生物医药ETF基金: 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

华安国证生物医药交易型开放式指数证券
        投资基金
   基金管理人：华安基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 8 月 31 日
                         华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                         §2 基金简介
基金名称          华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称          华安国证生物医药 ETF
场内简称          生物医药 ETF 基金
基金主代码         159508
基金运作方式        交易型开放式
基金合同生效日       2023 年 6 月 29 日
基金管理人         华安基金管理有限公司
基金托管人         招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总     152,831,598.00 份
额
基金合同存续期       不定期
基金份额上市的证券     深圳证券交易所
交易所
上市日期          2023 年 7 月 14 日
投资目标             紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略             1、完全复制策略
业绩比较基准           国证生物医药指数收益率
风险收益特征           本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
                 金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份
                 股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
       项目                基金管理人                      基金托管人
名称              华安基金管理有限公司                  招商银行股份有限公司
 信息披   姓名       杨牧云                         张姗
 露负责   联系电话     021-38969999                400-61-95555
  人    电子邮箱     service@huaan.com.cn        zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话          4008850099                  400-61-95555
传真              021-68863414                0755-83195201
注册地址            中国（上海）自由贸易试验区临              深圳市深南大道 7088 号招商银
                港新片区环湖西二路 888 号 B 楼         行大厦
办公地址            中国（上海）自由贸易试验区世              深圳市深南大道 7088 号招商银
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                  纪大道 8 号国金中心二期 31 -              行大厦
邮政编码              200120                          518040
法定代表人             朱学华                             缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称                 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                               www.huaan.com.cn
址
                               中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
基金中期报告备置地点
                               中心二期 31 - 32 层
        项目                      名称                         办公地址
                      中国证券登记结算有限责任                 北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构
                      公司                           号
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           金额单位：人民币元
 本期已实现收益                                                   -15,179,516.15
 本期利润                                                      -46,418,813.26
 加权平均基金份额本期利
                                                                  -0.3241
 润
 本期加权平均净值利润率                                                      -39.04%
 本期基金份额净值增长率                                                      -28.55%
 期末可供分配利润                                                  -43,310,907.30
 期末可供分配基金份额利
                                                                  -0.2834
 润
 期末基金资产净值                                                  109,520,690.70
 期末基金份额净值                                                          0.7166
 基金份额累计净值增长率                                                      -28.34%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数）。
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                        华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
             份额净       份额净值     业绩比较         业绩比较基准
    阶段       值增长       增长率标     基准收益         收益率标准差     ①－③      ②－④
              率①       准差②       率③            ④
  过去一个月      -6.83%     1.21%    -7.24%         1.20%    0.41%    0.01%
  过去三个月      -13.08%    1.32%   -13.85%         1.34%    0.77%   -0.02%
  过去六个月      -28.55%    1.77%   -29.33%         1.80%    0.78%   -0.03%
   过去一年      -28.30%    1.58%   -28.34%         1.62%    0.04%   -0.04%
   过去三年           -        -             -         -        -        -
 自基金合同生效
             -28.34%    1.57%   -27.86%         1.62%   -0.48%   -0.05%
   起至今
     收益率变动的比较
                        §4 管理人报告
  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和
上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
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至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华
安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只
证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。
             任本基金的基金经理
              （助理）期限            证券从
 姓名    职务                                              说明
                                业年限
             任职日期       离任日期
                                        硕士研究生，16 年证券、基金行业从业经
                                        历。曾任上海证券交易所基金业务部经
                                        理。2016 年 7 月加入华安基金，任指数
                                        与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 年
                                        币市场基金的基金经理。2017 年 6 月至
                                        件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金的
                                        基金经理，2017 年 10 月起，同时担任华
                                        安中证细分医药交易型开放式指数证券
                                        投资基金及其联接基金的基金经理。2017
                                        年 12 月至 2022 年 3 月，同时担任上证龙
                                        头企业交易型开放式指数证券投资基金
                                        及其联接基金的基金经理。2018 年 9 月
      指数与量
                                        至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国
      化投资部
 苏卿          2023 年 6                   A 股国际交易型开放式指数证券投资基
      副总监、               -      16 年
  云           月 29 日                    金的基金经理。2018 年 10 月至 2021 年
      本基金的
      基金经理
                                        交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                        金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担
                                        任华安中证 500 行业中性低波动交易型
                                        开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                        华安中证 500 行业中性低波动交易型开
                                        放式指数证券投资基金联接基金的基金
                                        经理。2019 年 3 月至 2021 年 8 月，同时
                                        担任华安沪深 300 行业中性低波动交易
                                        型开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                        华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券
                                        投资基金的基金经理。        2019 年 7 月至 2020
                                        年 6 月，同时担任华安中证民企成长交易
                                        型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
            华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投
            资基金的基金经理。2021 年 1 月至 2023
            年 6 月，同时担任华安中证银行指数型证
            券投资基金的基金经理。2023 年 6 月起，
            同时担任华安中证银行交易型开放式指
            数证券投资基金联接基金的基金经理（由
            华安中证银行指数型证券投资基金转型
            而来）  。2021 年 5 月至 2022 年 7 月，同
            时担任华安恒生科技交易型开放式指数
            证券投资基金（QDII）的基金经理。2021
            年 9 月起，同时担任华安中证银行交易型
            开放式指数证券投资基金的基金经理。
            安国证生物医药指数型发起式证券投资
            基金的基金经理。2023 年 8 月起，同时
            担任华安国证生物医药交易型开放式指
            数证券投资基金发起式联接基金（由华安
            国证生物医药指数型发起式证券投资基
            金转型而来）的基金经理。2021 年 10 月
            至 2024 年 4 月，同时担任华安上证科创
            板 50 成份交易型开放式指数证券投资基
            金的基金经理。2022 年 3 月起，同时担
            任华安中证全指证券公司交易型开放式
            指数证券投资基金的基金经理。2022 年 3
            月至 2023 年 6 月，同时担任华安中证全
            指证券公司指数型证券投资基金的基金
            经理。2023 年 6 月起，同时担任华安中
            证全指证券公司交易型开放式指数证券
            投资基金联接基金（由华安中证全指证券
            公司指数型证券投资基金转型而来）的基
            金经理。2022 年 4 月至 2023 年 11 月，
            同时担任华安恒生科技交易型开放式指
            数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
            的基金经理。2022 年 5 月起，同时担任
            华安上证科创板新一代信息技术交易型
            开放式指数证券投资基金的基金经理。
            年国开行债券交易型开放式指数证券投
            资基金的基金经理。2022 年 9 月起，同
            时担任华安中证数字经济主题交易型开
            放式指数证券投资基金的基金经理。2022
            年 10 月至 2023 年 11 月，同时担任华安
            中证上海环交所碳中和指数型发起式证
            券投资基金的基金经理。2023 年 4 月起，
            同时担任华安中证数字经济主题交易型
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                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                 开放式指数证券投资基金发起式联接基
                                 金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担
                                 任华安国证生物医药交易型开放式指数
                                 证券投资基金的基金经理。2023 年 9 月
                                 起，同时担任华安中证国有企业红利交易
                                 型开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                 软件开发交易型开放式指数证券投资基
                                 金的基金经理。2024 年 1 月起，同时担
                                 任华安中证国有企业红利交易型开放式
                                 指数证券投资基金发起式联接基金的基
                                 金经理。2024 年 3 月起，同时担任华安
                                 中证全指软件开发交易型开放式指数证
                                 券投资基金发起式联接基金的基金经理。
                                 板新一代信息技术交易型开放式指数证
                                 券投资基金发起式联接基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                              ，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》
             ，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
                             （1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
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                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
在交易时机上的公平性。（2）    交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分
配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易
监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的
投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组
合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，
根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交
易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                              ，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
  本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次
数为 0 次，未出现异常交易。
但开始逐步企稳回升。制药产业链方面，由于基数效应的影响，增速出现下滑，但国产替代仍然
是趋势。当前国内科研端需求稳定，远期看产业链国产替代势在必行。医药零售板块方面，得益
于基数影响的减弱以及各地门诊统筹政策的加速落地，使得药店的贡献加大，门店客流量持续提
升，有望实现稳健增长。整体来看，受医药行业下行压力影响，上半年医药行业延续跌势。
  政策层面支持医药创新发展。三中全会报告中提出要健全支持创新药和医疗器械发展机制，
完善中医药传承创新发展机制，同时在新质生产力、战略性产业等多个环节提到生物医药创新发
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                       华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
展。国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》
                            ，会议指出：要全链条强化政策
保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策。
  本基金标的指数为中证细分医药产业主题指数，该指数从制药、生物科技与生命科学等细分
产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股，反映沪深两市细分医药产业公司股票
的整体走势。
  投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从
而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
  截止 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7166 元，本报告期份额净值增长率为-28.55%，
同期业绩比较基准增长率为-29.33%。
  展望未来，医药行业仍处于快速发展阶段。从产业发展来看，人工智能技术将在药物研发各
环节发挥重要作用，可以显著缩短研发周期、降低研发成本，同时提升研发成功率和投资回报率。
创新药在医药行业中的重要性日益凸显。国家政策持续鼓励创新药研发，加之新技术的推动，创
新药将成为医药行业未来发展的重要动力。创新药的成药方式，如 GLP1 靶点药物的出现，为糖尿
病和减重治疗提供新的解决方案，推动了市场的不断扩张。医疗器械市场的扩张也是推动医药行
业未来发展的重要动力。随着医疗技术的持续进步，医疗器械的需求将持续增长，特别是在数字
化医疗、远程医疗、智能医疗设备等新兴医疗技术方面。随着我国医药体制改革不断深入，医药
行业并购重组日趋活跃。在资本市场上，监管也持续推动并购重组市场化改革，为企业提供了更
多的机会。综合来看，医药行业的未来发展将受到技术创新、市场需求、政策环境等多方面因素
的影响，医药行业面临着压力与变革，但同时也存在着巨大的机遇。
  作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪
误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部
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                   华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
  本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
  本报告期不进行收益分配。
  本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                   §5 托管人报告
  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
    明
  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
  本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
  本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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                           华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                         本期末                   上年度末
        资 产             附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1          2,213,893.64           2,405,075.36
结算备付金                                        40,497.86             52,343.53
存出保证金                                        17,117.61             88,943.46
交易性金融资产                 6.4.7.2        107,504,435.62         165,901,815.76
其中：股票投资                                107,504,435.62         165,901,815.76
     基金投资                                             -                      -
     债券投资                                             -                      -
     资产支持证券投资                                         -                      -
     贵金属投资                                            -                      -
     其他投资                                             -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      -
债权投资                                                  -                      -
其中：债券投资                                               -                      -
     资产支持证券投资                                         -                      -
     其他投资                                             -                      -
其他债权投资                                                -                      -
其他权益工具投资                                              -                      -
应收清算款                                                 -           527,988.32
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                                 -                      -
递延所得税资产                                               -                      -
其他资产                    6.4.7.5                       -                      -
资产总计                                   109,775,944.73         168,976,166.43
                                         本期末                   上年度末
     负债和净资产             附注号
负 债：
短期借款                                                  -                      -
交易性金融负债                                               -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                             -                      -
应付清算款                                                 -           501,787.47
应付赎回款                                                 -                      -
应付管理人报酬                                      46,106.32             58,671.21
应付托管费                                         9,221.25             11,734.27
应付销售服务费                                               -                      -
应付投资顾问费                                               -                      -
应交税费                                                  -                      -
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                             华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
应付利润                                                     -                     -
递延所得税负债                                                  -                     -
其他负债                     6.4.7.6                 199,926.46           673,198.26
负债合计                                             255,254.03          1,245,391.21
净资产：
实收基金                     6.4.7.7           152,831,598.00          167,231,598.00
其他综合收益                                                   -                     -
未分配利润                    6.4.7.8           -43,310,907.30             499,177.22
净资产合计                                      109,520,690.70          167,730,775.22
负债和净资产总计                                   109,775,944.73          168,976,166.43
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7166 元，基金份额总额 152,831,598.00
份。
会计主体：华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                                                 上年度可比期间
                                             本期
        项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024
                                                              金合同生效日）至 2023
                                         年 6 月 30 日
                                                                  年 6 月 30 日
一、营业总收入                                    -45,976,942.58             -143,430.17
其中：存款利息收入              6.4.7.9                    5,349.39              7,728.25
     债券利息收入                                              -                     -
     资产支持证券利息
                                                         -                     -
收入
     买入返售金融资产
                                                         -                     -
收入
     其他利息收入                                              -                     -
                                           -14,620,148.40             -28,351.55
“-”填列）
其中：股票投资收益             6.4.7.10             -15,864,809.66             -28,351.55
     基金投资收益                                              -                     -
     债券投资收益           6.4.7.11                           -                     -
     资产支持证券投资
                                                         -                     -
收益
     贵金属投资收益                                             -                     -
     衍生工具收益           6.4.7.12                           -                     -
     股利收益             6.4.7.13               1,244,661.26                      -
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                               华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                                -                     -
收益
     其他投资收益                                                -                     -
失以“-”号填列）
                                                           -                     -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                         441,870.68              5,883.79
其中：暂估管理人报酬                                                 -                     -
其中：卖出回购金融资产
                                                           -                     -
支出
三、利润总额（亏损总额
                                            -46,418,813.26             -149,313.96
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                    -                     -
四、净利润（净亏损以
                                            -46,418,813.26             -149,313.96
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                           -                     -
净额
六、综合收益总额                                    -46,418,813.26             -149,313.96
会计主体：华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                             本期
     项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 实收基金           其他综合收益               未分配利润           净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                          -                  -                  -               -
更
    前期差错更
                          -                  -                  -               -
正
                                  第 16 页 共 48 页
                              华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
    其他                   -                -                -                 -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -14,400,000.00                  -    -43,810,084.52   -58,210,084.52
号填列）
（一）、综合收益
                         -                -    -46,418,813.26   -46,418,813.26
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数       -14,400,000.00               -      2,608,728.74   -11,791,271.26
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                          -     14,856,749.29   -104,543,250.71
回款           119,400,000.00
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                -                -                 -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                -                -                 -
益
四、本期期末净
资产
                                    上年度可比期间
     项目            2023 年 6 月 29 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
               实收基金           其他综合收益            未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
                         -                -                -                 -
资产
加：会计政策变
                         -                -                -                 -
更
    前期差错更
                         -                -                -                 -
正
    其他                   -                -                -                 -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
                         -                -       -149,313.96       -149,313.96
动额（减少以“-”
                               第 17 页 共 48 页
                              华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
号填列）
（一）、综合收益
                         -                -    -149,313.96      -149,313.96
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数                   -                -             -                -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
                         -                -             -                -
购款
                         -                -             -                -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                -             -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -                -             -                -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       朱学华                        朱学华                        陈松一
     基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                 会计机构负责人
  华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]第 899 号《关于准予华安国证生物医药交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 279,413,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)
第 0340 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
                          《华安国证生物医药交易型开放式指数证券
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                      华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
投资基金基金合同》于 2023 年 6 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
人为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]595 号核准，本基金 279,431,598.00
份基金份额于 2023 年 7 月 14 日在深交所挂牌交易。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成
份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板以及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证
券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：国证生物医药指数收益率。
  本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华安国证生物
医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。华安国证生物医药交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投
资于本基金。
  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
  、各项具体会计准则、
           《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
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                       华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
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                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                       单位：人民币元
                                          本期末
           项目
活期存款                                                   2,213,893.64
等于：本金                                                  2,213,697.50
  加：应计利息                                                    196.14
  减：坏账准备                                                         -
定期存款                                                             -
等于：本金                                                            -
  加：应计利息                                                         -
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                             华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  减：坏账准备                                                                       -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                 -
  存款期限 1-3 个月                                                                  -
  存款期限 3 个月以上                                                                  -
其他存款                                                                           -
等于：本金                                                                          -
  加：应计利息                                                                       -
  减：坏账准备                                                                       -
              合计                                                     2,213,893.64
                                                                    单位：人民币元
                                           本期末
     项目                               2024 年 6 月 30 日
                      成本            应计利息            公允价值           公允价值变动
股票                 139,251,309.11             -   107,504,435.62   -31,746,873.49
贵金属投资-金交                       -              -               -                -
所黄金合约
       交易所市                    -              -               -                -
       场
债券     银行间市                    -              -               -                -
       场
       合计                      -              -               -                -
资产支持证券                         -              -               -                -
基金                             -              -               -                -
其他                             -              -               -                -
     合计            139,251,309.11             -   107,504,435.62   -31,746,873.49
  无。
  无余额。
  无余额。
  无余额。
                                                                    单位：人民币元
                              第 22 页 共 48 页
                               华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                     本期末
         项目
应付券商交易单元保证金                                                                    -
应付赎回费                                                                          -
应付证券出借违约金                                                                      -
应付交易费用                                                                 97,757.36
其中：交易所市场                                                               97,757.36
     银行间市场                                                                     -
应付利息                                                                           -
应退替代款                                                                  15,330.78
预提费用                                                                   86,838.32
         合计                                                           199,926.46
注：1. 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
之差乘以替代数量的金额。
                                                              金额单位：人民币元
                                                 本期
         项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                               基金份额（份）                        账面金额
上年度末                                 167,231,598.00                167,231,598.00
本期申购                                 105,000,000.00                105,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）                       -119,400,000.00               -119,400,000.00
基金拆分/份额折算前                                        -                             -
基金拆分/份额折算调整                                       -                            -
本期申购                                              -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                                     -                            -
本期末                                  152,831,598.00                152,831,598.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
                                                                    单位：人民币元
     项
              已实现部分                 未实现部分                   未分配利润合计
目
上年度末           10,998,735.81          -10,499,558.59                  499,177.22
加：会计
                          -                           -                        -
政策变更
 前期差
                          -                           -                        -
错更正
    其他                    -                           -                        -
                                第 23 页 共 48 页
                              华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本期期初          10,998,735.81          -10,499,558.59                  499,177.22
本期利润        -15,179,516.15           -31,239,297.11            -46,418,813.26
本期基金
份额交易
              -1,774,941.32            4,383,670.06              2,608,728.74
产生的变
动数
其中：基
金申购款
   基
              -4,167,589.90           19,024,339.19             14,856,749.29
金赎回款
本期已分
                          -                       -                          -
配利润
本期末           -5,955,721.66          -37,355,185.64            -43,310,907.30
                                                                单位：人民币元
                                                 本期
       项目
活期存款利息收入                                                               3,904.50
定期存款利息收入                                                                     -
其他存款利息收入                                                                     -
结算备付金利息收入                                                              1,197.02
其他                                                                      247.87
合计                                                                     5,349.39
                                                                单位：人民币元
                                                   本期
         项目
股票投资收益——买卖股票差价收
                                                                -7,443,282.82
入
股票投资收益——赎回差价收入                                                  -8,421,526.84
股票投资收益——申购差价收入                                                               -
股票投资收益——证券出借差价收
入
合计                                                             -15,864,809.66
                                                                单位：人民币元
                                                      本期
         项目
卖出股票成交总额                                                        53,543,069.93
                               第 24 页 共 48 页
                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
减：卖出股票成本总额                                               60,855,191.66
减：交易费用                                                       131,161.09
买卖股票差价收入                                                 -7,443,282.82
                                                         单位：人民币元
                                          本期
        项目
赎回基金份额对价总额                                              104,543,250.71
减：现金支付赎回款总额                                              40,389,186.71
减：赎回股票成本总额                                               72,575,590.84
减：交易费用                                                                -
赎回差价收入                                                   -8,421,526.84
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                        单位：人民币元
                                        本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                                 1,244,661.26
其中：证券出借权益补偿
收入
基金投资产生的股利收益                                                           -
       合计                                                   1,244,661.26
                                                        单位：人民币元
                                             本期
       项目名称
                        第 25 页 共 48 页
                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
    股票投资                                            -31,239,297.11
    债券投资                                                          -
    资产支持证券投资                                                      -
    基金投资                                                          -
    贵金属投资                                                         -
    其他                                                            -
    权证投资                                                          -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
         合计                                         -31,239,297.11
                                                    单位：人民币元
                                              本期
              项目
基金赎回费收入                                                           -
替代损益收入                                                 -122,846.46
              合计                                       -122,846.46
  本基金本报告期无信用减值损失。
                                                     单位：人民币元
                                             本期
               项目
审计费用                                                     27,165.98
信息披露费                                                    59,672.34
证券出借违约金                                                           -
银行汇划费                                                     1,469.67
               合计                                        88,307.99
  无。
  无。
                     第 26 页 共 48 页
                             华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  无。
          关联方名称                                与本基金的关系
 华安基金管理有限公司(“华安基金公               基金管理人
 司”)
 招商银行股份有限公司（
           “招商银行”
                ）                基金托管人
 国泰君安证券股份有限公司                    基金管理人的股东、基金销售机构
 华安国证生物医药交易型开放式指数证               本基金的联接基金
 券投资基金发起式联接基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                          金额单位：人民币元
                        本期                       上年度可比期间
   关联方名称
                             占当期股票
                                                           占当期股票
                  成交金额       成交总额的            成交金额
                                                         成交总额的比例（%）
                             比例（%）
国泰君安证券股份
有限公司
  无。
  无。
  无。
                                                          金额单位：人民币元
                                        本期
  关联方名称                                                     占期末应付佣金
                  当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余
                                                             总额的比例
                  佣金            的比例（%）            额
                                                              （%）
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                           华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
国泰君安证券股
份有限公司
                                上年度可比期间
  关联方名称                                                              占期末应付佣金
                   当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余
                                                                      总额的比例
                   佣金            的比例（%）               额
                                                                       （%）
国泰君安证券股
                          -                    -                -                -
份有限公司
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
服务等。
                                                                     单位：人民币元
                                                               上年度可比期间
                                    本期
          项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
                                                           合同生效日）至 2023 年 6
                                   月 30 日
                                                                  月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                            294,635.57                    3,827.89
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费                             288,142.98                    3,176.18
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
                                                                     单位：人民币元
                                                              上年度可比期间
                                   本期
        项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
                                                          合同生效日）至 2023 年 6
                                  月 30 日
                                                                 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                            58,927.12                     765.58
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
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  无。
  无。
        情况
  无。
        的情况
  无。
  无。
                                                                  份额单位：份
                      本期末                              上年度末
 关联方名称                     持有的基金份额                          持有的基金份额
             持有的                               持有的
                           占基金总份额的                          占基金总份额的比
            基金份额                              基金份额
                            比例（%）                             例（%）
国泰君安证
券股份有限      4,095,791.00             2.68     3,559,845.00            2.13
公司
招商银行股
份有限公司
－华安国证
生物医药指     127,493,500.00           83.42   153,629,100.00           91.87
数型发起式
证券投资基
金联接基金
                                                              单位：人民币元
                         本期                         上年度可比期间
  关联方名称                                              2023年6月30日
              期末余额         当期利息收入              期末余额           当期利息收入
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招商银行股份有
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益
特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资的金融工具主要为股票投资。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指
数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资
方法构建本基金的实际投资组合，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
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  本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、
有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险
控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层
面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管
理各项工作。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，
通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资 。
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
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  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
                     第 32 页 共 48 页
                                  华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
                                                                         单位：人民币元
      本期末
      资产
货币资金               2,213,893.64           -           -              -      2,213,893.64
结算备付金                 40,497.86           -           -              -         40,497.86
存出保证金                 17,117.61           -           -              -         17,117.61
交易性金融资产                       -           -           - 107,504,435.62    107,504,435.62
    资产总计           2,271,509.11           -           - 107,504,435.62    109,775,944.73
      负债
应付管理人报酬                       -           -           -      46,106.32         46,106.32
应付托管费                         -           -           -       9,221.25          9,221.25
其他负债                          -           -           -     199,926.46        199,926.46
    负债总计                      -           -           -     255,254.03        255,254.03
 利率敏感度缺口           2,271,509.11           -           - 107,249,181.59    109,520,690.70
    上年度末
      资产
货币资金               2,405,075.36           -           -              -      2,405,075.36
结算备付金                 52,343.53           -           -              -         52,343.53
存出保证金                 88,943.46           -           -              -         88,943.46
交易性金融资产                       -           -           - 165,901,815.76    165,901,815.76
应收清算款                         -           -           -     527,988.32        527,988.32
    资产总计           2,546,362.35           -           - 166,429,804.08    168,976,166.43
      负债
应付管理人报酬                       -           -           -      58,671.21         58,671.21
应付托管费                         -           -           -      11,734.27         11,734.27
应付清算款                         -           -           -     501,787.47        501,787.47
其他负债                          -           -           -     673,198.26        673,198.26
    负债总计                      -           -           -   1,245,391.21      1,245,391.21
 利率敏感度缺口           2,546,362.35           -           - 165,184,412.87    167,730,775.22
   于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。根据标的指数，结合研究报告，基
金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份
股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数 。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于标的指数成分股
及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持应当保持不低于交易保证金一倍的现
金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                          金额单位：人民币元
                       本期末                             上年度末
     项目
                            占基金资产净值                           占基金资产净值
             公允价值                              公允价值
                             比例（%）                             比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                       -                 -               -            -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                 -                 -               -            -
资
衍生金融资产
                       -                 -               -            -
－权证投资
其他                     -                 -               -            -
合计         107,504,435.62            98.16   165,901,815.76       98.91
                             第 34 页 共 48 页
                     华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
         基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
   假设
         除上述基准以外的其他市场变量保持不变
                              对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变            影响金额（单位：人民币元）
                                               上年度末 （2023 年 12 月
              动      本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析    业绩比较基准上升
         业绩比较基准下降
                               -5,382,078.59             -7,892,915.86
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                         单位：人民币元
                            本期末                      上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                         107,504,435.62             165,901,815.76
第二层次                                     -                          -
第三层次                                     -                          -
        合计                   107,504,435.62             165,901,815.76
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
                      第 35 页 共 48 页
                        华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
     于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
     无。
                       §7 投资组合报告
                                                      金额单位：人民币元
                                                     占基金总资产的比例
序号                项目                 金额
                                                        （%）
      其中：股票                        107,504,435.62           97.93
      其中：债券                                     -                -
          资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
代码         行业类别         公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)
          农、林、牧、渔
 A                                        -                      -
          业
 B        采矿业                             -                      -
 C        制造业                 85,989,792.68                 78.51
          电力、热力、燃
 D        气及水生产和供                         -                      -
          应业
 E        建筑业                             -                      -
                         第 36 页 共 48 页
                      华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
 F   批发和零售业                              -                    -
     交通运输、仓储
 G                                       -                    -
     和邮政业
 H   住宿和餐饮业                              -                    -
     信息传输、软件
 I   和信息技术服务                             -                    -
     业
 J   金融业                                 -                    -
 K   房地产业                                -                    -
     租赁和商务服务
 L                                       -                    -
     业
     科学研究和技术
 M                            21,514,642.94              19.64
     服务业
     水利、环境和公
 N                                       -                    -
     共设施管理业
     居民服务、修理
 O                                       -                    -
     和其他服务业
 P   教育                                  -                    -
 Q   卫生和社会工作                             -                    -
     文化、体育和娱
 R                                       -                    -
     乐业
 S   综合                                  -                    -
          合计                 107,504,435.62              98.16
 本基金本报告期末未持有积极投资股票。
 本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                   金额单位：人民币元
     股票代               数量                         占基金资产净值比例
序号             股票名称               公允价值（元）
      码                （股）                           （%）
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                       华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                                                     金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称   本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)
        码
                        第 38 页 共 48 页
                      华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                               金额单位：人民币元
      股票代
 序号            股票名称   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)
       码
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
                                                 单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                     49,913,181.47
卖出股票收入（成交）总额                                     53,543,069.93
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                       第 39 页 共 48 页
                     华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有债券投资。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
  无。
  无。
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
                                            单位：人民币元
   序号           名称                    金额
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                                  华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
  无。
                            §8 基金份额持有人信息
                                                                         份额单位：份
                                                   持有人结构
持有人户数         户均持有的                机构投资者                         个人投资者
 （户）          基金份额                          占总份额比                        占总份额比例
                             持有份额                          持有份额
                                             例（%）                          （%）
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
           项目                 持有份额（份）                     占总份额比例（%）
 招商银行股份有限公司－                    127,493,500.00                               83.42
 华安国证生物医药指数型
 发起式证券投资基金联接
     基金
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                       华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
   序号        持有人名称           持有份额（份）           占上市总份额比例（%）
           国泰君安证券股份有
              限公司
           广发证券股份有限公
               司
           上海惠澄资产管理有
           号私募证券投资基金
           招商银行股份有限公
           司－华安国证生物医
           药指数型发起式证券
           投资基金联接基金
  无。
  无。
                     §9 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
基金合同生效日（2023 年 6 月 29 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                        167,231,598.00
本报告期基金总申购份额                                         105,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额                                       119,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额                                                    -
本报告期期末基金份额总额                                        152,831,598.00
                      §10 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
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                        华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。
  无。
  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财
产的诉讼。
  本报告期内无基金投资策略的改变。
  本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
  本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
  本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
                                                        金额单位：人民币元
                      股票交易                  应支付该券商的佣金
        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金
券商名称                                                              备注
        元数量    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例
                               (%)                        (%)
广发证券     1                          78.37   76,693.50     78.45   -
中信证券     3                          14.35   14,018.05     14.34   -
国泰君安     3                           7.28    7,045.81      7.21   -
东吴证券     1             -                -          -         -    -
                            第 43 页 共 48 页
                    华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
方正证券   2           -               -   -       -   -
华创证券   1           -               -   -       -   -
民生证券   1           -               -   -       -   -
平安证券   1           -               -   -       -   -
首创证券   1           -               -   -       -   -
信达证券   1           -               -   -       -   -
野村东方
证券
招商证券   1           -               -   -       -   -
浙商证券   1           -               -   -       -   -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
  基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
  （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控
制度；
  （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能
够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
  （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金
进行证券交易的需要；
  （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
  （1）对交易单元候选券商的尽职调查
  由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调
查。
  （2）完成候选券商的准入评估
  对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
  （3）填写《新增交易单元申请审核表》
  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交
易单元申请审核表》
        ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
  （4）候选交易单元名单提交分管领导审批
  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
                       第 44 页 共 48 页
                          华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
行审核，并签署审批意见。
  （5）协议签署及通知托管人
  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
                                                 金额单位：人民币元
          债券交易                  债券回购交易            权证交易
                                                           占当期权
                 占当期债                   占当期债券
券商名                                                          证
                   券                    回购成交总
 称    成交金额                  成交金额                成交金额       成交总额
                 成交总额                   额的比例
                                                           的比例
                 的比例(%)                   (%)
                                                            (%)
广发证
             -        -             -       -          -      -
 券
中信证
             -        -             -       -          -      -
 券
国泰君
             -        -             -       -          -      -
 安
东吴证
             -        -             -       -          -      -
 券
方正证
             -        -             -       -          -      -
 券
华创证
             -        -             -       -          -      -
 券
民生证
             -        -             -       -          -      -
 券
平安证
             -        -             -       -          -      -
 券
首创证
             -        -             -       -          -      -
 券
信达证
             -        -             -       -          -      -
 券
野村东
             -        -             -       -          -      -
方证券
招商证
             -        -             -       -          -      -
 券
浙商证
             -        -             -       -          -      -
 券
                           第 45 页 共 48 页
                       华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
 序号           公告事项                 法定披露方式    法定披露日期
                               中国证监会基金电子披
      关于指定证券投资基金主流动性服
      务商的公告
                               定媒介
                               中国证监会基金电子披
      华安国证生物医药 ETF2023 年第 4
      季度报告
                               定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      为一级交易商的公告                定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      为一级交易商的公告                定媒介
                               中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司关于副总经
      理任职的公告
                               定媒介
                               中国证监会基金电子披
      华安国证生物医药交易型开放式指
      数证券投资基金 2023 年年度报告
                               定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      公司为一级交易商的公告              定媒介
                               中国证监会基金电子披
      华安基金管理有限公司旗下部分基
      金 2023 年年度报告的提示性公告
                               定媒介
      关于华安国证生物医药交易型开放          中国证监会基金电子披
      终止的公告                    定媒介
      华安基金管理有限公司旗下部分基          中国证监会基金电子披
      告                        定媒介
                               中国证监会基金电子披
      华安国证生物医药 ETF2024 年第 1
      季度报告
                               定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      为一级交易商的公告                定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      为一级交易商的公告                定媒介
      华安基金管理有限公司关于旗下部          中国证监会基金电子披
      为一级交易商的公告                定媒介
                        第 46 页 共 48 页
                             华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                       中国证监会基金电子披
       华安基金管理有限公司关于调整证
       券投资基金主流动性服务商的公告
                                       定媒介
                                       中国证监会基金电子披
       华安国证生物医药 ETF 基金产品资
       料概要更新
                                       定媒介
                                       中国证监会基金电子披
       华安国证生物医药 ETF 基金更新的
       招募说明书（2024 年第 1 号）
                                       定媒介
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
               §11 影响投资者决策的其他重要信息
                报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
投资者         持有基金份
                                                                            份额
类别          额比例达到           期初         申购         赎回
       序号                                                     持有份额          占比
            或者超过 20%        份额         份额         份额
                                                                            （%）
            的时间区间
联接基         20240101~20   153,629,1   81,557,   107,693,1   127,493,500.0
 金            240630          00.00    500.00       00.00               0
                               产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者
大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
   《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
   《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
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                华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                  华安基金管理有限公司
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