东海祥龙LOF: 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金
          (LOF)
    基金管理人：东海基金管理有限责任公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                             东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               东海祥龙混合(LOF)
场内简称               东海祥龙 LOF
基金主代码              168301
基金运作方式             上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日            2016 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额         11,901,855.60 份
投资目标               本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在
                   的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略               本基金投资策略主要包括：1、类别资产配置策略；2、股票投资
                   策略；3、股指期货投资策略；4、国债期货投资策略；5、债券投
                   资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、中小
                   企业私募债券投资策略。
业绩比较基准             本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合
                   指数收益率×50%
风险收益特征             本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基
                   金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预
                   期收益的基金品种。
基金管理人              东海基金管理有限责任公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                      单位：人民币元
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主要财务指标                       报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：
 （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率            业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③         ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        3.37%      0.58%      8.10%      0.76%    -4.73%       -0.18%
过去六个月        1.47%      0.52%      7.55%      0.61%    -6.08%       -0.09%
 过去一年       -10.30%     0.68%      6.58%      0.54%   -16.88%        0.14%
 过去三年       -36.22%     0.97%     -5.42%      0.54%   -30.80%        0.43%
 过去五年       -20.04%     1.37%      9.08%      0.58%   -29.12%        0.79%
自基金合同
            -15.22%     1.18%     20.31%      0.58%   -35.53%        0.60%
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日，图示日
期为 2016 年 12 月 21 日至 2024 年 09 月 30 日。
   无。
                             §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名     职务                                                 说明
               任职日期  离任日期  年限
                                                国籍：中国。产业经济学专业硕士，曾
                                                任职于海通证券股份有限公司研究所分
                                                析师，中银国际证券股份有限公司资产
      本基金的
                                                管理板块研究与交易部研究员，2021 年
      基金经
      理、研发 2021 年 9 月
 李珂                          -        13 年      观策略首席研究员、基金经理。2021 年
      策略部宏        13 日
      观策略首
                                                合型证券投资基金和东海祥龙灵活配置
      席研究员
                                                混合型证券投资基金（LOF）基金经理，
                                                合型发起式证券投资基金基金经理。
                                                国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联
                                                证券研究所电子行业研究员、东吴证券
      本基金的 2024 年 8 月
张立新                          -        8年        研究所电子行业研究员、中银国际证券
      基金经理    21 日
                                                股份有限公司资产管理板块研究与交易
                                                部电子行业研究员。2021 年 6 月加入东
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                                   海基金，现任权益投资部总经理助理
                                   （主持工作）、基金经理。2022 年 9 月 6
                                   日起担任东海核心价值精选混合型证券
                                   投资基金、东海科技动力混合型证券投
                                   资基金的基金经理；2022 年 12 月 30 日
                                   起担任东海中证社会发展安全产业主题
                                   指数型证券投资基金的基金经理；2023
                                   年 8 月 15 日起担任东海数字经济混合型
                                   发起式证券投资基金的基金经理；2024
                                   年 8 月 21 日起担任东海祥龙灵活配置混
                                   合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
注：
 （1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有
研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投
资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整
个投资过程。
  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行
为，公平交易制度整体执行情况良好。
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  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制
度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公
平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同
向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投
资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反
向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
  本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
台显著提振了资本市场信心，风险偏好迅速抬升，权益指数快速拉升，债券资产阶段性调整。权
益市场 5 月起震荡调整，至 9 月市场换手率创年内新低，两融余额持续收缩，股债风险溢价至历
史底部；9 月 24 日一行两会召开新闻发布会表态积极，市场情绪触底反弹，成交量迅速放大，
权益市场估值修复。
  基本面方面，中观数据显示二季度以来的基本面修复遇到挑战，美国大选不确定性增加，美
国就业和通胀数据也给外需带来不确定性；美联储 9 月如期降息，随后一行两会召开新闻发布会
释放宽松信号。
  我们认为，从 5 月 17 日地产政策积极表态到 9 月 24 日一行两会新闻发布会表态，资本市场
将在较长时间处于较为温和宽松的监管环境；从政策和监管角度来看，我们对于 A 股市场保持乐
观积极的心态。展望后市，我们认为政策预期重要性继续提升，内需相较外需将在未来数个季度
更为关键。三季度末我们整体提高权益仓位，重视大金融，阶段性关注地产相关政策及基本面数
据及超跌方向的补涨机会；对于基本面逻辑支撑的方向，保持高度关注。
  截至本报告期末，基金份额净值为 0.8478 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.37%，同期
业绩比较基准收益率为 8.10%。
  本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。
  本报告期内，本基金资产净值均低于 5000 万元。本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将
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持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
                    §5 投资组合报告
                                                     占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                           （%）
     其中：股票                           4,754,967.00                 46.68
     其中：债券                           2,360,611.00                 23.18
        资产支持证券                                  -                     -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                    -
     产
                                                          占基金资产净值比
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                            例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                 41,679.00            0.41
 B   采矿业                                     461,354.00            4.57
 C   制造业                                   1,546,124.00           15.32
 D   电力、热力、燃气及水生产和供
     应业                                      228,220.00            2.26
 E   建筑业                                     126,639.00            1.25
 F   批发和零售业                                           -               -
 G   交通运输、仓储和邮政业                             382,215.00            3.79
 H   住宿和餐饮业                                           -               -
 I   信息传输、软件和信息技术服务
     业                                       224,938.00            2.23
 J   金融业                                   1,545,142.00           15.31
 K   房地产业                                             -               -
 L   租赁和商务服务业                                114,880.00            1.14
 M   科学研究和技术服务业                               83,776.00            0.83
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 N    水利、环境和公共设施管理业                                        -        -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                        -        -
 P    教育                                                   -        -
 Q    卫生和社会工作                                              -        -
 R    文化、体育和娱乐业                                            -        -
 S    综合                                                   -        -
      合计                                        4,754,967.00   47.12
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号    股票代码       股票名称       数量（股）      公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                            -                       -
序号    债券代码       债券名称       数量（张）      公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金报告期末未持有贵金属投资。
  本基金报告期末未持有权证。
  本基金报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出
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现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号          名称                            金额（元）
 序号    债券代码       债券名称       公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
  由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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               §6 开放式基金份额变动
                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                   12,462,973.11
报告期期间基金总申购份额                                     106,043.38
减：报告期期间基金总赎回份额                                   667,160.89
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                   11,901,855.60
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
  本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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  基金管理人、基金托管人处。
  投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所查阅。
  投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关
信息。
                                     东海基金管理有限责任公司
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