软件龙头ETF: 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

招商中证全指软件交易型开放式指数
证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
   基金管理人：招商基金管理有限公司
   基金托管人：华泰证券股份有限公司
   送出日期：2024 年 10 月 24 日
                 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                  招商中证全指软件 ETF
场内简称                  软件龙头 ETF
基金主代码                 159899
交易代码                  159899
基金运作方式                交易型开放式
基金合同生效日               2021 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额            300,977,729.00 份
                      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标                  化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
                      本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
                      份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
                      指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
                      情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金
                      管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投
                      资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
投资策略
                      数的目的。特殊情形包括但不限于：  （1）法律法规的限
                      制；
                       （2）标的指数成份券流动性严重不足；   （3）标的指
                      数的成份券长期停牌； （4）标的指数成份券进行配股或
                      增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；  （6）标的指
                      数编制方法发生变化； （7）其他可能严重限制本基金跟
                      踪标的指数的合理原因等。
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                  招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                      本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以
                      内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
                      规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
                      管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                      本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、资产支
                      持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通
                      证券出借业务策略、存托凭证投资策略、可转换债券和
                      可交换债券投资策略。
业绩比较基准                中证全指软件指数收益率
                      本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
                      于债券型基金与货币市场基金。
                      本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全
风险收益特征
                      复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的
                      指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人                 招商基金管理有限公司
基金托管人                 华泰证券股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
     主要财务指标               报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
                 份额净值增                  业绩比较基
         份额净值增            业绩比较基
阶段               长率标准差                  准收益率标    ①-③           ②-④
          长率①             准收益率③
                   ②                     准差④
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                           招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
过去三个月        27.14%         2.72%        27.13%     2.77%        0.01%   -0.05%
过去六个月         7.71%         2.37%         6.64%     2.41%        1.07%   -0.04%
过去一年         -13.11%        2.33%        -14.89%    2.37%        1.78%   -0.04%
过去三年         -25.26%        2.08%        -29.74%    2.11%        4.48%   -0.03%
自基金合同
             -31.13%        2.03%        -37.02%    2.07%        5.89%   -0.04%
生效起至今
 益率变动的比较
                             §4 管理人报告
                任本基金的基金经理                证券
  姓名    职务          期限                   从业                 说明
                任职日期        离任日期         年限
                                               女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管
                                               理有限公司，曾任 ETF 专员，协助指数
                                               类基金产品的投资管理工作，及上证消
        本基金                                    费 80 交易型开放式指数证券投资基金、
 苏燕青    基金经                          -    12   招商上证消费 80 交易型开放式指数证券
                月 18 日
        理                                      投资基金联接基金、招商沪深 300 地产
                                               等权重指数证券投资基金、招商沪深 300
                                               高贝塔指数证券投资基金、招商中证全
                                               指证券公司指数证券投资基金、招商富
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                招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                       时 中 国 A-H50 指 数 型 证 券 投 资 基 金
                       （LOF）、招商上证港股通交易型开放式
                       指数证券投资基金、招商中证全指医疗
                       器械交易型开放式指数证券投资基金、
                       招商创业板大盘交易型开放式指数证券
                       投资基金联接基金基金经理，现任深证
                       电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放
                       式指数证券投资基金、招商深证电子信
                       息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
                       证券投资基金联接基金、招商创业板大
                       盘交易型开放式指数证券投资基金、招
                       商中证全指软件交易型开放式指数证券
                       投资基金、招商中证科创创业 50 交易型
                       开放式指数证券投资基金、招商中证科
                       创创业 50 交易型开放式指数证券投资基
                       金联接基金、招商中证消费电子主题交
                       易型开放式指数证券投资基金、招商沪
                       深 300 增强策略交易型开放式指数证券
                       投资基金、招商中证香港科技交易型开
                       放式指数证券投资基金（QDII）、招商中
                       证云计算与大数据主题交易型开放式指
                       数证券投资基金、招商中证全球中国互
                       联网交易型开放式指数证券投资基金
                       （QDII）、招商中证消费电子主题交易型
                       开放式指数证券投资基金联接基金、招
                       商中证全指软件交易型开放式指数证券
                       投资基金发起式联接基金、招商中证半
                       导体产业交易型开放式指数证券投资基
                       金、招商中证半导体产业交易型开放式
                       指数证券投资基金发起式联接基金、招
                       商中证香港科技交易型开放式指数证券
                       投资基金发起式联接基金（QDII）、招商
                       沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
                       金、招商中证云计算与大数据主题交易
                       型开放式指数证券投资基金发起式联接
                       基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
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               招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  报告期内，政策端依然处于稳增长、宽货币状态，经济呈现弱复苏，主要国内需求相
对较弱。报告期内 7 至 8 月份 A 股整体震荡下行，9 月下旬开始行情快速抬升，申万 31 个
行业皆呈上涨态势，其中非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机行业涨幅居前。
本基金跟踪的标的指数中证全指软件指数上涨 27.13%。
  关于本基金的运作，报告期内仓位相对较高，紧跟指数表现。
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                       招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
        报告期内，本基金份额净值增长率为 27.14%，同期业绩基准增长率为 27.13%。
        报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                        §5 投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
序号               项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                      204,595,178.61             94.27
         其中：债券                                   -                 -
             资产支持证券                              -                 -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                 -                 -
         金融资产
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
                                                       金额单位：人民币元
代码              行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                                -                 -
B        采矿业                                     -                 -
C        制造业                                     -                 -
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                                -                 -
         供应业
E        建筑业                                     -                 -
F        批发和零售业                                  -                 -
G        交通运输、仓储和邮政业                             -                 -
                            第 6 页 共 12 页
                   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
H    住宿和餐饮业                                   -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                               185,414,878.82             89.46
     务业
J    金融业                         18,779,746.00              9.06
K    房地产业                                     -                -
L    租赁和商务服务业                                 -                -
M    科学研究和技术服务业                               -                -
N    水利、环境和公共设施管理业                            -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                            -                -
P    教育                                       -                -
Q    卫生和社会工作                                  -                -
R    文化、体育和娱乐业                                -                -
S    综合                                       -                -
     合计                         204,194,624.82             98.52
                                                   金额单位：人民币元
代码          行业类别            公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                                 -                -
B    采矿业                                      -                -
C    制造业                           260,268.36               0.13
     电力、热力、燃气及水生产和
D                                             -                -
     供应业
E    建筑业                                      -                -
F    批发和零售业                                   -                -
G    交通运输、仓储和邮政业                              -                -
H    住宿和餐饮业                                   -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                                  132,065.79               0.06
     务业
J    金融业                                      -                -
K    房地产业                                     -                -
L    租赁和商务服务业                                 -                -
M    科学研究和技术服务业                        8,219.64             0.00
N    水利、环境和公共设施管理业                            -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                            -                -
P    教育                                       -                -
Q    卫生和社会工作                                  -                -
R    文化、体育和娱乐业                                -                -
S    综合                                       -                -
     合计                            400,553.79               0.19
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
投资明细
                                                   金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值
序号     股票代码    股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                         比例（％）
投资明细
                                                   金额单位：人民币元
                                                            占基金资产
序号      股票代码    股票名称    数量（股）          公允价值（元）               净值比例
                                                             （％）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货合约。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风
险收益特性的目的。
    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
    本基金本报告期末未持有国债期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    报告期内基金投资的前十名证券除三六零（证券代码 601360）、同花顺（证券代码
公开谴责、处罚的情形。
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                       招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
      根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未按期申报税款，多次受到监管机
构的处罚。
      根据 2024 年 4 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第二十一税务所责令改正。
      对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                    金额单位：人民币元
序号                名称                          金额（元）
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                                                    金额单位：人民币元
                           流通受限部分的           占基金资产净值     流通受限情况说
序号        股票代码     股票名称
                           公允价值（元）            比例（%）         明
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               招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
              §6 开放式基金份额变动
                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                281,977,729.00
报告期期间基金总申购份额                               129,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                             110,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                               -
报告期期末基金份额总额                                300,977,729.00
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
立的文件；
  招商基金管理有限公司
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
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                   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
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 客户服务中心电话：400-887-9555
 网址：http://www.cmfchina.com
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