中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

                 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金
                           基金产品资料概要更新
                                                  编制日期：2024 年 9 月 18 日
                           送出日期：2024 年 9 月 19 日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称     中欧沪深 300 指数增强                    基金代码         015387
                                          下属基金交易代
下属基金简称   中欧沪深 300 指数增强 A                               015387
                                          码
                                          下属基金交易代
下属基金简称   中欧沪深 300 指数增强 C                               015388
                                          码
                                          下属基金交易代
下属基金简称   中欧沪深 300 指数增强 E                               019656
                                          码
                                                       国泰君安证券股份有限
基金管理人    中欧基金管理有限公司                       基金托管人
                                                       公司
基金合同生效                                    上市交易所及上
日                                         市日期
基金类型     股票型                              交易币种         人民币
运作方式     普通开放式                            开放频率         每个开放日
                                          开始担任本基金
         钱亚婷                              基金经理的日期
                                          证券从业日期       2016 年 4 月 5 日
基金经理
                                          开始担任本基金
         王健                               基金经理的日期
                                          证券从业日期       2003 年 7 月 11 日
         基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
         值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
其他
         前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须
         召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
          本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值
投资目标      增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
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         本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
         创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、
         债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
         中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、
投资范围     分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工
         具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
         许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法
         规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
         其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
         本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，指数化投资策略参照标的指数
         的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出
         调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。
         本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数
         编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行
         内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
         同时，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外，再基于
         量化投资方法，利用公司量化团队开发的量化选股模型相结合，综合考虑基本面因子和
         动量情绪因子等维度，并通过量化手段优化各因子的权重，对个股的投资价值进行综合
         评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。以争取实现指数增强型的目标。
         本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相
主要投资策略   对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力
         求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金坚持研究创造价值的理念，通过对上市公司深
         入、持续的研究，依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合，精
         选具有较强竞争优势的公司，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
         本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市
         的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”量化方法，精选出具有投
         资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层、行业集中度及
         行业地位、公司业绩表现。
         对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
         方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
         本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、
         久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。
业绩比较基准   沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%
         本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
         币市场基金。
风险收益特征   本基金为股票型指数增强基金，跟踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征
         的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通
         机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
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注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
                      中欧沪深 300 指数增强 A
               份额（S）或金额（M）
 费用类型                                        收费方式/费率
                 /持有期限（N）
                    M<100 万                      1.50%
  申购费
 （前收费）
                   M≥500 万                   1,000.00 元/笔
                   N＜7 天                        1.50%
  赎回费
                   N≥7 天                        0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户除外）申购 A 类
基金份额的情形，通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。
                      中欧沪深 300 指数增强 C
               份额（S）或金额（M）
 费用类型                                        收费方式/费率
                 /持有期限（N）
                   N＜7 天                        1.50%
  赎回费
                   N≥7 天                        0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
                      中欧沪深 300 指数增强 E
               份额（S）或金额（M）
 费用类型                                        收费方式/费率
                 /持有期限（N）
                   N＜7 天                        1.50%
  赎回费
                   N≥7 天                        0.00%
申购费
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本基金 E 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
            收费方式/年费率或金额                               收取方
别
管理费                 1.00%                        基金管理人和销售机构
托管费                 0.10%                            基金托管人
      中欧沪深 300 指数
销 售 服    增强 C
务费    中欧沪深 300 指数
         增强 E
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
        详见招募说明书的基金费用与税收章节。                          相关服务机构
用
注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金
定期报告披露为准
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                   中欧沪深 300 指数增强 A
                            基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
                   中欧沪深 300 指数增强 C
                            基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
                   中欧沪深 300 指数增强 E
                            基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
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四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
   本基金的风险主要包括：
   -市场风险
   -管理风险；
   -流动性风险；
   -策略风险；
   -其它风险；
   -特有风险：
   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。股
票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制
股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。但构建投资
组合过程中，因对宏观面、基本面的深度研究的不确定性等原因，其投资收益率可能高于标的指数收益率
但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离及跟踪误差未达约定目标的风险。
   本基金采用指数增强投资策略，以沪深 300 指数作为标的指数，对标的指数成份股和备选成份股的投
资比例不低于非现金基金资产的 80%，上述主要投资标的波动会造成本基金基金份额净值的波动。所以，存
在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。
   根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原
则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风
险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更
而产生的风险与成本。
   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
   标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：1）基金可能
因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份股可能大
面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款，由此基金管理人可能根据基金
合同的约定采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如
果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
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面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产
生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资
金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约
而产生的信用风险；以及各类操作风险。
满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具
有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标
的价格波动不一致而面临基差风险。
或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由
于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市
场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。
段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完
毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失。
  （1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策
等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当
地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
  （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临
包括但不限于如下特殊风险：
下限的规定，因此港股可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动；
易日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险；
期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证
券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法
进行港股通交易的风险；
以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除外；因港股通
股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，
但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有
相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；
定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基
准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
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不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日
出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份
额持有人大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。
风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对
手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市
场及环境变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响
信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变
化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。
   （1）市场风险
将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票
带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。
高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。
为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投
资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的
品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损
失。
都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维
护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等
潜在损失。
   （2）流动性风险
   融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物
价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的
风险。
   （3）信用风险
   信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履行义务
可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或
被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。
   本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借业务特
有风险，包括但不限于以下风险：
   （1）流动性风险
   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险；
   （2）信用风险
   证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
   （3）市场风险
   证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。
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  本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基
础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同
于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、
股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的
限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。
  -本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用
由败诉方承担。
   争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
   《基金合同》受中国法律管辖。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]
  《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》
  《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
  无
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