南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2024 年中期报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方沪深 300ETF
场内简称 沪深 300ETF 南方
基金主代码 159925
交易代码 159925
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,116,320,856.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 4 月 11 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
投资策略 整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
项目 基金管理人 基金托管人
南方基金管理股份有限
名称 中国工商银行股份有限公司
公司
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
manager@southernfund.
电子邮箱 custody@icbc.com.cn
com
客户服务电话 400-889-8899 95588
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传真 0755-82763889 010-66105798
深圳市福田区莲花街道
北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 益田路 5999 号基金大
号
厦 32-42 楼
深圳市福田区莲花街道
北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 益田路 5999 号基金大
号
厦 32-42 楼
邮政编码 518017 100140
法定代表人 周易 廖林
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金管理人、基金托管人的办公地
基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 -106,729,732.08
本期利润 -4,455,528.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0041
本期加权平均净值利润率 -0.13%
本期基金份额净值增长率 1.86%
期末可供分配利润 1,374,504,226.61
期末可供分配基金份额利润 1.2312
期末基金资产净值 3,903,106,086.52
期末基金份额净值 3.4964
基金份额累计净值增长率 66.53%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
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益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
分的孰低数。
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -2.55% 0.48% -3.30% 0.48% 0.75% 0.00%
过去三个月 -1.08% 0.75% -2.14% 0.76% 1.06% -0.01%
过去六个月 1.86% 0.90% 0.89% 0.90% 0.97% 0.00%
过去一年 -7.88% 0.87% -9.91% 0.87% 2.03% 0.00%
过去三年 -28.97% 1.05% -33.74% 1.05% 4.77% 0.00%
自基金合同
生效起至今
益率变动的比较
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§4 管理人报告
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有
子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公
司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管
理规模位居前列的基金管理公司之一。
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 说明
（助理）期限 从业
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任职日期 离任日期 年限
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
日，任南方策略基金经理；2017 年 11
月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27
日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2
月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H
股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至
理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经
理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月
本基金 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基
罗文杰 基金经 - 19 年 金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8
月 17 日
理 月 25 日，任南方策略基金经理；2021
年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南
方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；
任 南 方 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 ETF
（QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日
至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经
理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、
南方 300 联接基金经理；2015 年 2 月 16
日至今，任南方恒生 ETF 基金经理；2017
年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；
接基金经理；2017 年 8 月 25 日至今，任
南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月
年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经
理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经
理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方恒生
香港上市生物科技 ETF 发起联接 （QDII）
基金经理；2024 年 6 月 26 日至今，任南
方中证国新港股通央企红利 ETF 基金经
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理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 12
私募资产管理计 2020 年 08 月 07
罗文杰 划 日
其他组合 - - -
合计 20 -
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
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报告期内，沪深 300 指数涨 0.89%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、
ETF 现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管
理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
截至报告期末，本基金份额净值为 3.4964 元，报告期内，份额净值增长率为 1.86%，
同期业绩基准增长率为 0.89%。
源等行业有非金融板块 24Q1 净利润增速转正，也是相同口径成分股净利润自 2022 年三季度
以来首次转正。二季度开始，随着专项债项目和超长期特别国债项目加速释放，政府新项
目投资明显改善。目前外需改善的趋势仍在，去年二三季度基数相对比较低，经济增速有
望进一步反弹。目前的消费增速也相对稳定。价格变量有望触底反弹。 4 月政治局会议定
调“坚持乘势而上，避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”、“避免前紧后
松”的表述释放了明确的政策信号，有利于缓解此前市场对于宏观政策持续性的担忧。作
为 A 股核心宽基指数的代表， 沪深 300 指数市盈率及市净率现下位列全球主要市场末端，
未来估值修复空间较大。
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究
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部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作
保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的
估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变
估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值
及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与
估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
的说明
本报告期内，本基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现
损害基金份额持有人利益的行为。
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本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
会计主体：南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月
资产 附注号
日 31 日
资产：
货币资金 6.4.3.1 11,676,331.09 61,828,688.59
结算备付金 4,903,982.93 1,414,538.50
存出保证金 3,220,407.40 543,303.73
交易性金融资产 6.4.3.2 3,887,907,642.04 3,119,249,952.06
其中：股票投资 3,887,906,641.97 3,119,249,952.06
基金投资 - -
债券投资 1,000.07 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 674,814.74 7,639,109.24
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.5 - 71,145.54
资产总计 3,908,383,178.20 3,190,746,737.66
本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月
负债和净资产 附注号
日 31 日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 330,466.42
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 485,556.79 777,594.64
应付托管费 161,852.26 155,518.94
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 8.00 6,908.98
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.6 4,629,674.63 65,866,697.20
负债合计 5,277,091.68 67,137,186.18
净资产：
实收基金 6.4.3.7 2,528,601,859.91 2,061,304,033.83
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.3.8 1,374,504,226.61 1,062,305,517.65
净资产合计 3,903,106,086.52 3,123,609,551.48
负债和净资产总计 3,908,383,178.20 3,190,746,737.66
注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 3.4964 元 ， 基 金 份 额 总 额
会计主体：南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间 2023 年
本期 2024 年 1 月 1 日至
项目 附注号 1 月 1 日至 2023 年 6 月
一、营业总收入 2,000,910.13 17,290,985.41
其中：存款利息收入 6.4.3.9 86,440.24 10,505.74
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 362,451.79 1,071,430.45
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填列）
其中：股票投资收益 6.4.3.10 -150,878,241.49 -14,152,879.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.11 57.66 74,721.59
资产支持证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.12 629,032.04 -165,178.32
股利收益 6.4.3.13 45,367,252.97 19,385,289.09
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 6,456,438.97 5,316,406.57
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
-4,455,528.84 11,974,578.84
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-4,455,528.84 11,974,578.84
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 -4,455,528.84 11,974,578.84
会计主体：南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
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本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 467,297,826.08 - 312,198,708.96 779,496,535.04
号填列）
（一）、综合收益
- - -4,455,528.84 -4,455,528.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 467,297,826.08 - 316,654,237.80 783,952,063.88
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -798,285,863.02
回款 3 5
（三）
、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变 - - - -
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更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -43,343,059.45 - -20,998,453.11 -64,341,512.56
号填列）
（一）、综合收益
- - 11,974,578.84 11,974,578.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -43,343,059.45 - -32,973,031.95 -76,316,091.40
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-70,717,623.35 - -52,174,532.24 -122,892,155.59
回款
（三）
、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款 11,676,331.09
等于：本金 11,675,159.44
加：应计利息 1,171.65
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 11,676,331.09
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
-139,109,694.1
股票 4,027,016,336.16 - 3,887,906,641.97
贵金属投资-金
- - - -
交所黄金合约
交易所
市场
债券
银行间
- - - -
市场
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
合计 1,000.00 0.07 1,000.07 -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
-139,109,694.1
合计 4,027,017,336.16 0.07 3,887,907,642.04
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日
项目 公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 14,682,136.00 - - -
－股指期货 14,682,136.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 14,682,136.00 - - -
金额单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IF2407 IF2407 14.00 14,435,400.00 -246,736.00
合计 -246,736.00
减：可抵销期货暂收款 -246,736.00
净额 -
注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股
指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末无其他资产。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 137,336.96
其中：交易所市场 137,336.96
银行间市场 -
应付利息 -
应退退补款 3,291,030.35
预提费用 154,426.14
应付指数使用费 296,881.18
可退替代款 -
合计 4,629,674.63
金额单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,807,199,451.00 2,061,304,033.83
本期申购 138,000,000.00 157,403,742.30
本期赎回（以“-”号填列） -588,000,000.00 -670,676,815.05
额折算前
基金拆分/份额折算调整 -673,778,595.00 -
本期申购 814,500,000.00 1,844,941,088.41
本期赎回（以“-”号填列） -381,600,000.00 -864,370,189.58
本期末 1,116,320,856.00 2,528,601,859.91
注：1. 红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
金基金份额合并结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人确定 2024 年 1 月 26 日为本
基金的基金份额合并日。本基金合并前，基金份额总额为 1,357,199,451.00 份，基金份额
净值为 1.6786 元；本基金合并后，基金份额总额为 683,420,856.00 份，基金份额净值为
的基金份额进行了合并，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,821,499,691.34 -1,759,194,173.69 1,062,305,517.65
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 2,821,499,691.34 -1,759,194,173.69 1,062,305,517.65
本期利润 -106,729,732.08 102,274,203.24 -4,455,528.84
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 2,585,324,825.51 -1,470,384,724.69 1,114,940,100.82
基金赎回款 -2,012,737,053.77 1,214,451,190.75 -798,285,863.02
本期已分配利润 - - -
本期末 3,287,357,731.00 -1,912,853,504.39 1,374,504,226.61
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 21,623.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57,050.60
其他 7,766.27
合计 86,440.24
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -62,539,471.48
股票投资收益——赎回差价收入 -88,338,770.01
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -150,878,241.49
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,754,178,720.08
减：卖出股票成本总额 1,815,220,653.33
减：交易费用 1,497,538.23
买卖股票差价收入 -62,539,471.48
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 2,333,332,867.65
减：现金支付赎回款总额 1,485,043,581.65
减：赎回股票成本总额 936,628,056.01
减：交易费用 -
赎回差价收入 -88,338,770.01
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 0.21
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 57.66
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
减：应计利息总额 0.14
减：交易费用 0.04
买卖债券差价收入 57.45
注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股指期货-投资收益 629,032.04
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 45,367,252.97
其中：证券出借权益补偿收入 3,225.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 45,367,252.97
单位：人民币元
项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
——股票投资 102,593,619.24
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
——期货投资 -319,416.00
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
合计 102,274,203.24
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 4,130,462.22
其他 29,251.46
合计 4,159,713.68
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额，
或强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
指数使用费 498,848.06
银行费用 396.66
其他 18,000.00
律师费 50,000.00
合计 671,670.86
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
本基金的基金管理人于 2024 年 8 月 8 日宣告 2024 年度第 1 次分红，向截至 2024 年 8
月 12 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按
每 10 份基金份额派发红利 0.7400 元。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
基金管理人的股东华泰证券控制的公
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合")
司
基金管理人的股东华泰证券控制的公
华泰长城资本管理有限公司("华泰长城")
司
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
本基金的基金管理人管理的其他基金
基金("南方沪深 300ETF 联接基金")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
月 30 日 2023 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 260,543,824.64 6.89% 137,709,623.98 53.55%
金额单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
月 30 日 2023 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
华泰证券 - - 453,942.02 100.00%
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
金额单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
当期佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 26,055.18 6.89% 2,494.33 1.82%
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
当期佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 13,772.20 53.55% 11,933.54 79.37%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费
用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其
他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
其中：应支付销售机构的客
户维护费
应支付基金管理人的
净管理费
注：于 2024 年 3 月 26 日前，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
根据《南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金基金费率并修订基金合同的公告》，自 2024 年 3 月 26 日起，支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月
项目
年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
注：于 2024 年 3 月 26 日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
根据《南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金基金费率并修订基金合同的公告》，自 2024 年 3 月 26 日起，支付基金托管人的托管费按
前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
无。
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
的情况
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期末证券出借业 期末应收利息余
关联方名称 交易金额 利息收入
务余额 额
华泰证券 - - - -
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末证券出借业 期末应收利息余
关联方名称 交易金额 利息收入
务余额 额
华泰证券 139,845,176.00 165,318.42 - -
务的情况
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期末证券
关联方名 费率区间 加权平均 期末应收
交易金额 利息收入 出借业务
称 （%） 费率（%） 利息余额
余额
华泰证券 2～3.5 3.15 68,082.04 - -
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末证券
关联方名 费率区间 加权平均 期末应收
交易金额 利息收入 出借业务
称 （%） 费率（%） 利息余额
余额
华泰证券 2～3.5 3.30 164,305.62 7,515.31
无。
份额单位：份
本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
额占基金总份 额占基金总份
额 额
额的比例 额的比例
华泰长城资本管理有限
- - 11,600,900.00 0.64%
公司
华泰证券股份有限公司 52,527,764.00 4.71% 89,993,654.00 4.98%
兴业证券股份有限公司 3,196,927.00 0.29% - -
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
中国工商银行－南方开
元沪深 300 交易型开放式 392,686,074.0 744,927,719.0
指数证券投资基金联接 0 0
基金
注：本基金其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定
执行。
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,676,331.09 21,623.37 4,054,105.27 4,000.99
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12
华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00
华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88
兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 62,602 694,882.20
华泰联合 118031 天 23 转债 配债 2,940 294,000.00
华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28
华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76
华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40
华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96
兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 2,604 341,410.44
兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37
兴业证券,华
泰联合
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
于本期末，本基金持有关联方兴业证券、华泰证券、中国工商银行发行的普通股，成
本总额为人民币 64,437,249.28 元，估值总额为人民币 65,212,713.32 元，占本基金基金资
产净值的比例为 1.67%(于上期末，本基金持有关联方兴业证券、华泰证券、中国工商银行
发行的普通股，成本总额为人民币 52,640,494.17 元，估值总额为人民币 50,377,560.64
元，占本基金基金资产净值的比例为 1.61%)。
本基金本报告期内未进行利润分配。本基金的基金管理人于 2024 年 8 月 8 日宣告 2024
年度第 1 次分红，向截至 2024 年 8 月 12 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.7400 元。
金额单位：人民币元
期末 数量
证券代 成功认 流通受 认购 期末成本总 期末估值总 备
证券名称 受限期 估值 （单
码 购日 限类型 价格 额 额 注
单价 位：股）
新股锁 126.8 188.0
定期 9 1
日
月（含） 转增 1
日
新股锁 174.9
定期 3
日
内（含） 上市
日
内（含） 上市
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
月（含） 转增
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
新股锁
定期
日
期末 数量
证券代 成功认 流通受 认购 期末成本总 期末估值总 备
证券名称 受限期 估值 （单
码 购日 限类型 价格 额 额 注
单价 位：张）
内（含） 上市 0 1
日
注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在
受限期内不得转让：
其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新
股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
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不得转让。
股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
无。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深 300 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因
而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融
通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，
本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本
基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，
对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分
类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为
履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标
的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头
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或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超
过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例符合该要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
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本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
单位：人民币元
本期末 2024
年 6 月 30 日
资产
货币资金 11,676,331.09 - - - 11,676,331.09
结算备付金 4,903,982.93 - - - 4,903,982.93
存出保证金 1,488,159.40 - - 1,732,248.00 3,220,407.40
交易性金融 3,887,906,64 3,887,907,64
- - 1,000.07
资产 1.97 2.04
衍生金融资
- - - - -
产
买入返售金
- - - - -
融资产
债权投资 - - - - -
其他债权投
- - - - -
资
其他权益工
- - - - -
具投资
应收清算款 - - - 674,814.74 674,814.74
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税
- - - - -
资产
其他资产 - - - - -
资产总计 - 1,000.07
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
- - - - -
负债
衍生金融负
- - - - -
债
卖出回购金
- - - - -
融资产款
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 - - - 485,556.79 485,556.79
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报酬
应付托管费 - - - 161,852.26 161,852.26
应付销售服
- - - - -
务费
应付投资顾
- - - - -
问费
应交税费 - - - 8.00 8.00
应付利润 - - - - -
递延所得税
- - - - -
负债
其他负债 - - - 4,629,674.63 4,629,674.63
负债总计 - - - 5,277,091.68 5,277,091.68
利率敏感度 18,068,473.4 3,885,036,61 3,903,106,08
- 1,000.07
缺口 2 3.03 6.52
上年度末
资产
货币资金 - - -
结算备付金 1,414,538.50 - - - 1,414,538.50
存出保证金 171,805.33 - - 371,498.40 543,303.73
交易性金融 3,119,249,952 3,119,249,952
- - -
资产 .06 .06
衍生金融资
- - - - -
产
买入返售金
- - - - -
融资产
债权投资 - - - - -
其他债权投
- - - - -
资
其他权益工
- - - - -
具投资
应收清算款 - - - 7,639,109.24 7,639,109.24
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税
- - - - -
资产
其他资产 - - - 71,145.54 71,145.54
资产总计 - -
负债
短期借款 - - - - -
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交易性金融
- - - - -
负债
衍生金融负
- - - - -
债
卖出回购金
- - - - -
融资产款
应付清算款 - - - 330,466.42 330,466.42
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
- - - 777,594.64 777,594.64
报酬
应付托管费 - - - 155,518.94 155,518.94
应付销售服
- - - - -
务费
应付投资顾
- - - - -
问费
应交税费 - - - 6,908.98 6,908.98
应付利润 - - - - -
递延所得税
- - - - -
负债
其他负债 - - -
负债总计 - - -
利率敏感度 63,415,032.4 3,060,194,51 3,123,609,55
- -
缺口 2 9.06 1.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12
分析
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，沪深 300 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
占基金资产 占基金资产
项目
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-
股票投资
交易性金融资产-
- - - -
基金投资
交易性金融资产-
- - - -
贵金属投资
衍生金融资产-权
- - - -
证投资
其他 - - - -
合计 3,887,906,641.97 99.61 3,119,249,952.06 99.86
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12
分析
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日
第一层次 3,887,388,095.52
第二层次 46,611.18
第三层次 472,935.34
合计 3,887,907,642.04
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第
二层次还是第三层次。
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
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金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
其中：股票 3,887,906,641.97 99.48
其中：债券 1,000.07 0.00
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款
估值增值。
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 49,141,921.60 1.26
B 采矿业 236,756,554.51 6.07
C 制造业 2,024,834,305.43 51.88
电力、热力、燃气及水生产和
D 182,321,921.82 4.67
供应业
E 建筑业 86,965,607.23 2.23
F 批发和零售业 10,052,140.68 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 145,809,905.64 3.74
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 175,785,372.56 4.50
务业
J 金融业 867,422,779.99 22.22
K 房地产业 35,774,415.29 0.92
L 租赁和商务服务业 31,178,815.84 0.80
M 科学研究和技术服务业 30,827,377.09 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 10,516,977.84 0.27
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,887,388,095.52 99.60
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 471,565.43 0.01
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 46,981.02 0.00
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 518,546.45 0.01
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
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细
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金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（％）
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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（％）
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注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,027,807,812.33
卖出股票收入（成交）总额 1,754,178,720.08
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 - -
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
比例（％）
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
无。
无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名
证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
公允价值（元） 比例（%） 明
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
南方沪深 300 交易型开
户均持有
持有人户 机构投资者 个人投资者 放式指数证券投资基
的基金份
数（户） 金联接基金
额
占总份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额 持有份额
比例 比例 比例
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
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前海人寿保险股份有限公司-分红保
险产品
南方基金乐丰混合型养老金产品-中
国建设银行股份有限公司
中国工商银行-南方开元沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金
注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中：“中国工商银行-南方开元沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金”对应的基金全称为“中国工商银行-南方沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 2 月 18 日)基金份额
总额
本报告期期初基金份额总额 1,807,199,451.00
本报告期基金总申购份额 952,500,000.00
减：报告期基金总赎回份额 969,600,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
-673,778,595.00
以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 1,116,320,856.00
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
§10 重大事件揭示
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期基金投资策略无改变。
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股
券商名称 单元 占当期佣金 备注
成交金额 票成交总 佣金
数量 总量的比例
额的比例
银河证券 2 3,191,083,061.57 84.42% 319,133.59 84.42% -
华泰证券 4 260,543,824.64 6.89% 26,055.18 6.89% -
招商证券 3 155,552,978.14 4.11% 15,555.84 4.11% -
国信证券 3 86,165,792.76 2.28% 8,616.14 2.28% -
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
国泰君安 3 70,762,032.32 1.87% 7,076.61 1.87% -
中金公司 4 11,059,395.61 0.29% 1,106.04 0.29% -
申万宏源 2 3,459,754.00 0.09% 345.98 0.09% -
海通证券 1 1,583,215.00 0.04% 158.26 0.04% -
中信证券 4 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
确；
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：
招商证券
国信证券
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
国泰君安
中金公司
中信证券
平安证券
减少交易单元：
无
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
银河证券 1,057.63 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
法定披露
序号 公告事项 法定披露方式
日期
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理
开南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 人网站、中国证监会
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理
金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金增加一级交易商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于南方沪深 300 证券时报、基金管理
合并业务及相关业务安排的公告 基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于南方沪深 300 证券时报、基金管理
结果的公告 基金电子披露网站
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
示性公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会会议情况的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
山西证券为一级交易商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
基金电子披露网站
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
渤海证券为一级交易商的公告 人网站、中国证监会
基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深 证券时报、基金管理
并修订基金合同的公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加
民生证券为一级交易商的公告
基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二 证券时报、基金管理
资基金基金份额持有人大会的公告 基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二
证券时报、基金管理
次召开南方沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公
基金电子披露网站
告
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二
证券时报、基金管理
次召开南方沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公
基金电子披露网站
告
证券时报、基金管理
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
基金电子披露网站
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
开始停牌的提示性公告 基金电子披露网站
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 证券时报、基金管理
公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理
关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金流动性服务商的公告
基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 证券时报、基金管理
售业务的公告 基金电子披露网站
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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
份额比例
投资者
达到或者 份额占
类别 序号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
超过 20% 比
的时间区
间
联接基 20240101-
金 20240630
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
无。
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
网站：http://www.nffund.com
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