沪深300等权LOF: 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告

            中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：中银基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年八月三十一日
                               中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
基金名称                                  中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
基金简称                                                  中银沪深 300 等权重指数（LOF）
场内简称                                                              沪深 300 等权 LOF
基金主代码                                                                         163821
交易代码                                                                          163821
基金运作方式                                                            上市契约型开放式
基金合同生效日                                                            2012 年 5 月 17 日
基金管理人                                                         中银基金管理有限公司
基金托管人                                                         招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                                          24,298,047.68 份
基金合同存续期                                                                       不定期
基金份额上市的证券交易所                                                        深圳证券交易所
上市日期                                                               2012 年 7 月 13 日
                  本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
                  段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的
投资目标
                  风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误
                  差不超过 4%。
                  本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
                  数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
投资策略              据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收
                  益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超过
业绩比较基准            沪深 300 等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%
                  本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
                  市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
风险收益特征
                  现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                  征。
       项目                      基金管理人                           基金托管人
名称                        中银基金管理有限公司                      招商银行股份有限公司
             姓名                  张家文                              张姗
信息披露     联系电话                 021-38848999                     400-61-95555
负责人                                                     zhangshan_1027@cmbchina.co
         电子邮箱
                         clientservice@bocim.com                     m
客户服务电话                 021-38834788    400-888-5566            400-61-95555
传真                            021-68873488                    0755-83195201
                       上海市银城中路200号中银大                  深圳市深南大道7088号招商银
注册地址
                            厦45层                            行大厦
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                  上海市银城中路200号中银大               深圳市深南大道7088号招商银
办公地址
                  厦10层、11层、26层、45层                  行大厦
邮政编码                       200120                            518040
法定代表人                      章砚                                缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称                        中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                   http://www.bocim.com
                                      上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26
基金中期报告备置地点
                                      层
    项目                名称                                 办公地址
注册登记机构         中国证券登记结算有限责任公司             北京市西城区太平桥大街 17 号
                                                               金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                                 -379,397.71
本期利润                                                                    -354,155.67
加权平均基金份额本期利润                                                                -0.0144
本期加权平均净值利润率                                                                 -0.91%
本期基金份额净值增长率                                                                 -1.02%
期末可供分配利润                                                              13,571,702.57
期末可供分配基金份额利润                                                                0.5586
期末基金资产净值                                                              37,869,750.25
期末基金份额净值                                                                     1.559
基金份额累计净值增长率                                                                 55.90%
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
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                       份额净值增                   业绩比较基
             份额净值增                  业绩比较基
    阶段                 长率标准差                   准收益率标     ①－③      ②－④
              长率①                   准收益率③
                         ②                      准差④
过去一个月         -3.35%     0.60%       -4.04%      0.62%   0.69%    -0.02%
过去三个月         -2.07%     0.80%       -2.88%      0.82%   0.81%    -0.02%
过去六个月         -1.02%     0.96%       -1.41%      0.99%   0.39%    -0.03%
过去一年         -11.22%     0.87%       -12.19%     0.90%   0.97%    -0.03%
过去三年         -26.60%     0.95%       -29.24%     0.98%   2.64%    -0.03%
自基金合同生
效日起
较
                 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
             份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                   （2012 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 30 日）
    注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
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  本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
  截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
                任本基金的基金经理
                                         证券从业
 姓名      职务       （助理）期限                                  说明
                                          年限
               任职日期            离任日期
                                                中银基金管理有限公司助理副总
                                                裁（AVP），金融学硕士。2007 年
                                                加入中银基金管理有限公司，曾担
                                                任基金运营部基金会计、研究部研
                                                究员、基金经理助理。2015 年 6
                                                月至今任中银中证 100 基金基金
                                                经理，2015 年 6 月至今任国企 ETF
                                                基金基金经理，2015 年 6 月至今
                                                任中银 300E 基金基金经理，2016
                                                年 8 月至 2018 年 2 月任中银宏利
                                                基金基金经理，2016 年 8 月至 2018
                                                年 2 月任中银丰利基金基金经理，
 赵建忠    基金经理                     -        18    2020 年 4 月至 2024 年 6 月任中银
                                                经理，2020 年 8 月至今任中银黄
                                                金基金基金经理，2020 年 9 月至
                                                今任中银上海金 ETF 联接基金基
                                                金经理，2020 年 11 月至 2024 年 2
                                                月任中银中证 100ETF 联接基金
                                                基金经理，2021 年 12 月至今任中
                                                银中证 800 基金（原目标 ETF 基
                                                金）基金经理，2024 年 3 月至今
                                                任中银中证央企红利 50 基金基金
                                                经理。具备基金、期货从业资格。
  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
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司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
   本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
   本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
   本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
   本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
   国外经济方面，上半年全球发达国家通胀多回落，经济动能在限制性利率水平下趋弱。美国通
胀波动回落，经济动能有所减弱，失业率升高，6 月 CPI 同比较 2023 年 12 月回落 0.4 个百分点至
月回落 1.7 个百分点至 48.8%，6 月失业率较 2023 年 12 月抬升 0.4 个百分点至 4.1%，美联储在上半
年维持政策目标利率在 5.5%高位不变。欧元区经济表现分化，服务业表现依然好于制造业，5 月失
业率较 2023 年 12 月回落 0.1 个百分点至 6.0%，6 月制造业 PMI 较 2023 年 12 月回升 1.4 个百分点
至 45.8%，6 月服务业 PMI 较 2023 年 12 月抬升 4.0 个百分点至 52.8%，欧央行在 6 月转为降息、当
月降息 25bps。日本经济延续复苏不过斜率偏慢，通胀小幅抬升，6 月 CPI 同比较 2023 年 12 月抬升
较 2023 年 12 月回落 2.1 个百分点至 49.4%，日本央行退出负利率政策。综合来看，全球经济下半年
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仍有一定下行压力，在欧央行开启降息周期后，美联储货币政策也有望转向放松。
   国内经济方面，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，出口与制造业韧性较强，
基建投资与消费走弱，地产维持负增长，CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看，上半年领先指标中采
制造业 PMI 在荣枯线附近波动，6 月值较 2023 年 12 月值走高 0.5 个百分点至 49.5%，同步指标工业
增加值 6 月同比增长 5.3%，较 2023 年 12 月回落 1.5 个百分点。从经济增长动力来看，出口仍有韧
性，而投资与消费均走弱：6 月美元计价出口增速较 2023 年 12 月回升 6.5 个百分点至 8.6%，6 月社
会消费品零售总额增速较 2023 年 12 月回落 5.4 个百分点至 2.0%，基建投资走弱，制造业投资提振，
房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资增速较 2023 年末回升 0.9 个百分点至 3.9%。通胀方面，
CPI 维持在低位，6 月同比增速从 2023 年 12 月的-0.3%小幅提振 0.5 个百分点至 0.2%，PPI 负值收
窄，6 月同比增速从 2023 年 12 月的-2.7%回升 1.9 个百分点至-0.8%。
   年初市场信心走弱、地缘风险上升叠加公募基金赎回压力大、雪球产品敲入等因素共振，各大
指数下跌较多。2 月受到汇金等资金增持和监管政策的利好影响，流动性带来的冲击被逐步消化，
市场在春节前开始呈现触底反弹的态势；再加上 AI 领域的催化，市场情绪转好。期间强势的红利和
成长板块有所回调，而两会政策相关的机会和受益于内外需改善的板块表现相对较好。5 月中旬以
来基本面预期下修，三季度外需可能回落，叠加投资者担心国内高频经济数据反映出的需求不振和
对政策效果的疑虑，市场持续调整。从风格来看，大盘价值相对占优。从各行业来看，银行（17.02%）、
煤炭（11.96%）、公用事业（11.76%）等行业表现较好，综合（-33.34%）、计算机（-24.88%）、商贸
零售（-24.59%）等行业跌幅较大。最终，沪深 300 等权指数涨跌幅度为-1.52%；中证 100 涨跌幅 1.44%；
上证国企指数涨跌幅 7.81%，中证 800 指数涨跌-1.76%，央企红利 50 指数涨跌 11.07%。
   本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本
和减少跟踪误差。
   报告期内，本基金份额净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为-1.41%。
   展望下半年，A 股市场预计将在构建底部形态的同时，展现结构性投资机会。市场整体估值合
理，建议投资者关注大市值、低估值企业；科技板块因政策支持和新质生产力的推动，有望成为增
长点。同时也需警惕企业盈利不及预期、海外市场波动以及政策落地效果的不确定性。在资产荒背
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景下，红利板块的稳定股息和潜在资本利得使其成为重要的配置方向。出海板块和科技产业链也因
应全球经济形势和国内政策导向而受到关注。
  本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范
围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，力争为投资人创造应有的回报。
  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及
投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并
依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征
询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％
以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意
见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，
但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用
第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
  在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年最多进行收益分配 6 次，每次基金收益分配比
例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
  本报告期期末可供分配利润为 13,571,702.57 元。本基金本报告期未进行利润分配。
  截至本报告期末，本基金已连续超过 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，相
应解决方案已报送中国证监会。
  为减轻迷你基金固定费用支出给投资者造成的负担，切实保障基金份额持有人利益，自 2024 年
次回到 5000 万以上后，不符合迷你基金条件时，相关固定费用恢复由基金资产承担。
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   托管人声明：
   招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
   招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
   招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
   本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
   本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                       单位：人民币元
                                             本期末                     上年度末
        资   产           附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1                   2,714,489.20           1,349,443.24
结算备付金                                                        -                454.95
存出保证金                                                  525.85                1,088.71
交易性金融资产                 6.4.7.2                  35,405,887.38          37,724,795.42
其中：股票投资                                          34,388,727.10          35,598,430.49
     基金投资                                                    -                      -
     债券投资                                         1,017,160.28           2,126,364.93
     资产支持证券投资                                                -                      -
     贵金属投资                                                   -                      -
     其他投资                                                    -                      -
衍生金融资产                                                       -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                              -                      -
                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
应收清算款                                                         -                           -
应收股利                                                          -                           -
应收申购款                                                15,603.74                  47,915.57
递延所得税资产                                                       -                           -
其他资产                     6.4.7.5                              -                           -
资产总计                                              38,136,506.17              39,123,697.89
                                              本期末                         上年度末
      负债和净资产             附注号
负 债：
短期借款                                                          -                           -
交易性金融负债                                                       -                           -
衍生金融负债                   6.4.7.3                              -                           -
卖出回购金融资产款                                                     -                           -
应付清算款                                                         -                           -
应付赎回款                                                 11,241.08                 21,839.43
应付管理人报酬                                              23,904.45                  24,498.15
应付托管费                                                  4,780.89                   4,899.63
应付销售服务费                                                       -                           -
应付投资顾问费                                                       -                           -
应交税费                                                          -                           -
应付利润                                                          -                           -
递延所得税负债                                                       -                           -
其他负债                     6.4.7.6                    226,829.50                 136,718.81
负债合计                                                266,755.92                 187,956.02
净资产：
实收基金                     6.4.7.7                  24,298,047.68              24,714,140.67
其他综合收益                                                        -                           -
未分配利润                    6.4.7.8                  13,571,702.57              14,221,601.20
净资产合计                                             37,869,750.25              38,935,741.87
负债和净资产总计                                          38,136,506.17              39,123,697.89
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5590 元，基金份额总额 24,298,047.68 份。
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                            单位：人民币元
                                                   本期                    上年度可比期间
            项目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至            2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                                 -15,039.53            1,685,672.65
其中：存款利息收入                      6.4.7.9                   1,846.48                 2,254.67
     债券利息收入                                                       -                       -
                                 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     资产支持证券利息收入                                          -                    -
     买入返售金融资产收入                                          -                    -
     其他利息收入                                              -                    -
其中：股票投资收益                    6.4.7.10          -458,444.87             1,275.98
     基金投资收益                                              -                    -
     债券投资收益                  6.4.7.11            16,774.16           33,895.66
     资产支持证券投资收益              6.4.7.12                    -                    -
     贵金属投资收益                                             -                    -
     衍生工具收益                  6.4.7.13                    -                    -
     股利收益                    6.4.7.14           394,858.65          441,603.75
填列）
减：二、营业总支出                                       339,116.14          367,525.10
其中：卖出回购金融资产支出                                            -                90.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                               -354,155.67         1,318,147.55
列）
减：所得税费用                                                  -                    -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                              -354,155.67         1,318,147.55
五、其他综合收益的税后净额                                            -                    -
六、综合收益总额                                       -354,155.67         1,318,147.55
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                 单位：人民币元
                                                      本期
    项目
                                  其他综合
                  实收基金                              未分配利润           净资产合计
                                 收益（若有）
                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
一、上期期末净资                                                                   38,935,741.8
产                                                                                     7
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”             -416,092.99                  -         -649,898.63    -1,065,991.62
号填列）
（一）、综合收益
                               -                  -         -354,155.67      -354,155.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净             -416,092.99                  -         -295,742.96      -711,835.95
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                   -2,587,142.38                  -        -1,480,079.29   -4,067,221.67
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                        -                  -                    -               -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                                     上年度可比期间
     项目
                                      其他综合
                  实收基金                                  未分配利润              净资产合计
                                     收益（若有）
一、上期期末净资                                                                   43,619,383.8
产                                                                                     8
二、本期期初净资                                                                   43,619,383.8
产                                                                                     8
三、本期增减变动
额（减少以“-”           -1,835,699.65                  -         -254,558.24    -2,090,257.89
号填列）
（一）、综合收益
                               -                  -        1,318,147.55     1,318,147.55
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净           -1,835,699.65                  -        -1,572,705.79   -3,408,405.44
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购           5,221,775.87                  -        4,226,463.61     9,448,239.48
                                    中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
款
                  -7,057,475.52                  -   -5,799,169.40
款                                                                                2
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                       -                  -               -               -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
    中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1752 号《关于核准中银沪深 300 等权重指数证券
投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2012 年 5 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 1,490,796,733.31 份基金份额。本基金
为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份股、
新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金业绩比较基准为：沪深 300 等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%。
    本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2024 年 8 月 30 日批准。
    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
                             中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规
定。
     本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
     本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
     本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
     本期财务报表的实际编制期间系自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
     本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
     金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
     (1) 金融资产分类
     本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
     (2) 金融负债分类
     本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
     本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工
具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关交易费用计入其初始确认金额；
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公
允价值变动计入当期损益；
  对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益；
  本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其
信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，
本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计
算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基
金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利
息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单
项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发
生信用减值的金融资产；
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融
资产的账面余额；
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债）
                                          ，
按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金
融负债进行终止确认。
  公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
  (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
                          中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
   (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
   (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/（累计亏损）”。
   (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
                        中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
     (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
     债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收
益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计
提；
     处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
     (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关
税费后的净额入账；
     (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适
用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
     (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
     (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
     (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入
额能够可靠计量时予以确认。
     本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入
当期损益。
     以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
     (1) 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
     (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
     (3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例
不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；
     (4) 基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开
                          中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算
系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等
有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
   (5) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除
息日的基金份额净值自动转为基金份额。
   经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
   (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
   (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
   (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
   如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
   本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
   本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
   本基金本报告期无会计政策变更。
   本基金本报告期无会计估计变更。
   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
                         中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
  根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
                      中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  根据《《中华人民共和国城市维护建设税法》、
                      《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴
纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育
费附加。
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                                        单位：人民币元
                                                           本期末
               项目
活期存款                                                                        2,714,489.20
等于：本金                                                                       2,714,264.79
      加：应计利息                                                                      224.41
定期存款                                                                                      -
等于：本金                                                                                     -
      加：应计利息                                                                              -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                            -
      存款期限 1-3 个月                                                                         -
      存款期限 3 个月以上                                                                         -
其他存款                                                                                      -
等于：本金                                                                                     -
      加：应计利息                                                                              -
合计                                                                          2,714,489.20
                                                                        单位：人民币元
                                                 本期末
     项目                                     2024 年 6 月 30 日
                     成本            应计利息              公允价值               公允价值变动
股票              39,915,689.58                  -      34,388,727.10       -5,526,962.48
贵金属投资-金交                                       -
                               -                                  -                   -
所黄金合约
       交易所                             15,580.28
       市场           1,001,246.00                       1,017,160.28             334.00
债券     银行间                                     -
       市场                      -                                  -                   -
       合计           1,001,246.00       15,580.28       1,017,160.28             334.00
资产支持证券                         -               -                  -                   -
                                      中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
基金                              -               -                   -                      -
其他                              -               -                   -                      -
合计                  40,916,935.58       15,580.28       35,405,887.38         -5,526,628.48
     本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
     本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
     本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金本报告期末无其他资产。
                                                                         单位：人民币元
                                                            本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                                                -
应付赎回费                                                                                  6.77
应付证券出借违约金                                                                                  -
应付交易费用                                                                             7,041.17
其中：交易所市场                                                                           7,041.17
   银行间市场                                                                                   -
应付利息                                                                                       -
应付信息披露费                                                                           24,863.02
应付审计费                                                                             44,918.54
应付指数使用费                                                                          150,000.00
               合计                                                                226,829.50
                                                                        金额单位：人民币元
                                                          本期
          项目                                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                    基金份额（份）                             账面金额
上年度末                                         24,714,140.67                 24,714,140.67
本期申购                                          2,171,049.39                     2,171,049.39
本期赎回（以“-”号填列）                                -2,587,142.38                     -2,587,142.38
                              中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
本期末                                  24,298,047.68                     24,298,047.68
   注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
                                                                   单位：人民币元
        项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
上年度末                     48,215,445.75          -33,993,844.55      14,221,601.20
本期期初                     48,215,445.75          -33,993,844.55      14,221,601.20
本期利润                       -379,397.71               25,242.04        -354,155.67
本期基金份额交易产生的
                           -807,430.52             511,687.56         -295,742.96
变动数
其中：基金申购款                  4,227,060.76           -3,042,724.43       1,184,336.33
     基金赎回款               -5,034,491.28            3,554,411.99      -1,480,079.29
本期已分配利润                              -                       -                  -
本期末                      47,028,617.52          -33,456,914.95      13,571,702.57
                                                                   单位：人民币元
                                                       本期
             项目
活期存款利息收入                                                                   1,786.28
定期存款利息收入                                                                            -
其他存款利息收入                                                                            -
结算备付金利息收入                                                                     53.77
其他                                                                             6.43
合计                                                                         1,846.48
                                                                   单位：人民币元
                                                       本期
             项目
卖出股票成交总额                                                               5,493,233.75
减：卖出股票成本总额                                                             5,940,115.70
减：交易费用                                                                     11,562.92
买卖股票差价收入                                                                -458,444.87
                                                                  单位：人民币元
                                                         本期
                项目
                            中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
债券投资收益——利息收入                                                  21,513.16
债券投资收益——买卖债券（债转股及
                                                               -4,739.00
债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                         -
债券投资收益——申购差价收入                                                         -
合计                                                            16,774.16
                                                       单位：人民币元
                                              本期
                 项目
 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
 交总额
 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
 成本总额
 减：应计利息总额                                                      37,660.00
 减：交易费用                                                                    -
 买卖债券差价收入                                                       -4,739.00
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
   本基金本报告期无衍生工具收益。
                                                      单位：人民币元
                                               本期
                项目
股票投资产生的股利收益                                                  394,858.65
其中：证券出借权益补偿收入                                                         -
基金投资产生的股利收益                                                           -
合计                                                           394,858.65
                                                        单位：人民币元
                                               本期
           项目名称
——股票投资                                                        21,131.04
——债券投资                                                         4,111.00
——资产支持证券投资                                                            -
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
——基金投资                                                                 -
——贵金属投资                                                                -
——其他                                                                   -
——权证投资                                                                 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                  -
合计                                                             25,242.04
                                                          单位：人民币元
                                                 本期
                项目
基金赎回费收入                                                          4,684.01
合计                                                               4,684.01
                                                          单位：人民币元
                                                 本期
                项目
审计费用                                                            14,918.54
信息披露费                                                           24,863.02
证券出借违约金                                                                    -
银行汇划费                                                             590.00
其他                                                              25,000.00
指数使用费                                                          100,000.00
合计                                                             165,371.56
   截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
   截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
   本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                 关联方名称                          与本基金的关系
中银基金管理有限公司                               基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)                       基金托管人、基金销售机构
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
                                                        单位：人民币元
                                 本期                  上年度可比期间
             项目           2024年1月1日至2024年6月       2023年1月1日至2023年6
当期发生的基金应支付的管理费                       144,787.16            168,342.19
其中：支付销售机构的客户维护费                       56,486.22             65,985.36
应支付基金管理人的净管理费                         88,300.94            102,356.83
   注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率
计提。计算方法如下：
   H=E×0.75%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
                                                        单位：人民币元
                                 本期                  上年度可比期间
             项目           2024年1月1日至2024年6月       2023年1月1日至2023年6
当期发生的基金应支付的托管费                        28,957.42             33,668.41
   注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率
计提。计算方法如下：
   H=E×0.15%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
                                  中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
  本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
                                                                   单位：人民币元
                            本期                            上年度可比期间
     关联方名称         2024年1月1日至2024年6月30日              2023年1月1日至2023年6月30日
                    期末余额            当期利息收入           期末余额          当期利息收入
招商银行股份有限公司         2,714,489.20           1,786.28    472,459.81      2,169.46
  注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
  本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
                          中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
   截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
   本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与
内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观
政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
                        中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，
本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
   于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
   本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
                                    中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                       单位：人民币元
     本期末
资产
    货币资金          2,714,489.20                   -           -                - 2,714,489.20
   存出保证金                525.85                   -           -                -       525.85
 交易性金融资产          1,017,160.28                   -           -   34,388,727.10 35,405,887.38
   应收申购款              10,079.09                  -           -        5,524.65     15,603.74
    资产总计          3,742,254.42                   -           -   34,394,251.75 38,136,506.17
     负债
   应付赎回款                      -                  -           -       11,241.08     11,241.08
 应付管理人报酬                      -                  -           -       23,904.45     23,904.45
   应付托管费                      -                  -           -        4,780.89      4,780.89
    其他负债                      -                  -           -      226,829.50    226,829.50
    负债总计                      -                  -           -      266,755.92 266,755.92
利率敏感度缺口           3,742,254.42                   -           -   34,127,495.83 37,869,750.25
    上年度末
       日
     资产
    货币资金          1,349,443.24                   -           -                - 1,349,443.24
   结算备付金                454.95                   -           -                -       454.95
   存出保证金               1,088.71                  -           -                -     1,088.71
 交易性金融资产          2,126,364.93                   -           -   35,598,430.49 37,724,795.42
   应收申购款                   0.29                  -           -       47,915.28     47,915.57
    资产总计          3,477,352.12                   -           -   35,646,345.77 39,123,697.89
     负债
   应付赎回款                      -                  -           -   21,839.43         21,839.43
 应付管理人报酬                      -                  -           -   24,498.15         24,498.15
   应付托管费                      -                  -           -    4,899.63          4,899.63
    其他负债                      -                  -           -   136,718.81       136,718.81
    负债总计                      -                  -           -      187,956.02    187,956.02
 利率敏感度缺口          3,477,352.12                   -           -   35,458,389.75 38,935,741.87
   注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
   本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市
场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
                                   中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
                                                                     金额单位：人民币元
                                      本期末                           上年度末
          项目                                 占基金资                          占基金资产
                             公允价值            产净值比           公允价值            净值比例
                                             例（%）                            （%）
交易性金融资产－股票投资                 34,388,727.10         90.81   35,598,430.49           91.43
交易性金融资产－基金投资                             -             -               -               -
交易性金融资产－贵金属投资                            -             -               -               -
衍生金融资产－权证投资                              -             -               -               -
其他                                       -             -               -               -
合计                           34,388,727.10         90.81   35,598,430.49           91.43
        投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
假设
        日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
                       风险变量保持不变。
                                             对资产负债表日基金资产净值的
                                             影响金额（单位：人民币万元）
         相关风险变量的变动
                                      本期末                           上年度末
  分析
                                               增加约 168                     增加约 187
                                               减少约 168                     减少约 187
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
                               中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                         单位：人民币元
                                                                  上年度末
公允价值计量结果所属的层次         本期末 2024 年 6 月 30 日
第一层次                         34,388,727.10                     35,598,430.49
第二层次                         1,017,160.28                      2,126,364.93
第三层次                               -                                 -
        合计                   35,405,887.38                     37,724,795.42
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情
况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价
值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                                                  金额单位：人民币元
   序号
               项目                       金额                   占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                                34,388,727.10                      90.17
        其中：债券                                 1,017,160.28                       2.67
             资产支持证券                                      -                          -
                                中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
               其中：买断式回购的买入返
                                                         -                       -
               售金融资产
               银行存款和结算备付金合
               计
  注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                 占基金资产净值比例
 代码                 行业类别                     公允价值
                                                                    （％）
  A       农、林、牧、渔业                                 222,481.60            0.59
  B       采矿业                                    1,652,265.18            4.36
  C       制造业                                   18,748,802.51           49.51
  D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                       1,565,668.56            4.13
  E       建筑业                                    1,053,705.67            2.78
  F       批发和零售业                                   226,655.01            0.60
  G       交通运输、仓储和邮政业                            1,613,623.10            4.26
  H       住宿和餐饮业                                             -               -
  I       信息传输、软件和信息技术服务业                        2,306,279.30            6.09
  J       金融业                                    5,810,865.98           15.34
  K       房地产业                                     427,566.73            1.13
  L       租赁和商务服务业                                 331,995.52            0.88
  M       科学研究和技术服务业                               323,254.66            0.85
  N       水利、环境和公共设施管理业                                      -               -
  O       居民服务、修理和其他服务业                                      -               -
  P       教育                                                 -               -
  Q       卫生和社会工作                                  105,563.28            0.28
  R       文化、体育和娱乐业                                          -               -
  S       综合                                                 -               -
                         中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
      合计                              34,388,727.10             90.81
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                        金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净
 序号    股票代码     股票名称      数量(股)         公允价值
                                                         值比例(％)
                       中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                         中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                          中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                        中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                        中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                          中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                         金额单位：人民币元
                                                             占期初基金资
 序号     股票代码        股票名称                本期累计买入金额              产净值比例
                                                               （％）
  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                         金额单位：人民币元
                                                             占期初基金资
 序号     股票代码        股票名称                本期累计卖出金额              产净值比例
                                                               （％）
                                  中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                                    金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额                                                           4,709,281.27
卖出股票的收入（成交）总额                                                           5,493,233.75
  注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
                                                                    金额单位：人民币元
                                                              占基金资产净值比
 序号                 债券品种                公允价值
                                                                 例(％)
      其中：政策性金融债                                         -                     -
                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                        金额单位：人民币元
                                                                       占基金资产净
  序号           债券代码     债券名称           数量(张)            公允价值
                                                                        值比例(％)
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
  本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
  本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
监督管理总局公开处罚。建设银行、江苏银行受到国家外汇管理局公开处罚。农业银行、邮储银行
受到中国人民银行公开处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法 规、基
金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决
策。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                                                         单位：人民币元
 序号                     名称                                         金额
                                   中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                                                       份额单位：份
                                                  持有人结构
              户均持有的基
 持有人户数(户)                             机构投资者                      个人投资者
                金份额
                                持有份额        占总份额比例       持有份额          占总份额比例
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
 序号          持有人名称          持有份额（份）                        占上市总份额比例
            项目                   持有份额总数（份）                      占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                                    55,439.44             0.2282%
        项目                       持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                      0
                                                                      单位：份
基金合同生效日（2012 年 5 月 17 日）基金份额总额                                   1,490,796,733.31
本报告期期初基金份额总额                                                       24,714,140.67
本报告期基金总申购份额                                                         2,171,049.39
减：本报告期基金总赎回份额                                                       2,587,142.38
本报告期基金拆分变动份额                                                                    -
本报告期期末基金份额总额                                                       24,298,047.68
                            中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内，经 2024 年第一次股东会决议同意王志强先生、袁淳先生担任基金管理人独立董事，
赵欣舸先生、杜惠芬女士不再担任基金管理人独立董事。
  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基
金托管业务相关的诉讼事项。
  本报告期内基金投资策略未发生改变。
  本报告期内没有改聘会计师事务所。
  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
  本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
                                                       金额单位：人民币元
                     股票交易                    应支付该券商的佣金
          交易
                                占当期股                  占当期佣
  券商名称    单元                                                     备注
                   成交金额         票成交总         佣金       金总量的
          数量
                                额的比例                   比例
  方正证券     1                -            -        -      -   -
  招商证券     1                -            -        -      -   -
  国信证券     1                -            -        -      -   -
  财通证券     1                -            -        -      -   -
  东方证券     1                -            -        -      -   -
  华福证券     1                -            -        -      -   -
中信证券股份
 有限公司
                           中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
 国投证券     1                -           -               -        -   -
 国联证券     1                -           -               -        -   -
 民生证券     1                -           -               -        -   -
 西南证券     1                -           -               -        -   -
 西部证券     1                -           -               -        -   -
 国金证券     2                -           -               -        -   -
申万宏源证券    2                -           -               -        -   -
 浙商证券     1                -           -               -        -   -
 中泰证券     1                -           -               -        -   -
 国盛证券     2                -           -               -        -   -
 中金公司     1                -           -               -        -   -
 开源证券     1                -           -               -        -   -
 华泰证券     1                -           -               -        -   -
东方财富证券    1                -           -               -        -   -
 渤海证券     1                -           -               -        -   -
 光大证券     1                -           -               -        -   -
 中银证券     2                -           -               -        -   -
 天风证券     2                -           -               -        -   -
 中信建投     1                -           -               -        -   -
 国海证券     1                -           -               -        -   -
 瑞银证券     1                -           -               -        -   -
 东兴证券     1                -           -               -        -   -
 广发证券     2     5,366,599.03    52.60%        4,293.33     52.60%   -
 兴业证券     1     3,799,530.16    37.24%        3,039.74     37.24%   -
 长江证券     2     1,036,385.83    10.16%            829.13   10.16%   -
  注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
                                                           金额单位：人民币元
              债券交易                回购交易                     权证交易
                 占当期债                      占当期回                     占当期权
 券商名称
         成交金额    券成交总          成交金额        购成交总       成交金额          证成交总
                 额的比例                      额的比例                     额的比例
                                     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
方正证券                   -         -         -       -         -                -
招商证券                   -         -         -       -         -                -
国信证券                   -         -         -       -         -                -
财通证券                   -         -         -       -         -                -
东方证券                   -         -         -       -         -                -
华福证券                   -         -         -       -         -                -
中信证券股份
                       -         -         -       -         -                -
有限公司
国投证券                   -         -         -       -         -                -
国联证券                   -         -         -       -         -                -
民生证券                   -         -         -       -         -                -
西南证券                   -         -         -       -         -                -
西部证券                   -         -         -       -         -                -
国金证券                   -         -         -       -         -                -
申万宏源证券                 -         -         -       -         -                -
浙商证券                   -         -         -       -         -                -
中泰证券                   -         -         -       -         -                -
国盛证券                   -         -         -       -         -                -
中金公司                   -         -         -       -         -                -
开源证券                   -         -         -       -         -                -
华泰证券                   -         -         -       -         -                -
东方财富证券                 -         -         -       -         -                -
渤海证券                   -         -         -       -         -                -
光大证券                   -         -         -       -         -                -
中银证券                   -         -         -       -         -                -
天风证券                   -         -         -       -         -                -
中信建投                   -         -         -       -         -                -
国海证券                   -         -         -       -         -                -
瑞银证券                   -         -         -       -         -                -
东兴证券                   -         -         -       -         -                -
广发证券                   -         -         -       -         -                -
兴业证券                   -         -         -       -         -                -
长江证券          602,088.00   100.00%         -       -         -                -
                                                                 法定披露日
序号                  公告事项                         法定披露方式
                                                                   期
     中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
     （LOF）2023 年第 4 季度报告
     中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开
     （LOF）基金份额持有人大会的公告
                                  中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性
       公告
       中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性
       公告
       中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时
       提供或更新身份信息资料的公告
       中银基金管理有限公司关于中银沪深 300 等
       人大会计票日开始停牌的提示性公告
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）基金份额持有人大会会议情况的公告
       中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开
       通转换业务的公告
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）2023 年年度报告
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）2024 年第 1 季度报告
       中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基
       金风险等级的公告
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）更新招募说明书（2024 年第 1 号）
       中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
       （LOF）产品资料概要更新
       中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时
       提供或更新身份信息资料的公告
                   中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
  投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
                                     中银基金管理有限公司
                                   二〇二四年八月三十一日