国投深证100LOF: 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告

   国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）
 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期：二〇二四年十月二十四日
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                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              国投瑞银深证 100 指数（LOF）
场内简称              国投深证 100LOF
基金主代码             161227
交易代码              161227（前端）          161228（后端）
基金运作方式            上市契约型开放式
基金合同生效日           2015 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额        191,769,279.16 份
                  本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证
投资目标
                  与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
                  本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成
投资策略
                  份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资于
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                  标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上
                  买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金
                  资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在
                  一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
                  权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规
                  和中国证监会的规定。
                  本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投
                  资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股
                  票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进
                  行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
                  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
                  股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置
                  改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
                  时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
                  整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具
                  进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
                  款利率（税后）。
                  从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，
                  属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的
风险收益特征
                  预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
                  金和混合型基金。
基金管理人             国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                      单位：人民币元
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                                         报告期
       主要财务指标
                            (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已
实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                                      业绩比
                           业绩比
                   净值增                较基准
         净值增               较基准
  阶段               长率标                收益率      ①-③          ②-④
         长率①               收益率
                   准差②                标准差
                             ③
                                       ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年       8.37%   1.32%     6.56%    1.35%   1.81%        -0.03%
过去三年     -21.71%   1.23%   -26.10%    1.25%   4.39%        -0.02%
过去五年      27.92%   1.34%    15.81%    1.36%   12.11%       -0.02%
自基金合
同生效起     28.23%    1.46%   7.03%      1.43%   21.20%       0.03%
至今
  注：1、本基金的业绩比较基准为：95%×深证100价格指数收益率＋5%×银
行活期存款利率（税后）。
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益率变动的比较
          国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）
      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
           （2015 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日）
  注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
                         §4   管理人报告
            任本基金的基金经理期限                 证券从业
姓名   职务                                               说明
            任职日期              离任日期       年限
     本基                                        基金经理，量化投资部
     金基                                        总监助理，中国籍，同
     金经                                        济大学管理学博士。20
     理，量                                       年证券从业经历。2003
赵建          2013-09-26         -         20
     化投                                        年 8 月至 2010 年 6 月历
     资部                                        任上海数君投资有限公
     总监                                        司（原上海博弘投资有
     助理                                        限公司）高级软件工程
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国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                           师、风控经理。2010 年
                           管理有限公司，2013 年
                           深证 100 指数分级证券
                           投资基金的基金经理助
                           理，2013 年 5 月 17 日至
                           投瑞银中证下游消费与
                           服务产业指数证券投资
                           基金（LOF）的基金经
                           理助理。2013 年 9 月 26
                           日起担任国投瑞银瑞福
                           深证 100 指数证券投资
                           基金（LOF）    （原国投瑞
                           银瑞福深证 100 指数分
                           级证券投资基金）基金
                           经理，2015 年 2 月 10
                           日起兼任国投瑞银沪深
                           放式指数证券投资基金
                           联接基金（原国投瑞银
                           沪深 300 金融地产指数
                           基金）基金经理，2015
                           年 8 月 6 日起兼任国投
                           瑞银白银期货证券投资
                           基 金 （ LOF ） 基 金 经
                           理,2019 年 10 月 29 日起
                           兼任国投瑞银沪深 300
                           金融地产交易型开放式
                           指数证券投资基金基金
                           经理，2023 年 7 月 15
                           日起兼任国投瑞银专精
                           特新量化选股混合型证
                           券投资基金基金经理。
                           曾于 2015 年 3 月 17 日
                           至 2020 年 7 月 17 日期
                           间担任国投瑞银瑞泽中
                           证创业成长指数分级证
                           券投资基金基金经理，
                           于 2019 年 10 月 29 日至
                           任国投瑞银瑞和沪深
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                                     基金基金经理，2014 年
                                     月 18 日期间任国投瑞银
                                     中证下游消费与服务产
                                     业指数证券投资基金
                                     （LOF）基金经理。
  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、
                     《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
  三季度初期，A 股仍延续之前弱势，主要指数均出现不同程度调整。但从 9
月下旬开始，一系列宏观经济政策叠加出台，直指消费、房地产、信贷等三大关
键环节。政治局会议明确要求加大财政货币政策逆周期调节力度、促进房地产市
场止跌回稳、努力提振资本市场等。受此影响，A 股出现一轮集中式快速反弹，
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主要宽基指数短期上涨均超过 20%。季度来看，大小盘涨幅接近，沪深 300、中
证 500 及中证 1000 区间分别上涨 16.07%、16.19%及 16.60%。
     基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究
应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎
回带来的影响及市场出现的结构性机会。
     截至本报告期末，本基金份额净值为 1.269 元。本报告期份额净值增长率为
     无。
                     §5   投资组合报告
                                                      占基金总资产
序号           项目                  金额(元)
                                                      的比例(%)
     其中：股票                           230,909,532.17       94.38
     其中：债券                                        -            -
     资产支持证券                                       -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                  -            -
     金融资产
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     注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
                                                  占基金资产净
代码         行业类别                公允价值（元）
                                                  值比例（％）
A        农、林、牧、渔业                             -            -
B          采矿业                                -            -
C          制造业                       38,803.01        0.02
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                             -            -
             业
E          建筑业                                -            -
F         批发和零售业                              -            -
G      交通运输、仓储和邮政业                            -            -
H         住宿和餐饮业                              -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                          -            -
 J         金融业                                -            -
K          房地产业                               -            -
L        租赁和商务服务业                             -            -
M       科学研究和技术服务业                            -            -
N     水利、环境和公共设施管理业                           -            -
O     居民服务、修理和其他服务业                           -            -
P           教育                                -            -
Q        卫生和社会工作                              -            -
R       文化、体育和娱乐业                             -            -
S           综合                                -            -
            合计                       38,803.01        0.02
                                                  占基金资产净
代码         行业类别                公允价值（元）
                                                  值比例（％）
A 农、林、牧、渔业                         7,609,954.19       3.13
B 采矿业                               819,292.00        0.34
                    第 9 页，共 15 页
                   国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
 C 制造业                                        177,970,834.69      73.12
     电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                              1,158,744.00          0.48
     业
 E 建筑业                                                      -            -
 F 批发和零售业                                         918,837.40          0.38
 G 交通运输、仓储和邮政业                                  4,088,451.00          1.68
 H 住宿和餐饮业                                                   -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                            5,998,874.56          2.46
 J 金融业                                         21,608,625.94          8.88
 K 房地产业                                         3,588,169.68          1.47
 L 租赁和商务服务业                                     2,442,373.92          1.00
M 科学研究和技术服务业                                    2,297,731.88          0.94
 N 水利、环境和公共设施管理业                                            -            -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                            -            -
 P 教育                                                       -            -
 Q 卫生和社会工作                                      2,368,839.90          0.97
 R 文化、体育和娱乐业                                                -            -
 S 综合                                                       -            -
      合计                   230,870,729.16                         94.86
     无。
明细
                                                            占基金资产
序号       股票代码        股票名称     数量(股)         公允价值(元)
                                                            净值比例(％)
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明细
                                                              占基金资产
序号    股票代码            股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                              净值比例(％)
     无。
     无。
资明细
     无。
细
     无。
     无。
     本报告期末无股指期货投资。
     为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。
     本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期
货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资
组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期
                             第 11 页，共 15 页
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货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回
时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。
     根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     本报告期末无国债期货投资。
     无。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
序号               名称                     金额(元)
     无。
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  本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有处于流通受限的股票。
                          流通受限部分
                                          占基金资产         流通受限
 序号    股票代码      股票名称      的公允价值
                                          净值比例(%)       情况说明
                              (元)
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6   开放式基金份额变动
                                                        单位：份
报告期期初基金份额总额                                      192,830,772.68
报告期期间基金总申购份额                                          2,095,639.81
减：报告期期间基金总赎回份额                                        3,157,133.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额                                     191,769,279.16
          §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
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           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
               §8   影响投资者决策的其他重要信息
                    产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
    注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
  理人员变更公告，规定媒介公告时间为 2024 年 08 月 02 日。
  聘会计师事务所的公告，规定媒介公告时间为 2024 年 09 月 27 日。
    中国证监会核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大
  会决议的文件
    《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》【本基金已根据
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           国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
基金合同约定转换为国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）】
  《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》【本基金已根据
基金合同约定转换为国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）】
  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
  其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临
时公告
  中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼
  存放网址：http://www.ubssdic.com
  投资者可在营业时间免费查阅。
  咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
                                       国投瑞银基金管理有限公司
                                        二〇二四年十月二十四日
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