费                                                      52,991.97
指数许可费                                                     122,287.96
                合计                                        271,429.01
注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’
s Financial Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列
支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.05%，收取下限为每年 3 万美元，逐日累计，每年支付
一次。计算方法如下：
  日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
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                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  无。
  截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  无。
            关联方名称                        与本基金的关系
 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)   基金管理人、基金销售机构
 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
 道           富          银           行 境外资产托管人
 (State Street Bank and Trust Company)
 国泰君安证券股份有限公司                      基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                         第 28 页 共 62 页
                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                              单位：人民币元
                                本期                      上年度可比期间
        项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023
                               月 30 日                     年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                      1,961,208.67             1,632,772.43
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费                       1,211,820.63             1,031,539.31
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
                                                             单位：人民币元
                                本期                     上年度可比期间
        项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023
                               月 30 日                   年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                      549,138.45               457,176.28
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。
                                                           单位：人民币元
                                          本期
获 得 销售服务费的各关
                            当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
                   华安标普全球石油指        华安标普全球石油指
                                                              合计
                    数（LOF）A              数（LOF）C
国泰君安证券股份有限
                                -                  56.22            56.22
公司
华安基金管理有限公司                      -            1,295.56            1,295.56
中国建设银行股份有限
                                -                      -                  -
公司
合计                              -            1,351.78            1,351.78
                                     上年度可比期间
获 得 销售服务费的各关
                         第 29 页 共 62 页
                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
联方名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费
                华安标普全球石油指           华安标普全球石油指
                                                          合计
                  数（LOF）A             数（LOF）C
国泰君安证券股份有限
                                -               5.85            5.85
公司
华安基金管理有限公司                      -           1,464.49        1,464.49
中国建设银行股份有限
                                -                  -               -
公司
合计                              -           1,470.34        1,470.34
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前
一日 C 类基金份额基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基
金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
  日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X             0.20%/ 当年天数。
  无。
的情况
  无。
务的情况
  无。
  无。
  无。
                                                         单位：人民币元
                      本期
                                              上年度可比期间
 关联方名称                                   2023年1月1日至2023年6月30日
           期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
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                                  华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
美国道富银行      14,097,162.63     120,634.11       14,644,500.18        65,364.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用
利率或约定利率计息。
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                               金额单位：人民币元
                              复
                      期末           复牌
股票   股票   停牌   停牌             牌            数量       期末           期末
                      估值           开盘                                      备注
代码   名称   日期   原因             日            （股）     成本总额         估值总额
                      单价           单价
                              期
     GAZPROM 2022
OGZD PJSC- 年 4 重大事
 LI   SPON 月 18   项
       ADR    日
     LUKOIL 2022
LKOD PJSC- 年 4 重大事
 LI   SPON 月 18  项
       ADR   日
  无。
  无。
  无。
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                           华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金
投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
  本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、
有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险
控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层
面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管
理各项工作。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，
通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行，因而与银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和
款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资（2023 年 12 月 31 日：同）
                                               。
                         第 32 页 共 62 页
                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                                        《合
                                        、
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本
基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金
资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合
计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境
外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金
共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定
的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况
                    第 33 页 共 62 页
                                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和应收
申购款等。
                                                                          单位：人民币元
      本期末
       资产
货币资金               23,289,200.95           -           -             -      23,289,200.95
交易性金融资产                       -            -           - 369,662,293.61    369,662,293.61
应收股利                          -            -           - 1,175,096.89       1,175,096.89
应收申购款                 20,571.59            -           - 1,514,407.80       1,534,979.39
    资产总计           23,309,772.54           -           - 372,351,798.30    395,661,570.84
     负债
                                   第 34 页 共 62 页
                                         华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
应付赎回款                          -              -           - 3,732,254.39       3,732,254.39
应付管理人报酬                        -              -           -    315,257.92         315,257.92
应付托管费                          -              -           -     88,272.21          88,272.21
应付销售服务费                        -              -           -      9,691.11          9,691.11
其他负债                           -              -           -    452,889.80         452,889.80
    负债总计                       -              -           - 4,598,365.43       4,598,365.43
 利率敏感度缺口           23,309,772.54              -           - 367,753,432.87    391,063,205.41
    上年度末
      资产
货币资金               25,571,734.09              -           -             -      25,571,734.09
交易性金融资产                        -              -           - 370,941,403.35    370,941,403.35
应收股利                           -              -           - 1,000,919.42       1,000,919.42
应收申购款                   43,780.00             -           - 4,180,266.30       4,224,046.30
应收清算款                          -              -           - 3,416,541.24       3,416,541.24
其他资产                           -              -           - 1,463,492.07       1,463,492.07
    资产总计           25,615,514.09              -           - 381,002,622.38    406,618,136.47
     负债
应付赎回款                          -              -           - 10,552,418.40      10,552,418.40
应付管理人报酬                        -              -           -    331,654.43         331,654.43
应付托管费                          -              -           -     92,863.25          92,863.25
应付销售服务费                        -              -           -     11,681.74          11,681.74
其他负债                           -              -           - 1,853,258.60       1,853,258.60
   负债总计                        -              -           - 12,841,876.42      12,841,876.42
 利率敏感度缺口           25,615,514.09              -           - 368,160,745.96    393,776,260.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
  于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                             单位：人民币元
                                                  本期末
    项目                                       2024 年 6 月 30 日
                   美元               港币              其他币种                     合计
                                     第 35 页 共 62 页
                              华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
         折合人民        折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
货币资金                         1.32      1,908,751.30     14,170,825.45
交易性金融资   220,716,8
产            25.10
应收股利                            -          594,504.94    1,107,937.14
资产合计                 3,738,999.38    147,709,726.69     384,941,056.20
以外币计价的
负债
其他负债     88,785.10              -                   -       88,785.10
负债合计     88,785.10              -                   -       88,785.10
资产负债表外   233,403,5
汇风险敞口净               3,738,999.38    147,709,726.69     384,852,271.10
额            45.03
                                    上年度末
 项目       美元
                       港币             其他币种
         折合人民                                             合计
                     折合人民币            折合人民币
           币
以外币计价的
资产
货币资金                         1.31      1,243,404.09     12,168,700.34
交易性金融资   218,943,7
产            18.42
应收股利                            -          477,206.52    1,000,919.42
应收清算款                   16,646.56      1,509,903.17      3,416,541.24
               .51
其他资产     1,463,492              -                   -    1,463,492.07
                           第 36 页 共 62 页
                              华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
               .07
资产合计                 2,840,626.04     152,404,220.54        388,991,056.42
以外币计价的
负债
其他负债     35,410.38      16,646.56      1,451,259.18             1,503,316.12
负债合计     35,410.38      16,646.56      1,451,259.18             1,503,316.12
资产负债表外
汇风险敞口净               2,823,979.48     150,952,961.36        387,487,740.30
额
   假设    除汇率以外的其他市场变量保持不变
                                    对资产负债表日基金资产净值的
         相关风险变量的变                    影响金额（单位：人民币元）
                                                       上年度末 （2023 年 12 月
               动         本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析    所有外币相对人民
         币升值 5%
         所有外币相对人民
                                    -19,250,000.00              -19,370,000.00
         币贬值 5%
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上
市交易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其
权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、
行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、
澳大利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场
国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、
上市交易型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
                           第 37 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、
备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
                                                                金额单位：人民币元
                              本期末                              上年度末
     项目
                                  占基金资产净值                            占基金资产净值
                   公允价值                               公允价值
                                   比例（%）                              比例（%）
交 易 性 金融资
产－股票投资
交 易 性 金融资
                              -                -                -                -
产－基金投资
交 易 性 金融资
产 － 贵 金属投                     -                -                -                -
资
衍 生 金 融资产
                              -                -                -                -
－权证投资
其他                            -                -                -                -
合计               369,662,293.61            94.53   370,941,403.35            94.20
            基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
   假设
            除上述基准以外的其他市场变量保持不变
                                           对资产负债表日基金资产净值的
            相关风险变量的变                        影响金额（单位：人民币元）
                                                            上年度末 （2023 年 12 月
                     动            本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析       业绩比较基准上升
            业绩比较基准下降
                                           -16,537,289.82            -16,552,323.69
                                   第 38 页 共 62 页
                         华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                     单位：人民币元
                             本期末                  上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                         368,802,176.65         370,086,608.72
第二层次                                      -                      -
第三层次                             860,116.96            854,794.63
           合计                369,662,293.61         370,941,403.35
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次
还是第三层次。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
                       第 39 页 共 62 页
                        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                     §7 投资组合报告
                                                  金额单位：人民币元
                                                 占基金总资产的比例
序号             项目                 金额
                                                    （%）
      其中：普通股                    335,383,727.73         84.77
         存托凭证                    34,278,565.88           8.66
         优先股                                 -              -
         房地产信托凭证                             -              -
      其中：债券                                  -              -
         资产支持证券                              -              -
      其中：远期                                  -              -
         期货                                  -              -
         期权                                  -              -
         权证                                  -              -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                             -              -
      产
                                                  金额单位：人民币元
      国家（地区）            公允价值                占基金资产净值比例（%）
美国                        194,572,056.10              49.75
英国                          64,405,217.74              16.47
加拿大                         40,988,279.10              10.48
法国                          17,596,317.47               4.50
俄罗斯                         14,904,811.17               3.81
挪威                          12,172,214.18                3.11
意大利                          7,856,731.94                2.01
澳大利亚                         6,338,550.76                1.62
日本                           4,982,154.88                1.27
中国香港                         3,738,998.06                0.96
                      第 40 页 共 62 页
                                 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
西班牙                                 2,106,962.21                             0.54
合计                                 369,662,293.61                           94.53
                                                                金额单位：人民币元
              行业类别                   公允价值                   占基金资产净值比例(%)
 能源                                   353,897,365.48                          90.50
 原材料                                                   -                            -
 工业                                                    -                            -
 非日常生活消费品                                              -                            -
 日常消费品                                                 -                            -
 医疗保健                                                  -                            -
 金融                                                    -                            -
 信息技术                                                  -                            -
 通信服务                                                  -                            -
 公用事业                                                  -                            -
 房地产                                                   -                            -
               合计                     353,897,365.48                          90.50
 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                                                              金额单位：人民币元
              行业类别                   公允价值                   占基金资产净值比例(%)
能源                                      15,764,928.13                          4.03
        合计                              15,764,928.13                          4.03
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
                     。
                                                                金额单位：人民币元
       公司
              公司名                  所属国                                     占基金资
       名称         证券代       所在证               数量
序号            称（中                  家（地                       公允价值          产净值比
       （英          码        券市场              （股）
              文）                   区）                                      例（%）
       文）
      EXXON   埃克森
      CORP    油公司
      CHEVR
      CORP
              壳牌公
      SHELL          SHEL
       PLC            LN
              公司
                             第 41 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     RELIA
      NCE
             印度信
     INDS-            RIGD
     SPONS             LI
             公司
      GDR
     TOTAL
     ENERG   道达尔
      IES    集团
      SE
     CONOC
             康菲石
              油
     LIPS
      BP     BP 公
      PLC     司
     EQUIN   挪威国
                   EQNR
                    NO
      ASA    公司
     CANAD
      IAN    加拿大
     NATUR   自然资
      AL     源有限
     RESOU   公司
     RCES
     MARAT
      HON    马拉松
     LEUM     司
     CORP
      EOG
     RESOU   EOG 资
     RCES      源
      INC
             Enbrid
     ENBRI
              ge 股
             份有限
      INC
              公司
     SCHLU   斯伦贝
     MBERG   谢公众
      ER     有限公
      LTD     司
     PHILL
             Philli
             ps 66
                                第 42 页 共 62 页
                                   华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
       O     能源
     ENERG
       Y
     CORP
     OCCID
     ENTAL
             西方石
              油
     LEUM
     CORP
      ENI    埃尼集
      SPA     团
     PETRO
      LEO
     BRASI   巴西石
     LEIRO   油公司
     -SPON
      ADR
     WILLI
      AMS    威廉姆
      COS    斯公司
      INC
     SUNCO
       R     森科能
     ENERG   源公司
     Y INC
     HESS    赫斯公
     CORP     司
     KINDE   特拉华
       R     州金德
     MORGA   摩根公
     N INC     司
             Chenie
     CHENI
              re 能
      ERE
     ENERG
             有限公
     Y INC
               司
     IMPER   加拿大
      IAL    帝国石
      OIL    油有限
      LTD    公司
      TC
     ENERG   TC 能
       Y     源公司
     CORP
                              第 43 页 共 62 页
                                    华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      US     s 能源
     ENERG    公司
     Y INC
             Oneok
     ONEOK
      INC
             限公司
     WOODS
      IDE    伍德赛
     ENERG   德能源              澳 大 利 澳大利
       Y     集团有              亚     亚
     GROUP   限公司
      LTD
     DIAMO   Diamon
     NDBAC   dback
                      FANG
                       US
     ENERG   份有限
     Y INC    公司
     BAKER
             贝克休
             斯公司
      S CO
     DEVON
     ENERG   戴文能
        Y     源
     CORP
     HALLI
             哈利伯
              顿
      N CO
     TARGA
             Targa
     RESOU            TRGP
     RCES              US
              司
     CORP
     ECOPE
     TROL    哥伦比
      SA-    亚国家
     SPONS   石油公
     ORED     司
      ADR
             中国石
     PETRO
             油天然
     CHINA                            中国香
      CO                              港
             有限公
     LTD-H
              司
             雷普索
     REPSO
      L SA
             公司
                               第 44 页 共 62 页
                                    华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
             国际石
     INPEX   油开发     1605
     CORP    帝石控      JP
              股
     PEMBI
      NA     彭比纳
      INE     司
     CORP
     COTER   Coterr
      RA     a 能源    CTRA
     ENERG   股份有      US
     Y INC   限公司
     TENAR   特纳股
     IS SA   份公司
     MARAT
             Marath
      HON
      OIL
             油公司
     CORP
             桑托斯
     SANTO                    澳 大 利 澳大利
     S LTD                    亚     亚
              司
     AKER    Aker
                     AKRBP
                      NO
      ASA     司
     CHINA
     PETRO   中国石
     LEUM    油化工                      中国香
       &     股份有                      港
     CHEMI   限公司
     CAL-H
     ENEOS
             ENEOS
     HOLDI           5020
      NGS             JP
             式会社
      INC
     TEXAS
             德克萨
     PACIF
             斯州太
             平洋土
     LAND
             地公司
     CORP
     TOURM
             托玛琳
     ALINE
      OIL
              司
     CORP
                               第 45 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     CORP     司
             Techni
     TECHN
              pFMC
             公共有
      PLC
             限公司
             Ovinti
     OVINT
             v 股份
             有限公
      INC
               司
     CHESA
     PEAKE   切萨皮
       Y     公司
     CORP
      ARC
             ARC 能
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             共有限       US
     NATIO
             公司
      NAL
      PL
                                第 46 页 共 62 页
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     RESOU   资源公
     RCES     司
     CORP
             美国国
     NOV     民油井
     INC     华高公
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      CO
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              公司
     CORP
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     CORP
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     ENERG   MEG 能
       Y     源公司
     CORP
     NOBLE   诺布尔
     CORP    公司
                                第 47 页 共 62 页
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     PLC
      PBF
     ENERG   PBF 能
       Y     源股份
     INC-    有限公
     CLASS     司
       A
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     CIVIT
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     RCES
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      INC
               公
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     SUBSE   Subsea
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                       NO
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     EQUIT   Equitr
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     REAM    eam 公
     CORP      司
       SM
             SM 能
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      Y CO
             Ampol
     AMPOL                    澳 大 利 澳大利
      LTD                     亚     亚
              司
             意大利
             萨伊博
     SAIPE
     M SPA
             有限公
              司
     PERMI
      AN     Permia
     RCES     公司
     CORP
     MAGNO
             Magnol
      LIA
             ia Oil
             & Gas
      GAS
              Corp
     CORP
                               第 48 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     - A
     PARKL   Parkla
     CORP      司
             Gaztra
     GAZTR
             nsport
     ANSPO
               Et
     RT ET
     TECHN
             gaz 股
      IGA
             份有限
      SA
              公司
      NEW     New
     FORTR   Fortre
     ENERG   Energy
     Y INC    Inc
     PRAIR   Prairi
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      LTD     公司
     WHITE   Whitec
      CAP     ap 资
     RCES    有限公
      INC      司
     ULTRA   Ultrap
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     PARTI   Partic
     CPAC-   ipacoe
     SPON    s 股份
      ADR      公
             Cresce
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     VEREN
      INC
             能源公
               司
     TRANS   Transo
      LTD     公司
     TECHN   Techni
      IP        p
      IES     es 股
      NV     份有限
                                第 49 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
             公司
      CNX
     RESOU   CNX 资
     RCES    源公司
     CORP
     HELME   Helmer
     RICH    ich &
       &     Payne
     PAYNE    Inc
     CALIF
     ORNIA   加利福
     RCES    源公司
     CORP
     IWATA   岩谷产
                       JP
     CORP    会社
     HARBO   Harbou
      UR     r 能源
     ENERG   公共有
     Y PLC   限公司
     NORTH
             Northe
      ERN
              rn 石
      OIL
      AND
             然气股
      GAS
             份有限
      INC
     PARAM
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             派拉蒙
     RESOU
     RCES
             限公司
     LTD -
       A
     VIVA
              Viva
     ENERG
             Energy            澳 大 利 澳大利
             Group             亚     亚
     GROUP
               Ltd
      LTD
     COMST
      OCK    康斯托
     RCES    公司
      INC
      CVR    CVR 能
     ENERG   源公司
                                第 50 页 共 62 页
                                    华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      Y INC
      KOSMO   科斯莫
        S     斯能源
      ENERG   有限公
      Y LTD     司
      GIBSO   Gibson
        N     能源股
      ENERG   份有限
      Y INC    公司
      BAYTE
        X     Baytex
        Y       司
      CORP
      BEACH   Beach
                              澳 大 利 澳大利
                              亚     亚
      Y LTD   限公司
      PATTE   Patter
      RSON-    son-
                       PTEN
                        US
      ENERG   源股份
      Y INC   有限公
      VERMI   Vermil
      LION    ion 能
      ENERG   源信托
      Y INC    公司
      PAREX   Parex
      RESOU   资源股
      RCES    份有限
       INC     公司
                                                             金额单位：人民币元
      公司
              公司名                     所属国                               占基金资
      名称          证券代         所在证               数量
序号            称（中                     家（地                 公允价值          产净值比
      （英           码          券市场              （股）
              文）                      区）                                例（%）
      文）
      ROSNE
       FT     俄罗斯
                       ROSN
                        RM
       CO      司
      PJSC
      NOVAT
              诺瓦泰      NVTK
              克公司       RM
      PJSC
                               第 51 页 共 62 页
                                     华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      TATNE
               鞑靼石      TATN
               油公司       RM
      PJSC
      GAZPR
               俄罗斯
       OM
               天然气      OGZD
               工业股       LI
      SPON
               份公司
       ADR
      LUKOI
        L
               卢克石      LKOD
               油公司       LI
      SPON
       ADR
                                                             金额单位：人民币元
                                                             占期初基金资产净
 序号    公司名称（英文）                证券代码           本期累计买入金额
                                                               值比例(%)
        RELIANCE INDS-
        SPONS GDR 144A
       CANADIAN NATURAL
           RESOURCES
           MARATHON
        PETROLEUM CORP
        VALERO ENERGY
             CORP
       PIONEER NATURAL
         RESOURCES CO
                                 第 52 页 共 62 页
                              华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
         PETROLEO
            ADR
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占期初基金资产净
 序号   公司名称（英文）            证券代码         本期累计卖出金额
                                                         值比例(%)
      PIONEER NATURAL
        RESOURCES CO
       RELIANCE INDS-
       SPONS GDR 144A
      CANADIAN NATURAL
          RESOURCES
          MARATHON
       PETROLEUM CORP
       VALERO ENERGY
            CORP
         PETROLEO
            ADR
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                           单位: 人民币元
买入成本（成交）总额                                                 48,174,670.01
                            第 53 页 共 62 页
                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
卖出收入（成交）总额                                 73,392,973.91
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有金融衍生品。
  本基金本报告期末未持有基金。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
                                           单位：人民币元
   序号          名称                    金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                    第 54 页 共 62 页
                                  华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                                               金额单位：人民币元
                                       流通受限部
                                                     占基金资产净          流通受限情况
 序号        股票代码         公司名称           分的公允价
                                                     值比例（%）            说明
                                         值
                        GAZPROM
                          ADR
                      LUKOIL PJSC-
                        SPON ADR
                      §8 基金份额持有人信息
                                                                     份额单位：份
                                                    持有人结构
                                       机构投资者                    个人投资者
          持有人
                   户均持有的基                                                  占总
份额级别       户数                                     占总份
                    金份额                                                    份额
          （户）                       持有份额          额比例         持有份额
                                                                           比例
                                                  （%）
                                                                           （%）
华 安 标普
全 球 石油
指    数
（LOF）A
华 安 标普
全 球 石油
指    数
（LOF）C
  合计      85,261     2,667.25      9,887,864.03      4.35   217,524,781.82 95.65
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）
 。
                      华安标普全球石油指数（LOF）A
     序号            持有人名称           持有份额（份）             占上市总份额比例（%）
                                第 55 页 共 62 页
                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
            华夏银行股份有限公
            司－华夏安盈稳健养
             合型基金中基金
               （FOF）
            株洲结谷实业有限责
               任公司
            中信银行股份有限公
            司－华夏聚信一年持
            有期混合型基金中基
              金（FOF）
            北京巨量边界私募基
            金管理有限公司－巨
            量百世风险平衡 1 号
             私募证券投资基金
            北京巨量边界私募基
            金管理有限公司－巨
            量百世风险平衡 2 号
             私募证券投资基金
            上海宁苑资产管理有
            号私募证券投资基金
                                                     占基金总份额比例
 项目           份额级别           持有份额总数（份）
                                                        （%）
基金管       华安标普全球石油指数
理人所       （LOF）A
有从业
人员持       华安标普全球石油指数
有本基       （LOF）C
金
               合计                       186,158.57          0.08
    项目              份额级别            持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人       华安标普全球石油指数
员、基金投资和研究      （LOF）A
部门负责人持有本开      华安标普全球石油指数
放式基金           （LOF）C
                       合计                                   0~10
                        第 56 页 共 62 页
                            华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                 华安标普全球石油指数
本基金基金经理持有        （LOF）A
本开放式基金           华安标普全球石油指数
                 （LOF）C
                      合计                                     0~10
                    §9 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
     项目          华安标普全球石油指数（LOF）A           华安标普全球石油指数（LOF）C
基金合同生效日
（2012 年 3 月 29             529,058,682.11                       -
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                        -                       -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
                      §10 重大事件揭示
   报告期内无基金份额持有人大会决议。
                                                 ，
范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。
   无。
                        第 57 页 共 62 页
                                华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产
的诉讼。
   本报告期内无基金投资策略的改变。
   本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
  本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
  本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
                                                          金额单位：人民币元
                        股票交易                  应支付该券商的佣金
          交易单                 占当期股票成                      占当期佣金
券商名称                                                                 备注
          元数量    成交金额         交总额的比例           佣金         总量的比例
                                (%)                         (%)
Morgan          121,543,894
           -                         100.00   33,114.76     100.00   -
Stanley                 .97
注：1、券商选择标准：
  选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外
经纪商。具体标准如下：
  （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控
制度；
  （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能
够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
  （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金
                              第 58 页 共 62 页
                      华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
进行证券交易的需要；
  （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
  境外券商：
  （1）对候选券商的尽职调查
  由相关部门牵头依据券商选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。
  （2）完成候选券商的准入评估
  对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
  （3）填写《新增券商申请审核表》
  牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审
核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
  （4）候选券商名单提交分管领导审批
  公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审
核，并签署审批意见。
  （5）与相关券商进行开户工作
  集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续
相关设置。
  境内券商：
  （1）对交易单元候选券商的尽职调查
  由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调
查。
  （2）完成候选券商的准入评估
  对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
  （3）填写《新增交易单元申请审核表》
  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交
易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
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                                 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  （4）候选交易单元名单提交分管领导审批
  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。
  （5）协议签署及通知托管人
  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
  （1）境外券商：
  无。
  （2）境内券商：
  无。
                                                     金额单位：人民币元
            债券交易          债券回购交易             权证交易            基金交易
                                                   占当                占当
                  占当期             占当期              期权                期基
券商名               债券成             债券回              证成                金成
          成交金
 称                交总额    成交金额     购成交       成交金额   交总     成交金额       交总
           额
                  的比例             总额的              额的                额的
                   (%)            比例(%)            比例                比例
                                                   (%)               (%)
 Morgan
              -      -       -        -        -     -           -         -
Stanley
 序号               公告事项                    法定披露方式          法定披露日期
          关于华安标普全球石油指数证券投           中国证监会基金电子披
          定期定额投资的公告                 定媒介
          于华安标普全球石油指数证券投资
                                    中国证监会基金电子披
          基金（LOF）因境外主要市场节假日
          暂停申购、赎回及定期定额投资的
                                    定媒介
          公告
                                    中国证监会基金电子披
          华安标普全球石油指数（LOF）2023
          年第 4 季度报告
                                    定媒介
          关于华安标普全球石油指数证券投           中国证监会基金电子披
          定期定额投资的公告                 定媒介
                            第 60 页 共 62 页
                         华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      关于华安标普全球石油指数证券投         中国证监会基金电子披
      定期定额投资的公告               定媒介
      关于华安标普全球石油指数证券投
                              中国证监会基金电子披
      资基金（LOF）因境外主要市场节假
      日暂停申购、赎回及定期定额投资
                              定媒介
      的公告
                              中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司关于副总经
      理任职的公告
                              定媒介
      关于华安标普全球石油指数证券投
                              中国证监会基金电子披
      资基金（LOF）因境外主要市场节假
      日暂停申购、赎回及定期定额投资
                              定媒介
      的公告
                              中国证监会基金电子披
      华安标普全球石油指数证券投资基
      金（LOF）2023 年年度报告
                              定媒介
                              中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司旗下部分基
      金 2023 年年度报告的提示性公告
                              定媒介
      华安基金管理有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披
      告                       定媒介
                            中国证监会基金电子披
      华安标普全球石油指数(LOF)2024 年
      第 1 季度报告
                            定媒介
      关于华安标普全球石油指数证券投
                            中国证监会基金电子披
      资基金（LOF）因境外主要市场节假
      日暂停申购、赎回及定期定额投资
                            定媒介
      的公告
      关于华安标普全球石油指数证券投
                            中国证监会基金电子披
      资基金（LOF）因境外主要市场节假
      日暂停申购、赎回及定期定额投资
                            定媒介
      的公告
                              中国证监会基金电子披
      华安标普全球石油指数（LOF）A 基
      金产品资料概要更新
                              定媒介
                              中国证监会基金电子披
      华安标普全球石油指数（LOF）C 基
      金产品资料概要更新
                              定媒介
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
                       第 61 页 共 62 页
                        华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
              §11 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
  投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                       华安基金管理有限公司
                      第 62 页 共 62 页