鼎弘LOF: 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
   基金管理人：平安基金管理有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                             平安鼎弘混合(LOF)2024 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      平安鼎弘混合(LOF)
场内简称                      鼎弘 LOF
基金主代码                     167003
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额                13,149,394.93 份
投资目标                      本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大
                          类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资
                          产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略                      本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观
                          经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻
                          辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来
                          价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主
                          线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征                    本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
                          于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人                     平安基金管理有限公司
基金托管人                     中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称               平安鼎弘混合(LOF)A        平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
下属分级基金的交易代码                     167003           010228         010229
报告期末下属分级基金的份额总额             6,646,913.08 份   6,482,792.68 份   19,689.17 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                                      单位：人民币元
主要财务指标                           报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                            平安鼎弘混合(LOF)A           平安鼎弘混合 C           平安鼎弘混合 D
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                            平安鼎弘混合(LOF)A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差         ①－③         ②－④
                      准差②        收益率③
                                                   ④
过去三个月       1.56%       0.38%         4.10%        0.28%        -2.54%      0.10%
过去六个月       3.98%       0.31%         5.12%        0.23%        -1.14%      0.08%
过去一年        9.26%       0.27%         7.19%        0.21%         2.07%      0.06%
过去三年        -1.82%      0.32%         8.54%        0.21%       -10.36%      0.11%
过去五年        0.34%       0.38%        22.30%        0.23%       -21.96%      0.15%
自基金合同
生效起至今
                                平安鼎弘混合 C
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差         ①－③         ②－④
                      准差②        收益率③
                                                   ④
过去三个月       1.55%       0.38%         4.10%        0.28%        -2.55%      0.10%
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过去六个月      3.96%       0.31%         5.12%      0.23%     -1.16%    0.08%
过去一年       9.24%       0.27%         7.19%      0.21%     2.05%     0.06%
过去三年       -1.83%      0.32%         8.54%      0.21%    -10.37%    0.11%
自基金合同
生效起至今
                               平安鼎弘混合 D
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      1.55%       0.38%         4.10%      0.28%     -2.55%    0.10%
过去六个月      3.96%       0.31%         5.12%      0.23%     -1.16%    0.08%
过去一年       9.25%       0.27%         7.19%      0.21%     2.06%     0.06%
过去三年       -1.80%      0.32%         8.54%      0.21%    -10.34%    0.11%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017 年 4 月 26 日正式生效；
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定；
开始有份额，所以以上 C 类和 D 类份额走势图均从 2020 年 10 月 29 日开始。
注：本基金本报告期内无其他指标。
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                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              陈浩宇先生，兰州大学企业管理专业硕士
                                              研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部
                                              市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券
    平安鼎弘                                      评级部分析师、生命保险资产管理有限公
    混合型证                                      司信用评估部研究员、安信基金管理有限
陈浩宇 券投资基                   -         8年       责任公司投资经理。2023 年 1 月加入平
                日
    金(LOF)                                    安基金管理有限公司，现担任平安双盈添
    基金经理                                      益债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型
                                              证券投资基金(LOF)、平安可转债债券型
                                              证券投资基金、平安增利六个月定期开放
                                              债券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
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                                     平安鼎弘混合(LOF)2024 年第 3 季度报告
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
滑。经济基本面延续了 2 季度以来的态势，4-5 月出台的政策并未对经济基本面带来明显改善。
各类金融资产对基本面的定价也延续了 2 季度的态势，债券收益率下行，权益市场继续下跌。前
期盈利稳定的公司股价在 3 季度也出现了明显的下跌，在 9 月中下旬 A 股成交量一度收缩至 6000
亿左右。这种格局直到 9 月 24 日央行推出稳定权益市场流动性工具后才得到扭转，而 9 月政治局
会议则指向了修复居民部门和地方政府资产负债表的方向。这两个重要的会议彻底的扭转了金融
市场的预期，各类金融资产对这两个重要会议也进行了“重定价”。组合 3 季度维持较长的组合
久期，组合权益仓位高位运作。
  债券市场，利率债方面，7 月的变盘点来自央行超预期降息，利率突破前低。8 月初开始，央
行提示长债风险，通过卖债和自律调查开展压力测试，债市成交缩量，利率上行，其后卖债扰动
逐渐弱化、利率下行。9 月下旬，政治局会议的政策风险转变，虽然货币宽松力度较大，但增量
政策预期叠加股市大涨带来的赎回，利率调整明显。
  信用债方面，今年整体是下行，8 月调整开始且信用利差走阔，长期限、低等级信用债表现
更弱。季末回表、SPV 超标乃至股市上涨等因素导致赎回担忧至今仍未消解，信用债持续处于情
绪偏弱状态。
  权益和可转债市场，央行提供的政策工具解决了权益市场流动性差的问题，9 月末权益市场
的急速上涨已经使得市场估值水平明显修复，我们持有的标的在市场修复过程中表现仍然良好，
但短期快速的上涨已经将标的的估值水平显著推升。在市场情绪高涨的阶段更需要平衡标的估值
潜在的提升空间和业绩的持续性，对权益敞口进行调整来应对市场变化。
  截至本报告期末平安鼎弘混合(LOF)A 的基金份额净值 1.0878 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 4.10%；截至本报告期末平安鼎弘混合 C 的基金份额净
值 1.0869 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，同期业绩比较基准收益率为 4.10%；截至
本报告期末平安鼎弘混合 D 的基金份额净值 1.0888 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，
同期业绩比较基准收益率为 4.10%。
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                                          平安鼎弘混合(LOF)2024 年第 3 季度报告
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予
以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                            4,382,420.68              22.30
      其中：债券                           14,175,562.07              72.13
           资产支持证券                                -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                   -
      产
                                                            占基金资产净值比
代码            行业类别             公允价值（元）
                                                              例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                          -             -
 B    采矿业                                     228,564.00           1.60
 C    制造业                                   3,312,896.68          23.17
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                       134,600.00           0.94
 E    建筑业                                               -             -
 F    批发和零售业                                            -             -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                       -             -
 H    住宿和餐饮业                                            -             -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                                   -             -
 J    金融业                                     376,100.00           2.63
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 K    房地产业                                     330,260.00         2.31
 L    租赁和商务服务业                                          -            -
 M    科学研究和技术服务业                                        -            -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                     -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -            -
 P    教育                                                -            -
 Q    卫生和社会工作                                           -            -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -            -
 S    综合                                                -            -
      合计                                      4,382,420.68       30.65
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号    股票代码       股票名称    数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种      公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                         -                           -
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序号    债券代码         债券名称       数量（张）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                     MTN003
                     资本债 01
                     资本债 01
                     MTN002
                     MTN001
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
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  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司、东
莞银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号          名称                     金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                           单位：份
                      平安鼎弘混合                             平安鼎弘混合
项目                                     平安鼎弘混合 C
                       (LOF)A                               D
报告期期初基金份额总额             6,825,211.17      6,622,029.67      29,214.79
报告期期间基金总申购份额              164,243.17        303,337.54       1,375.21
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                                                      平安鼎弘混合(LOF)2024 年第 3 季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额                           342,541.26         442,574.53       10,900.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                  -                  -                  -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                            6,646,913.08       6,482,792.68       19,689.17
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                             单位：份
          项目               平安鼎弘混合(LOF)A          平安鼎弘混合 C            平安鼎弘混合 D
报告期期初管理人持有的本基
                                             -        1,905,487.80                  -
金份额
报告期期间买入/申购总份额                                -                  -                   -
报告期期间卖出/赎回总份额                                -                  -                   -
报告期期末管理人持有的本基
                                             -        1,905,487.80                  -
金份额
报告期期末持有的本基金份额
                                             -              29.39                   -
占基金总份额比例（%）
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
注：无。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
资
        持有基金份额比例达到
者                                期初          申购        赎回                    份额占比
  序号    或者超过 20%的时间区                                            持有份额
类                                份额          份额        份额                     （%）
             间
别
机
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个
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人
                                  产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
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                                         平安鼎弘混合(LOF)2024 年第 3 季度报告
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
  无。
  （1）中国证监会准予平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)募集注册的文件
  （2）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同
  （3）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
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