银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数
证券投资基金
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 1000 增强 ETF
场内简称 1000 增强 ETF
基金主代码 159677
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,904,091.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2022 年 12 月 5 日
投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个
股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基
准的超额收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强投资策略，主要包括（1）指数化投资策略：本
基金指数化投资以标的指数的成份股组成及其权重为基础，确定本
基金投资组合的基本构成和大致权重，并通过控制投资组合中个股
权重对标的指数成份股权重的偏离，实现对标的指数的跟踪和对跟
踪误差的控制。（2）量化增强投资策略：本基金将在力争有效控制
风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指
数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并在全市
场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化
调整，以争取实现指数增强的目标。
本基金标的指数为中证 1000 指数。建仓完成后，本基金投资于
股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及
其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情
形除外。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债
券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，采用指数增强投
资策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 杨文辉 王小飞
信息披露
联系电话 (010)58163000 021-60637103
负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637228
传真 (010)58163027 021-60635778
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 25 号
区报业大厦 19 层
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区闹市口大街 1 号院
广场 C2 办公楼 15 层 1 号楼
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 张金良
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 -4,053,819.61
本期利润 -7,996,369.56
加权平均基金份额本期利
-0.0835
润
本期加权平均净值利润率 -9.37%
本期基金份额净值增长率 -13.96%
期末可供分配利润 -14,954,954.45
期末可供分配基金份额利
-0.1610
润
期末基金资产净值 77,949,136.55
期末基金份额净值 0.8390
基金份额累计净值增长率 -16.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -8.38% 1.37% -8.58% 1.43% 0.20% -0.06%
过去三个月 -7.76% 1.46% -10.02% 1.49% 2.26% -0.03%
过去六个月 -13.96% 1.88% -16.84% 1.97% 2.88% -0.09%
过去一年 -20.11% 1.47% -25.84% 1.55% 5.73% -0.08%
自基金合同生效
-16.10% 1.25% -25.46% 1.34% 9.36% -0.09%
起至今
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于
标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,
现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
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§4 管理人报告
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 214 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优
选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券
型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）
、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用
双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银
华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型
货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银
华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场
基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资
基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银
华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资
基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
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配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华
估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资
基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可
转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、
银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短
债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债
券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型
证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定
期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银
华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
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投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基
金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心
佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远
兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华
稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基
金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶
精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫
利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个
月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能
建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银
华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产
业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资
基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心
兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证
券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有
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期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基
建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选
股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放
式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均
衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、
银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华
创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化
选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开
放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业
混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债
券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合
型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期
债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享
三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银
华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港
股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证 500 质量
成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛
泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型
证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易
型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企 6 个月
封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港
股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金
管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 说明
（助理）期限 业年限
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任职日期 离任日期
硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7
月加入银华基金，历任量化投资部金融工
程助理分析师、基金经理助理、总监助理，
现任量化投资部副总监、基金经理。自
担任银华中证等权重 90 指数分级证券投
资基金基金经理，自 2013 年 11 月 5 日至
重指数增强分级证券投资基金基金经理，
自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日
兼任银华全球核心优选证券投资基金基
金经理，自 2016 年 4 月 7 日起兼任银华
大数据灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月
智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020
年 11 月 29 日兼任银华沪深 300 指数分级
证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月
张凯 本基金的 金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年
先生 基金经理 12 月 31 日兼任银华深证 100 指数分级证
日
券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6
日至 2021 年 9 月 17 日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022
年 7 月 28 日兼任银华中证等权重 90 指数
证券投资基金（LOF）基金经理，自 2020
年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证
券投资基金（LOF）基金经理，自 2021
年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数证券
投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2
月 3 日至 2022 年 2 月 23 日兼任银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，自 2021 年
中证研发创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29
日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证虚拟
现实主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理， 自 2021 年 9 月 22 日至 2023
年 7 月 28 日兼任银华中证机器人交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
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活配置混合型发起式证券投资基金、银华
新能源新材料量化优选股票型发起式证
券投资基金基金经理，自 2021 年 11 月
投资基金基金经理，自 2021 年 12 月 20
日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证内地
低碳经济主题交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自 2022 年 1 月 27 日至
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 9
月 8 日兼任银华中证港股通医药卫生综
合交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，自 2022 年 11 月 24 日起兼任银华
中证 1000 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2023 年 8 月 23
日起兼任银华中证 800 增强策略交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
增强策略交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责
任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工
银瑞信投资管理有限公司，2018 年 8 月
加入银华基金，历任量化投资部基金经理
助理，现任量化投资部基金经理。自 2019
年 6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银
华深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2019 年 11 月 1 日至
王帅 本基金的 2024 年 1
先生 基金经理 月 23 日
日 开放式指数证券投资基金基金经理，自
信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银
华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28
日至 2023 年 4 月 12 日兼任银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，自 2020 年 12 月
农业主题交易型开放式指数证券投资基
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金基金经理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任
银华中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 3
日至 2022 年 6 月 20 日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自 2021 年 2 月
放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 ， 自
任银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
任银华中证有色金属交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 4 月
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 6
日兼任银华中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 12 月 7 日至 2023 年 7 月
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 12 月 30 日起兼任银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，自 2022 年
证现代物流交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 2 月 18 日至
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2022 年 6 月 30 日至 2024 年
业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，自 2022 年 9 月 1 日起兼任银华沪
深 300 成长交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 11 月 24 日至
强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2022 年 12 月 29 日至 2024
年 1 月 23 日兼任银华沪深 300 价值交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
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企科技引领交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2023 年 8 月 23 日起兼
任银华中证 800 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2024 年
引领交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，自 2024 年 3 月 6 日起
兼任银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2024 年 5 月 22
日起兼任银华中证 A50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。
学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技
有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公
谭普 本基金的 2022 年
司。2013 年 7 月加入银华基金，历任信
景先 基金经理 11 月 24 - 10 年
息技术部开发工程师、开发主管、量化投
生 助理 日
资部量化研究员，现任量化投资部基金经
理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证 1000 增强策略
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合
同的约定。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
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本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
季度的经济表现，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动恢复良好，而非
节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征显示出一些新的信息：从周期角度，商务活动的复
苏落后于整体水平；而从更长远视角来看，伴随一系列结构性的变化，中国经济的消费属性权重
正在增加。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述
因素的作用下，A 股市场各主要宽基指数在上半年中涨跌互现。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8390 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.96%，业
绩比较基准收益率为-16.84%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差
控制在 6.5%以内。
展望 2024 年下半年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替
正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的
主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的
过程。未来一段时期，宏观政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们
也将对此进行持续的观察。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、
《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
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中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干）
，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
本基金于本报告期内未进行利润分配。
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4,663,702.42 1,803,080.73
结算备付金 1,781,763.14 469,578.46
存出保证金 609,082.15 121,201.22
交易性金融资产 6.4.7.2 71,140,543.38 82,736,659.53
其中：股票投资 71,140,543.38 82,736,659.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 78,195,091.09 85,130,519.94
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 31,184.26 36,425.99
应付托管费 6,236.85 7,285.21
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 208,533.43 348,061.48
负债合计 245,954.54 391,772.68
净资产：
实收基金 6.4.7.10 92,904,091.00 86,904,091.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 -14,954,954.45 -2,165,343.74
净资产合计 77,949,136.55 84,738,747.26
负债和净资产总计 78,195,091.09 85,130,519.94
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8390 元，基金份额总额 92,904,091.00
份。
会计主体：银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -7,638,867.68 36,292,282.23
其中：存款利息收入 6.4.7.13 19,137.21 28,724.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
-3,717,984.73 12,319,248.95
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,734,611.33 10,896,984.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 249,613.04 -
股利收益 6.4.7.19 767,013.56 1,422,264.41
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
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其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 357,501.88 529,238.46
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
-7,996,369.56 35,763,043.77
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-7,996,369.56 35,763,043.77
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 -7,996,369.56 35,763,043.77
会计主体：银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
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二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 6,000,000.00 - -12,789,610.71 -6,789,610.71
号填列）
（一）、综合收益
- - -7,996,369.56 -7,996,369.56
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 6,000,000.00 - -4,793,241.15 1,206,758.85
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- 18,552,309.81 -134,447,690.19
回款 0
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 510,000,000.00 - 47,374,025.10 557,374,025.10
号填列）
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（一）、综合收益
- - 35,763,043.77 35,763,043.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 510,000,000.00 - 11,610,981.33 521,610,981.33
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -9,479,056.15 -255,479,056.15
回款 0
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王立新 凌宇翔 伍军辉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2601 号《关于准予银华中证 1000 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 1,250,861,344.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0951 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《银
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华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 24 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,250,904,091.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2022]1122 号核准，本基金 1,250,904,091.00
份基金份额于 2022 年 12 月 5 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(含主板股票、创业板股票、存托凭证及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会
允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债
券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：
中证 1000 指数收益率。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、
中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财
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务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》
、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
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个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》
，自 2023 年
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 4,663,702.42
等于：本金 4,663,261.78
加：应计利息 440.64
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 4,663,702.42
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
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股票 77,111,318.72 - 71,140,543.38 -5,970,775.34
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 77,111,318.72 - 71,140,543.38 -5,970,775.34
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
单位：人民币元
本期末
项目
合同/名义 公允价值
备注
金额 资产 负债
利率衍
- - - -
生工具
货币衍
- - - -
生工具
权益衍
生工具
其中：股
指期货
投资
其他衍
- - - -
生工具
合计 5,153,800.00 - - -
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IM2407 IM2407 5.00 4,858,000.00 -295,800.00
合计 -295,800.00
减：可抵销期货
-295,800.00
暂收款
净额 0.00
注：当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于 2024 年 06 月 30 日所有的股指期货合约
产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零
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元。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单位：人民币元
本期末
项目
第 27 页 共 72 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 91,567.47
其中：交易所市场 91,567.47
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 116,965.96
合计 208,533.43
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 86,904,091.00 86,904,091.00
本期申购 159,000,000.00 159,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -153,000,000.00 -153,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 92,904,091.00 92,904,091.00
注：无。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,476,601.91 -7,641,945.65 -2,165,343.74
加：会计政策
- - -
变更
前期差错更
- - -
正
其他 - - -
本期期初 5,476,601.91 -7,641,945.65 -2,165,343.74
本期利润 -4,053,819.61 -3,942,549.95 -7,996,369.56
本期基金份额
交易产生的变 1,966,943.85 -6,760,185.00 -4,793,241.15
动数
其中：基金申
购款
基金赎回款 217,188.15 18,335,121.66 18,552,309.81
本期已分配利 - - -
第 28 页 共 72 页
润
本期末 3,389,726.15 -18,344,680.60 -14,954,954.45
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 6,902.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,951.93
其他 282.41
合计 19,137.21
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,532,629.07
股票投资收益——赎回差价收入 -1,201,982.26
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -4,734,611.33
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 395,205,637.02
减：卖出股票成本总额 398,218,482.54
减：交易费用 519,783.55
买卖股票差价收入 -3,532,629.07
单位：人民币元
本期
项目
赎回基金份额对价总额 134,447,690.19
减：现金支付赎回款总额 69,175,471.19
减：赎回股票成本总额 66,474,201.26
减：交易费用 -
赎回差价收入 -1,201,982.26
第 29 页 共 72 页
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 30 页 共 72 页
注：无。
注：无。
单位：人民币元
本期
项目
股指期货投资收益 249,613.04
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 767,013.56
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 767,013.56
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 -3,646,749.95
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
期货投资 -295,800.00
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 -3,942,549.95
单位：人民币元
项目 本期
第 31 页 共 72 页
基金赎回费收入 -
替代损益 2,529.79
合计 2,529.79
注：无。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 27,349.14
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 135.00
其他 9,945.85
合计 97,102.33
无。
无。
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 (“银华基 基金管理人
金”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人
银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 32 页 共 72 页
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
西南证券 121,636,030.77 15.46 473,166,888.21 42.90
注：无。
注：无。
注：无。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
西南证券 41,618.45 15.32 10,159.28 11.09
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
西南证券 245,625.60 29.56 154,920.29 39.70
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
第 33 页 共 72 页
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 215,789.74 337,609.35
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 202,557.14 311,324.32
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至
最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金
托管人协商解决。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 43,157.91 67,521.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至
最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金
托管人协商解决。
注：无。
注：无。
第 34 页 共 72 页
情况
注：无。
的情况
注：无。
注：无。
注：无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,663,702.42 6,902.87 43,055,457.47 9,896.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 35 页 共 72 页
无。
无。
注：无。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会
为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司
的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会
和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并
及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业
务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对
关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活
跃而带来的变现困难。
第 36 页 共 72 页
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有）
，在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份
额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 4,663,702.42 - - - 4,663,702.42
结算备付金 1,781,763.14 - - - 1,781,763.14
存出保证金 609,082.15 - - - 609,082.15
交易性金融资产 - - - 71,140,543.38 71,140,543.38
资产总计 7,054,547.71 - - 71,140,543.38 78,195,091.09
第 37 页 共 72 页
负债
应付管理人报酬 - - - 31,184.26 31,184.26
应付托管费 - - - 6,236.85 6,236.85
其他负债 - - - 208,533.43 208,533.43
负债总计 - - - 245,954.54 245,954.54
利率敏感度缺口 7,054,547.71 - - 70,894,588.84 77,949,136.55
上年度末
资产
货币资金 1,803,080.73 - - - 1,803,080.73
结算备付金 469,578.46 - - - 469,578.46
存出保证金 121,201.22 - - - 121,201.22
交易性金融资产 - - - 82,736,659.53 82,736,659.53
资产总计 2,393,860.41 - - 82,736,659.53 85,130,519.94
负债
应付管理人报酬 - - - 36,425.99 36,425.99
应付托管费 - - - 7,285.21 7,285.21
其他负债 - - - 348,061.48 348,061.48
负债总计 - - - 391,772.68 391,772.68
利率敏感度缺口 2,393,860.41 - - 82,344,886.85 84,738,747.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本
基金净资产无重大影响。
注:无。
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
第 38 页 共 72 页
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 71,140,543.38 91.27 82,736,659.53 97.64
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格
假设 风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末 （2024 年 6 月 30 日）
分析 业绩比较基准上升
业绩比较基准下降
-3,649,497.34 -3,805,662.67
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
第 39 页 共 72 页
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 71,140,543.38 82,407,742.09
第二层次 - 56,086.52
第三层次 - 272,830.92
合计 71,140,543.38 82,736,659.53
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
无。
第 40 页 共 72 页
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 71,140,543.38 90.98
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：股票投资含可退替代款估值增值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 198,394.00 0.25
B 采矿业 2,066,794.00 2.65
C 制造业 41,918,759.93 53.78
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 2,377,711.72 3.05
业
E 建筑业 692,771.00 0.89
F 批发和零售业 3,128,181.10 4.01
交通运输、仓储和
G 3,307,966.40 4.24
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 6,616,404.84 8.49
信息技术服务业
J 金融业 1,603,492.95 2.06
K 房地产业 1,264,859.00 1.62
租赁和商务服务
L 981,111.00 1.26
业
科学研究和技术
M 683,101.93 0.88
服务业
第 41 页 共 72 页
水利、环境和公共
N 626,982.20 0.80
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 198,368.00 0.25
文化、体育和娱乐
R 921,344.00 1.18
业
S 综合 - -
合计 66,586,242.07 85.42
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 228,119.00 0.29
C 制造业 2,997,820.19 3.85
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业 199,655.20 0.26
E 建筑业 163,996.00 0.21
F 批发和零售业 79,621.00 0.10
交通运输、仓储和
G
邮政业 51,082.00 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业 382,436.00 0.49
J 金融业 130,506.00 0.17
K 房地产业 7,620.00 0.01
L 租赁和商务服务业 46,777.00 0.06
科学研究和技术服
M
务业 86,593.92 0.11
N 水利、环境和公共
设施管理业 20,088.00 0.03
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 57,273.00 0.07
Q 卫生和社会工作 10,360.00 0.01
R 文化、体育和娱乐
业 80,386.00 0.10
S 综合 11,968.00 0.02
合计 4,554,301.31 5.84
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
第 42 页 共 72 页
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码
第 43 页 共 72 页
第 44 页 共 72 页
第 45 页 共 72 页
第 46 页 共 72 页
第 47 页 共 72 页
第 48 页 共 72 页
第 49 页 共 72 页
第 50 页 共 72 页
第 51 页 共 72 页
第 52 页 共 72 页
第 53 页 共 72 页
第 54 页 共 72 页
第 55 页 共 72 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 56 页 共 72 页
第 57 页 共 72 页
第 58 页 共 72 页
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
第 59 页 共 72 页
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 391,557,934.80
卖出股票收入（成交）总额 395,205,637.02
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
第 60 页 共 72 页
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。在此基础上，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 61 页 共 72 页
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 持有份额
（%） （%）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
建信人寿保险股份有
限公司-传统保险产品
招商证券股份有限公
司
国泰君安证券股份有
限公司
方正证券股份有限公
司
国信证券股份有限公
司
广发证券股份有限公
司
第 62 页 共 72 页
东方证券股份有限公
司
中信建投证券股份有
限公司
中信证券股份有限公
司
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 11 月 24 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 86,904,091.00
本报告期基金总申购份额 159,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 153,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,904,091.00
§10 重大事件揭示
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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本报告期内，基金投资策略未发生改变。
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
招商证券 2 43.12 117,346.65 43.19 -
.97
申万宏源 1 41.42 112,727.80 41.49 -
.08
西南证券 4 15.46 41,618.45 15.32 -
.77
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
诚通证券 2 - - - - -
第一创业 2 - - - - -
东北证券 5 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 4 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国投证券 3 - - - - -
国新证券 1 - - - - -
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撤销
国信证券 1 - - - -
交易
单元
海通证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
撤销
华宝证券 1 - - - -
交易
单元
华创证券 2 - - - - -
华福证券 3 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
太平洋证
券
天风证券 2 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
兴业证券 3 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
东方财富 2 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
国都证券 2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
申万宏源
西部
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
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定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
后与被选择的证券经营机构签订协议。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权
占当期债 占当期债券
券商名 证
券 回购成交总
称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额
成交总额 额的比例
的比例
的比例(%) (%)
(%)
招商证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源
西南证
- - - - - -
券
财通证
- - - - - -
券
长城证
- - - - - -
券
长江证
- - - - - -
券
诚通证
- - - - - -
券
第一创
- - - - - -
业
东北证
- - - - - -
券
东方证
- - - - - -
券
东吴证
- - - - - -
券
东莞证
- - - - - -
券
方正证
- - - - - -
券
光大证
- - - - - -
券
广发证 - - - - - -
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券
国金证
- - - - - -
券
国泰君
- - - - - -
安
国投证
- - - - - -
券
国新证
- - - - - -
券
国信证
- - - - - -
券
海通证
- - - - - -
券
红塔证
- - - - - -
券
华安证
- - - - - -
券
华宝证
- - - - - -
券
华创证
- - - - - -
券
华福证
- - - - - -
券
华金证
- - - - - -
券
华泰证
- - - - - -
券
江海证
- - - - - -
券
民生证
- - - - - -
券
南京证
- - - - - -
券
平安证
- - - - - -
券
瑞银证
- - - - - -
券
山西证
- - - - - -
券
太平洋
- - - - - -
证券
天风证
- - - - - -
券
五矿证 - - - - - -
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券
西部证
- - - - - -
券
湘财证
- - - - - -
券
兴业证
- - - - - -
券
银河证
- - - - - -
券
中金公
- - - - - -
司
中泰证
- - - - - -
券
中信建
- - - - - -
投
中信证
- - - - - -
券
中银国
- - - - - -
际
中邮证
- - - - - -
券
东方财
- - - - - -
富
东兴证
- - - - - -
券
国都证
- - - - - -
券
宏信证
- - - - - -
券
上海证
- - - - - -
券
中原证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源西部
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《银华基金管理股份有限公司关于指 本基金管理人网站,中
告》 网站,四大证券报
《银华基金管理股份有限公司旗下部
告》
第 68 页 共 72 页
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
度报告》 网站
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
概要更新》 网站
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
新(2024 年第 1 号)》 网站
《银华基金管理股份有限公司关于银
本基金管理人网站,中
华中证 1000 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理离任的公
网站,上海证券报
告》
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
基金申购赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
本基金管理人网站,中
《银华基金管理股份有限公司关于指
国证监会基金电子披露
网站,证券时报,上海证
告》
券报
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
报告》 网站
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2023 年年度报告提示性公告》
《关于银华中证 1000 增强策略交易 本基金管理人网站,中
务商终止的公告》 网站,上海证券报
《银华基金管理股份有限公司旗下部
告》
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
度报告》 网站
第 69 页 共 72 页
型开放式指数证券投资基金流动性服 国证监会基金电子披露
务商终止的公告》 网站,上海证券报
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
本基金管理人网站,中
《银华基金管理股份有限公司关于增
国证监会基金电子披露
网站,证券时报,上海证
基金申购赎回代办券商的公告》
券报
《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中
招募说明书的公告》 网站,四大证券报
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
新(2024 年第 2 号)》 网站
《关于银华中证 1000 增强策略交易 本基金管理人网站,中
务商的公告》 网站,上海证券报
《银华中证 1000 增强策略交易型开 本基金管理人网站,中
概要更新》 网站
《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构 1 0.00 13,153,600.00 14.16
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转
型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
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所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、
份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致
基金份额净值出现大幅波动；
不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回
基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该
基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果
投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该
笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
本基金管理人于 2024 年 6 月 20 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
调整清算交收条款并修订招募说明书的公告》，自 2024 年 6 月 21 日起，调整旗下本基金招募
说明书的清算交收条款。
册的文件
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
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