长城久富LOF: 长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告

长城久富核心成长混合型证券投资基金
         （LOF）
  基金管理人：长城基金管理有限公司
  基金托管人：交通银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 8 月 31 日
                                           长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称         长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称         长城久富混合（LOF）
场内简称         长城久富 LOF
基金主代码        162006
基金运作方式       上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日      2007 年 2 月 12 日
基金管理人        长城基金管理有限公司
基金托管人        交通银行股份有限公司
报告期末基金份      1,265,498,486.40 份
额总额
基金合同存续期      不定期
基金份额上市的      深圳证券交易所
证券交易所
上市日期         2007 年 5 月 18 日
下属分级基金的基
                  长城久富混合（LOF）A                   长城久富混合（LOF）C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                   投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长
                       背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定
                       的超额回报。
投资策略                   本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏
                       好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金
                       久富以往富有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能
                       够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。
业绩比较基准                 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债指数收益率
风险收益特征                 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高
                       于债券基金与货币市场基金，但低于股票基金。
       项目                       基金管理人                   基金托管人
名称                     长城基金管理有限公司               交通银行股份有限公司
        姓名             祝函                       方圆
信息披露
        联系电话           0755-29279006            95559
负责人
     电子邮箱              zhuhan@ccfund.com.cn     fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话                 400-8868-666             95559
传真                     0755-29279000            021-62701216
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注册地址            深圳市福田区莲花街道福新社区 中国（上海）自由贸易试验区银
                鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 城中路 188 号
                DEF 单元、38 层、39 层
办公地址            深圳市福田区莲花街道福新社区 中国（上海）长宁区仙霞路 18
                鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 号
                DEF 单元、38 层、39 层
邮政编码            518046              200336
法定代表人           王军                          任德奇
本基金选定的信息披露报纸名称              中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                   www.ccfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点                  基金管理人及基金托管人住所
        项目                   名称                      办公地址
                  中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                                       北京市西城区太平桥大街 17 号
                  司
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    金额单位：人民币元
据和指标          长城久富混合（LOF）A                   长城久富混合（LOF）C
本期已实现收益                -249,027,374.30                     -1,200,627.79
本期利润                   -171,677,912.90                     -4,086,540.53
加权平均 基金份
                               -0.1233                           -0.4337
额本期利润
本期加权 平均净
                               -11.19%                           -31.60%
值利润率
本期基金 份额净
                                -8.60%                            -8.89%
值增长率
                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利
润
期末可供分配基                         0.0959                            0.3510
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金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
                            报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净
值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
                        长城久富混合（LOF）A
             份额净       份额净值                 业绩比较基准
                                业绩比较基
      阶段     值增长       增长率标                 收益率标准差      ①－③      ②－④
                                准收益率③
             率①         准差②                    ④
  过去一个月        0.23%    1.09%      -2.27%       0.36%    2.50%   0.73%
  过去三个月       -2.20%    1.12%      -1.15%       0.56%   -1.05%   0.56%
                                                        -10.32
  过去六个月       -8.60%    1.66%       1.72%       0.67%            0.99%
                                                             %
                                                        -15.40
     过去一年    -21.41%    1.33%      -6.01%       0.65%            0.68%
                                                             %
     过去三年    -29.25%    1.39%     -23.22%       0.78%   -6.03%   0.61%
 自基金合同生效起                                               185.92
      至今                                                     %
                        长城久富混合（LOF）C
             份额净       份额净值                 业绩比较基准
                                业绩比较基
      阶段     值增长       增长率标                 收益率标准差      ①－③      ②－④
                                准收益率③
             率①         准差②                    ④
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  过去一个月        0.18%   1.09%    -2.27%         0.36%    2.45%   0.73%
  过去三个月       -2.35%   1.12%    -1.15%         0.56%   -1.20%   0.56%
                                                       -10.61
  过去六个月       -8.89%   1.66%     1.72%         0.67%            0.99%
                                                            %
                                                       -15.91
   过去一年      -21.92%   1.33%    -6.01%         0.65%            0.68%
                                                            %
   过去三年            -       -            -          -        -       -
自基金合同生效起                                               -16.59
             -28.09%   1.34%   -11.50%         0.75%            0.59%
    至今                                                      %
注：自基金合同生效至 2015 年 9 月 30 日本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%
×中信全债指数收益率；自 2015 年 10 月 1 日起本基金的业绩比较基准变更为： 75%×沪深 300
指数收益率+25%×中证综合债指数收益率。
     收益率变动的比较
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注：注：①本基金于 2007 年 2 月 12 日由封闭式基金基金久富转型而来。
  ②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债券占
基金总资产 0%-35%，权证投资占基金资产净值 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金
股票资产中，不低于 80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。
  ③本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符
合基金合同约定。
                    §4 管理人报告
  长城基金管理有限公司（以下简称“公司”
                    ）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批
准设立的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）
                                        、东
方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）
                     、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、
西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资
设立，初始注册资本为人民币壹亿元。
（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）
                            、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和
中原信托有限公司（17.647％），该股权结构稳定不变至今。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会
批准，公司注册资本增至人民币壹亿伍仟万元。
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  公司具有基金管理资格证书、特定（定向）客户资产管理业务资格、受托管理保险资金业务
资格、合格境内机构投资者（QDII）资格、公募 REITs 业务资质等。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司旗下共管理 106 只开放式基金，产品线涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老
FOF 以及 QDII 等各个类型，曾多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。
            任本基金的基金经理
             （助理）期限           证券从
姓名     职务                                           说明
                              业年限
            任职日期      离任日期
                                      男，中国籍，硕士。2011 年 7 月加入长城
                                      基金管理有限公司，现任权益投资一部副
                                      总经理，历任行业研究员、          “长城消费增值
                                      股票型证券投资基金”基金经理助理。自
                                      混合型证券投资基金”基金经理，自 2016
                                      年 5 月至 2018 年 11 月任“长城久益保本
                                      混合型证券投资基金”基金经理，自 2015
                                      年 11 月至 2018 年 11 月任“长城久祥保本
                                      混合型证券投资基金”基金经理，自 2016
                                      年 3 月至 2019 年 1 月任“长城久安保本混
                                      合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年
     权益投资
     一部副总   2018 年
陈良                                    型证券投资基金”基金经理，自 2018 年
     经理、本   12 月 28    -      13 年
栋                                     11 月至 2020 年 6 月任“长城久祥灵活配
     基金的基      日
                                      置混合型证券投资基金”         基金经理，自 2021
     金经理
                                      年 9 月至 2023 年 8 月任“长城科创板两年
                                      定期开放混合型证券投资基金”基金经理。
                                      自 2017 年 3 月至今任“长城新兴产业灵活
                                      配置混合型证券投资基金”基金经理，自
                                      混合型证券投资基金(LOF)”基金经理，自
                                      证券投资基金”基金经理，自 2022 年 8 月
                                      至今任“长城产业趋势混合型证券投资基
                                      金”基金经理，自 2023 年 3 月至今任“长
                                      城产业臻选混合型证券投资基金”基金经
                                      理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
  ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
注：无。
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   本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》
                            、基金合同和其他有关法律法规的
规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金
份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因
公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
   报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得
到了公平对待。
   本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关
政策法规和公司制度的规定。
   报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
   上半年上证指数下跌 0.3%，沪深 300 上涨 0.9%，创业板指下跌 11.0%，万得全 A 下跌 8.0%，
总体大盘股指数震荡，但小盘股指数下跌比较多，另外各行业涨跌幅分化比较明显，涨幅居前的
行业分别为银行、公用事业、家用电器、交通运输、石油石化和通信，涨幅分别为 15.3%、10.8%、
纺织服装，跌幅分别为 28.4%、25.1%、23.0%、22.9、22.4%和 21.5%。
   总体看市场在一季度市场快速下跌反弹后，市场进入相对稳态，在观望国内外宏观因素变化
情况，国内外宏观数据好坏参半，国内还处于宏观经济数据偏弱，消费偏弱，政府在不断加大稳
增长政策力度的阶段，对稳住信心和托住宏观经济，防止宏观经济快速下行有帮助。海外方面，
美国宏观经济还是好坏参半，第一次降息时间一再推后。另外国九条以来，政府紧锣密鼓的实施
新的市场监管政策，对市场的投资偏好影响比较大。宏观经济预期比较弱，市场信心不足和风险
偏好下降，以及资金流动性层面影响下，市场风格趋向避险，价值优于成长、大盘优于小盘，市
场风格分化明显，基本面相对稳定的低估值板块表现占优，以及一些受益于出海的板块表现相对
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较好，而成长板块表现较差。本基金上半年仓位总体维持较高，根据行业和公司基本面变化进行
结构调整，通信、电子、家用电器、建筑装饰、有色金属行业仓位有所增加，汽车、基础化工、
食品饮料、医药生物、国防军工行业仓位有所下降。
   截至本报告期末长城久富混合（LOF）A 的基金份额净值为 1.0959 元，本报告期基金份额净
值增长率为-8.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.72%；截至本报告期末长城久富混合（LOF）C
的基金份额净值为 1.3510 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.89%，同期业绩比较基准收益率
为 1.72% 。
   基于目前国内外宏观环境情况，预计中国宏观经济快速下行阶段已经过去，处于周期底部，
而且目前市场对中国宏观经济预期极度悲观，估值也处于历史底部，中国权益资产的估值在全球
范围内处于低位，具备比较好的中长期投资机会。中长期比较看好两方面机会，新兴行业的快速
成长的优质公司和成熟行业的稳健增长龙头公司。1）新兴行业快速成长的优质公司方面：历史上
智能手机和移动互联网，以及新能源曾经带来非常大的产业趋势投资机会。随着 AI 技术实现跨越
式突破，将类似智能终端和互联网这些平台型技术，实现很大的效率提升，带来更大的产业趋势
投资机会，而且目前还处于比较早期的阶段，随着 AI 大模型不断迭代和完善，云端和终端（AI PC、
AI 手机、智能汽车、人形机器人等等）加载 AI 大模型，未来的投资机会会不断涌现；2）成熟行
业的稳健增长龙头公司方面：宏观经济快速下行的阶段已经过去，随着中国政府稳增长的政策持
续推出，有助于宏观经济早点筑底，而且龙头企业具有领先宏观经济实现基本面拐点的能力，目
前成熟行业的稳健增长龙头公司股价和估值在低位，具有比较好的稳健投资机会。
   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
   本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
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                                         长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
   本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
   本报告期内，本基金无需要说明的情况。
                        §5 托管人报告
   本报告期内，基金托管人在长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
   本报告期内，长城基金管理有限公司在长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
   本报告期内，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富核心成长混
合型证券投资基金(LOF)的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
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                                                    单位：人民币元
                               本期末                  上年度末
        资 产   附注号
资 产：
货币资金          6.4.7.1        156,636,046.91         206,565,942.38
结算备付金                          2,290,668.04           1,995,708.17
存出保证金                            478,941.24           1,141,501.47
交易性金融资产       6.4.7.2      1,238,665,911.38       1,831,656,559.58
其中：股票投资                    1,238,665,911.38       1,831,656,559.58
   基金投资                                     -                      -
   债券投资                                     -                      -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   贵金属投资                                    -                      -
   其他投资                                     -                      -
衍生金融资产        6.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      -
债权投资          6.4.7.5                       -                      -
其中：债券投资                                     -                      -
   资产支持证券投资                                 -                      -
   其他投资                                     -                      -
其他债权投资        6.4.7.6                       -                      -
其他权益工具投资      6.4.7.7                       -                      -
应收清算款                                      -                     -
应收股利                                       -                     -
应收申购款                              15,616.01             33,003.76
递延所得税资产                                    -                     -
其他资产          6.4.7.8                     -                      -
资产总计                       1,398,087,183.58       2,041,392,715.36
                               本期末                  上年度末
   负债和净资产     附注号
负 债：
短期借款                                        -                      -
交易性金融负债                                     -                      -
衍生金融负债        6.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                   -                      -
应付清算款                          1,541,142.10                      -
应付赎回款                            577,237.28             866,842.24
应付管理人报酬                        1,458,068.06           2,240,491.15
应付托管费                            243,011.35             373,415.20
应付销售服务费                            12,654.62             10,758.43
应付投资顾问费                                     -                      -
应交税费                               666,400.00           666,400.00
应付利润                                        -                    -
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递延所得税负债                                                      -                       -
其他负债                     6.4.7.9              1,935,028.78               2,212,565.10
负债合计                                          6,433,542.19               6,370,472.12
净资产：
实收基金                     6.4.7.10         1,265,498,486.40            1,693,916,619.76
其他综合收益                   6.4.7.11                            -                       -
未分配利润                    6.4.7.12           126,155,154.99              341,105,623.48
净资产合计                                     1,391,653,641.39            2,035,022,243.24
负债和净资产总计                                  1,398,087,183.58            2,041,392,715.36
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,265,498,486.40 份，其中长城久富混合（LOF）
A 基金份额总额 1,246,511,867.30 份，基金份额净值 1.0959 元；长城久富混合（LOF）C 基金份
额总额 18,986,619.10 份，基金份额净值 1.3510 元。
会计主体：长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                         单位：人民币元
                                             本期                     上年度可比期间
       项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023
                                         年 6 月 30 日                   年 6 月 30 日
一、营业总收入                                   -164,856,878.91             -173,874,541.56
其中：存款利息收入            6.4.7.13                   541,975.04               2,170,808.14
   债券利息收入                                                -                          -
   资产支持证券利
                                                         -                          -
息收入
   买入返售金融资
                                                         -                 634,472.40
产收入
   其他利息收入                                                -                          -
                                          -240,303,384.63             -387,935,280.82
填列）
其中：股票投资收益            6.4.7.14             -257,471,667.26             -409,259,598.42
   基金投资收益                                               -                           -
     债券投资收益          6.4.7.15                            -               2,463,794.64
   资产支持证券投
资收益
   贵金属投资收益           6.4.7.17                            -                          -
   衍生工具收益            6.4.7.18                            -                          -
   股利收益              6.4.7.19              17,168,282.63                18,860,522.96
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                               -                          -
生的收益
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                                                       长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
     其他投资收益                                                -                      -
失以“-”号填列）
                                                           -                      -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                   10,907,574.52             35,053,096.33
其中：暂估管理人报酬                                              -                         -
其中：卖出回购金融资产
                                                           -                      -
支出
三、利润总额（亏损总额
                                          -175,764,453.43           -208,927,637.89
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                    -                      -
四、净利润（净亏损以“-”
                                          -175,764,453.43           -208,927,637.89
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                           -                      -
净额
六、综合收益总额                                  -175,764,453.43           -208,927,637.89
会计主体：长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                             本期
    项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                实收基金            其他综合收益           未分配利润                净资产合计
一、上期期末净       1,693,916,619.                                        2,035,022,243.2
                                             -     341,105,623.48
资产                       76                                                       4
加：会计政策变
                          -                  -                 -                  -
更
    前期差错更
                          -                  -                 -                  -
正
    其他                    -                  -                 -                  -
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                                                  长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
二、本期期初净      1,693,916,619.                                     2,035,022,243.2
                                           -   341,105,623.48
资产                      76                                                    4
三、本期增减变 -428,418,133.3                         -214,950,468.4
动额（减少以“-”                                  -                    -643,368,601.85
号填列）                 6                                     9
（一）、综合收益                                       -175,764,453.4
                         -                 -                    -175,764,453.43
总额                                                         3
（二）、本期基金
份额交易产生的      -428,418,133.3
净资产变动数                                     -   -39,186,015.06   -467,604,148.42
（净资产减少以                  6
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                           -   -73,444,367.64   -749,043,994.29
回款                       5
（三）
  、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                 -               -                  -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
  、其他综合
收益结转留存收                  -                 -               -                  -
益
四、本期期末净      1,265,498,486.                                     1,391,653,641.3
                                           -   126,155,154.99
资产                      40                                                    9
                                       上年度可比期间
     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
               实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计
一、上期期末净      2,749,215,031.                    1,362,687,198.   4,111,902,229.6
资产                      24                                39                  3
加：会计政策变
                         -                 -               -                  -
更
  前期差错更
                         -                 -               -                  -
正
  其他                     -                 -               -                  -
二、本期期初净
资产
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                                                  长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
三、本期增减变 -285,800,132.0                         -375,574,898.1
动额（减少以“-”                                 -                     -661,375,030.19
号填列）                 4                                     5
（一）、综合收益                                       -208,927,637.8
                         -                -                     -208,927,637.89
总额                                                         9
（二）、本期基金
份额交易产生的      -285,800,132.0                    -166,647,260.2
净资产变动数                                    -                     -452,447,392.30
（净资产减少以                  4                                 6
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                                          -                     -808,498,764.36
回款                       8                                 8
（三）
  、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                -                -                  -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
  、其他综合
收益结转留存收                  -                -                -                  -
益
四、本期期末净      2,463,414,899.                                     3,450,527,199.4
                                          -    987,112,300.24
资产                      20                                                    4
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
        王军                        邱春杨                           赵永强
     基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人
  长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）
                       （以下简称“本基金”
                                ），原名为长城久富核心
成长股票型证券投资基金（LOF）
               ，由原久富证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员
会（
 “中国证监会”
       ）2007 年 2 月 1 日证监基金字[2007]25 号文《关于核准久富证券投资基金基金
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                                               长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
份额持有人大会决议的批复》核准，久富证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续
期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“长城久富核心成长股
票型证券投资基金（LOF）”
             。自 2007 年 2 月 12 日起，
                                《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效，原《久富证券投资基金基金合同》失效。根据上述证监基金字[2007]25 号的核
准，本基金自 2007 年 3 月 5 日至 2007 年 3 月 6 日公开集中申购，集中申购及利息总计人民币
型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记人为中
国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”
                                        ）。
     集中申购验资结束日同时为原久富证券投资基金的基金份额转换日。长城基金管理有限公司
按照基金转换基准日（2007 年 3 月 9 日）原久富证券投资基金的份额净值，对原久富证券投资基
金 进 行了 基金 份额 转换 。 经基 金托 管人 确认 ， 原久 富证 券投 资基 金的 基 金总 份额 由
   根据 2014 年 8 月 8 日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公
开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及相关基金合同的有关规定，经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 3 日起，将“长
城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）”，更名为“长城久富核心成长混合型证券投资基金
（LOF）
    ”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”。
   根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2022 年 3 月 21 日发布的《关于长城久富核心成长
混合型证券投资基金（LOF）增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》及《长城久富核
心成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》，本基金于 2022 年 3 月 22 日起增设 C 类基金份额，
原基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售
服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称
为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金
份额净值。
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（包含
存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
   本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债券占基金总资产 0%-35%，
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权证投资占基金资产净值 0%-3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资
产中，不低于 80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债指数收益率。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”
     ）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》
 、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关
规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
  本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
  本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
  （1）印花税
  证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
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                                     长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
花税实施减半征收。
  （2）增值税及附加
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人。
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
  （3）企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  （4）个人所得税
     根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                        单位：人民币元
                                           本期末
           项目
活期存款                                                    156,636,046.91
等于：本金                                                   156,621,598.45
 加：应计利息                                                     14,448.46
 减：坏账准备                                                             -
定期存款                                                                -
等于：本金                                                               -
 加：应计利息                                                             -
 减：坏账准备                                                             -
                      第 22 页 共 52 页
                                                  长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
其中：存款期限 1 个月以内                                                                -
 存款期限 1-3 个月                                                                  -
 存款期限 3 个月以上                                                                  -
其他存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
 加：应计利息                                                                       -
 减：坏账准备                                                                       -
            合计                                                    156,636,046.91
                                                                  单位：人民币元
                                           本期末
     项目                               2024 年 6 月 30 日
                      成本            应计利息          公允价值            公允价值变动
股票               1,248,201,008.13          -   1,238,665,911.38   -9,535,096.75
贵金属投资-金交                        -          -                 -                -
所黄金合约
   交易所市                         -          -                 -                -
   场
债券   银行间市                       -          -                 -                -
     场
     合计                         -          -                 -                -
资产支持证券                          -          -                 -                -
基金                              -          -                 -                -
其他                              -          -                  -               -
     合计          1,248,201,008.13          -   1,238,665,911.38   -9,535,096.75
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
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                                          长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
  无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
                                                         单位：人民币元
                                            本期末
       项目
应付券商交易单元保证金                                                         -
应付赎回费                                                        1,118.40
应付证券出借违约金                                                           -
应付交易费用                                                   1,830,428.72
其中：交易所市场                                                 1,830,428.72
   银行间市场                                                            -
应付利息                                                                -
预提审计费                                                       34,809.32
预提信息披露费                                                     59,672.34
预提中债登债券账户维护费                                                 4,500.00
预提上清所债券账户维护费                                                 4,500.00
      合计                                                 1,935,028.78
                       第 24 页 共 52 页
                                                    长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
                                                            金额单位：人民币元
                        长城久富混合（LOF）A
                                            本期
       项目                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                        基金份额（份）                             账面金额
上年度末                          1,679,802,315.74              1,679,802,315.74
本期申购                            228,718,741.35                228,718,741.35
本期赎回（以“-”号填列）                  -662,009,189.79               -662,009,189.79
基金拆分/份额折算前                                      -                          -
基金拆分/份额折算调整                                     -                          -
本期申购                                            -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          -
本期末                           1,246,511,867.30              1,246,511,867.30
                        长城久富混合（LOF）C
                                         本期
       项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                        基金份额（份）                       账面金额
上年度末                                14,114,304.02             14,114,304.02
本期申购                                18,462,751.94             18,462,751.94
本期赎回（以“-”号填列）                   -13,590,436.86                -13,590,436.86
基金拆分/份额折算前                                      -                          -
基金拆分/份额折算调整                                     -                          -
本期申购                                            -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                                   -                         -
本期末                                 18,986,619.10             18,986,619.10
注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
注：无。
                                                              单位：人民币元
                        长城久富混合（LOF）A
      项目          已实现部分                   未实现部分             未分配利润合计
上年度末               820,978,700.82         -486,689,103.11     334,289,597.71
加：会计政策变更                        -                       -                   -
 前期差错更正                         -                       -                   -
  其他                            -                       -                   -
本期期初               820,978,700.82         -486,689,103.11     334,289,597.71
本期利润              -249,027,374.30           77,349,461.40    -171,677,912.90
本期基金份额交易产
                  -184,776,460.97          141,656,429.92     -43,120,031.05
生的变动数
其中：基金申购款           86,335,916.86           -59,967,460.30       26,368,456.56
                           第 25 页 共 52 页
                                                长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
     基金赎回款        -271,112,377.83      201,623,890.22       -69,488,487.61
本期已分配利润                         -                   -                    -
本期末                387,174,865.55     -267,683,211.79       119,491,653.76
                        长城久富混合（LOF）C
     项目           已实现部分               未实现部分                未分配利润合计
上年度末               10,894,256.08           -4,078,230.31     6,816,025.77
加：会计政策变更                        -                      -                 -
 前期差错更正                         -                      -                 -
  其他                            -                      -                 -
本期期初               10,894,256.08           -4,078,230.31     6,816,025.77
本期利润               -1,200,627.79           -2,885,912.74    -4,086,540.53
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款           10,798,836.83           -2,908,940.81     7,889,896.02
     基金赎回款         -10,098,943.15           6,143,063.12    -3,955,880.03
本期已分配利润                        -                       -                -
本期末                10,393,521.97           -3,730,020.74     6,663,501.23
                                                             单位：人民币元
                                              本期
       项目
活期存款利息收入                                                       520,288.44
定期存款利息收入                                                                -
其他存款利息收入                                                                 -
结算备付金利息收入                                                       15,665.54
其他                                                               6,021.06
合计                                                             541,975.04
                                                            单位：人民币元
                                               本期
          项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                      -257,471,667.26
股票投资收益——赎回差价收入                                                           -
股票投资收益——申购差价收入                                                           -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                         -
合计                                                         -257,471,667.26
                                                            单位：人民币元
          项目                                         本期
                           第 26 页 共 52 页
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卖出股票成交总额                                           1,981,981,873.78
减：卖出股票成本总额                                         2,234,878,160.40
减：交易费用                                                 4,575,380.64
买卖股票差价收入                                            -257,471,667.26
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
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                                      长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
注：无。
注：无。
注：无。
                                                   单位：人民币元
                                    本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                          17,168,282.63
其中：
  证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益                                                      -
       合计                                            17,168,282.63
                                                   单位：人民币元
                                         本期
       项目名称
    股票投资                                             74,463,548.66
    债券投资                                                         -
    资产支持证券投资                                                     -
    基金投资                                                         -
    贵金属投资                                                        -
    其他                                                           -
    权证投资                                                         -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
      合计                                             74,463,548.66
                                                   单位：人民币元
                                             本期
            项目
基金赎回费收入                                                 440,982.02
            合计                                          440,982.02
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                                     长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
注：无。
                                                   单位：人民币元
                                            本期
            项目
审计费用                                                    34,809.32
信息披露费                                                   59,672.34
证券出借违约金                                                         -
银行费用                                                     3,211.19
中债登债券账户服务费                                               9,000.00
上清所债券账户服务费                                               9,000.00
上清所查询费                                                     600.00
         合计                                            116,292.85
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
  （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
     如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
  本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
      关联方名称                   与本基金的关系
长城基金管理有限公司(“长城基金”)     基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)     基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)     基金管理人的股东、基金销售机构
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                                  金额单位：人民币元
                         本期
                                                        上年度可比期间
                          日
 关联方名称
                              占当期股票                                占当期股票
               成交金额          成交总额的比                成交金额           成交总额的比例
                               例（%）                                 （%）
长城证券         537,489,882.41          15.15     2,610,467,974.63         27.04
东方证券                       -             -         1,971,282.16          0.02
注：无。
                                                                  金额单位：人民币元
                           本期
                                                          上年度可比期间
                            日
  关联方名称                        占当期债券回                                 占当期债券回
                                    购                                    购
                 成交金额                                 成交金额
                               成交总额的比                                 成交总额的比
                                 例（%）                                  例（%）
长城证券                           -               -   2,752,451,000.00       35.82
注：无。
                                                                  金额单位：人民币元
                                        本期
 关联方名称
                  当期           占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
                  佣金            的比例（%）         额    总额的比例（%）
长城证券              508,412.30           15.15         508,412.30         27.78
                                    上年度可比期间
 关联方名称
                  当期           占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
                  佣金            的比例（%）         额    总额的比例（%）
东方证券                1,835.87            0.02                  -             -
                               第 30 页 共 52 页
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长城证券          2,431,130.96           27.04    1,534,449.24           27.17
注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席
位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结
算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
                                                               单位：人民币元
                                   本期                      上年度可比期间
         项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                  月 30 日                     6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                         9,218,384.98            29,379,892.23
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费                          7,866,231.58            26,081,400.83
注：
 （1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
  H＝E×管理费费率÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的管理费费率由 1.50%/年调整为 1.20%/年。
                                                            单位：人民币元
                                  本期                  上年度可比期间
         项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                                 月 30 日                 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                       1,536,397.56           4,896,648.65
注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
  H＝E×托管费费率÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调整为 0.20%/年。
                             第 31 页 共 52 页
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                                                           单位：人民币元
                                            本期
获得销售服务费的各关联
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
                   长城久富混合（LOF） 长城久富混合（LOF）
                                                                合计
                        A                    C
长城基金管理有限公司                        -               99.87              99.87
合计                                -               99.87              99.87
                                       上年度可比期间
获得销售服务费的各关联
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
      方名称
                   长城久富混合（LOF） 长城久富混合（LOF）
                                                                合计
                       A           C
长城基金管理有限公司                   -     172,809.48                   172,809.48
合计                                -          172,809.48         172,809.48
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.60%。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计
算公式如下：
  H=E×0.60%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
注：无。
        情况
注：无。
        的情况
注：无。
                            第 32 页 共 52 页
                                                      长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
                                                                   单位：人民币元
                            本期
                                                       上年度可比期间
  关联方名称                                           2023年1月1日至2023年6月30日
                             日
                 期末余额           当期利息收入             期末余额            当期利息收入
交通银行           156,636,046.91     520,288.44     285,032,809.35      2,095,479.81
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
注：无。
   无。
注：本基金于本期未进行利润分配。
   本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表
                                                                 金额单位：人民币元
         证                                       数量
             成功     流通                   期末
 证券      券      受限               认购              （单     期末        期末估值
             认购     受限                   估值                                  备注
 代码      名       期               价格              位：    成本总额        总额
              日     类型                   单价
         称                                       股）
         雪
         祺                 新股
         电                 锁定
         气
         雪   2024      新股
         祺   年 6月      锁定-
                                第 33 页 共 52 页
                                                  长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
         电   3日           送股
         气
         广
         合                新股
         科                锁定
         技
         星
         宸                新股
         科                锁定
         技
         爱   2024
                          新股
                          锁定
         特   19 日
         肯
         特                新股
         股                锁定
         份
         键
         邦        1-6 个
         股        月（含）
         份
         西
         典                新股
         新                锁定
         能
         安   2024       新股
                  月（含）
         达   26 日        市
         灿
         芯                新股
         股                锁定
         份
         达
         梦                新股
         数                锁定
         据
         中
         创                新股
         股                锁定
         份
注：无。
                               第 34 页 共 52 页
                                     长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 0.00 元，无质押债券。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
注：无。
  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
  本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管
理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存
款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成
证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
                     第 35 页 共 52 页
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方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本
基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有）
                                 ，其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动
性风险事件。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
  下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
                                               单位：人民币元
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   本期末
                                   月      年    年    上
     日
  资产
货币资金            156,636,046.91       -       -    -      -               - 156,636,046.91
结算备付金            2,290,668.04        -       -    -      -               -    2,290,668.04
存出保证金              478,941.24        -       -    -      -               -      478,941.24
交易性金融资
                            -        -       -    -      -1,238,665,911.38 1,238,665,911.38
产
应收申购款                        -       -       -    -      -       15,616.01        15,616.01
 资产总计           159,405,656.19       -       -    -      -1,238,681,527.39 1,398,087,183.58
  负债
应付赎回款                       -        -       -    -      -     577,237.28       577,237.28
应付管理人报
                            -        -       -    -      -   1,458,068.06     1,458,068.06
酬
应付托管费                       -        -       -    -      -     243,011.35       243,011.35
应付清算款                       -        -       -    -      -   1,541,142.10     1,541,142.10
应付销售服务
                            -        -       -    -      -      12,654.62        12,654.62
费
应交税费                        -        -       -    -      -     666,400.00       666,400.00
其他负债                        -        -       -    -      -   1,935,028.78     1,935,028.78
 负债总计                       -        -       -    -      -   6,433,542.19     6,433,542.19
利率敏感度缺
   口
  上年度末
                                   月      年    年    上
  资产
货币资金            206,565,942.38       -       -    -      -               - 206,565,942.38
结算备付金            1,995,708.17        -       -    -      -               -    1,995,708.17
存出保证金            1,141,501.47        -       -    -      -               -    1,141,501.47
交易性金融资
                            -        -       -    -      -1,831,656,559.58 1,831,656,559.58
产
应收申购款                        -       -       -    -      -       33,003.76        33,003.76
 资产总计           209,703,152.02       -       -    -      -1,831,689,563.34 2,041,392,715.36
  负债
应付赎回款                       -        -       -    -      -     866,842.24       866,842.24
应付管理人报
                            -        -       -    -      -   2,240,491.15     2,240,491.15
酬
应付托管费                       -        -       -    -      -     373,415.20       373,415.20
应付销售服务
                            -        -       -    -      -      10,758.43        10,758.43
费
应交税费                        -        -       -    -      -     666,400.00       666,400.00
其他负债                        -        -       -    -      -   2,212,565.10     2,212,565.10
                                         第 37 页 共 52 页
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 负债总计                 -       -       -    -      -   6,370,472.12    6,370,472.12
利率敏感度缺
   口
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率
发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值
无重大影响。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
注:无。
注：无。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
   本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债券占基金总资产 0%-35%，
权证投资占基金资产净值 0%-3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资
产中，不低于 80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。本基金于本期末及
上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
                                                                金额单位：人民币元
                         本期末                                  上年度末
   项目
                                  占基金资产净值                            占基金资产净值
                公允价值                                  公允价值
                                   比例（%）                              比例（%）
交 易 性 金 融资
产－股票投资
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                                                    长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
交 易 性 金 融资
                           -                 -                 -                  -
产－基金投资
交 易 性 金 融资
产 － 贵 金 属投                 -                 -                 -                  -
资
衍 生 金 融 资产
                           -                 -                 -                  -
－权证投资
其他                         -                 -                 -                  -
合计           1,238,665,911.38            89.01   1,831,656,559.58             90.01
     假设      除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
                                          对资产负债表日基金资产净值的
             相关风险变量的变                      影响金额（单位：人民币元）
                                                          上年度末 （2023 年 12 月
                   动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）
     分析      沪深 300 指数上升
             沪深 300 指数下降
                                         -99,588,739.28              -83,825,762.45
注：无。
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                                                      单位：人民币元
                                       本期末                      上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                  1,238,522,773.53              1,831,163,105.87
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                                         长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
第二层次                              45,611.11                           -
第三层次                              97,526.74               493,453.71
            合计             1,238,665,911.38          1,831,656,559.58
     本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
     对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
     无。
     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
     注：无。
                      §7 投资组合报告
                                                    金额单位：人民币元
序号               项目                金额             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                    1,238,665,911.38               88.60
      其中：债券                                   -                   -
       资产支持证券                                 -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                   -
      产
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                                                         金额单位：人民币元
代码              行业类别            公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
A    农、林、牧、渔业                                       -                -
B    采矿业                               10,948,850.00              0.79
C    制造业                             1,133,716,256.40            81.47
D    电力、热力、燃气及水生产和供
     应业                                             -                -
E    建筑业                               81,508,387.00              5.86
F    批发和零售业                                         -                -
G    交通运输、仓储和邮政业                                    -                -
H    住宿和餐饮业                                         -                -
I    信息传输、软件和信息技术服务
     业                                 12,492,417.98              0.90
J    金融业                                            -                -
K    房地产业                                           -                -
L    租赁和商务服务业                                       -                -
M    科学研究和技术服务业                                     -                -
N    水利、环境和公共设施管理业                                  -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                                  -                -
P    教育                                             -                -
Q    卫生和社会工作                                        -                -
R    文化、体育和娱乐业                                      -                -
S    综合                                             -                -
                 合计                  1,238,665,911.38            89.01
注：无。
                                                          金额单位：人民币元
序号   股票代码         股票名称   数量（股）       公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
                           第 41 页 共 52 页
                                             长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
                                                     金额单位：人民币元
                         第 42 页 共 52 页
                                           长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
      股票代
序号             股票名称     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)
       码
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                  金额单位：人民币元
      股票代
序号             股票名称     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
        码
                        第 43 页 共 52 页
                                          长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                     单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                       1,567,423,963.54
卖出股票收入（成交）总额                                       1,981,981,873.78
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
  无。
  无。
  无。
                       第 44 页 共 52 页
                                                   长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
                                                                  单位：人民币元
   序号                 名称                                   金额
注：无。
注：无。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                         §8 基金份额持有人信息
                                                                   份额单位：份
                                                   持有人结构
                                        机构投资者                    个人投资者
         持有人
                   户均持有的基                                                   占总
份额级别      户数                                       占总份
                    金份额                                                     份额
         （户）                         持有份额          额比例          持有份额
                                                                            比例
                                                   （%）
                                                                            （%）
长 城久 富   20,459      60,927.31    715,570,542.48   57.41   530,941,324.82   42.59
                                 第 45 页 共 52 页
                                                            长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
混    合
（LOF）A
长 城久 富
混    合         220         86,302.81     18,122,844.84      95.45          863,774.26      4.55
（LOF）C
  合计         20,679        61,197.28    733,693,387.32      57.98       531,805,099.08    42.02
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
                                 长城久富混合（LOF）A
     序号               持有人名称               持有份额（份）              占上市总份额比例（%）
注：
   ①以基金账户为统计口径；
     ②持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例×
   ③以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
 项目                   份额级别                  持有份额总数（份）                   占基金总份额比例（%）
基金管         长城久富混合（LOF）A                                 45,717.92                       0.0037
理人所
有从业
人员持         长城久富混合（LOF）C                                            -                           -
有本基
金
                      合计                                 45,717.92                       0.0036
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
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      项目                份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 长城久富混合（LOF）A                                            0~10
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式  长城久富混合（LOF）C                                               0
基金
                         合计                                        0~10
本基金基金经理持有           长城久富混合（LOF）A                                      0
本开放式基金              长城久富混合（LOF）C                                      0
                         合计                                           0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
                       §9 开放式基金份额变动
                                                              单位：份
      项目              长城久富混合（LOF）A               长城久富混合（LOF）C
基金合同生效日
（2007 年 2 月 12 日）             500,000,000.00                          -
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
                                           -                          -
动份额
本报告期期末基金份
额总额
                         §10 重大事件揭示
   本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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  本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本基金本报告期投资策略无改变。
  在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
   。
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                            金额单位：人民币元
                      股票交易                      应支付该券商的佣金
       交易单元              占当期股票成                      占当期佣金
券商名称                                                                  备注
        数量    成交金额       交总额的比例                 佣金   总量的比例
                           (%)                         (%)
山西证券     2                     44.90         1,507,288.27     44.90   -
长城证券     2                           15.15     508,412.30     15.15   -
国投证券     1                           14.45     485,104.37     14.45   -
广发证券     1                           12.09     405,992.58     12.09   -
国泰君安     1                           10.38     348,528.06     10.38   -
中信建投     1                            3.02     101,493.41      3.02   -
东北证券     1               -               -              -         -   -
东方证券     2              -                -              -         -   -
申万宏源     1              -                -              -         -   -
银河证券     1              -                -              -         -   -
中银国际     1              -                -              -         -   -
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中邮证券      1            -                -         -          -   -
注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
  本报告期内新增 1 个专用交易单元（中邮证券新增 1 个交易单元），减少 1 个专用交易单元（华
西证券减少 1 个交易单元），截止本报告期末共计 15 个交易单元。
  本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专
用交易交易单元，选择的标准是：
  (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
  (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
  (3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
  (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
     (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
     (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
  根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管
人。
  基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情
况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
                                                      金额单位：人民币元
           债券交易                 债券回购交易               权证交易
              占当期债                                      占当期权
券商名                                     占当期债券
                券                                         证
 称      成交金额               成交金额         回购成交总     成交金额
              成交总额                                      成交总额
                                        额的比例(%)
              的比例(%)                                    的比例(%)
山西证
              -    -                -         -          -           -
 券
长城证
              -    -                -         -          -           -
 券
国投证
              -    -                -         -          -           -
 券
广发证
              -    -                -         -          -           -
 券
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国泰君
              -           -             -           -               -             -
 安
中信建
              -           -             -           -               -             -
 投
东北证
              -           -             -           -               -             -
 券
东方证
              -           -             -           -               -             -
 券
申万宏
              -           -             -           -               -             -
 源
银河证
              -           -             -           -               -             -
 券
中银国
              -           -             -           -               -             -
 际
中邮证
              -           -             -           -               -             -
 券
序号          公告事项                            法定披露方式               法定披露日期
      长城基金管理有限公司关于终止北京
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
      下基金销售业务的公告
      长城基金管理有限公司关于关闭网上
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
      赎回及新开通定投业务的公告
      长城基金管理有限公司关于旗下基金
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
      告
      长城基金管理有限公司关于调整旗下                中国证监会规定报刊及
      基金所持停牌股票估值方法的公告                 网站
               §11 影响投资者决策的其他重要信息
                  报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
           持有基金份额
投资者                                                                         份额
 类别        比例达到或者             期初      申购       赎回
      序号                                                      持有份额          占比
           超过 20%的时           份额      份额       份额
                                                                            （%）
             间区间
机构    1                                                 -
                                产品特有风险
如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
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本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面
临一定的流动性风险；
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根
据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎
回办理造成影响；
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；
另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基
金净值出现较大波动；
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略；
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合
同终止财产清算或转型风险。
  无
  （一）久富证券投资基金基金份额持有人大会决议公告
（二）中国证监会核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件
（三）《长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同》
（四）《长城久富核心成长混合型证券投资基金招募说明书》
（五）《长城久富核心成长混合型证券投资基金托管协议》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
（八）中国证监会规定的其他文件
  基金管理人及基金托管人住所
  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
  咨询电话：0755-29279188
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                                       长城久富混合（LOF）2024 年中期报告
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
                                           长城基金管理有限公司
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