国投金融地产ETF: 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
   基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年十月二十四日
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                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              国投瑞银金融地产 ETF
场内简称              国投金融地产 ETF
基金主代码             159933
交易代码              159933
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2013 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额        59,378,943.00 份
                  本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
投资目标
                  数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                  本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
                  法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资
投资策略
                  组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
                  相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
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              当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
              配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及其
              他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指
              数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
              调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工
              具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
              在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度
              的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%
              以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
              致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基
              金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪
              误差的进一步扩大。
              为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
              理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
              货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
              杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合
              对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以
              提高投资组合的运作效率。
              本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于
              对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭
              证的投资。
业绩比较基准        沪深 300 金融地产指数
              本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金
              品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
风险收益特征        债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指
              数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
              市场相似的风险收益特征。
基金管理人         国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人         中国工商银行股份有限公司
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                  §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
                                             报告期
       主要财务指标
                               (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已
实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                                          业绩比
                               业绩比
                       净值增                较基准
         净值增                   较基准
  阶段                   长率标                收益率      ①-③          ②-④
         长率①                   收益率
                       准差②                标准差
                                 ③
                                           ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     20.86%        1.02%   17.17%     1.05%    3.69%       -0.03%
过去三年     12.47%        1.17%   -0.21%     1.21%   12.68%       -0.04%
过去五年     31.34%        1.25%   -5.39%     1.30%   36.73%       -0.05%
自基金合
同生效起
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至今
  注：本基金的业绩比较基准为：沪深300金融地产指数。
益率变动的比较
      国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
           （2013 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 30 日）
  注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
                        §4   管理人报告
           任本基金的基金经理期限                 证券从业
姓名    职务                                             说明
            任职日期             离任日期       年限
     本基                                       基金经理，量化投资部
     金基                                       总监助理，中国籍，同
     金经                                       济大学管理学博士。20
赵建         2019-10-29         -         20
     理，量                                      年证券从业经历。2003
     化投                                       年 8 月至 2010 年 6 月历
     资部                                       任上海数君投资有限公
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国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
 总监                             司（原上海博弘投资有
 助理                             限公司）高级软件工程
                                师、风控经理。2010 年
                                管理有限公司，2013 年
                                深证 100 指数分级证券
                                投资基金的基金经理助
                                理，2013 年 5 月 17 日至
                                投瑞银中证下游消费与
                                服务产业指数证券投资
                                基金（LOF）的基金经
                                理助理。2013 年 9 月 26
                                日起担任国投瑞银瑞福
                                深证 100 指数证券投资
                                基金（LOF）    （原国投瑞
                                银瑞福深证 100 指数分
                                级证券投资基金）基金
                                经理，2015 年 2 月 10
                                日起兼任国投瑞银沪深
                                放式指数证券投资基金
                                联接基金（原国投瑞银
                                沪深 300 金融地产指数
                                基金）基金经理，2015
                                年 8 月 6 日起兼任国投
                                瑞银白银期货证券投资
                                基 金 （ LOF ） 基 金 经
                                理,2019 年 10 月 29 日起
                                兼任国投瑞银沪深 300
                                金融地产交易型开放式
                                指数证券投资基金基金
                                经理，2023 年 7 月 15
                                日起兼任国投瑞银专精
                                特新量化选股混合型证
                                券投资基金基金经理。
                                曾于 2015 年 3 月 17 日
                                至 2020 年 7 月 17 日期
                                间担任国投瑞银瑞泽中
                                证创业成长指数分级证
                                券投资基金基金经理，
                                于 2019 年 10 月 29 日至
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     国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                                           任国投瑞银瑞和沪深
                                           基金基金经理，2014 年
                                           月 18 日期间任国投瑞银
                                           中证下游消费与服务产
                                           业指数证券投资基金
                                           （LOF）基金经理。
                                           基金经理，中国籍，美
                                           国哥伦比亚大学统计学
                                           硕士。8 年证券从业经
                                           历。2016 年 5 月加入国
                                           投瑞银基金管理有限公
                                           司量化投资部。2023 年
      本基                                   2 月 13 日至 2023 年 8
      金基                                   月 14 日期间担任国投瑞
钱瀚         2023-08-15       -          8
      金经                                   银沪深 300 金融地产交
       理                                   易型开放式指数证券投
                                           资基金的基金经理助
                                           理。2023 年 8 月 15 日起
                                           担任国投瑞银沪深 300
                                           金融地产交易型开放式
                                           指数证券投资基金基金
                                           经理。
  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、
                     《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
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    国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
  本基金跟踪沪深 300 金融地产指数，沪深 300 金融地产指数选取沪深 300 指
数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本，以
反映沪深 300 指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。
旬开始强势反弹，市场波动性、成交量显著放大，伴随着市场的反弹，行业赛道
和投资风格也发生了明显的切换。非银金融、房地产板块强势领涨，其中申万非
银金融指数上涨 41.67%，申万房地产指数上涨 33.04%，上半年强势的银行板块
本季度表现相对一般，申万银行指数涨 9.3%。从风格角度来看，价值成长也发
生了明显的强弱反转，300 成长指数上涨 17.56%，300 价值指数上涨 11.85%，在
高波动的市场行情中，成长风格表现出了高弹性的特点，跑出了显著的超额。
  本基金遵循 ETF 基金的被动投资原则，力求实现对标的指数的有效跟踪。
操作上力保基金的平稳运作，做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管
理上严格控制跟踪误差，研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金
日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
  截至本报告期末，本基金份额净值为 2.7273 元。本报告期份额净值增长率
为 25.15%；本报告期同期业绩比较基准收益率为 22.45%。
  无。
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                     §5   投资组合报告
                                                      占基金总资产
序号            项目                 金额(元)
                                                          的比例(%)
     其中：股票                           154,530,698.60           95.23
     其中：债券                                        -                -
     资产支持证券                                       -                -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                -
     金融资产
     注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
股票投资组合（即下表）的合计项中不含可退替代款估值增值，因此当本基金期
末有可退替代款时，两者在金额上将会存在差异。
                                                          占基金资产净
代码            行业类别               公允价值（元）
                                                          值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业                                        -                -
    B 采矿业                                             -                -
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C 制造业                                          -            -
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                              -            -
     业
E 建筑业                                          -            -
F 批发和零售业                                       -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                  -            -
H 住宿和餐饮业                                       -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                    6,416.20       0.00
 J 金融业                                         -            -
K 房地产业                                         -            -
L 租赁和商务服务业                                     -            -
M 科学研究和技术服务业                                   -            -
N 水利、环境和公共设施管理业                                -            -
O 居民服务、修理和其他服务业                                -            -
P 教育                                           -            -
Q 卫生和社会工作                                      -            -
R 文化、体育和娱乐业                                    -            -
S 综合                                           -            -
     合计                                 6,416.20       0.00
                                                   占基金资产净
代码             行业类别               公允价值（元）
                                                   值比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                     -            -
B 采矿业                                          -            -
C 制造业                                          -            -
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                              -            -
     业
E 建筑业                                          -            -
F 批发和零售业                                       -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                  -            -
H 住宿和餐饮业                                       -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                           -            -
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 J 金融业                                        147,772,283.06       91.25
 K 房地产业                                         6,751,999.34          4.17
 L 租赁和商务服务业                                                 -            -
M 科学研究和技术服务业                                                -            -
 N 水利、环境和公共设施管理业                                            -            -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                            -            -
 P 教育                                                       -            -
 Q 卫生和社会工作                                                  -            -
 R 文化、体育和娱乐业                                                -            -
 S 综合                                                       -            -
      合计                   154,524,282.40                          95.42
      无。
明细
                                                            占基金资产
序号     股票代码         股票名称     数量(股)          公允价值(元)
                                                            净值比例(％)
明细
                                                            占基金资产
序号     股票代码         股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                            净值比例(％)
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        国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
     无。
     无。
资明细
     无。
细
     无。
     无。
代码           名称         持仓量       合约市值           公允价值变             风险说明
                                  (元)            动(元)
             上证 50 股指
    IH2412                    4   3,424,320.00    612,240.00   -
             期货 2412
公允价值变动总额合计(元)                                                      612,240.00
股指期货投资本期收益(元)                                                      -36,385.83
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                                  632,880.00
     为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆
操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、
有效地调整，以提高投资组合的运作效率。
     本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要
采用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有
效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策
和投资目标。
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     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     本报告期末无国债期货投资。
     无。
制前一年内受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处
罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的处
罚。中信证券股份有限公司在报告编制前一年内受到中国证监会、广东证监局的
处罚。中国太平洋保险（集团）股份有限公司在报告编制前一年内受到国家外汇
管理局上海市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年内受到
国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。本基金对上述证券
的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为，上述事件有
利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，
事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。除上述主
体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
序号               名称                   金额(元)
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     无。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有处于流通受限的股票。
                              流通受限部分
                                              占基金资产         流通受限
 序号       股票代码       股票名称      的公允价值
                                              净值比例(%)       情况说明
                                  (元)
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                      §6   开放式基金份额变动
                                                            单位：份
报告期期初基金份额总额                                             62,378,943.00
报告期期间基金总申购份额                                                         -
减：报告期期间基金总赎回份额                                            3,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                            -
本报告期期末基金份额总额                                            59,378,943.00
               §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     无。
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           无。
                       §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                                                报告期末持有基金
                       报告期内持有基金份额变化情况
投资                                                                 情况
者类              持有基金份额比
                                                                              份额
 别 序号           例达到或者超过        期初份额        申购份额    赎回份额         持有份额
                                                                              占比
ETF
联接     1                                    0.00
基金
                    产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
      理人员变更公告，规定媒介公告时间为 2024 年 08 月 02 日。
      聘会计师事务所的公告，规定媒介公告时间为 2024 年 09 月 27 日。
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      国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集申请核准
文件
  《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
  其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临
时公告
  中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼
  存放网址：http://www.ubssdic.com
  投资者可在营业时间免费查阅。
  咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
                                       国投瑞银基金管理有限公司
                                        二〇二四年十月二十四日
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