华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证
券投资基金
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
创业板科技 ETF2024 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
第 2 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
第 3 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
第 4 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 创业板科技 ETF
场内简称 创业板科技 ETF
基金主代码 159773
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 82,703,120.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2021 年 10 月 8 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；
存托凭证的投资策略；
业绩比较基准 创业板科技指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投
资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的
指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一
致。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 刘万方 张姗
信息披露
联系电话 021-38601777 400-61-95555
负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 400-61-95555
传真 021-38601799 0755-83195201
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银
大五道口广场 1 号 17 层 行大厦
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银
大五道口广场 1 号 17 层 行大厦
邮政编码 200135 518040
法定代表人 贾波 缪建民
第 5 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
基金中期报告备置地点
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 -4,224,185.03
本期利润 -4,826,005.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0570
本期加权平均净值利润率 -9.16%
本期基金份额净值增长率 -9.66%
期末可供分配利润 -33,219,823.97
期末可供分配基金份额利润 -0.4017
期末基金资产净值 49,483,296.03
期末基金份额净值 0.5983
基金份额累计净值增长率 -40.17%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低数。
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 -3.83% 1.29% -4.03% 1.33% 0.20% -0.04%
第 6 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
过去三个月 -5.12% 1.45% -5.95% 1.50% 0.83% -0.05%
过去六个月 -9.66% 1.77% -10.15% 1.84% 0.49% -0.07%
过去一年 -21.45% 1.51% -22.27% 1.56% 0.82% -0.05%
自基金合同生效起
-40.17% 1.49% -40.28% 1.54% 0.11% -0.05%
至今
收益率变动的比较
注：图示日期为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日。
§4 管理人报告
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其
中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
柳叶 本基金的 2024 年 4 - 6年 英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专
第 7 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
青 基金经理 月 22 日 业硕士。2018 年 12 月加入华泰柏瑞基金
助理 管理有限公司，现任指数投资部基金经理
助理。
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工
程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创
新中心基金业务部经理。2020 年 7 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投
资部副总监。2021 年 3 月起任华泰柏瑞中
证智能汽车主题交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 4 月起任华泰柏瑞中证科技 100 交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
科技 100 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2021 年 6 月起任华
泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 9 月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 11 月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消
费 50 交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中
指数投资
证稀土产业交易型开放式指数证券投资基
部 副 总
谭弘 2021 年 9 金发起式联接基金的基金经理。2022 年 1
监、本基 - 9年
翔 月 23 日 月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开
金的基金
放式指数证券投资基金的基金经理。2022
经理
年 7 月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2022 年
生物科技交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2023 年 8 月起任华泰柏瑞中
证沪港深创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2023 年 11 月起
任华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2023 年
金属矿业主题交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2023 年 12 月起任华泰
柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。2024 年 6 月起任华泰
柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理。
第 8 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数
需要而发生的反向交易。
的表现相对较好，涨跌幅分别为 19.19%、12.79%、11.36%、10.77%和 9.99%。整体来看，沪深 300、
中证 500、中证 1000 和创业板的涨跌幅分别为 0.89%、-8.96%、-16.84%和-10.99%。从市场风格
来看，
期间沪深 300 价值指数（12.54%）
显著跑赢沪深 300 成长指数（-7.00%），
中证 500 价值（0.36%）
亦跑赢中证 500 成长（-9.77%）。
第 9 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本报告期内，A 股科技板块维持震荡、小幅走低，创业板科技指数累计下跌 10.15%，其中通
信板块涨幅居前，国防军工、传媒、计算机、医药等跌幅居前。复盘来看，市场对于科技板块的
情绪经历了先抑后扬、承压走弱的过程：
春节前，雪球、DMA、两融等流动性风险集中释放，造成科技成长恐慌下探，市场对板块内诸
多利好的反应钝化，并放大利空事件的影响，如美国《生物安全法案》造成 CXO 板块整体下行；
春节后，随着流动性风险出清以及监管完善交易规则，市场信心逐步修复，新技术、新应用
不断涌现的科技板块成为超跌反弹行情中的领衔方向，Sora 爆火、GB200 发布、Kimi 成为现象级
应用等事件反复催化，支撑了节后 AI 板块的主线地位，两会的产业政策加持也孕育了低空经济、
量子计算、合成生物等新质生产力方向的主题性机会；
进入二季度后，海外降息预期的摇摆、地缘风险升温、国内基本面较为疲弱、严监管和量化
新规冲击市场情绪等因素共同造成了科技板块的整体调整，场内资金存量博弈、热点快速轮动的
极致化进一步导致操作难度提升，资金集体抱团偏防御的高股息板块，从而对泛科技方向形成资
金虹吸效应，使得科技板块总体以回调为主，仅基本面、政策面呈现积极边际变化且具备成长性
的半导体板块表现相对强势。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.055%，期间日跟踪误差为 0.075%，较好地实
现了本基金的投资目标。
截至本报告期末本基金份额净值为 0.5983 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.66%，业绩
比较基准收益率为-10.15%。
展望后市，一方面美国消费疲弱迹象显现，通胀韧性回落，美国名义经济增速走弱或将趋势
性显现，另一方面受益于全球制造业周期的上行，外需修复叠加政策发力或将助推国内经济向好，
因此名义经济的“东升西落”有望带动中美利差收窄，从而可能对 A 股盈利和估值的上行起到推
动作用。随着海外流动性的逐步宽松，内部政策推动科技创新继续发力，已颇具估值性价比的科
技成长有望占优，优势制造业、前沿新兴产业等或较为突出。
创业板科技指数估值（市盈率）当前已下落至近三年的历史低位，存在较大的修复空间。就
其权重板块而言，科技赛道新一轮增长周期初现，行业景气度不改；电新等先进制造业在全球范
围内存在需求刚性，密切关注产能去化进程与地缘风险的排除；生物医药板块伴随医疗领域反腐
第 10 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
底向上，创新与出海或仍是核心看点。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
无。
§5 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
第 11 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 800,266.34 1,615,797.26
结算备付金 9,849.93 2,893.22
存出保证金 298.77 260.97
交易性金融资产 6.4.7.2 48,689,002.24 53,837,350.34
其中：股票投资 48,689,002.24 53,837,350.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - 6,910.19
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 75,409.12 -
资产总计 49,574,826.40 55,463,211.98
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 17.36
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 21,049.34 23,154.04
应付托管费 4,209.87 4,630.82
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
第 12 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 66,271.16 131,591.88
负债合计 91,530.37 159,394.10
净资产：
实收基金 6.4.7.10 82,703,120.00 83,503,120.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 -33,219,823.97 -28,199,302.12
净资产合计 49,483,296.03 55,303,817.88
负债和净资产总计 49,574,826.40 55,463,211.98
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5983 元，基金份额总额 82,703,120.00
份。
会计主体：华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -4,531,689.65 1,468,962.18
其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,347.56 2,628.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
-3,932,182.59 572,273.33
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,454,722.09 214,651.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 4,105.03 9,442.45
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 518,434.47 348,179.48
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
第 13 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 294,316.10 329,942.10
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
-4,826,005.75 1,139,020.08
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-4,826,005.75 1,139,020.08
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 -4,826,005.75 1,139,020.08
会计主体：华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
第 14 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -800,000.00 - -5,020,521.85 -5,820,521.85
号填列）
（一）、综合收益
- - -4,826,005.75 -4,826,005.75
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -800,000.00 - -194,516.10 -994,516.10
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-27,200,000.00 - 9,928,851.74 -17,271,148.26
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -800,000.00 - 688,033.62 -111,966.38
号填列）
（一）、综合收益
- - 1,139,020.08 1,139,020.08
总额
第 15 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -800,000.00 - -450,986.46 -1,250,986.46
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-15,200,000.00 - 2,797,498.72 -12,402,501.28
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
韩勇 房伟力 赵景云
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1938 号《关于准予华泰柏瑞创业板科技交
易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 292,302,780.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2021)第 0333 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《华泰柏瑞创业
板科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 9 月 23 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 292,303,120.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 340.00 份基金份额。
第 16 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2021]951 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成
份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。本基金的业绩比较基准为创业板科技指数收益
率。
本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞
创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华泰柏瑞创业板科技 ETF
联接基金”)。华泰柏瑞创业板科技 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，
将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2024 年 8 月 31 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”
)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
第 17 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融-房地产开发-教育辅助服务等增值税政策的通知》
、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
第 18 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》
，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 800,266.34
等于：本金 800,189.60
加：应计利息 76.74
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 800,266.34
第 19 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 58,721,480.32 - 48,689,002.24 -10,032,478.08
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 58,721,480.32 - 48,689,002.24 -10,032,478.08
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
注：无。
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
第 20 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
单位：人民币元
本期末
项目
应收利息 -
其他应收款 -
待摊费用 75,409.12
合计 75,409.12
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 4,112.70
其中：交易所市场 4,112.70
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 62,158.46
合计 66,271.16
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 83,503,120.00 83,503,120.00
本期申购 26,400,000.00 26,400,000.00
第 21 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列） -27,200,000.00 -27,200,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 82,703,120.00 82,703,120.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -15,955,242.12 -12,244,060.00 -28,199,302.12
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -15,955,242.12 -12,244,060.00 -28,199,302.12
本期利润 -4,224,185.03 -601,820.72 -4,826,005.75
本期基金份额交易产生
的变动数
其中：基金申购款 -5,514,063.45 -4,609,304.39 -10,123,367.84
基金赎回款 5,740,029.59 4,188,822.15 9,928,851.74
本期已分配利润 - - -
本期末 -19,953,461.01 -13,266,362.96 -33,219,823.97
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 2,267.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 78.92
其他 1.56
合计 2,347.56
单位：人民币元
项目 本期
第 22 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,328,056.44
股票投资收益——赎回差价收入 -3,126,665.65
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -4,454,722.09
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 8,133,554.58
减：卖出股票成本总额 9,452,285.33
减：交易费用 9,325.69
买卖股票差价收入 -1,328,056.44
单位：人民币元
本期
项目
赎回基金份额对价总额 17,271,148.26
减：现金支付赎回款总额 -243,827.74
减：赎回股票成本总额 20,641,641.65
减：交易费用 -
赎回差价收入 -3,126,665.65
注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
单位：人民币元
本期
项目
债券投资收益——利息收入 5.66
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
第 23 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,105.03
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
减：应计利息总额 5.95
减：交易费用 1.41
买卖债券差价收入 4,099.37
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
第 24 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 518,434.47
其中：
证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 518,434.47
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 -601,820.72
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 -601,820.72
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 -
替代损益 -33.90
合计 -33.90
第 25 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
注：本基金本报告期无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 22,376.90
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
注册登记费 74,590.88
银行划款手续费 155.00
合计 136,904.34
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
第 26 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金销售机构
基金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销
售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东的子公司
证券”)
华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数 本基金的基金管理人管理的其他基金
证券投资基金发起式联接基金(“华泰柏
瑞创业板科技 ETF 发起式联接”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）
华泰证券 30,981.49 0.18 - -
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
华泰证券 28.99 0.70 - -
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
第 27 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
- - - - -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
服务等（截至 2024 年 6 月 30 日）。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 131,176.42 159,113.82
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 126,319.69 149,715.42
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 26,235.30 31,822.73
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务。
第 28 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务。
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的比
基金份额 基金份额
比例（%） 例（%）
华泰证券股份
有限公司
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 800,266.34 2,267.08 629,698.01 2,534.59
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
金额单位：人民币元
本期
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张 ）
- - - - - -
上年度可比期间
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张 ）
华泰联合证券 301408 华人健康 网下申购 1,386 22,508.64
华泰联合证券 300804 广康生化 网下申购 451 19,144.95
第 29 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
第 30 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
第 31 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
第 32 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 800,266.34 - - - - - 800,266.34
结算备付金 9,849.93 - - - - - 9,849.93
存出保证金 298.77 - - - - - 298.77
交易性金融资产 - - - - -48,689,002.24 48,689,002.24
其他资产 - - - - - 75,409.12 75,409.12
资产总计 810,415.04 - - - -48,764,411.36 49,574,826.40
负债
应付管理人报酬 - - - - - 21,049.34 21,049.34
应付托管费 - - - - - 4,209.87 4,209.87
其他负债 - - - - - 66,271.16 66,271.16
负债总计 - - - - - 91,530.37 91,530.37
利率敏感度缺口 810,415.04 - - - -48,672,880.99 49,483,296.03
上年度末
资产
货币资金 1,615,797.26 - - - - - 1,615,797.26
结算备付金 2,893.22 - - - - - 2,893.22
存出保证金 260.97 - - - - - 260.97
交易性金融资产 - - - - -53,837,350.34 53,837,350.34
应收清算款 - - - - - 6,910.19 6,910.19
资产总计 1,618,951.45 - - - -53,844,260.53 55,463,211.98
负债
应付管理人报酬 - - - - - 23,154.04 23,154.04
应付托管费 - - - - - 4,630.82 4,630.82
应付清算款 - - - - - 17.36 17.36
其他负债 - - - - - 131,591.88 131,591.88
负债总计 - - - - - 159,394.10 159,394.10
利率敏感度缺口 1,618,951.45 - - - -53,684,866.43 55,303,817.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
第 33 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 48,689,002.24 98.39 53,837,350.34 97.35
假设 除创业板科技指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
分析 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日）
创业板科技指数上 2,352,869.76 2,624,197.62
第 34 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
升 5%
创业板科技指数下
-2,352,869.76 -2,624,197.62
降 5%
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 48,689,002.24 53,780,042.90
第二层次 - -
第三层次 - 57,307.44
合计 48,689,002.24 53,837,350.34
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
第 35 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 48,689,002.24 98.21
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 39,231,464.54 79.28
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和 8,171,637.70 16.51
第 36 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
信息技术服务业
J 金融业 1,140,700.00 2.31
K 房地产业 - -
租赁和商务服务
L - -
业
科学研究和技术
M 145,200.00 0.29
服务业
水利、环境和公共
N - -
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -
业
S 综合 - -
合计 48,689,002.24 98.39
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 37 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：上述股票价值不包括可退替代估增。
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
第 38 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
第 39 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
注：不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,078,392.60
卖出股票收入（成交）总额 8,133,554.58
注：
“买入金额”
（或“买入股票成本”）
、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”
）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
第 40 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
单位：人民币元
序号 名称 金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注：截至本报告期末，本基金未持有积极投资的股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人 户均持有的 持有人结构
第 41 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
户数 基金份额 华泰柏瑞创业板科
（户） 技交易型开放式指
机构投资者 个人投资者
数证券投资基金发
起式联接基金
占总 占总
占总份
份额 份额
持有份额 持有份额 持有份额 额比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
华泰证券股份有限公
司
中信建投证券股份有
限公司
广发证券股份有限公
司
华泰柏瑞创业板科技
交易型开放式指数证
券投资基金发起式联
接基金
注：前十名持有人为除本基金的联接基金之外的前十名持有人。
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
第 42 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
基金合同生效日（2021 年 9 月 23 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 83,503,120.00
本报告期基金总申购份额 26,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 27,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 82,703,120.00
§10 重大事件揭示
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人重大人事变动：
公司独立董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
报告期内基金投资策略未改变。
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
第 43 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
方正证券 4 94.34 3,247.31 78.08 -
中信建投 2 942,841.69 5.48 882.41 21.22 -
华泰证券 4 30,981.49 0.18 28.99 0.70 -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营
行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。
公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信
记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金
运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提
供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金
提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投
资的特定要求，提供专题研究报告。
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协
议。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名
占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 成交金额 成交金额
券 回购成交总 证
第 44 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
方正证
- - - - - -
券
中信建
投
华泰证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
国金证
- - - - - -
券
平安证
- - - - - -
券
上海证
- - - - - -
券
银河证
- - - - - -
券
招商证
- - - - - -
券
中信证
- - - - - -
券
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更
户的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒
事非法活动的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
业务公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营
公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
旗下基金相关业务公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于指定
证券投资基金主流动性服务商的公告
第 45 页 共 46 页
创业板科技 ETF2024 年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
无。
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001 （ 免 长 途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
第 46 页 共 46 页
首页
微信公众号
证券之星APP
