能源化工ETF: 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新_基金频道

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称建信能源化工期货 ETF 基金代码 159981
基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
深圳证券交 2020 年 01
基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日上市交易所及上市日期
易所月 17 日
基金类型其他类型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理朱金钰理的日期
证券从业日期 2011 年 6 月 29 日
开始担任本基金基金经
基金经理亢豆理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 11 日
本基金是商品类基金;
场内简称：能源化工 ETF；
其他当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上
市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基
金，无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价
投资范围值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。
除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目
主要投资策略
标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。本基
金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
业绩比较基准易盛郑商所能源化工指数 A 收益率
本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基
风险收益特征金。本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限（N）
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申购费
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金
（前收费）
赎回费投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类
收费方式/年费率或金额收取方
别
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费
用
信息披
露费
指数许
年下限金额：
可使用 0.03% 指数编制公司
费
其他费本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费
相关服务机构
用用章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一方，这意味着每一份期货合约的盈利都对
应着一份期货合约的亏损，期货合约本身没有内在价值。期货合约的条款设置，如交易单位、报价单位、
涨跌停板幅度、合约交割月份等条款出现变化也可能对基金的运作产生影响。
本基金持有期货合约的目的通常是获得商品期货的风险暴露，而不是用于交割，投资者赎回本基金无
法获得实物商品。另外，持有期货合约还意味着市场上与基金持仓方向相反的市场参与者对标的指数价格
的预期可能与基金相反。
商品期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。当市场剧烈波动或市场波
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动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提高的风险。逐日盯市意味着若保证金不能在规定时间
内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的风险暴露程度偏离合意水平。
针对期货合约的换约操作将产生交易成本，交易成本可能使得基金的中长期收益率偏离同期的现货收
益率。换约操作时市场的流动性以及其它投资者的交易行为也可能会对换约操作产生影响。假设其它市场
参与者能提前预知基金的换约时间，这些投资者可能提前进行操作以图从基金换约操作中获利，这可能会
对基金换约时的价格产生不利影响，尤其是当基金的持仓占市场整体持仓比例较大时。上述因素可能会影
响基金的收益水平从而产生风险。
当本基金持有的期货合约临近到期时，本基金将平仓所持有的即将到期的近月合约而换入到期日较远
的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。若在换约期间远月合约贴水（通常指远月合约价格
低于近月合约价格），假设不考虑其它因素，换出合约的交易价格将高于换入合约的交易价格，基差的收
敛将使得基金可能从换约操作中获得收益，中长期基金表现可能好于现货；若在换约期间远月合约升水（通
常指远月合约价格高于近月合约价格），假设不考虑其它因素，换出合约的交易价格将低于换入合约的交
易价格，基差的收敛将使得换约操作可能需要支付成本，中长期基金表现可能落后于现货。由此可见，期
货的期限结构可能会影响基金的收益水平从而产生风险。
在本基金运作过程中，当商品期货合约出现涨停或跌停时，基金管理人可能无法进行相应的增加或减
少风险暴露的操作，此时本基金管理人将无法保证当日收盘后的风险暴露程度达至合意水平，从而可能影
响基金的投资运作。
由于期货交易所可能对本基金持有的商品期货合约设置持仓上限，本基金的规模可能受到限制。超过
持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变更持仓限制，本基金的部分持仓也可能会被强制平仓。
强制平仓可能使得基金的风险暴露达不到合意水平，从而影响基金的投资运作。
在本基金运作过程中，基金资产所持有的商品期货合约可能会被交易所强行平仓，这将使得基金的风
险暴露程度偏离合意水平，可能影响基金的投资运作。可能导致强行平仓的因素包括结算会员结算准备金
余额小于零、结算会员因违规违约受到交易所强行平仓处理、交易所为应对突发事件采取的紧急平仓等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
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● 其他重要资料
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