通信ETF基金: 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

南方中证通信服务交易型开放式指数
 证券投资基金 2024 年中期报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 8 月 31 日
                     南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                 §2      基金简介
                         南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基
基金名称
                         金
基金简称                     南方中证通信服务 ETF
场内简称                     通信 ETF 基金
基金主代码                    159511
交易代码                     159511
基金运作方式                   交易型开放式
基金合同生效日                  2023 年 7 月 28 日
基金管理人                    南方基金管理股份有限公司
基金托管人                    中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额               111,944,573.00 份
基金合同存续期                  不定期
基金份额上市的证券交易所             深圳证券交易所
上市日期                     2023 年 8 月 7 日
投资目标      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
          本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟
          踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
          不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策
投资策略      略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可
          交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业
          务投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投
          资目标。
          本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证通信
业绩比较基准
          服务指数。
          本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于
          混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
风险收益特征
          标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
          似的风险收益特征。
项目                基金管理人      基金托管人
                  南方基金管理股份有限
名称                           中国银行股份有限公司
                  公司
          姓名      常克川                       许俊
信息披露负责人
          联系电话    0755-82763888             010-66596688
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                  manager@southernfund.
          电子邮箱                          fxjd_hq@bank-of-china.com
                  com
客户服务电话            400-889-8899          95566
传真                0755-82763889         010-66594942
                  深圳市福田区莲花街道
                                        北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址              益田路 5999 号基金大
                                        号
                  厦 32-42 楼
                  深圳市福田区莲花街道
                                北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址              益田路 5999 号基金大
                                号
                  厦 32-42 楼
邮政编码              518017        100818
法定代表人             周易                    葛海蛟
本基金选定的信息披露报纸名称                      中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                 http://www.nffund.com
                                    基金管理人、基金托管人的住所、基
基金中期报告备置地点
                                    金上市交易的证券交易所（如有）
   项目            名称                             办公地址
注册登记机构     中国证券登记结算有限责任公司           北京市西城区太平桥大街 17 号
            §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                 金额单位：人民币元
本期已实现收益                                              -1,864,296.47
本期利润                                                     4,212,733.46
加权平均基金份额本期利润                                                  0.0592
本期加权平均净值利润率                                                   6.73%
本期基金份额净值增长率                                                    6.77%
期末可供分配利润                                               -16,129,719.30
期末可供分配基金份额利润                                                  -0.1441
期末基金资产净值                                               100,297,513.11
期末基金份额净值                                                       0.8960
基金份额累计净值增长率                                                  -10.40%
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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
分的孰低数。
                                        业绩比较
                   份额净值      业绩比较
         份额净值                           基准收益
 阶段                增长率标      基准收益                  ①-③      ②-④
         增长率①                           率标准差
                   准差②        率③
                                         ④
过去一个月     2.28%     1.40%       1.42%     1.40%     0.86%    0.00%
过去三个月     -1.92%    1.36%      -2.79%      1.36%    0.87%    0.00%
过去六个月     6.77%     1.82%       6.10%      1.82%    0.67%    0.00%
自基金合同
         -10.40%    1.62%      -7.47%      1.65%   -2.93%   -0.03%
生效起至今
准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2023 年 7 月 28 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                 §4 管理人报告
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司
               （香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
  南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理
规模位居前列的基金管理公司之一。
姓名   职务   任本基金的基金经理    证券            说明
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              （助理）期限         从业
            任职日期     离任日期    年限
                                    美国南加州大学金融工程硕士，具有基
                                    金从业资格。2012 年 8 月加入南方基金，
                                    任数量化投资部研究员；2015 年 5 月 28
                                    日至 2016 年 8 月 5 日，任投资经理助理；
                                    任南方荣优基金经理；2016 年 8 月 5 日
                                    至 2019 年 1 月 18 日，任南方消费基金
                                    经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月
                                    经理；2016 年 11 月 23 日至 2021 年 11
                                    月 12 日， 任南方中证 500 增强基金经理；
                                    任南方量化成长基金经理；2020 年 4 月
                                    经理；2021 年 10 月 29 日至今，任南方
                                    MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 基金经理；
                                    中国 A50 互联互通 ETF 联接基金经理；
      本基金
李佳亮   基金经                -   11 年
          月 28 日                    2022 年 12 月 16 日至今，任南方基金南
      理
                                    方东英银河联昌富时亚太低碳精选 ETF
                                    （QDII）基金经理；2022 年 12 月 23 日
                                    至今，任南方北证 50 成份指数发起基金
                                    经理；2023 年 3 月 3 日至今，任南方中
                                    证主要消费 ETF 基金经理；2023 年 3 月
                                    基金经理；2023 年 4 月 13 日至今，任南
                                    方沪深 300ESG 基准 ETF 基金经理；2023
                                    年 6 月 21 日至今，任南方中证国新央企
                                    科技引领 ETF 基金经理；2023 年 7 月 28
                                    日至今，任南方中证通信服务 ETF 基金
                                    经理；2023 年 9 月 7 日至今，任南方中
                                    证 2000ETF 基金经理；2023 年 12 月 5
                                    日至今，任南方中证电池主题指数发起
                                    基金经理；2024 年 2 月 28 日至今，任南
                                    方中证国新央企科技引领 ETF 联接基金
                                    经理；2024 年 3 月 19 日至今，任南方中
                                    证光伏产业指数发起基金经理；2024 年
                                    指数发起基金经理；2024 年 4 月 15 日至
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                              今，任南方上证科创板芯片 ETF 基金经
                              理；2024 年 5 月 14 日至今，任南方中证
                              通信服务 ETF 发起联接基金经理；2024
                              年 5 月 21 日至今，任南方富时亚太低碳
                              精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理。
                        约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士，
                        具有基金从业资格。2018 年 2 月加入南
                        方基金，任指数投资部研究员；2022 年
     本基金
杨恺宁 基金经            - 6年
         月 23 日         方创业板 ETF、南方恒生香港上市生物
     理助理
                        科技 ETF（QDII）基金经理助理；2023
                        年 10 月 23 日至今，任南方中证通信服
                        务 ETF 基金经理助理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名       产品类型       产品数量（只） 资产净值(元)                 任职时间
         公募基金                 17   5,431,712,505.03
                                                    日
         私募资产管理计                                    2024 年 06 月 28
李佳亮                            1      10,000,346.68
         划                                          日
         其他组合                  -                  -              -
         合计                   18   5,441,712,851.71              -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公
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平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交
易价差专项分析。
  本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待
各组合或组合间相互利益输送的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  本产品跟踪中证通信服务指数，中证通信服务指数由中证 800 指数成分股中属于通信服
务行业的股票构成，反映通信服务行业的整体表现。2024 年上半年，中证通信服务指数上
涨 6.10%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差
归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，
并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
  （1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
  （2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
  截至报告期末，本基金份额净值为 0.8960 元，报告期内，份额净值增长率为 6.77%，
同期业绩基准增长率为 6.10%。
待企稳，货币政策受制于汇率压力宽松节奏有所放缓。A 股表现相对疲软，震荡下行，板块
轮动加快，经过连续调整，全市场估值水平已来到近年来相对低位，当前 A 股估值、破净率、
风险溢价等指标显示市场已处在大的底部区域，预计市场下行空间有限。展望下半年，预计
经济仍将温和复苏，三中全会将会是政策的核心，来自保险等中长期资金与耐心资本仍将是
支撑市场的重要资金。预计政策将会是下半年市场的重要催化因素，市场的上行空间与时点
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取决于关键政策出台的时点与力度。随着美联储开启降息周期，国内货币政策空间进一步打
开，宏观环境迎来改善，市场有望从防御转向积极。
设备和传媒三个子版块。电信业务方面，三大运营商持续受益于“中特估”行情，今年以来
表现亮眼；通信设备板块，工信部表示将适度超前建设 5G、算力等基础设施，通信设备特
别是光通信、算力模块或将受益；AIGC 发展如火如荼，大模型应用端赋能传媒行业，游戏、
影视、广告营销等传媒领域在 AIGC 加持下，创意落地和输出的效率或将迎来跃升。展望 2024
年下半年，我们对通信板块维持谨慎偏乐观的看法。
  根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金
管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立
了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经
理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总
经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和
具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导
致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性
咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告
期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，
将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
  报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：
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                        南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                       §5     托管人报告
     本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方中证通信服务交易
型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
说明
     本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
     本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
              §6 中期财务会计报告（未经审计）
     会计主体：南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金
     报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                            单位：人民币元
                                本期末 2024 年 6 月 30       上年度末 2023 年 12 月
资产                 附注号
                                日                       31 日
资产：
货币资金               6.4.4.1                 195,313.40             30,578.61
结算备付金                                      207,784.87             35,880.42
存出保证金                                        8,114.42             52,332.86
交易性金融资产            6.4.4.2             100,170,828.00         54,420,118.45
其中：股票投资                                100,170,828.00         54,420,118.45
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                  南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  基金投资                                          -                 -
  债券投资                                          -                 -
  资产支持证券投资                                      -                 -
  贵金属投资                                         -                 -
  其他投资                                          -                 -
衍生金融资产       6.4.4.3                            -                 -
买入返售金融资产     6.4.4.4                            -                 -
债权投资                                            -                 -
其中：债券投资                                         -                 -
  资产支持证券投资                                      -                 -
  其他投资                                          -                 -
其他债权投资                                          -                 -
其他权益工具投资                                        -                 -
应收清算款                                           -        16,538.65
应收股利                                            -                -
应收申购款                                           -                -
递延所得税资产                                         -                 -
其他资产         6.4.4.5                            -                 -
资产总计                           100,582,040.69      54,555,448.99
                          本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月
负债和净资产       附注号
                          日                   31 日
负债：
短期借款                                            -                 -
交易性金融负债                                         -                 -
衍生金融负债       6.4.4.3                            -                 -
卖出回购金融资产款                                       -                 -
应付清算款                                       33.80                 -
应付赎回款                                           -                 -
应付管理人报酬                                 51,179.48        22,773.70
应付托管费                                   10,235.88         4,554.72
应付销售服务费                                         -                -
应付投资顾问费                                         -                 -
应交税费                                            -                 -
应付利润                                            -                 -
递延所得税负债                                         -                 -
其他负债         6.4.4.6                   223,078.42        28,449.60
负债合计                                   284,527.58        55,778.02
净资产：
实收基金         6.4.4.7             111,944,573.00       64,944,573.00
其他综合收益                                        -                   -
未分配利润        6.4.4.8             -11,647,059.89      -10,444,902.03
净资产合计                            100,297,513.11      54,499,670.97
负债和净资产总计                         100,582,040.69      54,555,448.99
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                         南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8960 元，基金份额总额 111,944,573.00
份。
    会计主体：南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金
    本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                      单位：人民币元
                                             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024
        项目                         附注号
                                                  年 6 月 30 日
一、营业总收入                                                   4,474,033.49
其中：存款利息收入              6.4.4.9                               1,217.19
     债券利息收入                                                          -
     资产支持证券利息收
入
     买入返售金融资产收
入
     其他利息收入                                                          -
其中：股票投资收益        6.4.4.10                                -2,924,114.94
     基金投资收益                                                          -
     债券投资收益            6.4.4.11                                      -
     资产支持证券投资收
益
     贵金属投资收益                                                         -
     衍生工具收益            6.4.4.12                                      -
     股利收益              6.4.4.13                           1,311,480.45
   以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益
   其他投资收益                                                            -
“-”号填列）
填列）
列）
减：二、营业总支出                                                  261,300.03
其中：暂估管理人报酬                                                          -
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其中：卖出回购金融资产支出                                                                -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用                                                                      -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                                                -
六、综合收益总额                                                          4,212,733.46
  会计主体：南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金
  本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                          单位：人民币元
                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
   项目
              实收基金            其他综合收益          未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                          -               -                -                 -
更
  前期差错更
                          -               -                -                 -
正
  其他                      -               -                -                 -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”     47,000,000.00               -    -1,202,157.86    45,797,842.14
号填列）
（一）、综合收益
                          -               -    4,212,733.46      4,212,733.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数        47,000,000.00               -    -5,414,891.32    41,585,108.68
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
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回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -               -                -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收                  -               -                -                -
益
四、本期期末净
资产
  报表附注为财务报表的组成部分。
   本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
   ____杨小松___           ____常克川______           ____徐超____
   基金管理人负责人          主管会计工作负责人                会计机构负责人
   南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1145 号《关于准予南方中证通信
服务交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 246,432,893.00 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0402 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 7 月 28 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 246,444,573.00 份基金份额，其中认购资金利
息折合 11,680.00 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国银行股份有限公司。
   经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2023]678 号 核 准 ， 本 基 金
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证通信服务交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪中证通信服务指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实
现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册发行的股票)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、
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                    南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于存托凭证。本基金的投资
组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金业绩比较基准为：中证通信服务指数收益率。
  本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF，于 2024 年 5 月
简称“南方中证通信服务 ETF 发起联接基金”)。南方中证通信服务 ETF 发起联接基金为
契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
  本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
                                                    单位：人民币元
               项目                     本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款                                                    195,313.40
等于：本金                                                    195,301.65
   加：应计利息                                                     11.75
   减：坏账准备                                                         -
定期存款                                                              -
等于：本金                                                             -
   加：应计利息                                                         -
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                          南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
     减：坏账准备                                                                   -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                -
   存款期限 1-3 个月                                                                -
     存款期限 3 个月以上                                                              -
其他存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
     加：应计利息                                                                   -
     减：坏账准备                                                                  -
合计                                                                  195,313.40
                                                                 单位：人民币元
                                   本期末 2024 年 6 月 30 日
     项目
                 成本               应计利息          公允价值             公允价值变动
股票             101,756,464.71              -    100,170,828.00    -1,585,636.71
贵金属投资-金
                            -              -                 -                -
交所黄金合约
   交易所
                            -              -                 -                -
   市场
债券   银行间
                            -              -                 -                -
     市场
     合计                     -              -                 -                -
资产支持证券                      -              -                 -                -
基金                          -              -                 -                -
其他                          -              -                 -                -
合计             101,756,464.71              -    100,170,828.00    -1,585,636.71
  本基金本报告期末无衍生金融工具。
  本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
  本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
  本基金本报告期末无其他资产。
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                    南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                                          单位：人民币元
           项目                         本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                              -
应付赎回费                                                                    -
应付证券出借违约金                                                                -
应付交易费用                                                          10,495.10
其中：交易所市场                                                        10,495.10
   银行间市场                                                                -
应付利息                                                                    -
应退退补款                                                          137,992.44
预提费用                                                            74,590.88
应付指数使用费                                                                  -
可退替代款                                                                    -
合计                                                             223,078.42
                                                  金额单位：人民币元
                           本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
          项目
                        基金份额（份）                         账面金额
上年度末                       64,944,573.00                   64,944,573.00
本期申购                          171,500,000.00                171,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列）                -124,500,000.00               -124,500,000.00
基金拆分/份额折算前                                 -                             -
基金拆分/份额折算调整                                -                             -
本期申购                                       -                             -
本期赎回（以“-”号填列）                              -                             -
本期末                111,944,573.00                           111,944,573.00
注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
                                                          单位：人民币元
   项目           已实现部分                未实现部分               未分配利润合计
上年度末             -6,867,202.63        -3,577,699.40        -10,444,902.03
加：会计政策变更                     -                    -                     -
   前期差错更正                    -                    -                     -
     其他                       -                     -                    -
本期期初              -6,867,202.63         -3,577,699.40       -10,444,902.03
本期利润              -1,864,296.47         6,077,029.93          4,212,733.46
本期基金份额交易产
                  -7,398,220.20         1,983,328.88         -5,414,891.32
生的变动数
其中：基金申购款         -25,570,202.67         7,220,809.74        -18,349,392.93
   基金赎回款          18,171,982.47         -5,237,480.86        12,934,501.61
本期已分配利润                       -                     -                    -
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                    南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本期末               -16,129,719.30         4,482,659.41       -11,647,059.89
                                                      单位：人民币元
      项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入                                                           432.91
定期存款利息收入                                                                -
其他存款利息收入                                                                -
结算备付金利息收入                                                          593.76
其他                                                                 190.52
合计                                                               1,217.19
                                                          单位：人民币元
        项目                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入                                           -1,707,633.22
股票投资收益——赎回差价收入                                              -1,216,481.72
股票投资收益——申购差价收入                                                          -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                        -
合计                                                          -2,924,114.94
                                                          单位：人民币元
           项目                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                                  53,504,091.38
减：卖出股票成本总额                                                  55,164,692.01
减：交易费用                                                          47,032.59
买卖股票差价收入                                                    -1,707,633.22
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
                                                        单位：人民币元
           项目                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额                                                 111,565,498.39
减：现金支付赎回款总额                                                 39,677,891.39
减：赎回股票成本总额                                                  73,104,088.72
减：交易费用                                                                  -
赎回差价收入                                                      -1,216,481.72
  本基金本报告期内无股票申购差价收入。
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                    南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期内无债券投资收益。
  本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
  本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
  本基金本报告期内无债券申购差价收入。
  本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
  本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
                                                    单位：人民币元
        项目                   本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益                                          1,311,480.45
其中：证券出借权益补偿收入                                                     -
基金投资产生的股利收益                                                       -
合计                                                     1,311,480.45
                                                    单位：人民币元
       项目名称               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
——股票投资                                                 6,077,029.93
——债券投资                                                            -
——资产支持证券投资                                                        -
——贵金属投资                                                           -
——其他                                                              -
——权证投资                                                            -
——期货投资                                                            -
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                       南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
合计                                                      6,077,029.93
                                                     单位：人民币元
               项目               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入                                                            -
替代损益                                 8,420.86
合计                                   8,420.86
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额，或
强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
                                                      单位：人民币元
       项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用                                                      14,918.54
信息披露费                                                     59,672.34
证券出借违约金                                                           -
银行费用                                                       1,306.52
合计                                                        75,897.40
  截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
               关联方名称                        与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金")                 基金管理人
中国银行股份有限公司("中国银行")                   基金托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券")                   基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券")                   基金管理人的股东、基金销售机构
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                        南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金("南方中证通信服务 ETF 联接基 本基金的基金管理人管理的其他基金
金")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                    金额单位：人民币元
                            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
     关联方名称                                          占当期股票
                            成交金额
                                                  成交总额的比例
兴业证券                               946,606.05                 0.77%
华泰证券                               192,964.00                 0.16%
   本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                     金额单位：人民币元
                        本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
 关联方名称                    占当期佣金总量         期末应付佣金余      占期末应付佣金
                 当期佣金
                            的比例              额          总额的比例
华泰证券          19.30           0.16%            17.02       0.16%
兴业证券          94.76           0.77%            18.82       0.18%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费
用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其
他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
                                                       单位：人民币元
                                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月
                 项目
当期发生的基金应支付的管理费                                            154,502.21
其中：应支付销售机构的客户维护费                                               52.93
    应支付基金管理人的净管理费                                         154,449.28
                          第 23 页 共 44 页
                     南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
                                                    单位：人民币元
                                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月
              项目
当期发生的基金应支付的托管费                         30,900.42
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
  无。
  本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
的情况
  本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。
务的情况
  本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。
  无。
                                                      份额单位：份
                   本期末 2024 年 6 月 30 日    上年度末 2023 年 12 月 31 日
    关联方名称         持有的基金份     持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
                    额        额占基金总份   额    额占基金总份
                        第 24 页 共 44 页
                  南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                              额的比例                     额的比例
华泰证券股份有限公司     700,189.00  0.63% 661,789.00 1.02%
中国银行股份有限公司
－南方中证通信服务交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
注：本基金其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定
执行。
                                                  单位：人民币元
                  本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
 关联方名称
                 期末余额                      当期利息收入
中国银行               195,313.40                            432.91
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
  本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  无。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
  无。
                       第 25 页 共 44 页
                   南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金是被动式指数型基金，紧密跟踪中证通信服务指数，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证
通信服务指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差
的最小化。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理
的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与
银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
                     第 26 页 共 44 页
                 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信
用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人
的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占
基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为履
行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难
以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标的指数
收益的风险。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空
头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
  于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限
制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产
净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该
要求。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按
照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准
入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从
事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易
质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变
                   第 27 页 共 44 页
                            南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保
持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
                                                                  单位：人民币元
本期末 2024
年 6 月 30 日
资产
货币资金          195,313.40               -           -              -    195,313.40
结算备付金         207,784.87               -           -              -    207,784.87
存出保证金           8,114.42               -           -              -       8,114.42
交易性金融                                                  100,170,828.   100,170,828.
                       -               -           -
资产                                                              00              00
衍生金融资
                       -               -           -              -              -
产
买入返售金
                       -               -           -              -              -
融资产
债权投资                   -               -           -              -              -
其他债权投
                       -               -           -              -              -
资
其他权益工
                       -               -           -              -              -
具投资
应收清算款                  -               -           -              -              -
应收股利                   -               -           -              -              -
应收申购款                  -               -           -              -              -
递延所得税
                       -               -           -              -              -
资产
                                   第 28 页 共 44 页
                             南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
其他资产                    -               -           -               -               -
资产总计           411,212.69               -           -
负债
短期借款                    -               -           -               -               -
交易性金融
                        -               -           -               -               -
负债
衍生金融负
                        -               -           -               -               -
债
卖出回购金
                        -               -           -               -               -
融资产款
应付清算款                   -               -           -          33.80           33.80
应付赎回款                   -               -           -              -               -
应付管理人
                        -               -           -      51,179.48       51,179.48
报酬
应付托管费                   -               -           -      10,235.88       10,235.88
应付销售服
                        -               -           -               -               -
务费
应付投资顾
                        -               -           -               -               -
问费
应交税费                    -               -           -               -               -
应付利润                    -               -           -               -               -
递延所得税
                        -               -           -               -               -
负债
其他负债                   -                -           -    223,078.42       223,078.42
负债总计                   -                -           -    284,527.58       284,527.58
利率敏感度                                                   99,886,300.4    100,297,513.1
缺口                                                                 2                1
上年度末
资产
货币资金           30,578.61                -           -               -      30,578.61
结算备付金          35,880.42                -           -               -      35,880.42
存出保证金          52,332.86                -           -               -      52,332.86
交易性金融
                        -               -           -   54,420,118.45   54,420,118.45
资产
衍生金融资
                        -               -           -               -               -
产
买入返售金
                        -               -           -               -               -
融资产
债权投资                    -               -           -               -               -
其他债权投                   -               -           -               -               -
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                       南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
资
其他权益工
                   -         -           -              -              -
具投资
应收清算款              -         -           -     16,538.65      16,538.65
应收股利               -         -           -             -              -
应收申购款              -         -           -              -              -
递延所得税
                   -         -           -              -              -
资产
其他资产               -         -           -              -              -
资产总计      118,791.89         -           -
负债
短期借款               -         -           -              -              -
交易性金融
                   -         -           -              -              -
负债
衍生金融负
                   -         -           -              -              -
债
卖出回购金
                   -         -           -              -              -
融资产款
应付清算款              -         -           -              -              -
应付赎回款              -         -           -              -              -
应付管理人
                   -         -           -     22,773.70      22,773.70
报酬
应付托管费              -         -           -      4,554.72       4,554.72
应付销售服
                   -         -           -              -              -
务费
应付投资顾
                   -         -           -              -              -
问费
应交税费               -         -           -              -              -
应付利润               -         -           -              -              -
递延所得税
                   -         -           -              -              -
负债
其他负债               -         -           -     28,449.60      28,449.60
负债总计             - -      -    55,778.02    55,778.02
利率敏感度                       54,380,879.0 54,499,670.9
缺口                                     8            7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
假设   除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                     对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分析   相关风险变量的变动
                     位：人民币元）
                         第 30 页 共 44 页
                          南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                                    本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
   本基金采用完全复制法，跟踪中证通信服务指数，以完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，中证通信服务指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                            单位：人民币元
                  本期末 2024 年 6 月 30 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日
                                   占基金资产                        占基金资产
     项目
                  公允价值             净值比例         公允价值            净值比例
                                    （%）                          （%）
交易性金融资产-
股票投资
交易性金融资产-
                               -           -                -           -
基金投资
交易性金融资产-
                               -           -                -           -
贵金属投资
衍生金融资产-权
                               -           -                -           -
证投资
其他                             -           -                -           -
合计                100,170,828.00       99.87    54,420,118.45      99.85
假设   除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                              第 31 页 共 44 页
                     南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
                            对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
                            位：人民币元）
     相关风险变量的变动
                            本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12
分析
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                      单位：人民币元
   公允价值计量结果所属的层次                       本期末 2024 年 6 月 30 日
第一层次                                                  100,170,828.00
第二层次                                                                -
第三层次                                                                -
合计                                                     100,170,828.00
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
  于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
                       第 32 页 共 44 页
                       南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
        截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                       §7 投资组合报告
                                                      金额单位：人民币元
                                                      占基金总资产的比例
序号                项目              金额（元）
                                                         （%）
         其中：股票                      100,170,828.00           99.59
         其中：债券                                    -                -
            资产支持证券                                -                -
         其中：买断式回购的买入返售金融
                                                  -                -
         资产
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款估
值增值。
                                                      金额单位：人民币元
代码           行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                             -              -
B        采矿业                                  -                    -
C        制造业                      40,315,004.74                40.20
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                             -                    -
         供应业
E        建筑业                                  -                    -
F        批发和零售业                               -                    -
G        交通运输、仓储和邮政业                          -                    -
H        住宿和餐饮业                               -                    -
                         第 33 页 共 44 页
                          南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
          信息传输、软件和信息技术服
I                                     46,457,754.26           46.32
          务业
J         金融业                                     -               -
K         房地产业                                    -               -
L         租赁和商务服务业                     6,626,154.00            6.61
M         科学研究和技术服务业                              -               -
N         水利、环境和公共设施管理业                           -               -
O         居民服务、修理和其他服务业                           -               -
P         教育                                      -               -
Q         卫生和社会工作                                 -               -
R         文化、体育和娱乐业                    6,771,915.00            6.75
S         综合                                      -               -
          合计                         100,170,828.00           99.87
         本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
         本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
                                                   金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净值
序号         股票代码    股票名称      数量（股）           公允价值（元）
                                                      比例（％）
                            第 34 页 共 44 页
                       南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
细
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                    金额单位：人民币元
                                                         占期初基金资产
序号     股票代码      股票名称           本期累计买入金额
                                                         净值比例（％）
                         第 35 页 共 44 页
                     南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买
入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                  金额单位：人民币元
                                                       占期初基金资产
序号   股票代码      股票名称           本期累计卖出金额
                                                       净值比例（％）
                       第 36 页 共 44 页
                 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额                      70,063,757.75
卖出股票收入（成交）总额                      53,504,091.38
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  无。
  无。
                    第 37 页 共 44 页
                     南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
     无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                               单位：人民币元
序号            名称                       金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                   §8 基金份额持有人信息
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                                  南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
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                                                持有人结构
                                                                       南方中证通信服务交
         户均持有                                                          易型开放式指数证券
持有人户                      机构投资者                 个人投资者
         的基金份                                                          投资基金发起式联接
数（户）
          额                                                               基金
                                  占总份额                    占总份额                     占总份额
                     持有份额                   持有份额                       持有份额
                                   比例                      比例                       比例
 序号           持有人名称                            持有份额（份）                 占上市总份额比例
         博瑞私募基金管理(海南)有限公司-博
         瑞安鑫 1 号私募证券投资基金
         中国银行股份有限公司-南方中证通
         金发起式联接基金
       本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
 经理)均未持有本基金份额。
       本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金
 份额。
                          §9 开放式基金份额变动
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                                                 单位：份
基金合同生效日(2023 年 7 月 28 日)基金份额
总额
本报告期期初基金份额总额                                 64,944,573.00
本报告期基金总申购份额                                 171,500,000.00
减：报告期基金总赎回份额                                124,500,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额                                111,944,573.00
                   §10 重大事件揭示
  本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
  本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有
限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
  本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
  本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期基金投资策略无改变。
  本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
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                                                      金额单位：人民币元
                     股票交易                  应支付该券商的佣金
       交易
                               占当期股
券商名称   单元                                             占当期佣金     备注
               成交金额            票成交总        佣金
       数量                                             总量的比例
                               额的比例
广发证券       1   94,868,063.65    76.77%     9,486.74    76.77%        -
长江证券       1   18,056,583.60     14.61%    1,806.01    14.62%        -
中信建投       2    6,815,605.62     5.52%      681.58      5.52%        -
国投证券       2    1,356,580.23     1.10%      135.67      1.10%        -
中信证券       1    1,020,848.99     0.83%      102.06      0.83%        -
兴业证券       -      946,606.05     0.77%       94.76      0.77%        -
方正证券       2      310,596.99     0.25%       31.04      0.25%        -
华泰证券       1      192,964.00     0.16%       19.30      0.16%        -
瑞信证券       1               -          -           -         -        -
诚通证券    1       -     -      -     -    -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
  A：选择标准
研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
  B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评
比的结果选择席位：
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
  C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
  新增交易单元：
  瑞信证券
  长江证券
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           中信建投
           方正证券
           诚通证券
           减少交易单元：
           兴业证券
                                                         金额单位：人民币元
               债券交易               债券回购交易                     权证交易
                                        占当期债
                       占当期债                                          占当期权
券商名称                                    券回购成
            成交金额       券成交总      成交金额                     成交金额       证成交总
                                        交总额的
                       额的比例                                          额的比例
                                         比例
广发证券               -      -                    -     -           -      -
长江证券               -      -                    -     -           -      -
中信建投               -      -                    -     -           -      -
国投证券               -      -                    -     -           -      -
中信证券               -      -                    -     -           -      -
兴业证券               -      -                    -     -           -      -
方正证券               -      -                    -     -           -      -
华泰证券               -      -                    -     -           -      -
瑞信证券               -      -                    -     -           -      -
诚通证券               -      -                    -     -           -      -
                                                             法定披露
   序号                   公告事项                       法定披露方式
                                                              日期
                                    中国证券报、基金管
                                    会基金电子披露网站
                                    中国证券报、基金管
            南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
            财达证券为一级交易商的公告
                                    会基金电子披露网站
                                    中国证券报、基金管
            南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
            西南证券为一级交易商的公告
                                    会基金电子披露网站
                                    中国证券报、基金管
            南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
            华宝证券为一级交易商的公告
                                    会基金电子披露网站
            关于南方中证通信服务交易型开放式指数证券 中国证券报、基金管
            投资基金基金资产净值低于 5000 万元的提示 理人网站、中国证监
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                  性公告                                  会基金电子披露网站
                  关于南方中证通信服务交易型开放式指数证券                 中国证券报、基金管
                  性公告                                  会基金电子披露网站
                  关于南方中证通信服务交易型开放式指数证券                 中国证券报、基金管
                  提示性公告                                会基金电子披露网站
                  南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管
                  售业务的公告               会基金电子披露网站
                           §11 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                      报告期末持有基金情况
         持有基金
         份额比例
投资者
         达到或者                                                                              份额占
类别    序号        期初份额                申购份额               赎回份额               持有份额
         超过 20%                                                                            比
         的时间区
         间
联接基            20240516-
金              20240630
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
       注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
               无。
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                       南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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